Risk Management Certificate – Level 1
riskBank Consulting, Training Center
Jakarta - 2010
No
Questions in Bahasa Indonesia
1 Basel Committee pertama kalinya memperkenalkan standardized methodology untuk menghitung risk based capital pada:
a. Basel Accord 1988 b. Basel II
c. Basel Accord 1996 d. Basel Amendment 1996
2 Risiko operasional untuk pertama kalinya diatur pada: a. Basel I
b. Basel I Pillar 1 c. Basel II Pillar 2 d. Basel II Pillar 1
3 Struktur permodalan bank ditentukan oleh: a. manajement bank
b. pemegang saham dan manajemen dengan mempertimbangkan persyaratan modal minimum yang ditetapkan pengawas
c. dewan komisaris
d. pemegang saham berdasarkan kemampuannya untuk menyediakan modal
4 Bank AA mempunyai aset tertimbang menurut risiko (ATMR) sebesar IDR200 miliar. Menurut peraturan Basel berapakah modal minimum yang harus dimilikinya?
a. IDR 24 miliar b. IDR 20 miliar c. IDR 16 miliar d. IDR 8 miliar
5 Cara bank untuk menurunkan risiko kreditnya disebutkan di bawah ini:
a. membatasi penyaluran kredit dan memaksimalkan loss given default (LGD)
b. memastikan nasabah bereaksi cepat terhadap memburuknya kualitas kredit dan memaksimalkan loss given default (LGD)
c. membatasi tingkat exposure at default (EAD) dan memastikan bahwa nasabah bereaksi cepat terhadap memburuknya kualitas kredit
d. memastikan bahwa nasabah bereaksi cepat terhadap memburuknya kualitas kredit dan menambah exposure at default (EAD)
6 Bank memiliki eksposur terhadap risiko suku bunga karena yang berikut ini: a. interest rate in the banking book and traded market risk
b. interest rate in the trading book and comodity risk c. interest rate in the banking book and equity position risk d. interest rate in the trading book and foreign exchange risk
7 Untuk memperbesar asetnya, bank AA tadinya berencana untuk mempermudah persyaratan kreditnya kemudian beralih dengan mengakuisisi bank BB yang memiliki kredit macet tersembunyi. Dalam hal ini bank AA:
a. berpindah dari terekspos pada risiko bisnis menjadi terekspos pada risiko reputasi b. berpindah dari terekspos pada risiko kredit menjadi terekspos pada risiko bisnis c. berpindah dari terekspos pada risiko kredit menjadi terekspos pada risiko strategis d. berpindah dari terekspos pada risiko bisnis menjadi terekspos pada risiko strategis
8 Rasio yang diartikan sebagai total pinjaman dibagi dengan yang dimiliki bank sebagai modal disebut:
a. rasio gearing b. rasio solvabilitas c. target rasio modal d. rasio likuiditas
9 VaR Horizon didefinisikan sebagai:
a. holding period dari sebuah transaksi b. holding period dari satu obligasi c. grace period dari sebuah obligasi d. grace period dari sebuah transaksi
10 Konsep credit risk equivalent adalah mengkonversikan transaksi off-balance sheet menjadi: a. credit derivative yang setara
b. modal yang setara c. credit grade yang setara d. posisi kredit yang setara
11 Dalam Basel II risiko konsentrasi diatur dalam: a. Pillar 1
b. Pillar 2 c. Pillar 3
d. Semua jawaban di atas
12 Return atas modal sesuai ketentuan dijelaskan sbb:
a. suatu ukuran kinerja yang dipakai untuk memastikan bahwa sebuah bank berada pada jalur yang tepat untuk menghasilkan keuntungan
b. suatu ukuran yang dipakai pengawas untuk menilai kinerja sebuah bank c. suatu ukuran yang dipakai pemegang saham untuk menilai kinerja manajemen
d. suatu ukuran kinerja yang dipakai untuk memastikan sebuah transaksi menghasilkan
return yang cukup untuk menambah permodalan bank
13 Menurut Basel I yang berikut ini termasuk dalam definisi dari modal Tier 1:
a. paid common stock, non-cumulative perpetual preferred stock dan goodwill b. disclosed reserves, minority investment dan paid common stock
c. paid common stock, disclosed reserves, non-cumulative perpetual preferred stock
d. non-cumulative perpetual preferred stock, paid common stock, goodwill, dan disclosed
14 Menurut Basel I sebuah bank yang memberikan kredit perumahan sebesar USD100 juta harus memperhitungkan ATMR dan modal sebagai berikut :
a. ATMR USD100 juta dan modal USD8 juta b. ATMR USD50 juta dan modal USD8 juta c. ATMR USD 100 juta dan modal USD4 juta d. ATMR USD50 juta dan modal USD4 juta
15 Pembeli dari call option mempunyai:
a. hak membeli tetapi bukan kewajiban b. hak menjual tetapi bukan kewajiban c. kewajiban membeli transaksi underlying d. kewajiban menjual transaksi underlying
16 Dealer bank yang berani mengambil posisi terbuka akan menempuh strategi: a. market maker
b. hedging dengan limit diskresi c. matched book
d. menghindari bidding
17 Alasan mengapa traders cenderung melakukan hedging dengan instrumen yang lebih likuid adalah:
a. untuk melakukan strategi hedging secara cepat b. untuk meningkatkan likuiditas bank
c. untuk menyederhanakan prosedur administratif d. untuk meningkatkan profitabilitas
18 Seorang eksportir Indonesia akan menerima pembayaran dari pembelinya di AS enam bulan setelah pengapalan. Pembayaran dalam mata uang si importir. Dalam hal ini si eksportir menghadapi risiko apa?
