1 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
ANALISIS PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO)
Nama Bank : Bank CIMB Niaga Posisi Laporan : Juni 2019
Analisa secara Individual
Bank CIMB Niaga selalu menjaga angka NSFR dalam batasan yang ditetapkan oleh Regulator (OJK) dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Angka NSFR posisi Juni 2019 berada di angka 106,67% atau masih berada di atas batasan yang ditetapkan regulator yaitu 100%. Angka NSFR mengalami kenaikan di bulan Juni 2019 dibandingkan posisi bulan Maret 2019 yang sebesar 105,08%.
Faktor utama yang mempengaruhi perhitungan NSFR :
ASF : Total Deposit Pihak Ketiga naik sebesar eq. Rp 8 Triliun dan Pinjaman dari Bank lain naik sebesar eq. Rp 1,3 Triliun dibandingkan posisi Maret 2019. Peningkatan Deposit terbesar berasal dari deposit Korporasi Non Keuangan yang meningkat sebesar eq. Rp. 5.3T sedangkan untuk deposit Retail dan SME meningkat sebesar eq. Rp. 2.7T. Peningkatan deposit Korporasi ini mayoritas terjadi di Non Operasional Berjangka dengan jumlah sebesar eq. Rp. 3.8T. Hal ini menjadi salah satu factor pendorong peningkatan nilai NSFR dibulan Juni 2019.
RSF : Peningkatan Deposit yang ada dialokasikan untuk kenaikan total Penempatan pada Bank Indonesia sebesar eq. Rp 7,6 Triliun dan kenaikan total Pinjaman yang diberikan sebesar eq. Rp 2,3 Triliun. Mayoritas peningkatan pinjaman yang ada terjadi didalam bucket waktu <6 bulan sehingga memiliki bobot sebesar 50%.
Faktor atau kondisi yang menyebabkan pergerakan naik :
Pergerakan NSFR bulan Juni 2019 naik jika dibandingkan posisi Maret 2019 dikarenakan kenaikan nilai tertimbang
komponen ASF sebesar 2,51% atau eq. Rp 4,5 Triliun dan kenaikan nilai tertimbang komponen RSF sebesar 0,98% atau eq.
2 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
Rp 1,7 Triliun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kenaikan NSFR di bulan Juni 2019 dikarenakan kenaikan nilai tertimbang komponen ASF meningkat lebih besar dibandingkan kenaikan nilai tertimbang komponen RSF.
Kenaikan nilai tertimbang pada komponen ASF terutama disebabkan oleh:
Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan MSME naik sebesar eq. Rp 2,8 Triliun atau eq. Rp 2,6 Triliun setelah bobot. Simpanan stabil dari nasabah Perorangan dengan bobot 95% naik sebesar eq. Rp 988 Milyar dan Simpanan tidak stabil dari nasabah Perorangan dengan bobot 90% naik sebesar eq. Rp 1,6 Triliun.
Simpanan Non-Operasional dari Perusahaan Non-Keuangan naik sebesar eq. Rp 5,3 Triliun atau eq. Rp 1,9 Triliun setelah bobot.
Kenaikan nilai tertimbang pada komponen RSF terutama disebabkan oleh:
Kenaikan penempatan dana pada lembaga keuangan lain sebesar eq. Rp 635 Milyar atau eq. Rp 607 Milyar setelah bobot. Kenaikan terutama pada tenor di atas 1 tahun dengan bobot 100%.
Kenaikan simpanan pada lembaga keuangan lain untuk aktifitas operasional sebesar eq. Rp 1,2 Triliun atau eq. Rp 602 Milyar setelah bobot 50%.
Kenaikan pinjaman selain rumah tinggal sebesar eq. Rp 2,8 Triliun pada tenor di bawah 6 bulan dengan bobot 50%
sedangkan pada tenor lebih dari 1 tahun turun sebesar eq. Rp 945 Milyar dengan bobot 85%.
