PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, EFISIENSI, SOLVABILITAS, DAN KONDISI EKONOMI TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA - Perbanas Institutional Repository

(1)

i

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS,

EFISIENSI, SOLVABILITAS, DAN KONDISI EKONOMI

TERHADAP

RETURN ON ASSET

(ROA)

PADA BANK UMUM SWASTA

NASIONAL DEVISA

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu

Jurusan Manajemen

Oleh:

TONY AJI PRIBADI

2010 210 661

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

(2)

ii

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS,

EFISIENSI, SOLVABILITAS, DAN KONDISI EKONOMI

TERHADAP

RETURN ON ASSET

(ROA)

PADA BANK UMUM SWASTA

NASIONAL DEVISA

Diajukan oleh:

TONY AJI PRIBADI 2010 210 661

Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan

Dosen Pembimbing, Tanggal:

(3)

iii

SKRIPSI

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS,

EFISIENSI, SOLVABILITAS, DAN KONDISI EKONOMI

TERHADAP

RETURN ON ASSET

(ROA)

PADA BANK UMUM SWASTA

NASIONAL DEVISA

Disusun oleh:

TONY AJI PRIBADI 2010 210 661

Dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi

pada tanggal 29 September 2014

Tim Penguji

Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. ……….

Sekretaris : Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A. ….……….

(4)

iv

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tony Aji Pribadi

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 8 Juni 1992

N.I.M : 2010 210 661

Jurusan : Manajemen

Program Pendidikan : Strata 1

Konsentrasi : Manajemen Perbankan

Judul : Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi, Solvabilitas, dan Kondisi Ekonomi terhadap

Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa

Disetujui dan diterima baik oleh:

Ketua Program Studi S1 Manajemen, Dosen Pembimbing,

Tanggal: ... Tanggal: ...

(5)

v

MOTTO

“Jangan jadi orang hebat, jadilah orang terlatih”

“

The Future depends on what you do today

” –

M

Gandhi

PERSEMBAHAN

ALLAH SWT:

“Alhamdulillah terima kasih ya Allah atas rahmat-Mu dan juga ridho-Mu yang senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan. Hanya kepada-Mu hamba meminta dan hanya kepada-Mu hamba memohon.”

Orang tuaku, saudaraku, dan semua keluarga besarku:

“Terima kasih

dukungan dan doa kalian. Beruntung aku punya keluarga besar seperti ini.” (mama, papa, mbak Linda, mas Dani, Shella, mas Adi, Alfito, Alfaro)

Dosen Pembimbing:

Pak Mongid terima kasih, telah mau membimbing saya mengerjakan skripsi ini toh meskipun sebagai dosen pembimbing pengganti. Maaf pak

sudah ngerepotin bapak hehe…. Sekali lagi Terima kasih.

PFC:

UKM yang telah banyak mengubah hidup saya, mengerti bagaimana berorganisasi, dari saya menjadi koordinator, ketupel, sampai BPH. Jalin terus tali persaudaraan. Oiyo semangat gawe timnas PFC, latihan terus rek. Semoga raih gelar juara tingkat Nasional. Suwon PFC (PFC isok…isok…isok…WANI!!!)

Tekos FC:

Tim baru di-eranya yang langsung nyetel-disegani lawan-ngerii haha… Andri (tuwek), Alfianto (nyak), Wahyu (pesut), Yoga, Dewa (gitul), Novan (cepot), wahid, nanang, farid, rijal. Dan ex.Tekos Iqbal dan Misbachunafik (chun) Banyak pemain TekosFC menjadi orang penting bahkan berpengaruh di PFC. Seneng rek isok kenal ambek awakmu kabeh. GBU All.. Tetep kompak. Suwon dulur.

Familia:

wkwkwk…familia. Opeg, Yana, Yulla, Firda, Ryo, Erwin, Gio Angga, Obi Bengbeng, Hangga, Hilal, Harry, Rama. Akhirnya kita lulus rek haha. Terima kasih atas support kalian. Sukses buat kalian semua Amin.

AReKOMplek:

Suwon dulur” gang16 (emon, angga, mando, vancas, dio, fadhil,

tegar) tetep kompak rekk

CKMcrew:

Cak Mail, Tom, Yasir, Nicko, Danang, Dudung, Dona, Achrizal

“bombom”, Sonii, ambek arek” CKM liyane. Bangga isok kenal ambek awakmu kabeh.

Gila-gilaan bersama-sama haha…. Suwon yoo

Alif Rizki Bakhtiar (Kecap):

Terima kasih atas bantuannya mas AL. Sorii wes ngerepoti smpe bengi2 ngewangi garap. Terimakasih Terimakasih hehe:)

(6)

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul

“Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi, Solvabilitas, dan Kondisi

Ekonomi terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa”. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu diajukan memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan strata satu jurusan manajemen STIE Perbanas Surabaya.

Penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan membantu selama penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A., selaku dosen pembimbing yang berperan besar telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuannya dalam pengerjaan skripsi ini.

2. Bapak Lutfi,SE,M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.

3. Ibu Dra. Mellyza Silvy, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang selama ini telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi.

