PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP KECUKUPAN MODAL INTI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH - Perbanas Institutional Repository

(1)

i

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP KECUKUPAN

MODAL INTI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana

Jurusan Manajemen

Oleh:

DIAH ROCHMAYANTI SUHADI NIM : 2011210253

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2015

(2)

ii

SKRIPSI

PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP KECUKUPAN

MODAL INTI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Disusun oleh

DIAH ROCHMAYANTI SUHADI

NIM : 2011210253

Dipertahankan didepan tim penguji Dan dinyatakan lulus ujian skripsi

Pada tanggal 16 Februari 2015

Tim penguji

Ketua : Dr.Dra.Ec Sri Haryati,M.M ...

Sekretaris : Dr.Drs.Emanuel Kristijadi,M.M ...

(3)

(4)

(5)

v segala petunjuk dan karunia yang telah engkau berikan ya allah”

2. Skripsi ini kupersembahkan sebagai awal dari dharma bhakti kepada orang tua ku, Terima kasih yang sebesar-besarnya ku ucapkan untuk “Abah ku Imam suhadi dan Mama ku Anik Suryanti” atas segala doa,dukungan moril dan materi, serta kasih sayang sepanjang masa yang telah kalian berikan kepadaku.

3. Untuk Adek’ku Ismail Muhammad.H dan Mbak’ku Frida diantya.R, makasih

ya untuk dukungan dan candaan kalian yang senantiasa selalu membuat aku enjoy untuk menyelesaikan skripsiku

4. Untuk keluarga besarku, mbae mbahdol, yangkung, juga Ibu Sri sutitah, karis,

Tidak ada didunia ini yang tidak

mungkin jika anda mau

berdoa, berusaha, dan bekerja keras

“Yakinlah .. Allah pasti akan

membantu

(6)

vi

dan yudha terima kasih atas doa doa nya sehingga aku dapat menyelesaikan studi ku dengan cepat.

5. Terima kasih buat Cristanto heru pramono, seseorang yang selalu mendukung dan memberi aku semangat disaat aku terjatuh kamu selalu ada untuk menyokong aku dari belakang.

6. Terima kasih banyak untuk dosen pembimbingku bapak Dr.Drs.Emanuel Kristijadi,M.M yang sangat sabar dan telaten dalam membimbing saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik.

7. Terima kasih banyak untuk dosen waliku Ibu Laila Saleh Marta S.Psi,M.MT karena berkat nasihat dan motivasi beliau sehingga saya bisa lulus 3,5 th. 8. Terima kasih untuk sahabat yang sangat saya sayangi Eti akhidal,S.E,

Ferdinnanda Larashati,S.E ,Widia Rani,S.E ,Sabrina Ika, Ely Fitriana, Retnawati, Widya Sukma, Prisca Amelia, 3,5 tahun yang menyenangkan kenal kalian makasih banyak ya yank.

9. Terima kasih untuk teman seperjuangan Mbak Anny, Mbak Rindia, Mbak Anita, Mbak Tika, Mbak Nita, Mas Didit, Suci, Vinny selamat ya teman teman kita udah berhasil lulus 

(7)

vii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Kecukupan Modal Inti Pada Bank Pembangunan Daerah”.

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu (S1) jurusan Manajemen konsentrasi perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.

Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Drs. Emanuel Kristijadi,M.M selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuannya.

2. Ibu Dr. Muazaroh, S.E, M.T selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya.

3. Bapak Lutfi, SE., M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.

4. Ibu Laila Saleh, S.Psi.,M.Mt selaku dosen wali yang telah mengarahkan dan membantu selama proses studi

5. Bapak Ibu Dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.

(8)

viii terselesaikannya skripsi ini.

Demikian sebuah pengantar sederhana dari penulis, semoga skripsi ini berkesan dan memberi manfaat bagi pembaca. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam seluruh proses penyusunan skripsi ini.