Kenaikan pinjaman rumah tinggal sebesar eq. Rp 565 Milyar. Pinjaman rumah tinggal dengan RWA sama dengan atau lebih kecil dari 35% naik sebesar eq. Rp 740 Milyar sedangkan pada RWA lebih besar dari 35% turun sebesar eq. Rp 175 Milyar.
Bank terus mengembangkan produk mobile banking (Go Mobile) salah satunya dengan fitur pembukaan Deposito melalui
Go Mobile agar nasabah akan dapat menjalankan aktifitas perbankan nya dengan mudah dan tetap aman. Pengelolaan
Aset dan Liabilities yang optimal dilakukan dengan tetap mengacu kepada kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang
telah diterapkan oleh manajemen melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan prinsip kehati-hatian.
3 | P a g e A n a l i s a K u a l i t a t i f N S F R
Analisa secara Konsolidasi
NSFR Konsolidasi pada bulan Juni 2019 adalah 106.86% atau masih diatas batas Regulator 100%. Angka Konsolidasi NSFR
mengalami kenaikan dibandingkan bulan Maret 2019 yang berada diangka 105,12%. Seperti yang sudah disampaikan
dalam penjelasan diatas, Bank sebagai Induk perusahaan memberikan dampak kenaikan lebih besar terhadap kenaikan
nilai NSFR secara konsolidasi. Komposisi Anak Perusahaan terhadap perhitungan NSFR tidak signifikan mengingat ukuran
Aset Entitas Anak Perusahaan relatif kecil dibandingkan dengan Bank CIMB Niaga. Dampak dari NSFR anak perusahaan
terhadap rasio konsolidasi Bank adalah positif sebesar 0,19%.
Nama Bank : PT BANK CIMB NIAGA TBK (Individu) Periode Laporan : Juni 2019
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
1 Modal : 40,637,450 - - 2,459,180 43,096,630 41,020,759 - - 2,467,017 43,487,776
2 Modal sesuai POJK KPMM 40,637,450 - - 2,459,180 43,096,630 41,020,759 - - 2,467,017 43,487,776
1.1 1.2 3 Instrumen modal lainnya - - - - - - - - 1.3 4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan
yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil: 54,906,863 38,945,677 5,012,879 10,840,893 102,996,101 57,300,326 39,094,645 5,061,536 11,023,189 105,558,816 2 3
5 Simpanan dan pendanaan stabil 42,393,571 19,898,117.86 1,234,923.10 1,150,394.79 61,500,676.28 43,999,505 19,085,735.35 1,410,173.02 1,215,078.90 62,485,722.07
2.1 3.1
6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil 12,513,292 19,047,558.89 3,777,956.40 9,690,498.60 41,495,425 13,300,820 20,008,909.39 3,651,362.98 9,808,110.55 43,073,094
2.2 3.2 7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi: 39,843,842 42,285,180 1,755,365 472,496 28,984,145 41,249,935 45,351,131 3,858,453 507,633 30,868,502 4
8 Simpanan operasional 24,665,580.05 - - - 12,332,790.03 24,659,271.60 - - - 12,329,635.80 4.1
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi 15,178,261.67 42,285,180.02 1,755,365.26 472,496.40 16,651,354.98 16,590,663.82 45,351,131.27 3,858,452.53 507,632.63 18,538,866.11 4.2
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung - 8,879,899.95 - - - - 5,412,747.61 - - - 5
11 Liabilitas dan ekuitas lainnya : 0 0 0 0 0 6
12 NSFR liabilitas derivatif 0 0 6.1
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam
kategori diatas 358,683 11,125,681.30 827,000.00 4,909,896.35 5,682,080 365,355 12,753,431.67 - 5,014,402.97 5,379,758 6.2 s.d. 6.5
14 Total ASF 0 0 0 0 180,758,955.69 185,294,851.84 7
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 0 0 0 0 2,675,431.45 2,422,896.54 1
16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional 2,266,389 - - - 1,133,194 3,469,964 - - - 1,734,982 2 17
Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus
(performing) - 19,932,458 10,881,612 155,811,687 142,047,124 - 23,245,422 10,250,206 155,761,828 143,372,512 3 18
kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level
