Lampiran
Lampiran i
Daftar Populasi dan Sampel Perusahaan Finansial Sektor Perbankan
No Kode Populasi Kriteria Sampel
14 BJBR PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
- - √ √
23 BTPN PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
- - √ √
24 BVIC PT Bank Victoria International Tbk √ √ √ √ 15
25 INPC PT Bank Artha Graha Internasional Tbk √ √ √ √ 16
26 MAYA PT Bank Mayapada Tbk √ √ √ √ 17
Lampiran ii
Hasil Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank yang Terdaftar di BEI tahun 2006-2010 (dalam %)
No Perusahaan Perbankan 2006 2007 2008 2009 2010 Rata-rata 1 Bank ICB Bumi Putra Tbk 12.91 11.86 11.78 11.19 12.63 12.07 2 Bank Central Asia Tbk 22.1 19.2 15.8 15.3 13.5 17.18 3 Bank Bukopin Tbk 15.79 12.84 11.20 14.36 13.28 13.49 4 Bank Negara Indonesia
(Persero)Tbk 15.3 15.7 13.5 13.8 18.6 15.38
5 Bank Nusantara
Parahyangan Tbk 16.23 17.00 14.04 12.56 12.94 14.55
6 Bank Rakyat Indonesia
(Persero)Tbk 18.82 15.84 13.18 13.20 13.76 14.96
7 Bank Danamon Indone
Tbk 20.8 20.3 15.4 20.7 16.0 18.64
8 Bank Kesawan Tbk 9.43 10.36 10.43 12.56 10.72 10.70 9 Bank Mandiri (Persero)
Tbk 25.3 21.1 15.7 15.6 14.7 18.48
10 Bank Bumi Arta Tbk 41.02 34.30 31.15 28.42 25,01 31.98 11 Bank CIMB Niaga Tbk 18.88 17.03 15.59 13.59 13.24 15.67 12 Bank Internasional
Lampiran iii
Hasil Perhitungan Non Performing Loan (NPL) bank yang Terdaftar di BEI tahun 2006-2010 (dalam %)
No Perusahaan Perbankan 2006 2007 2008 2009 2010 Rata-rata 1 Bank ICB Bumi Putra Tbk 5.58 6.10 5.64 5.63 4.34 5.46
2 Bank Central Asia Tbk 1.3 0.8 0.6 0.7 0.6 0.80
3 Bank Bukopin Tbk 3.71 3.57 4.87 2.81 3.22 3.64
4 Bank Negara Indonesia
(Persero)Tbk 6.6 4.0 1.7 0.8 1.1 2.84
5 Bank Nusantara Parahyangan
Tbk 2.70 1.48 1.12 1.81 0.63 1.55
6 Bank Rakyat Indonesia
(Persero)Tbk 4.81 3.44 2.80 3.52 2.78 3.47
7 Bank Danamon Indone
Tbk 3.3 2.3 2.3 4.5 3.0 3.08
8 Bank Kesawan Tbk 5.89 6.33 3.74 5.33 1.91 4.64
9 Bank Mandiri (Persero) Tbk 5.9 1.5 1.1 0.4 0.6 1.90
10 Bank Bumi Arta Tbk 1.82 1.78 1.46 1.71 1.83 1.72
11 Bank CIMB Niaga Tbk 2.21 1.94 1.42 1.04 1.85 1.69 12 Bank Internasional Indonesia
Tbk 3.62 2.23 2.00 1.58 1.74 2.23
13 Bank Permata Tbk 3.3 1.5 1.1 1.5 0.7 1.62
14 Bank Swadesi Tbk 1.18 1.47 1.64 1.42 2.62 1.67
15 Bank Victoria International
Tbk 3.79 2.39 2.54 3.00 5.07 3.36
16 Bank Artha Graha
International Tbk 4.85 2.55 2.70 2.83 2.00 2.99
17 Bank Mayapada International
Tbk 0.21 0.14 2.07 0.49 2.01 0.98
18 Bank Mega Tbk 1.68 1.53 1.18 1.70 0.90 1.40
19 Bank NISP OCBC Tbk 1.99 2.12 1.75 1.39 0.82 1.61
Lampiran iv
Hasil Perhitungan Net Interest Margin (NIM) bank yang Terdaftar di BEI tahun 2006-2010 (dalam %)
No Perusahaan Perbankan 2006 2007 2008 2009 2010 Rata-rata 1 Bank ICB Bumi Putra Tbk 5.58 7.00 5.17 5.78 6.19 5.94
2 Bank Central Asia Tbk 7.2 6.1 6.6 6.4 5.3 6.32
3 Bank Bukopin Tbk 5.18 4.27 4.80 4.07 4.75 4.61
4 Bank Negara Indonesia
(Persero)Tbk 5.2 5.0 6.3 6.0 5.8 5.66
5 Bank Nusantara
Parahyangan Tbk 3.94 3.61 3.60 3.69 4.90 3.95
6 Bank Rakyat Indonesia
(Persero)Tbk 11.16 10.86 10.18 9.14 10.77 10.42
7 Bank Danamon Indone
Tbk 9.58 9.58 11.12 11.15 11.29 10.54
8 Bank Kesawan Tbk 3.82 4.68 4.24 4.78 5.13 4.53
9 Bank Mandiri (Persero)
Tbk 4.7 5.2 5.5 5.0 5.3 5.14
10 Bank Bumi Arta Tbk 7.82 6.60 6.90 7.00 6.10 6.88
11 Bank CIMB Niaga Tbk 6.41 6.08 5.69 6.78 6.46 6.28