a. risiko suku bunga b. risiko nilai tukar c. risiko kredit
d. semua jawaban di atas
19 Berikut ini adalah keuntungan dari instrumen derivatif dibandingkan dengan cash instruments, KECUALI:
a. kewajiban pendanaan yang lebih kecil b. capital charge yang lebih rendah c. likuiditas yang lebih rendah d. biaya transaksi yang lebih rendah
20 Transaksi option akan mengandung risiko berikut: a. risiko suku bunga dan risiko valuta
b. risiko valuta dan risiko volatilitas c. risiko suku bunga dan risiko spesifik d. risiko suku bunga dan risiko volatilitas
21 Jenis yield curve yang secara umum dinyatakan dengan spread di bawah atau di atas kurva standar disebut:
a. cash yield curve b. basis yield curve c. bond yield curve d. derivative yield curve
22 Dalam menentukan besarnya probability of default, sebuah bank harus memperhatikan pada: a. loss given default
b. exposure at default c. credit grading d. credit risk
23 Manakah dari pernyataan berikut yang BENAR?
a. netting adalah proses offsetting yang dipakai untuk mengurangi risiko operasional b. personal credit risk akan dinilai dengan menggunakan laporan keuangan
c. credit scoring model digunakan untuk menganalisa risiko kredit korporasi
d. credit scoring model digunakan ketika bank menggunakan pendekatan central lending
24 Beberapa dari nasabah bank AA tinggal di Sidoarjo dan gagal membayar pinjaman mereka disebabkan lumpur Lapindo. Hal ini merupakah contoh dari:
a. risiko geografis b. risiko bencana c. risiko operasional d. risiko kredit
25 Berikut ini adalah faktor-faktor kualitatif yang dipertimbangkan pada waktu menilai sovereign risk, KECUALI:
a. efisiensi sistem perpajakan b. efisiensi sistem perbankan c. efisiensi sistem politik d. transparansi dalam ekonomi
26 Debt service ratio digunakan untuk menilai sovereign risk. Rasio ini didefinisikan sebagai:
a. jumlah hutang valas dibagi penerimaan ekspor dan arus modal masuk
b. jumlah bunga dan pokok atas pinjaman yang jatuh tempo dibagi dengan penerimaan ekspor dan arus modal masuk
c. jumlah bunga dan pokok atas pinjaman valas yang jatuh tempo dibagi dengan cadangan devisa
d. jumlah bunga dan pokok atas pinjaman valas yang jatuh tempo dibagi dengan penerimaan ekspor dan arus modal masuk
27 Bank XYZ dengan modal sebesar USD4 miliar memberikan pinjaman kredit perumahan sebesar USD1 miliar. Dalam hal ini bank XYZ menghadapi:
a. funding risk
b. subprime mortgage risk c. credit concentration risk d. default risk
28 Perampokan di sebuah bank yang dialami oleh seorang artis terkenal di tempat terpencil segera diketahui publik di tempat yang jauh. Peristiwa ini dapat menyebabkan risiko operasional karena peningkatan dalam:
a. ketergantungan pada teknologi b. outsourcing
c. otomasi d. globalisasi
29 Peristiwa kebakaran dalam bangunan bank yang menghancurkan bagian dapur dari kantor dianggap sebagai kejadian risiko operasional yang bersifat :
a. low frequency and low impact b. low frequency and high impact c. high frequency and low impact d. high frequency and high impact
30 Seorang staf yang bekerja lembur salah memasukkan data. Insiden ini dikategorikan sebagai: a. risiko proses internal
b. risiko eksternal c. risiko sistem d. risiko manusia
31 Contoh dari expected loss disebutkan di bawah ini, KECUALI: a. pencatatan jurnal yang salah oleh karyawan
b. perampokan dalam sebuah bank c. banjir pada gedung
d. pemegang kartu kredit tidak bayar
32 Untuk menjamin kelangsungan operasi pada saat terjadi risiko eksternal, bank melakukan usaha yang dikenal sebagai:
a. sistem pengendalian internal b. business resumption planning c. process mapping
d. cadangan spesifik
33 Expected loss dalam risiko operasional telah dicakup dalam:
a. modal tier 2
b. pencadangan penghapusan kredit c. struktur pricing suatu produk d. kewajiban modal minimum
34 Hak yang diberikan kepada pengawas dalam supervisory review Pilar 2 untuk mengevaluasi penilaian internal kecukupan modal sebuah bank dan memastikan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dijelaskan dalam:
a. prinsip 1 b. prinsip 2 c. prinsip 3 d. prinsip 4
35 Bank Croot melakukan expansi portofolio secara agresif tanpa didukung modal yang cukup serta pengendalian yang kuat. Hal ini menimbulkan concern pengawas yang kemudian meminta bank tersebut menghentikan expansinya. Menurut Basel II hal ini tercakup dalam:
a. supervisory review b. prosedur kepatuhan
