1 BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pulau Sumatera memiliki posisi yang cukup strategis baik ditinjau dalam lingkup nasional, regional ASEAN, maupun global. Dalam lingkup nasional, wilayah Pulau Sumatera merupakan sentra produksi kelapa sawit [1]. Berdasarkan BPS Sumatera memiliki kontribusi terbesar dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit indonesia sebesar 8.299,8 ribu hektar. Kehadiran perkebunan kelapa sawit memacu pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah di Pulau Sumatera.
Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri/perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Bunga dan buahnya berupa tandan, serta bercabang banyak. Minyak kelapa sawit dihasilkan dari daging dan kulitnya yang banyak mengandung minyak. Minyak yang dihasilkan sebagai bahan minyak goreng, sabun, dan lilin. Hampasnya dimanfaatkan untuk makanan ternak, khususnya sebagai salah satu bahan pembuatan makanan ayam. Tempurungnya digunakan sebagai bahan bakar dan arang [2].
Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan kaya manfaat, sehingga kelapa sawit menjadi ladang investasi bidang perkebunan yang menjanjikan. Menurut Economic Value of Palm Oil ( Elaeis guineensis ) for Indonesian People tahun 2018, menyatakan bahwa harga minyak kelapa sawit atau CPO sepanjang 2016 dan 2017 lebih tinggi dibandingkan harga minyak mentah. Hal ini membuktikan bahwa minyak kelapa sawit memiliki nilai ekonomis yang tinggi dibandingkan dengan minyak mentah sepanjang dua tahun berturut-turut.
Investasi merupakan salah satu bentuk penanaman modal dalam periode tertentu untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan penanaman modal dapat dilakukan di pasar modal. Saham merupakan instrumen yang diperjual belikan di pasar modal. Saham adalah bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan. Ketika kita memiliki saham sebuah perusahaan, bisa dikatakan kita memiliki perusahaan tersebut sebesar persentase tertentu, sesuai dengan jumlah lembar
saham yang kita miliki
modal pada investasi saham salah satunya adalah PT Tunas Baru Lampung Tbk. PT Tunas Baru Lampung Tbk mulai beroperasi di Lampung pada awal tahun 1975, dan terdaftar di Bursa Efek Jakar
Perusahaan yang memproduksi produk turunan dari kelapa sawit ini memiliki total area perkebunan per 30 Septem
hektar berada di Pulau Sumatera
Gambar 1. 1 Peta perkebunan kelapa sawit PT
Faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham dapat berasal dari internal dan eksternal
berkaitan langsung dengan kondisi kinerja suatu perusahaan. faktor eksternal, dimana faktor yang be
pengaruh dengan kondisi perusahaan.
naik dan turunnya saham yang bersumber dari dalam perusahaan. Salah satu performa kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan produksi
Sumatera memiliki areal perkebunan terluas pada perkebunan PT Tunas Baru Lampung Tbk, sehingga diharapkan Sumatera menghasilkan
produksi yang positif agar performa kinerja perusahaan PT Tunas Baru Lampung Tbk meningkat.
Peramalan data penutupan harga saham
langkah strategi untuk mengambil keputusan yang tepat ketika melakukan
2
saham yang kita miliki [3]. Perusahaan kelapa sawit yang membuka diri di pasar modal pada investasi saham salah satunya adalah PT Tunas Baru Lampung Tbk. PT Tunas Baru Lampung Tbk mulai beroperasi di Lampung pada awal tahun 1975, dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 14 Februari 2000. Perusahaan yang memproduksi produk turunan dari kelapa sawit ini memiliki total area perkebunan per 30 September 2020 adalah 78,17 hektar yang
hektar berada di Pulau Sumatera [4].