12 Bank Internasional
Lampiran v
Hasil Perhitungan Return on Assets (ROA)
bank yang Terdaftar di BEI tahun 2006-2010 (dalam %)
No Perusahaan Perbankan 2006 2007 2008 2009 2010 Rata-rata 1 Bank ICB Bumi Putra Tbk 0.26 0.57 0.09 0.18 0.24 0.27
2 Bank Central Asia Tbk 3.8 3.3 3.4 3.4 3.5 3.48
3 Bank Bukopin Tbk 1.85 1.63 1.66 1.46 1.65 1.65
4 Bank Negara Indonesia
(Persero)Tbk 1.9 0.9 1.1 1.7 2.5 1.62
5 Bank Nusantara Parahyangan
Tbk 1.44 1.29 1.17 1.02 1.40 1.26
6 Bank Rakyat Indonesia
(Persero)Tbk 4.36 4.61 4.18 3.73 4.64 4.30
7 Bank Danamon Indone
Tbk 1.78 2.43 1.52 1.50 2.79 2.00
8 Bank Kesawan Tbk 0.36 0.35 0.23 0.30 0.17 0.28
9 Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.1 2.3 2.5 3.0 3.4 2.46
10 Bank Bumi Arta Tbk 2.61 1.68 2.07 2.00 1.47 1.97
11 Bank CIMB Niaga Tbk 2.09 2.49 1.10 2.10 2.75 2.11 12 Bank Internasional Indonesia
Tbk 1.43 1.12 1.23
-0.05 1.01 0.95
13 Bank Permata Tbk 1.2 1.9 1.7 1.4 1.9 1.62
14 Bank Swadesi Tbk 2.06 1.20 2.53 3.53 2.93 2.45
15 Bank Victoria International
Lampiran vi
Data rata-rata rasio CAR, NPL, BOPO, NIM, LDR, dan ROA pada perusahaan perbankan yang go public periode 2006-2010
Lampiran vii
Hasil Perhitungan Statistik
1. Hasil Statistik Deskriptif
Lampiran viii
2. Hasil Uji Normalitas Variabel Independen
Capital Adequacy Ratio (CAR)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Capital Adequacy
Ratio
N 100
Normal Parametersa,b Mean 17.5331
Std. Deviation 5.94378
Most Extreme Differences Absolute .181
Positive .181
Negative -.104
Kolmogorov-Smirnov Z 1.811
Asymp. Sig. (2-tailed) .003
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Hasil uji normalitas dengan menggunakan one-sample
kolmogorov-smirnov test menyatakan variabel CAR tidak terdistribusi secara normal, hal
ini ditunjukkan dari probabilitas signifikansi 0.003 dan nilai ini jauh dibawah
α = 0.05, hal ini menyatakan bahwa variabel CAR tidak terdestribusi secara
normal. agar variabel CAR dapat terdestribusi secara normal, maka digunakan
bentuk transformasi LG10(X) atau Logaritma 10 atau LN pada program SPSS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
LGCAR
N 100
Normal Parametersa,b Mean 1.2230
Std. Deviation .13065
Most Extreme Differences Absolute .122
Positive .122
Negative -.051
Kolmogorov-Smirnov Z 1.219
Asymp. Sig. (2-tailed) .102
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Pada hasil transformasi diatas probabilitas signifikansi menunjukkan nilai
0.102 dan sudah berada diatas α = 0.05, sehingga variabel CAR sudah
Lampiran ix
Non Performing Loan (NPL)
Hasil uji normalitas dengan menggunakan one-sample
kolmogorov-smirnov test menyatakan variabel NPL tidak terdistribusi secara normal, hal
ini ditunjukkan dari probabilitas signifikansi 0.041 dan nilai ini dibawah α =
0.05, hal ini menyatakan bahwa variabel NPL tidak terdestribusi secara
normal. agar variabel NPL dapat terdestribusi secara normal, maka digunakan
bentuk transformasi SQRT(X) atau akar kuadrat pada program SPSS 18.0,
sehingga hasilnya menjadi:
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Non Performing
Loan
N 100
Normal Parametersa,b Mean 2.4401
Std. Deviation 1.54696
Most Extreme Differences Absolute .140
Positive .140
Negative -.077
Kolmogorov-Smirnov Z 1.395
Asymp. Sig. (2-tailed) .041
a. Test distribution is Normal.