c. proses penilaian modal internal d. evaluasi pengendalian internal
36 Ketika melaksanakan proses pengawasan berkala, pengawas akan melakukan tindakan berikut, KECUALI:
a. menguji apakah perhitungan kecukupan modal minimum sudah benar b. fokus pada kualitas dari proses pemberian kredit di bank
c. menguji apakah ada kelemahan dalam kerangka kerja penilaian modal
d. tidak memberi rekomendasi pada bank bagi struktur kerangka kerja penilaian yang cocok
37 Teknik/strategi yang diperlukan untuk mewujudkan good corporate governance disebutkan di bawah ini, KECUALI:
a. shareholder value b. kode etik
c. kejelasan tanggung jawab
d. insentif keuangan dan manajerial
38 Tuan Suspect mengajukan permohonan kredit pada bank untuk mendukung usahanya dan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Ketika direktur pemasaran tahu bahwa dia adalah saudara pemilik, permohonannya ditolak. Menurut prinsip good corporate governance:
a. penolakan itu usaha pencegahan yang baik
b. dia seharusnya memberikan aplikasi itu terlebih dahulu kepada direktur utama c. dia seharusnya langsung menyetujui aplikasi tersebut tanpa harus memprosesnya d. dia seharusnya memproses aplikasi tersebut sesuai dengan prosedur kredit internal
39 Sesuai dengan prinsip good corporate governance, kenaikan remunerasi untuk dewan direksi akan dievaluasi oleh:
a. direktur utama b. dewan komisaris c. komite remunerasi
d. pemegang saham pengendali
40 Bank dapat menerapkan corporate governance melalui: a. kebijakan kompensasi yang baik
b. menahan orang-orang pemasaran yang utama dan berhasil c. kebijakan pemberian dividen yang baik
d. kebijakan transparansi yang memadai
41 Sarbanes-Oxley Act 2002 adalah:
a. undang-undang yang mewajibkan perusahaan publik menilai temuan-temuan auditor eksternal
b. undang-undang yang diatur dan diterapkan oleh Basel Committee c. kerangka kerja untuk menilai efektivitas dari pengawasan internal d. diterapkan pada semua perusahaan publik di AS
42 Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission (COSO) telah
memperkenalkan sebuah kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal. Di bawah ini adalah komponen dari kerangka kerja COSO, KECUALI:
a. faktor-faktor internal b. penerapan sasaran c. penilaian modal d. penilaian risiko
43 Seorang staf bagian operasi diduga telah terlibat melakukan fraud. Berdasarkan prinsip good
corporate governance, manajemen bank harus melakukan hal berikut:
a. segera memberitahukan peristiwa tersebut kepada pengawas b. segera memecat staf yang dicurigai tersebut
c. melakukan pemeriksaan terhadap kasus itu d. merahasiakan peristiwa tersebut
44 Manajemen bank perlu mempertimbangkan hal berikut ini ketika menerapkan kebijakan manajemen risiko yang efektif, KECUALI:
a. tujuan bank b. kecukupan modal c. produk bank
d. sumber daya dan keahlian bank
45 Peraturan BI mewajibkan semua bank untuk mengelola: a. risiko kredit dan risiko likuiditas
b. risiko pasar dan risiko operasional c. a & b
d. semua salah
46 Peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 tentang manajemen risiko mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan profil risiko:
a. setiap bulan b. setiap triwulan c. setiap tahun d. jika diminta
47 Yang berikut ini perlu disediakan oleh risk taking unit untuk kepentingan unit manajemen risiko:
a. VaR model
b. pelatihan
c. laporan secara berkala d. tambahan staff
48 Menurut peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 yang berikut ini adalah tanggung jawab dari unit manajemen risiko, KECUALI:
a. monitoring penerapan strategi manajemen risiko sebagaimana telah disetujui oleh manajemen bank dan Bank Indonesia
b. melakukan pelaporan setiap bulan ke BI
c. monitoring tingkat risiko yang dihadapi bank dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan d. melakukan stress testing
49 Asset liability management process dalam satu bank akan mengelola risiko yang berikut:
1. risiko saat ini 2. risiko likuiditas 3. risiko suku bunga 4. risiko valuta
a. 1 dan 2 b. 1, 2 dan 3 c. 2, 3 dan 4 d. 1, 2, 3 dan 4
50 Bank Susah gagal melaksanakan kewajibannya dalam proses kliring dan aktivitasnya dihentikan oleh Bank Indonesia. Tindakan ini adalah tugas BI dalam:
a. menjaga kelancaran sistem pembayaran b. mengimplementasikan kebijakan moneter c. pengawasan bank
d. mengendalikan dana pemegang saham
