Tabel 1.1
SAMPEL PERUSAHAAN MANUFAKTUR SERTA DATA MENTAH
No Nama Perusahaan Tahun EPS PBV ROE DER RTRN
1 PT. Akasha Wira International Tbk 2010 54 9,57 31,7 0,87 0,004252
2011 44 4,74 20,57 1,51 -0,00289
2 PT. AKR Corporindo Tbk 2010 82 2,75 13,03 2,01 0,002686
2011 134 3,23 14,3 1,32 0,004021
3 PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk 2010 142 0,51 8,64 1,97 0,005566
2011 105 0,54 6,27 2,47 0,00403
4 PT. Arwana Citramulia Tbk 2010 43 1,3 19,34 1,12 0,016913
2011 52 1,39 19,86 0,72 0,007386
5 PT. Asahimas Flat Glass Tbk 2010 763 1,37 17,96 0,29 0,005986
2011 776 1,33 15,71 0,25 0,003982
6 PT. Asiaplast Industries Tbk 2010 16 0,59 10,75 0,46 0,003348
2011 15 0,51 9,9 0,51 0,001837
7 PT. Astra Graphia Tbk 2010 88 1,99 25,36 1,1 0,003385
2011 103 2,76 25,06 1,02 0,004181
8 PT. Astra International Tbk 2010 3549 4,48 29,13 1,1 0,001047
2011 5273 3,95 28,15 1,02 0,002511
9 PT. Astra Otoparts Tbk 2010 1480 2,79 29,56 0,38 0,003675
2011 287 2,78 23,41 0,47 0,001383711
10 PT. Barito Pacific Timber Tbk 2010 -80 1,39 -9,53 1,39 -0,000454933
2011 1 0,56 0,09 0,96 -0,001090977
2011 42 2,55 13,62 1,82 0,001015402
12 PT. Berlina Tbk 2010 252 1,1 17,26 1,62 0,004009055
2011 344 0,96 18,65 1,53 0,002876877
13 PT. Betonjaya Manunggal Tbk 2010 47 0,84 11,47 0,23 0,011562682
2011 106 0,65 20,74 0,29 0,005236608
14 PT. Budi Acid Jaya Tbk 2010 12 1,09 6,05 1,53 0,005633869
2011 17 1,12 8,09 1,62 0,00366553
15 PT. Cahaya Kalbar Tbk 2010 99 1,06 9,57 1,75 0,003695793
2011 324 0,7 23,78 1,03 0,00069636
16 PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk 2010 478 1,22 16,99 0,46 0,003113664
2011 262 1,1 11,13 1,01 0,004275827
17 PT. Colopark Indonesia Tbk 2010 93 0,79 21,15 1,05 -0,006784531
2011 90 2,67 18,05 1,43 0,007473983
18 PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 2010 99 2,05 17,31 0,33 0,002013635
2011 108 1,77 16,61 0,28 0,003667966
19 PT. Delta Djakarta Tbk 2010 8715 3,33 24,16 0,2 0,001087974
2011 9474 3,12 26,48 0,22 0,000513734
20 PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk 2010 45 1,18 12,21 0,4 0,001941289
2011 -20 1,79 -5,06 0,31 0,010120014
21 PT. Ekadharma International Tbk 2010 44 1,34 22,99 0,74 0,002509193
2011 40 1,49 18,79 0,61 0,004437695
22 PT. Eterindo Wahanatama Tbk 2010 39 0,74 12,59 0,76 0,003943803
2011 75 1,11 19,34 0,65 0,007944647
23 PT. Ever Shine Textile Industry Tbk 2010 1 0,79 0,58 1,28 -0,000967809
24 PT. Fajar Surya Wisesa Tbk 2010 114 3,93 15,63 1,48 0,001935043
2011 53 6,02 7,35 1,74 0,004998227
25 PT. Fast Food Indonesia Tbk 2010 447 5,12 24,9 0,54 0,001451636
2011 497 5,51 27,57 0,86 -0,000421997
26 PT. Gajah Tunggal Tbk 2010 238 2,27 23,55 1,94 0,009000408
2011 271 2,36 21,35 1,61 0,002142611
27 PT. Goodyear Indonesia Tbk 2010 1624 1,23 16,04 1,76 0,002580437
2011 908 0,92 8,7 1,77 0,000793357
28 PT. Gudang Garam Tbk 2010 2155 3,63 19,56 0,44 0,002242222
2011 2577 4,86 20,2 0,59 0,002396995
29 PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk 2010 21 2,03 26,55 0,66 -0,003388206
2011 12 1,42 13,37 0,31 -0,000896556
30 PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 2010 1465 12,08 62,87 1,01 0,006475025
2011 1837 1,68 78,92 0,9 0,004381294
31 PT. Holcim Indonesia Tbk 2010 108 2,53 12,14 0,53 0,001824656
