commit to user
i
“PENGARUH SISTEM PENJAMINAN SIMPANAN TERHADAP RISK TAKING DAN LIQUIDITY PADA BANK DOMESTIK DAN BANK ASING DI
INDONESIA”
(Studi pada Bank Domestik dan Bank Asing di Indonesia tahun 2002-2009)
SKRIPSI
Disusun untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UNS Surakarta
Disusun oleh : ANGGIT PERMANA PUTRA
F0210021
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA 2014
commit to user
ii
commit to user
iii
commit to user
iv
commit to user
v MOTTO
Tuhan mengulurkan tangan-Nya untuk menolong mereka yang telah berusaha keras.
(Aeschylus)
Sukacita adalah payung yang menjaga kita saat menghadapi hari-hari yang berhujan dalam perjalanan
hidup kita.
(Engstrom)
Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik!
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
(Mazmur 107:1)
Selalu ada jalan, saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku.
(Jonathan Prawira)
Hasil yang maksimal diperoleh lewat semangat dan
usaha yang keras
commit to user
vi HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini kupersembahkan untuk :
Ayah dan Ibuku tercinta :
Agus Migiono dan Siti Saropah
Adik kandungku tercinta :
Bintang Wijaya Putra Kekasihku tercinta :
Fitri Rahma Diyanti, A.md
Serta :
Semua teman-teman seperjuanganku mahasiswa manajemen FEB angkatan 2010
Teman-teman kos Andaru-Arda Group
Teman-teman satu bandku Mixolydian Acoustic Band
Sahabat-sahabatku Bakecho Management, BTB (Better Than
Broadway), dan PH (Pasukan HIK)
commit to user
vii KATA PENGANTAR
Salam Sejahtera,
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memeberikan rahmat dan hikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH SISTEM PENJAMINAN SIMPANAN TERHADAP RISK TAKING DAN LIQUIDITY PADA BANK DOMESTIK DAN BANK ASING DI INDONESIA” (Studi pada bank domestik dan bank asing di Indonesia tahun 2002-2009). Skripsi ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak bisa dilepaskan dari campur tangan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. Wisnu Untoro, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Dra. Hunik Sri Runing S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Reza Rahardian, S.E., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
commit to user
viii 4. Bapak Deny Dwi Hartomo S.E., M.Sc., selaku pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmunya hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Dra. Soemarjati Tjokroamidjojo, M.M., selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjadi mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang diberikan.
7. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta, terima kasih atas bantuan dan juga kerjasamanya.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini memang masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, bantuan kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dalam rangka menyempurnakan skripsi ini.
Sekian dan Terima Kasih
Surakarta, 7 Juni 2014
Penulis
commit to user
ix DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii
HALAMAN PENGESAHAN ... iii
MOTTO ... v
HALAMAN PERSEMBAHAN ... vi
KATA PENGANTAR ... vii
DAFTAR ISI ... ix
DAFTAR TABEL ... xiii
DAFTAR GAMBAR ... xv
DAFTAR LAMPIRAN ... xvi
ABSTRAKSI ... xvii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1
B. Rumusan Masalah ... 11
C. Tujuan Penelitian ... 11
D. Manfaat ... 12
BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka 1. Peranan dan Ruang Lingkup Usaha Perbankan ... 13
2. Risiko Bank ... 15
3. Liquidity ... 22
4. Krisis dan Credit Crunch .. ... 24
5. Lembaga Penjamin Simpanan ... 27
6. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan 27 7. Metode Kontribusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan ... 30
8. Premi yang Diterapkan ... 32
9. Simpanan yang Dijamin ... 36
B. Penelitian Terdahulu ... 35
C. Hipotesis Penelitian ... 38
D. Kerangka Pemikiran ... 41
commit to user
x BAB III METODE PENELITIAN
A. Populasi dan Sampel ... 43
B. Definisi Variabel Penelitian ... 46
C. Formulasi Model Penelitian ... 50
1. Model Regresi 1 ... 50
2. Model Regresi 2 ... 50
3. Model Regresi 3 ... 51
4. Model Regresi 4 .. ... 51
