BAB I PENDAHULUAN. keuntungan bagi investor. Kegiatan pasar modal tidak terlepas dari tersedianya
Teks penuh
Dokumen terkait
menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan pada trading cost , volume perdagangan saham, dan abnormal return saham pada saat sebelum dan sesudah pengumuman stock split.
Informasi Stock Split dan Likuiditas Saham (Kurniawati, 2003) Abnormal return saham dan volume perdagangan saham Uji Beda Dua Rata- Rata Pemecahan saham
penelitian 3 perusahaan yang melakukan stock split, yang hasilnya tidak ada perbedaan volume perdagangan saham dan abnormal return saham 10 hari sebelum dan sesudah
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Abnormal Return Saham, Trading Volume Activity
Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Kapitalisasi Pasar sebelum dan sesudah Pengumuman
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Frekuensi Perdagangan Saham, Volume Perdagangan Saham, Dan Inflasi Terhadap Return
Reaksi peristiwa covid-19 dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan abnormal return sebagai nilai perubahan harga, volume perdagangan saham trading volume activity dan frekuensi
Data ini tidak konsisten dengan hipotesis pasar efisien semi kuat, karena terdapat return abnormal kumulatif yang signifikan setelah pengumuman stock split, menunjukkan bahwa informasi