2011 138 2,21 14,02 0,45 0,001014304
32 PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 2010 21 0,5 0,65 1,95 0,002029524
2011 -1 0,37 -0,15 2,12 -0,00074389
33 PT. Indal Aluminium Industry Tbk 2010 101 0,72 19,98 3,88 0,001660192
2011 166 0,81 24,85 4,13 0,011890991
34 PT. Indo Acidatama Tbk 2010 2 1,58 4,31 0,59 0,002360717
2011 4 1,29 9,51 0,43 0,000177076
35 PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 2010 876 4,49 24,66 0,17 0,000602528
2011 978 3,99 22,89 0,15 0,001848253
2011 12 0,83 6,07 0,83 0,003570399
37 PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 2010 292 3,06 19,1 0,45 -0,003140802
2011 354 2,83 19,27 0,42 0,000915502
38 PT. Indo Kordsa Tbk 2010 298 1,01 12,51 0,26 -0,001487812
2011 122 0,81 4,58 0,38 -0,00179216
39 PT. Intanwijaya International Tbk 2010 -114 0,35 -16 0,04 0,001172735
2011 -95 0,34 -15,42 0,12 0,003725036
40 PT. Intranco Penta Tbk 2010 192 2,57 20,16 1,66 0,005586922
2011 56 2,37 22,4 5,96 0,002758639
41 PT. Jaya Pari Steel Tbk 2010 38 1,45 9,48 0,37 0,004795767
2011 50 1,08 11,16 0,3 -0,000558541
42 PT. Jembo Cable Company Tbk 2010 -7 0,95 -1,03 4,69 0,005498025
2011 190 0,71 22,58 3,92 0,008654003
43 PT. Kabelindo Murni Tbk 2010 4 0,54 1,73 0,77 0,001577698
2011 17 0,52 7,61 1,63 0,000018014
44 PT. Kalbe Farma Tbk 2010 127 6,14 23,94 0,23 0,00452587
2011 152 5,3 23,63 0,27 0,000357312
45 PT. Kedaung Indah Can Tbk 2010 24 0,4 5,1 0,34 0,003341188
2011 3 0,39 0,56 0,36 0,000721238
46 PT. Kedawung Setia Industrial Tbk 2010 42 0,37 6,61 1,18 0,002623631
2011 58 0,36 8,46 1,1 0,007111096
47 PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk 2010 2 4,08 7,51 5,37 -0,001381778
2011 -2 0,59 -1,89 0,92 -0,00071374
48 PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 2010 -61 1,22 -76,64 0,22 -0,008543945
49 PT. Kimia Farma Tbk 2010 25 0,79 12,45 0,49 0,000803308
2011 31 1,51 13,71 0,43 0,002900863
50 PT. KMI Wire and Cable Tbk 2010 12 1,1 16,62 1,05 0,003323535
2011 26 0,58 8,85 0,51 0,004385131
51 PT. Lautan Luas Tbk 2010 112 0,76 10,63 3,14 0,005767746
2011 135 0,65 11,03 3,24 0,006478523
52 PT. Langgeng Makmur Industri Tbk 2010 3 0,68 0,7 0,52 0,005945141
2011 5 0,51 1,33 0,68 0,006390902
53 PT. Lionmesh Prima Tbk 2010 766 0,98 15,71 0,67 0,006359753
2011 1135 0,84 19,05 0,71 0,001154202
54 PT. Lion Metal Works Tbk 2010 743 0,76 14,86 0,17 0,001721586
2011 1010 0,9 17,39 0,21 0,001332467
55 PT. Mandom Indonesia Tbk 2010 654 1,53 13,86 0,1 6,37098E-05
2011 698 1,52 13,75 0,11 0,001145095
56 PT. Mayora Indah Tbk 2010 631 4,14 24,31 1,18 0,006661098
2011 631 4,51 19,95 1,72 0,003441227
57 PT. Merck Tbk 2010 5303 5,95 32,72 0,2 0,000621936
2011 10320 6,01 46,78 0,18 0,001176144
58 PT. Metrodata Electronics Tbk 2010 14 0,75 8,5 1,63 -0,000752319
2011 31 0,45 11,87 1,19 0,000200773
59 PT. Mitra Investindo Tbk 2010 3 3,91 19,88 2,24 -0,000423303
2011 11 2,08 43,47 0,88 0,001218748
60 PT. Modern Internasional Tbk 2010 66 4,04 11,39 1,15 0,013933825
2011 89 4,83 13,38 1,51 0,008684063
2011 24081 14,26 95,68 1,3 0,001459417
62 PT. Multi Prima Sejahtera Tbk 2010 665 0,62 13,21 0,41 0,004483037
2011 533 0,4 9,57 0,33 0,002669656
63 PT. Multistrada Arah Sarana Tbk 2010 29 1,24 10,81 0,87 0,002731094
