PENGARUH PERTUMBUHAN PDRB DAN INFLASI KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA TERHADAP RESIKO KREDIT BERMASALAH PADA
BANK KALTIMTARA
JURNAL ILMIAH
Disusun oleh :
Pradana Abi Darma 125020400111040
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
2014
LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL
Artikel Jurnal dengan judul :
PENGARUH PERTUMBUHAN PDRB DAN INFLASI KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA TERHADAP RESIKO KREDIT BERMASALAH PADA
BANK KALTIMTARA
Yang disusun oleh :
Nama : Pradana Abi Darma
NIM : 125020400111040
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi
Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai persyaratan ujian skripsi yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Desember 2019
Malang, 16 Desember 2019 Dosen Pembimbing,
Ajeng Kartika Galuh, SE., ME.
NIP.
2012018512212001Pengaruh Pertumbuhan Pdrb Dan Inflasi Kalimantan Timur Dan Utara Terhadap Resiko Kredit Bermasalah Pada Bank Kaltimtara
Pradana Abi Darma, Ajeng Kartika Galuh, SE., ME*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Email: Otisdr@gmail.com
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan timur dan utara dan Inflasi terhadap risiko Kredit Bermasalah pada Bank Kaltimtara. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, NPL (Y), variabel ekonomi makro berupa, Pertumbuhan PDRB (X1), Inflasi (X2),.
Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dikarenakan peneliti memperolehnya dari pihak lain secara tidak langsung seperti hasil publikasi Bank Indonesia (BI), Bank Kaltimtara, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui website resminya. Data yang diperoleh diuji dengan uji asumsi klasik kemudian dilakukan analisis dengan uji linier berganda dengan software SPSS 19. Hasil yang didapat menunjukan secara simultan semua variabel signifikan dengan menunjukkan hasil dari probabilitas F statistik nilai probabilitas yang dimiliki lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 (5%). Secara model hasil penelitian variabel pertumbuhan PDRB dan inflasi, memiliki nilai R square (R2) sebesar 0,342. Secara parsial hanya variabel pertumbuhan PDRB yang tidak berpengaruh terhadap NPL sementara Inflasi berpengaruh negatif dengan variabel NPL
Kata kunci: Inflasi, Kredit, PDRB, Bank Kaltimtara
A. PENDAHULUAN
Kredit macet diukur dari tingginya rasio Non Performing Loan (NPL), hal ini berarti bahwa semakin tinggi NPL akan mengakibatkan risiko kredit macet yang ditanggung oleh pihak bank semakin tinggi pula. Kredit macet menurut Siamat (2003) adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan karena kondisi diluar kemampuan Debitur. Sedangkan faktor penyebab terjadinya kredit macet secara umum adalah adanya ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang terlapas dari faktor kelalaian ataupun faktor kesengajaan yang dilakukan oleh debitur. Sebagai contoh berubahnya peraturan yang ditetapkan pemerintah, terjadinya resesi ekonomi, dan bencana alam.
Faktor-faktor tersebut diatas merupakan suatu faktor atau kondisi yang tidak dapat diramalkan secara pasti pada waktu diadakanya persetujuan pemberian kredit. Akibat tingginya kredit macet, perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis.
Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 telah menetapkan bahwa salah satu kriteria bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya adalah bank dengan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit.
Menurut harian berita keuangan.kontan.co.id (2017) menyatakan non performing loan (NPL)/kredit bermasalah Bank Kaltimtara termasuk dalam kategori tinggi di Indonesia. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (BPD Kaltimtara) mencatat rasio kredit bermasalah (NPL) sampai kuartal 3 2017 sebesar 7,43%. Menurut Muahammad Yamin selaku Direktur Operasional, salah satu penyebab NPL Bank Kaltimtara tinggi adalah karena bank terlalu banyak masuk ke sektor korporasi. Angka tersebut masih berada diatas angka batas maksimal yang ditetapkan yaitu sebesar 5 persen.
Menurut Ahmad dan Kamarudin (2013), pertumbuhan PDRB menunjukkan peningkatan pendapatan individu dan perusahaan. Dengan meningkatnya pendapatan individu atau perusahaan tersebut, maka kemampuan untuk membayar hutang juga akan meningkat, sehingga nilai NPL (Non Permorfing Loan) akan turun. Sebaliknya penurunan GDP menunjukkan pendapatan individu dan perusahaan yang menurun, sehingga kemampuan untuk membayar hutang juga menurun, sehingga peningkatan NPL akan terjadi.