D. Pengujian Asumsi Klasik 1. Uji Multikolinieritas ... 52
2. Uji Autokorelasi ... 52
3. Uji Heteroskedastisitas ... 53
4. Uji Normalitas ... 53
E. Pengujian Hipotesis 1. Uji Koefisien Determinasi ... 53
2. Uji Pengaruh Simultan (F test) ... 54
3. Uji Parsial (T test) ... 54
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data ... 56
B. Uji Asumsi Klasik 1. Uji Multikolinieritas ... 61
2. Uji Autokorelasi ... 63
3. Uji Heteroskedastisitas ... 64
4. Uji Normalitas ... 67
C. Uji Hipotesis 1. Model Regresi 1 ... 69
a. Uji Koefisien Determinasi ... 70
b. Uji Pengaruh Simultan (F test) ... 71
c. Uji Parsial (T test) ... 72
2. Model Regresi 2 ... 73
a. Uji Koefisien Determinasi ... 74
b. Uji Pengaruh Simultan (F test) ... 74
c. Uji Parsial (T test) ... 75
3. Model Regresi 3 ... 76
commit to user
xi
a. Uji Koefisien Determinasi ... 77
b. Uji Pengaruh Simultan (F test) ... 78
c. Uji Parsial (T test) ... 79
4. Model Regresi 4 ... 80
d. Uji Koefisien Determinasi ... 81
e. Uji Pengaruh Simultan (F test) ... 81
f. Uji Parsial (T test) ... 82
D. Hasil Pengujian Hipotesis ... 83
1. Hasil Pengujian Hipotesis 1a ... 83
2. Hasil Pengujian Hipotesis 1b ... 84
3. Hasil Pengujian Hipotesis 2a ... 86
4. Hasil Pengujian Hipotesis 2b ... 87
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 89
B. Keterbatasan Penelitian ... 90
C. Saran ... 91
D. Implikasi ... 94
DAFTAR PUSTAKA ... 94
commit to user
xii DAFTAR TABEL
Tabel III.1 Proses Pemilihan Sampel Penelitian ... 45
Tabel III.2 Rincian Sampel Penelitian ... ... 45
Tabel III.3 Dummy Variable .. ... 48
Tabel IV.1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Data Bank Domestik 1 ... 57
Tabel IV.2 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Data Bank Domestik 2 ... 58
Tabel IV.3 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Data Bang Asing 1 .. ... 59
Tabel IV.4 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Data Bang Asing 2 ... ... 60
Tabel IV.5 Hasil Pengujian Multikolinieritas pada Model Regresi 1 ... 61
Tabel IV.6 Hasil Pengujian Multikolinieritas pada Model Regresi 2 ... 61
Tabel IV.7 Hasil Pengujian Multikolinieritas pada Model Regresi 3 ... 62
Tabel IV.8 Hasil Pengujian Multikolinieritas pada Model Regresi 4 ... 62
Tabel IV.9 Uji Autokorelasi Model Regresi 1 ... 63
Tabel IV.10 Uji Autokorelasi Model Regresi 2 ... 63
Tabel IV.11 Uji Autokorelasi Model Regresi 3 ... 67
Tabel IV.12 Uji Autokorelasi Model Regresi 4 ... 67
Tabel IV.13 Uji Normalitas Residual Model Regresi 1 ... 68
Tabel IV.14 Uji Normalitas Residual Model Regresi 2 ... 68
Tabel IV.15 Uji Normalitas Residual Model Regresi 3 ... 68
Tabel IV.16 Uji Normalitas Residual Model Regresi 4 ... 68
Tabel IV.17 Uji Koefisien Determinasi pada Model Regresi 1 ... 70
Tabel IV.18 Uji Pengaruh Simultan pada Model Regresi 1 ... 71
Tabel IV.19 Uji Parsial pada Model Regresi 1 ... 72
Tabel IV.20 Uji Koefisien Determinasi pada Model Regresi 2 ... 74
Tabel IV.21 Uji Pengaruh Simultan pada Model Regresi 2 ... 74
commit to user
xiii
Tabel IV.22 Uji Parsial pada Model Regresi 2 ... 75
Tabel IV.23 Uji Koefisien Determinasi pada Model Regresi 3 ... 77
Tabel IV.24 Uji Pengaruh Simultan pada Model Regresi 3 ... 78
Tabel IV.25 Uji Parsial pada Model Regresi 3 ... 79
Tabel IV.26 Uji Koefisien Determinasi pada Model Regresi 4 ... 81
Tabel IV.27 Uji Pengaruh Simultan pada Model Regresi 4 ... 81
Tabel IV.28 Uji Parsial pada Model Regresi 4 ... 82
commit to user
xiv DAFTAR GAMBAR
Gambar II.1 Uji Kerangka pemikiran penelitian ... 41
Gambar IV.1 Uji Heteroskedastisitas pada Model Regresi 1 ... 65
Gambar IV.2 Uji Heteroskedastisitas pada Model Regresi 2 ... 66
Gambar IV.3 Uji Heteroskedastisitas pada Model Regresi 3 ... 66
Gambar IV.4 Uji Heteroskedastisitas pada Model Regresi 4 ... 67
commit to user
xv DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Data Perusahaan Perbankan ... 99
Lampiran 2 Data Variabel Dependen dan Independen Bank Domestik Periode I tahun 2002-2005 ... 99
Lampiran 3 Data Variabel Dependen dan Independen Bank Asing Periode I tahun 2002-2005 ... 106
Lampiran 4 Data Variabel Dependen dan Independen Bank Domestik Periode II tahun 2006-2009 ... 109