Peta perkebunan kelapa sawit PT Tunas Baru Lampung Tbk
g mempengaruhi fluktuasi harga saham dapat berasal dari internal dan eksternal; Faktor pertama adalah faktor internal, dimana faktor ini berkaitan langsung dengan kondisi kinerja suatu perusahaan. Faktor kedua adalah faktor eksternal, dimana faktor yang berasal dari luar namun memberikan pengaruh dengan kondisi perusahaan. Performa kinerja perusahaan adalah faktor naik dan turunnya saham yang bersumber dari dalam perusahaan. Salah satu performa kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan produksi
iliki areal perkebunan terluas pada perkebunan PT Tunas Baru sehingga diharapkan Sumatera menghasilkan
produksi yang positif agar performa kinerja perusahaan PT Tunas Baru Lampung
Peramalan data penutupan harga saham diharapkan menjadi landasan dan langkah strategi untuk mengambil keputusan yang tepat ketika melakukan
Perusahaan kelapa sawit yang membuka diri di pasar modal pada investasi saham salah satunya adalah PT Tunas Baru Lampung Tbk. PT Tunas Baru Lampung Tbk mulai beroperasi di Lampung pada awal tahun ta pada tanggal 14 Februari 2000. Perusahaan yang memproduksi produk turunan dari kelapa sawit ini memiliki ber 2020 adalah 78,17 hektar yang 69,263
Tunas Baru Lampung Tbk [4]
g mempengaruhi fluktuasi harga saham dapat berasal dari Faktor pertama adalah faktor internal, dimana faktor ini aktor kedua adalah rasal dari luar namun memberikan Performa kinerja perusahaan adalah faktor naik dan turunnya saham yang bersumber dari dalam perusahaan. Salah satu performa kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan produksi [5]. Pulau iliki areal perkebunan terluas pada perkebunan PT Tunas Baru sehingga diharapkan Sumatera menghasilkan pertumbuhan produksi yang positif agar performa kinerja perusahaan PT Tunas Baru Lampung
diharapkan menjadi landasan dan langkah strategi untuk mengambil keputusan yang tepat ketika melakukan
3
pembelian maupun penjualan atas saham yang dimiliki dalam berbagai kondisi. Data penutupan saham harian adalah data saham terakhir setelah pasar modal menutup transaksi jual-beli harian. Data penutupan saham biasanya digunakan sebagai acuan untuk memprediksi harga saham kedepan. Data harga saham dinyatakan dalam angka yang disusun berdasarkan waktu atau dapat dikatakan data deret waktu. Deret waktu adalah serangkaian pengamatan yang diambil berdasarkan urutan waktu dan antara pengamatan yang berdekatan dan saling berkorelasi, sehingga dikatakan bahwa pada deret waktu, pengamatan diambil dari variabel berkorelasi dengan variabel itu sendiri pada waktu sebelumnya [6]. Peramalan pada data deret waktu dapat dilakukan menggunakan pendekatan statistika dan komputasi [7].
Data saham adalah data deret waktu, dimana analisa saham secara teknikal memerlukan data tersebut untuk keperluan peramalan harga penutupan saham dalam beberapa periode ke depan. ARIMA merupakan metode pendekatan statistika yang linier. Metode ARIMA dapat dipergunakan untuk memperkirakan data histori dengan kondisi yang sulit dimengerti pengaruhnya terhadap data secara teknis dan sangat akurat untuk prakiraan periode jangka pendek [8]. Data seperti ini sering dijumpai pada data finansial, seperti data saham, data inflasi, dan data kurs [9]. Peramalan yang didekati secara komputasi salah satunya adalah ANN dengan model non linier dengan mengadopsi sistem kerja otak manusia. Penggabungan pendekatan statistika dan komputasi diharapkan dapat menghasilkan eror pada peramalan yang minimum.
Beberapa penelitian yang membahas terkait pemodelan hybrid ARIMA-ANN antara lain sebagai berikut:
Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu
Nama Penulis Judul Kesimpulan
Anugerah Fuad Ramadhan[10] Penerapan Metode Hybrid ARIMA-ANN untuk Peramalan Harga Saham Perusahaan PT Telekomunikasi Peramalan menggunakan metode Hybrid ARIMA-ANN pada data harga
saham open
menghasilkan peramalan yang lebih baik dari
4
Indonesia metode ARIMA dan pada data harga saham close, hasil peramalan lebih besar dari metode ANN, tetapi masih dalam nilai yang sangat baik dikarenakan hasil peramalan tidak terlalu signifikan besar
Rati Wongsathan dan Isaravuth Seedan [11]
A Hybrid ARIMA
and Neural
Networks Model for
PM-10 Pollution
Estimation: The
Case Of Chiang Mai City Moat Area
hARIMA-NN adalah model yang optimal dan berkinerja lebih baik daripada NN tunggal dan model ARIMA dengan rata-rata 65% dan 50% masing-masing
Pada penelitian terdahulu dapat diberikan hipotesis bahwa hybrid ARIMA-ANN dapat memberikan peramalan yang optimal dengan pendekatan statistika dan komputasi. Menggunakan hybrid ARIMA-ANN penelitian tugas akhir ini diharapkan menjadi referensi bagi investor dan PT Tunas Baru Lampung Tbk di tengah Covid-19 sebagai langkah strategi untuk menentukan kebijakan dan keputusan dalam jangka pendek selama lima periode.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan pemodelan ARIMA dan hybrid ARIMA-ANN pada harga penutupan saham di PT Tunas Baru Lampung Tbk?