2011 23 1,73 8,08 1,68 0,0073999
64 PT. Mustika Ratu Tbk 2010 57 0,82 7,23 0,14 0,003385961
2011 60 0,6 7,2 0,18 0,003426981
65 PT. Nipress Tbk 2010 633 0,54 8,55 1,28 0,007000339
2011 892 0,48 10,74 1,69 0,000321248
66 PT. Pan Brothers Tbk 2010 80 4,26 21,31 4,31 0,012163392
2011 23 1,97 10,5 1,21 0,00076205
67 PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 2010 313 0,66 6,9 2,45 0,002777727
2011 95 0,42 6,9 2,46 0,005278163
68 PT. Pelangi Indah Canindo Tbk 2010 21 0,62 6,87 2,25 0,001276009
2011 22 0,58 6,56 1,99 0,001420216
69 PT. Pelat Timah Nusantara Tbk 2010 30 2,23 15,3 0,88 0,00263814
2011 -8 1,48 -4,34 1,07 -0,000593268
70 PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk 2010 71 1,88 43,29 1,86 0,006090376
2011 136 2,17 42,66 0,9 0,012504861
71 PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk 2010 9 0,83 9,34 1,6 0,002452678
2011 17 2,16 11,57 1,04 0,01194692
72 PT. Prima Alloy Steel Tbk 2010 2 0,4 1,06 2,33 -0,0025345
2011 8 0,58 3,24 2,45 0,003502907
73 PT. Pyridam Farma Tbk 2010 8 0,88 5,44 0,3 0,000020819
74 PT. Ricky Putra Globalindo Tbk 2010 17 0,35 3,23 0,82 -0,00404775
2011 19 0,34 3,49 0,83 0,006682388
75 PT. Sat Nusapersada Tbk 2010 -7 0,3 -2,69 0,76 -0,000207072
2011 -4 0,33 -1,6 0,64 0,013697894
76 PT. Sekawan Inti Pratama Tbk 2010 7 0,66 5,17 0,66 0,009455892
2011 5 0,57 3,18 0,59 0,010261003
77 PT. Selamat Sempurna Tbk 2010 104 2,97 28,96 0,96 0,000609023
2011 152 2,92 32,7 0,7 0,002423064
78 PT. Semen Gresik Tbk 2010 613 4,67 30,26 0,29 0,000624503
2011 668 4,65 27,1 0,35 0,001145227
79 PT. Siantar Top Tbk 2010 33 1,13 9,53 0,45 0,000023564
2011 33 1,84 8,71 0,91 0,001467659
80 PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk 2010 2 0,91 1,28 4,5 0,000276548
2011 -127 8,09 -768,47 40,37 0,004836886
81 PT. Sumi Indo Kabel Tbk 2010 15 0,75 0,93 0,22 0,000130602
2011 58 0,46 3,56 0,22 0,002477013
82 PT. Sunson Textile Manufacture Tbk 2010 8 0,82 3,07 1,7 -0,000262066
2011 -21 0,7 -8,06 1,82 0,002780183
83 PT. Suparma Tbk 2010 20 0,48 4,12 1,07 0,003773785
2011 22 0,48 4,4 1,07 0,00194327
84 PT. Surya Toto Indonesia Tbk 2010 3912 3,06 30,71 0,73 0
2011 4415 3,26 28,76 0,76 -0,000100618
85 PT. Taisho Phamaceutical Tbk 2010 9996 0,36 34,43 0,19 -0,000024532
2011 12954 0,32 39,69 0,2 0,000380579
2011 130 3,77 19,22 0,4 0,010432981
87 PT. Tifico Fiber Indonesia Tbk 2010 20 2,92 11,52 1,11 0,002477165
2011 56 0,91 10,12 0,32 0,004845843
88 PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk 2010 45 2,27 13,18 2,34 0,011613169
2011 90 0,79 8,18 0,96 0,003312738
89 PT. Tirta Mahakam Resources Tbk 2010 -10 0,59 -7,43 3,33 -0,000210955
2011 4 0,47 3,02 4,02 0,006351449
90 PT. Titan Kimia Nusantara Tbk 2010 -36 0,65 -16,04 1,3 0,000963938
2011 -21 0,79 -10,5 1,72 0,007933565
91 PT. Trias Sentosa Tbk 2010 49 0,61 11,04 0,64 0,00574949
2011 51 0,83 10,86 0,61 0,006029836
92 PT. Tunas Baru Lampung Tbk 2010 52 1,57 19,99 1,95 0,001724315
2011 89 1,81 27,41 1,64 0,004400381
93 PT. Tunas Ridean Tbk 2010 48 2,67 22,17 0,73 0,003185313
2011 58 2,28 22,03 0,73 0,000917665
94 PT. Unggul Indah Cahaya Tbk 2010 88 0,58 2,79 0,85 0,003766228
2011 181 0,59 22,86 0,96 0,000308172