Surabaya, Maret 2015

(9)

ix

(10)

x

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Posisi Kecukupan Modal Inti Bank Pembangunan Daerah ... 3

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan penelitian sekarang ... 19

Tabel 3.1 Populasi Bank Pembangunan Daerah ... 47

Tabel 3.2 Sampel Bank Pembangunan Daerah ... 48

Tabel 4.1 Posisi LDR ... 68

Tabel 4.2 Posisi IPR ... 70

Tabel 4.3 Posisi NPL ... 72

Tabel 4.4 Posisi BOPO ... 74

Tabel 4.5 Posisi FBIR ... 76

Tabel 4.6 Posisi IRR ... 78

Tabel 4.7 Posisi PDN ... 80

Tabel 4.8 Posisi KECUKUPAN MODAL INTI ... 81

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Persamaan Regresi ... 83

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Uji F ... 86

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji Parsial Uji t ... 90

(11)

xi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ... 41

Gambar 3.1 Daerah Penerimaan atau Penolakan Ho uji F ... 50

Gambar 3.2 Daerah Penerimaan atau Penolakan Ho uji t sisi kanan ... 52

Gambar 3.3 Daerah Penerimaan atau Penolakan Ho uji t sisi kiri ... 53

Gambar 3.4 Daerah Penerimaan atau Penolakan Ho uji dua sisi ... 53

Gambar 4.1 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 uji F ... 86

Gambar 4.2 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 uji t LDR ... 90

Gambar 4.3 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 uji t IPR ... 91

Gambar 4.4 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 uji t NPL ... 91

Gambar 4.5 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 uji t BOPO ... 92

Gambar 4.6 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 uji t FBIR ... 93

Gambar 4.7 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 uji t IRR ... 93

(12)

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan Loan to Deposits Ratio (LDR) Lampiran 2 : Perhitungan Inveting Policy Ratio (IPR) Lampiran 3 : Perhitungan Non Performing Loan (NPL)

Lampiran 4 : Perhitungan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Lampiran 5 : Perhitungan Fee Based Income Ratio (FBIR)

Lampiran 6 : Perhitungan Perhitungan Interest Rate Risk (IRR) Lampiran 7 : Perhitungan Perhitungan Posisi Devisa Netto (PDN) Lampiran 8 : Perhitungan Kecukupan Modal Inti

Lampiran 9 : Hasil Perhitungan SPSS Lampiran 10 : Trend Rasio

(13)

xiii

The Influence of Business Risk toward Core Capital Adequacy Ratio on Regional Development Banks

Diah Rochmayanti Suhadi STIE Perbanas Surabaya

Email : diahrochmayanti11@gmail.com

Delta Sari Indah au-22, Waru, Sidoarjo

This research aims to analyze whether LDR, IPR, NPL, BOPO, FBIR, IRR, and PDN simultaneously and partially have influence significant toward Core Capital Adequacy on Regional Development Banks. Samples in research are PAN PT. BPD Jateng, PT. Bank DKI, BPD Kaltim, PT. BPD Jatim, and PT. BPD Jabar Banten. Data and data collecting method in this reserch uses secondary data. The data are taken from published financial report of Regional Development Banks begun from first quarter at year 2010 until second quarter at year 2014. The technique of data analysis uses multiple regression analysis.

The result of the research showed that LDR, IPR, NPL, BOPO, FBIR, IRR, and PDN simultaneously have influence significant toward Core Capital Adequacy on Regional Development Banks. LDR, IPR, and FBIR have influence positive unsignificant toward on Core Capital Adequacy on Regional Development Banks. NPL partially have influence negative unsignificant toward on Core Capital Adequacy on Regional Development Banks. BOPO partially have influence negative significant toward on Core Capital Adequacy on Regional Development Banks. IRR and PDN have influence unsignificant toward on Core Capital Adequacy on Regional Development Banks. And the among the seven variable most dominant was the BOPO variable.