Menurut Mankiw (2013), inflasi menjadi masalah dalam perekonomian suatu negara karena inflasi menaikan harga barang-barang secara terus menerus yang berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun dengan asumsi bahwa tingkat pendapatan masyarakat konstan. Terjadinya inflasi akan meningkatkan beban biaya hidup sehingga debitur akan kesulitan memenuhi tanggung jawabnya untuk mengembalikan uang pinjaman kepada bank.
B. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini populasi yang dipilih oleh peneliti adalah seluruh data tentang NPL (Non Performing Loan) Bank Kaltimtara, pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan Inflasi.
Menurut Sugiyono (2015) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul respentatif (mewakili). . Data yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah data NPL, pertumbuhan PDRB dan Inflasi.
Data ini berbentuk data tahunan variabel mulai dari tahun 2013 triwulan III sampai dengan 2018 triwulan IV.
Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara pertumbuhan PDRB, inflasi, terhadap kredit bermasalah (NPL). Seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen dihitung dengan menggunakan persamaan garis regresi berganda berikut:
NPL (Bank Kaltimtara) = α + β1 pertumbuhan PDRB + β2 Inflasi Dimana:
α = Konstanta
β1, β2 = Koefisien masing-masing faktor
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian hipotesis uji-F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara besama- sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji simultan disajikan pada tabel berikut:
Tabel Hasil Uji F-statistik
F-statistic Signifikansi Keterangan
6,461 0.007 Signifikan
Sumber data diolah peneliti, 2019
Hasil dari pengujian hipotesis secara simultan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.007. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan PDRB dan Inflasi, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kredit macet Bank Kaltimtara. Hal ini dapat dilihat melalui nilai probabilitas yang dimiliki lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0.05 (5%).
Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual mampu menerangkan variabel dependennya. Uji t- statistik bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dengan uji t dapat diketahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak.
Tabel 1 Hasil Uji t-statistik
Variabel Koefisien t-stat Signifikansi Keterangan pertumbuhan
PDRB
-0.032 -0.220 0.828 Tidak
Signifikan
Inflasi -1.168 -0,350 0.002 Signifikan
Sumber: Data diolah peneliti, 2019
Hubungan masing-masing variabel dinyatakan signifikan apabila nilai probabilitas kurang dari taraf signifikansi yang ditentukan yaitu 5%. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa signifikansi pertumbuhan PDRB sebesar 0,828 . Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa variabel indeks berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kredit Macet Bank Kaltimtara. Sedangkan signifikansi 0,002 dan dari hasil tersebut dapat diketahui berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kredit Macet Bank Kaltimtara. Berdasarkan dari hasil analisis linear berganda, diketahui bahwa rumus regresi linear bergandanya sebagai berikut :
Y = 7,417 - 0,032x1 – 1,168x2
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang semakin mendekati satu maka variabel independen yang ada dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Nilai R2 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2 Koefisien Determinasi (R2)
R Square Adjusted R Square
0.405 0.342
Sumber: Data diolah peneliti, 2019
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai adjusted R2 adalah 0,342 Hal ini menunjukkan bahwa variasi NPL Bank Kaltimtara dapat dijelaskan oleh model persamaan sebesar 34,2 % dengan variabel independen pertumbuhan PDRB dan inflasi. Sedangkan sisanya sebesar 75,8 % dipengaruhi oleh faktor- faktor lain.
Hasil penelitian menunjukan pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh terhadap resiko kredit Bank Kaltimtara. Hal ini sejalan dengan penelitian Saba et. al. (2012) yang melakukan penelitian di Amerika Serikat dengan variabel GDP yang tidak signifikan terhadap NPL. Besar kecilnya pertumbuhan PDRB tidak menentukan besar kecilnya NPL Bank Kaltimtara. Hal ini terjadi karena baik pertumbuhan PDRB meningkat ataupun menurun NPL tetap saja mengalami kenaikan. Seperti penelitian yang dilakukan Soebagio (2005) bahwa diantara ketiga variabel makroekonomi, GDP pengaruhnya tidak signifikan.