2. Bagaimana hasil peramalan lima periode ke depan dihitung dari 23-02-2021 pada harga penutupan saham di PT Tunas Baru Lampung Tbk dengan menggunakan hybrid ARIMA-ANN?
5
3. Bagaimana MAPE pada hasil peramalan menggunakan ARIMA dan hybrid ARIMA-ANN?
4. Bagaimana analisa hasil peramalan selama lima periode ke depan dihitung dari 23-02-2021 pada harga penutupan saham di PT Tunas Baru Lampung Tbk masing-masing periode?
1.3 Batasan Masalah
Tugas akhir ini memiliki batasan masalah agar fokus terhadap objek yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:
1. Data yang digunakan adalah data harga penutupan saham PT Tunas Baru Lampung Tbk periode 02-03-2020 sampai 22-02-2021
2. Data diambil dari laman finance.yahoo.com
3. Menggunakan metode ARIMA dan ANN Backpropagation
4. Analisis menggunakan R Studio, SAS University Edition dan Matlab2013
1.4 Tujuan
Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:
1. Menerapkan model ARIMA dan hybrid ARIMA-ANN pada harga penutupan saham PT Tunas Baru Lampung Tbk
2. Mengetahui hasil peramalan lima periode ke depan dihitung dari 23-02-2021 pada harga penutupan saham di PT Tunas Baru Lampung Tbk dengan menggunakan hybrid ARIMA-ANN
3. Mengetahui MAPE pada hasil peramalan menggunakan ARIMA dan hybrid ARIMA-ANN
4. Memberikan pemilihan keputusan atas hasil peramalan lima periode ke depan dihitung dari 23-02-2021 harga penutupan saham PT Tunas Baru Lampung Tbk
1.5 Manfaat
Manfaat dari tugas akhir ini diharapkan bermanfaat adalah sebagai berikut: 1. Bagi PT Tunas Baru Lampung Tbk
a. Membantu dalam peramalan pada beberapa periode kedepan sebagai referensi penentuan kebijakan perusahaan.
6
b. Memberikan referensi langkah strategi ke depan menghadapi faktor internal (kinerja perusahaan, produksi perusahaan, dan lain-lain) dan faktor eksternal untuk dapat mengantisipasi kejadian ke depan.
2. Bagi Investor
a. Sebagai referensi dalam langkah strategi kapan waktu yang tepat selama lima periode ke depan dihitung dari 23-02-2021 untuk membeli saham atau menjual saham yang dimiliki
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
a. Mampu memahami dan mengimplementasikan peramalan dengan menggunakan metode hybrid ARIMA-ANN
b. Sebagai referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.
1.6 Sistematika Penulisan BAB I : Pendahuluan
Terdiri dari bagian Latar Belakang, Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.
BAB II : Tinjauan Pustaka
Terdiri dari landasan teori yang bersumber dari jurnal, buku atau prosiding yang digunakan sebagai landasan atas penelitian yang dilakukan oleh penulis dan menjadi landasan penulis dalam memberikan pernyataan.
BAB III : Metodologi
Terdiri dari Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Inisiasi Parameter dan Arsitektur ANN, dan Diagram Alir Penelitian
BAB IV : Hasil dan Pembahasan
Terdiri dari Hasil dan Pembahasan Penelitian BAB V : Simpulan dan Saran
Terdiri dari kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan Daftar Pustaka
Berisi referensi yang berasal dari jurnal, buku, prosiding atau website resmi yang digunakan sebagai sumber informasi dan penunjang atas asumsi yang diberikan penulis.
Lampiran