Pada hasil transformasi diatas probabilitas signifikansi menunjukkan nilai
0.471 dan sudah berada diatas α = 0.05, sehingga variabel NPL sudah
terdestribusi secara normal dengan kode SQNPL.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
SQNPL
N 100
Normal Parametersa,b Mean 1.4848
Std. Deviation .48781
Most Extreme Differences Absolute .085
Positive .085
Negative -.057
Kolmogorov-Smirnov Z .846
Asymp. Sig. (2-tailed) .471
a. Test distribution is Normal.
Lampiran x
Net Interest Margin (NIM)
Hasil uji normalitas dengan menggunakan one-sample
kolmogorov-smirnov test menyatakan variabel NIM tidak terdistribusi secara normal, hal
ini ditunjukkan dari probabilitas signifikansi 0.045 dan nilai ini dibawah α = 0.05, hal ini menyatakan bahwa variabel NIM tidak terdestribusi secara
normal. agar variabel NIM dapat terdestribusi secara normal, maka digunakan
bentuk transformasi SQRT(X) atau akar kuadrat pada program SPSS 18.0,
sehingga hasilnya menjadi:
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Net Interest
Margin
N 100
Normal Parametersa,b Mean 5.7394
Std. Deviation 1.97768
Most Extreme Differences Absolute .138
Positive .138
Negative -.080
Kolmogorov-Smirnov Z 1.378
Asymp. Sig. (2-tailed) .045
a. Test distribution is Normal.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
SQNIM
N 100
Normal Parametersa,b Mean 2.3628
Std. Deviation .39743
Most Extreme Differences Absolute .108
Positive .108
Negative -.088
Kolmogorov-Smirnov Z 1.083
Asymp. Sig. (2-tailed) .192
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Pada hasil transformasi diatas probabilitas signifikansi menunjukkan nilai
0.192 dan sudah berada diatas α = 0.05, sehingga variabel NIM sudah
Lampiran xi
3. Hasil Uji Normalitas Variabel Dependen
Return on Assets (ROA)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Return on Assets
N 100
Normal Parametersa,b Mean 1.7586
Std. Deviation 1.05845
Most Extreme Differences Absolute .117
Positive .117
Negative -.050
Kolmogorov-Smirnov Z 1.169
Asymp. Sig. (2-tailed) .130
a. Test distribution is Normal.
Lampiran xii
Analisis Grafik
Lampiran xiii
Lampiran xiv
4. Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
a. Dependent Variable: Return on Assets
Coefficient Correlationsa
Collinearity Diagnosticsa
Model Dimension
Eigenvalue
Lampiran xv
5. Uji Hasil Heteroskedastisitas
Model Summaryb
Estimate Durbin-Watson
dimension0 1 .597
a .357 .336 .86218 .826
a. Predictors: (Constant), SQNIM, SQNPL, LGCAR
b. Dependent Variable: Return on Assets
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 39.550 3 13.183 17.735 .000a
Residual 71.361 96 .743
Total 110.912 99
a. Predictors: (Constant), SQNIM, SQNPL, LGCAR
b. Dependent Variable: Return on Assets
Coefficientsa
Residuals Statisticsa
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value -.0301 3.0514 1.7586 .63206 100
Std. Predicted Value -2.830 2.045 .000 1.000 100
Standard Error of Predicted
Value
.090 .283 .166 .049 100
Adjusted Predicted Value -.2235 3.1971 1.7559 .63883 100
Residual -1.97528 1.99813 .00000 .84901 100
Std. Residual -2.291 2.318 .000 .985 100
Stud. Residual -2.310 2.408 .002 1.011 100
Deleted Residual -2.00731 2.15672 .00274 .89569 100
Stud. Deleted Residual -2.364 2.471 .004 1.021 100
Mahal. Distance .099 9.641 2.970 2.308 100
Cook's Distance .000 .126 .014 .026 100
Centered Leverage Value .001 .097 .030 .023 100
Lampiran xvi
Lampiran xvii
6. Hasil Uji Autokorelasi
Durbin-Watson
Estimate Durbin-Watson
dimension0
1 .597a .357 .336 .86218 .826
a. Predictors: (Constant), SQNIM, SQNPL, LGCAR
b. Dependent Variable: Return on Assets
The Run Test
Runs Test
Unstandardized Residual
Test Valuea -.13432
Cases < Test Value 50
Cases >= Test Value 50
Total Cases 100
Number of Runs 24
Z -5.427
Asymp. Sig. (2-tailed) .000
Lampiran xviii
7. Hasil Uji Persamaan Regresi Linear
Koefesien Determinan (R)
Model Summaryb
Model
R R Square
Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate
dimension0 1 .597
a
.357 .336 .86218
a. Predictors: (Constant), SQNIM, SQNPL, LGCAR
Lampiran xix
Uji Simultan (Uji – F)
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 39.550 3 13.183 17.735 .000a
Residual 71.361 96 .743
Total 110.912 99
a. Predictors: (Constant), SQNIM, SQNPL, LGCAR
Lampiran xx