Penelitian yang dilakukan oleh Megawati (2004) menunjukan apabila sebagian besar masyarakat golongan menengah ke bawah yang mengajukan kredit pada suatu Lembaga keuangan daerah maka permintaan kredit yang diajukan tidak dipengaruhi oleh pergerakan jumlah pertumbuhan PDRB daerah melainkan dipengaruhi oleh kebutuhan sehari-hari.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL Bank Kaltimtara. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Mankiw (2006) ketika inflasi naik, daya beli masyarakat menurun dan akan meningkatkan kredit macet. berarti semakin tinggi nilai inflasi maka semakin tinggi resiko kredit macet Bank Kaltimtara. Sebaliknya, fakta dalam penelitian ini menunjukkan hasil semakin rendah nilai inflasi maka kredit macet akan semakin tinggi.
Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh tetap tingginya standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di daerah Kaltimtara. Menurut survey BPS (2018) standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di daerah Kaltimtara mencapai Rp 545.971 per jiwa. Angka itu tertinggi dan menempatkan Kaltimtara sebagai daerah dengan standar hidup paling mahal di Kalimantan dan merupakan salah satu yang tertinggi diskala Nasional. Hal ini menyebabkan program bantuan sistem bantuan pengadaan komoditi ekonomi seperti kerdit usaha menjadi tidak singkron. Karena biaya produksi tetap tinggi meskipun tingkat inflasi rendah. Menurut Putong (2013) Apabila biaya produksi untuk menghasilkan komoditi semakin tinggi, maka menyebabkan harga jual relatif tinggi. Sementara disisi lain tingkat pendapatan masyarakat relatif tetap tidak ada perubahan, maka inflasi akan menjadi masalah ekonomi bila berlangsung dalam waktu yang relatif lama dengan porsi berbanding terbalik antara tingkat inflasi terhadap tingkat pendapatan.
D. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel signifikan dengan menunjukkan hasil dari probabilitas F statistik nilai probabilitas yang dimiliki lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 (5%). Secara model hasil penelitian variabel pertumbuhan PDRB dan inflasi, memiliki nilai R square (R2) sebesar 0,342. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
pertumbuhan PDRB dan inflasi mampu menjelaskan NPL sebesar 34,2 % melalui model persamaan. Sedangkan sisanya 75,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian.
2. Secara parsial hanya variabel pertumbuhan PDRB yang tidak berpengaruh terhadap NPL karena permintaan kredit yang diajukan tidak dipengaruhi oleh pergerakan jumlah pertumbuhan PDRB daerah melainkan dipengaruhi oleh kebutuhan sehari-hari, sementara Inflasi berpengaruh negatif dengan variabel NPL karena tetap tingginya standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di daerah Kaltimtara sehingga menyebabkan program bantuan sistem bantuan pengadaan komoditi ekonomi seperti kerdit usaha menjadi tidak singkron
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah jumlah data untuk diolah guna melakukan penelitian secara berkala dan mengubah arah dari model penelitian. Peneliti juga dapat menggunakan interval data bulanan untuk memperoleh hasil yang valid.
F. DAFTAR PUSTAKA
Siamat, Dahlan. 2003. Manajemen Lembaga Keuangan. Intermedia: Jakarta
Ahmad dan Kamarudin. 2003. Audit Delay and Timeliness of Corporate Reporting: Malaysian Evidence. Proceeding Hawaii Interrnational Conference on Business. Hawaii.
Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 Tentang Perbankan
Mankiw, Gregory. 2006 Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
Saba, Irum et al. 2012. Determinats of Non Performing Loans: Case of US Banking Sector. International journal of Management Romania Vol 4 No 1
Soebagio, Hermawan. 2005. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) Bank Umum Komersial: Studi Empiris pada sektor perbankan di Indonesia. Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
Megawati, Ida Ayu Putu Dan Kesuma, I Ketut Wijaya. 2014. Pengaruh PDRB, Inflasi Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pertumbuhan Kredit PT. BPD Bali. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana Bali
Putong, Iskandar. 2013. Economics Pengantar Mikro dan Makro. Jakarta : Mitra Sugiono. 2015. Metode Penelitian Administrasi. Alpabeta: Bandung