Lampiran 5 Data Variabel Dependen dan Independen Bank Asing Periode II tahun 2006-2009 ... 116
Lampiran 6 Deskriptif Data ... 119
Lampiran 7 Output Analisis Model Regresi 1 ... 120
Lampiran 8 Output Analisis Model Regresi 2 ... 124
Lampiran 9 Output Analisis Model Regresi 3 ... 128
Lampiran 10 Output Analisis Model Regresi 4 ... 132
commit to user
xvi ABSTRAK
PENGARUH SISTEM PENJAMINAN SIMPANAN TERHADAP RISK TAKING DAN LIQUIDITY PADA BANK DOMESTIK DAN BANK ASING DI INDONESIA
(Studi pada bank domestik dan bank asing di Indonesia)
ANGGIT PERMANA PUTRA F0210021
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perubahan sistem penjaminan simpanan yang diterapkan LPS dapat mempengaruhi perilaku risk taking dan liquidity pada bank domestik dan bank asing di Indonesia. Bank domestik mengalami proses perubahan dari blanket guarantee menjadi limited guarantee, sedangkan bank asing mengalami perubahan skim penjaminan dari non guarantee menjadi limited guarantee.
Penelitian ini menggunakan data sekunder pada periode pengamatan tahun 2002-2009. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seleruh bank komersil yang beroperasi di Indonesia. Metode samplingnya menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 449 sampel bank domestik dan 194 sampel bank asing. Analisis model penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah regresi linier sederhana dengan bantuan software SPSS 20.0 for Windows
Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perubahan skim penjaminan dari blanket guarantee menjadi limited guarantee berpengaruh secara negatif terhadap risk taking bank domestik, namun perubahan skim penjaminan tersebut tidak berpengaruh terhadap liquidity bank domestik. Meskipun tidak berpengaruh terhadap liquidity, perubahan skim penjaminan yang dialami bank domestik ada indikasi menurunkan liquidity. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa perubahan skim penjaminan dari non guarantee menjadi limited guarantee berpengaruh secara negatif terhadap risk taking bank asing. Namun tidak berpengaruh terhadap liquidity. Meskipun tidak berpengaruh, perubahan skim penjaminan yang dialami bank asing ada indikasi menurunkan liquidity.
Kata kunci : risk taking, liquidity, bank asing, bank domestik, lembaga penjaminan simpanan (LPS), blanket guarantee, limite guarantee, non guarantee.
commit to user
xvii ABSTRACT
THE EFFECT OF DEPOSITS INSURANCE SYSTEM TO RISK TAKING AND LIQUIDITY OF DOMESTIC AND FOREIGN BANK IN INDONESIA
(Studied on Domestic and Foreign Bank in Indonesia 2002-2009)
ANGGIT PERMANA PUTRA F0210021
The purpose of this research is to examine whether changes of deposit insurance system applied by LPS can affect risk-taking behavior of banks and liquidity in domestic and foreign banks in Indonesia. The domestic bank is experiencing the changing process from blanket guarantee into limited guarantee, then the foreign bank is undergoing the changes of deposit from non guarantee into limited guarantee.
This research used secondary data in period of 2002-2009. Populations which are used in this research are the whole commercial bank operated in Indonesia. Sampling method which is used is purposive sampling method which gathers 449 samples of domestic banks and 194 samples of foreign banks.
Analysis of research model used by researcher is a simple linear regression with the support of SPSS 20.0 for Windows software.
Result of the research shows that the changes of deposit insurance system from blanket guarantee into limited guarantee make a negative effect for risk taking of domestic bank. Nevertheless, the changes are not influence the liquidity of domestic bank, even though there is an indication that it can reduce the liquidity. This research also shows that the changes of deposit insurance system from non guarantee into limited guarantee make a negative effect for risk taking of foreign bank, but does not influence the liquidity. Although, there is also an indication that the changes of deposit reduce the liquidity of foreign banks.
Keyword: risk taking, liquidity, foreign bank, domestic bank, lembaga penjaminan simpanan (LPS), blanket guarantee, limite guarantee, non guarantee.