95 PT. United Tractors Tbk 2010 1164 4,91 24 0,84 0,000995277
2011 1572 3,57 21,32 0,69 0,002013849
96 PT. Ultra Jaya Milk Tbk 2010 37 2,69 8,25 0,54 0,008134584
2011 35 2,22 7,22 0,55 -0,001104924
97 PT. Yanaprima Hastapersada Tbk 2010 32 3,45 16,11 0,53 0,010509742
2011 25 3,07 11,22 0,51 0,013981592
Tabel 4.1 Statistik Deskripsi
Descriptive Statistics
194 -127 24081 815,26 2857,143
194 ,30 14,26 2,0140 2,10649
194 -768,5 95,7 10,285 58,4961
194 ,04 40,37 1,3262 2,99396
194 -,008544 ,016913 ,00309646 ,003794787 194
Valid N (listwise)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Sumber: data sekunder yang telah diolah, 2013.
Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas denganKolmogorov – SmirnovTest
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
194
Std. Deviation Normal Parameters a,b
Absolute Positive Negative Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
Unstandardiz ed Residual
Test distribution is Normal. a.
Calculated from data. b.
Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas denganKolmogorov – SmirnovTest V (Data Normal)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
188
Std. Deviation Normal Parametersa,b
Absolute Positive Negative Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
Unstandardiz ed Residual
Test distribution is Normal. a.
Calculated from data. b.
Sumber: data sekunder yang telah diolah, 2013.
Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas dengan ujitolerance, danVariance Tolerance Factor(VIF)
Coefficientsa
,002 ,000 4,005 ,000
-2,9E-007 ,000 -,251 -2,887 ,004 ,670 1,493
,000 ,000 ,087 ,980 ,328 ,647 1,546
2,87E-005 ,000 ,504 2,567 ,011 ,132 7,592
,001 ,000 ,523 2,659 ,009 ,131 7,640
(Constant)
B Std. Error
Unstandardized Coefficients
Beta Standardized
Coefficients
t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: RTRN a.
Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi dengan DW test
Model Summaryb
,269a ,072 ,052 ,003278595 1,728
Model 1
R R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
Predictors: (Constant), DER, EPS, PBV, ROE a.
Dependent Variable: RTRN b.
Sumber: data sekunder yang telah diolah, 2013.
Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi menggunakan uji LM Test atau BG Test
Model Summaryb
,287a ,083 ,057 ,003276919 1,943
Model 1
R R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
Predictors: (Constant), result, EPS, DER, PBV, ROE a.
Dependent Variable: RTRN b.
Sumber: data sekunder yang telah diolah, 2013.
Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan UjiGlejser Test
Coefficientsa
,002 ,000 7,666 ,000
-1,0E-007 ,000 -,149 -1,632 ,104
9,40E-005 ,000 ,095 1,025 ,307
3,02E-007 ,000 ,009 ,044 ,965
5,11E-005 ,000 ,077 ,378 ,706
(Constant)
B Std. Error
Unstandardized
Dependent Variable: absult a.
Tabel 4.8 Hasil Uji t
Coefficientsa
,002 ,000 4,005 ,000
-2,9E-007 ,000 -,251 -2,887 ,004
,000 ,000 ,087 ,980 ,328
2,87E-005 ,000 ,504 2,567 ,011
,001 ,000 ,523 2,659 ,009
(Constant) EPS PBV ROE DER Model 1
B Std. Error Unstandardized
Coefficients
Beta Standardized
Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: RTRN a.
Sumber: data sekunder yang telah diolah, 2013.
Gambar 4.1 Diagram Boxplot I
0.015
0.01
0.005
0
-0.005
-0.01
150
25 40
95
33 7