4. Ibu Dra.Ec. Sri Lestari Kurniawati, M.S., selaku dosen wali saya di STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan yang menjadi bekal untuk penulis.

(7)

vii

6. Staff akademik dan Staff perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak membantu menyediakan literatur dan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Semua kebaikan yang diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Surabaya, 29 Oktober 2014

(8)

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI... ii

HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI………. iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI……… iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN……… v

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR ISI ... ... viii

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR LAMPIRAN ... xi

ABSTRAK/RINGKASAN ... xii

BAB I PENDAHULUAN

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian ... 41

3.2 Batasan Penelitian ... 43

3.3 Identifikasi Variabel ... 43

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 44

3.5 Populasi Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ... 48

3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ... 48

3.7 Teknik Analisis Data ... 49

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 56

4.2 Analisis Data ... 61

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ... 108

5.2 Keterbatasan Penelitian ... 112

5.3 Saran ... 112 DAFTAR RUJUKAN

(9)

ix

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Perkembangan ROA Bank Umum Swasta Nasional Devisa ... 3

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang ... 19

Tabel 3.1 Berdasarkan Populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia Tahun 2013 ... 48

Tabel 4.1 Posisi IPR Bank Umum Swasta Nasional Devisa ... 62

Tabel 4.2 Posisi APB Bank Umum Swasta Nasional Devisa ... 64

Tabel 4.3 Posisi IRR Bank Umum Swasta Nasional Devisa ... 66

Tabel 4.4 Posisi PDN Bank Umum Swasta Nasional Devisa ... 67

Tabel 4.5 Posisi BOPO Bank Umum Swasta Nasional Devisa ... 69

Tabel 4.6 Posisi CAR Bank Umum Swasta Nasional Devisa ... 71

Tabel 4.7 Posisi PR Bank Umum Swasta Nasional Devisa ... 72

Tabel 4.8 Posisi Pertumbuhan Ekonomi Bank Umum Swasta Nasional Devisa ... 74

Tabel 4.9 Posisi Inflasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa ... 75

Tabel 4.10 Posisi Suku Bunga Bank Umum Swasta Nasional Devisa ... 76

Tabel 4.11 Posisi ROA Bank Umum Swasta Nasional Devisa ... 78

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Persamaan Regresi ... 79

Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Uji F ... 83

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Uji t ... 87

(10)

x

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ... 39

Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji F ... 51

Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t sisi kanan ... 53

Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t sisi kiri ... 54

Gambar 3.4 Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji dua sisi ... 55

Gambar 4.1 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F ... 84

Gambar 4.2 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel IPR (X1) ... 88

Gambar 4.3 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel APB (X2) ... 89

Gambar 4.4 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel IRR (X3) ... 89

Gambar 4.5 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel PDN (X4) ... 90

Gambar 4.6 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel BOPO (X5) ... 90

Gambar 4.7 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel CAR (X6) ... 91

Gambar 4.8 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel PR (X7) ... 91

Gambar 4.9 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X8) ... 92

Gambar 4.10 Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Variabel Inflasi (X9) ... 93

(11)

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan Loan to Deposit Ratio (IPR)

Lampiran 2 : Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah (APB) Lampiran 3 : Perhitungan Interest Rate Risk (IRR)

Lampiran 4 : Perhitungan Posisi Devisa Netto (PDN) Lampiran 5 : Perhitungan BOPO

Lampiran 6 : Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) Lampiran 7 : Perhitungan Primary Ratio (PR)

Lampiran 8 : Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Lampiran 9 : Perhitungan Suku Bunga

Lampiran 10 : Perhitungan Inflasi

Lampiran 11 : Perhitungan Return On Asset (ROA) Lampiran 12 : Data Hasil Pengolahan SPSS

(12)

xii

The Influence of Liquidity, Asset Quality, Sensitivity, Solvability, and Economic

Condition toward Return On Asset (ROA) on Devisa

National Private Commercial Banks

ABSTRACT

This research aims to analyze whether the IPR, APB, IRR, PDN, BOPO CAR, PR, Economic Growth, Inflation, and Interest Rates have significant influence and partialy simultaneously to ROA on Devisa National Private Commercial Banks. The sample of this research are three banks, namely: Bank Bukopin, Bank Mega, and Bank UOB Indonesia. Data is secondary data and collecting data method in this research is collecting data from financial report of Devisa National Private Commercial Banks started from the first quarter period of 2009 until the fourth quarter period of 2013. The result of research shows that IPR, APB, IRR, PDN, BOPO, CAR, PR, Economic Growth, Inflation, and Interest Rates have significant influence simultaneously to ROA on Devisa National Private Commercial Banks. IPR and PR partially have positif significant influence to ROA on Devisa National Private Commercial Banks. BOPO and Inflation partially have negatif significant influence to ROA on Devisa National Private Commercial Banks. IRR, PDN, and Interest Rates partially have significant influence to ROA on Devisa National Private Commercial Banks. Economic Growth partially have positif unsignificant influence to ROA on Devisa National Private Commercial Banks. APB and CAR partially have negatif unsignificant influence to ROA on Devisa National Private Commercial Banks.