1 - 773,921 - - 77,392 - 1,065,962 - - 106,596 3.1.1
19
kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan
tanpa jaminan - 1,681,371 962,595 4,062,690 4,796,193 - 1,600,291 1,156,537 4,584,645 5,402,957 3.1.2 3.1.3
20
kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas
sektor publik, yang diantaranya: - 15,606,738 7,516,245 121,275,300 113,712,508 - 18,330,339 6,928,662 120,305,172 114,124,629 3.1.4.2 3.1.5 3.1.6 21
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 8,035 9,227 169,196 118,608 - 6,140 10,698 194,141 134,610 3.1.4.1 22
Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan,
yang diantaranya : - 320,657 338,581 4,294,245 3,979,728 - 312,655 323,355 4,142,081 3,838,774 3.1.7.2 23
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 1,274,700 1,333,679 22,721,864 16,073,402 - 1,313,253 1,402,086 23,354,845 16,538,319 3.1.7.1
24
Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang
diperdagangkan di bursa - 267,037 721,285 3,288,391 3,289,293 - 616,783 428,867 3,180,944 3,226,628 3.2 25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung - - - - - - - - 4 26 Aset lainnya : - 1,636,340 21,007 23,947,466 24,909,428 - 1,548,182 20,616 23,738,473 24,964,868 5 27 Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas - - - - - - - 5.1
28
Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central
counterparty (CCP) -
(E141*F141)+(G141*H1 41)+(I141*J141)
(E141*F141)+(G141*H14
1)+(I141*J141) 5.2
29 NSFR aset derivatif - 338,155 375,766 5.3
30
NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation
margin - - - 5.4
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas - 1,298,185 21,007 23,947,466 24,571,272 - 1,172,416 20,616 23,738,473 24,589,102 5.5 s.d. 5.12
32 Rekening Administratif - 1,254,179.63 1,205,196.86 12
33 Total RSF - - - - 172,019,357 173,700,455 13
34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%)) - 0 0 0 105.08% 106.67% 14
No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR Komponen ASF
Komponen RSF No. Ref. dari
Kertas Kerja NSFR
375,766 -
84,258,180 Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
Total Nilai Tertimbang Total Nilai Tertimbang
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang
-
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
Total Nilai Tertimbang E40+G40+I40
- LAPORAN NSFR
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Maret 2019) Posisi Juni 2019
338,155 -
86,417,104 E40+G40+I40
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Maret 2019) Posisi Juni 2019
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
Nama Bank : PT BANK CIMB NIAGA TBK (Bank & Perusahaan Anak) Periode Laporan : Juni 2019
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
1 Modal : 42,109,450 - - 2,459,180 44,568,630 42,534,638 - - 2,467,017 45,001,655
2 Modal sesuai POJK KPMM 42,109,450 - - 2,459,180 44,568,630 42,534,638 - - 2,467,017 45,001,655
1.1 1.2 3 Instrumen modal lainnya - - - - - - - - 1.3 4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan
yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil: 54,906,863 38,945,677 5,012,879 10,840,893 102,996,101 57,300,326 39,094,645 5,061,536 11,023,189 105,558,816 2 3
5 Simpanan dan pendanaan stabil 42,393,571 19,898,118 1,234,923 1,150,395 61,500,676 43,999,505 19,085,735 1,410,173 1,215,079 62,485,722
2.1 3.1
6 Simpanan dan pendanaan kurang stabil 12,513,292 19,047,559 3,777,956 9,690,499 41,495,425 13,300,820 20,008,909 3,651,363 9,808,111 43,073,094
2.2 3.2 7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi: 39,843,842 42,509,835 1,832,534 590,418 29,140,651 41,249,935 45,510,112 3,977,798 780,100 31,200,642 4
8 Simpanan operasional 24,665,580.05 - - - 12,332,790 24,659,272 - - - 12,329,636 4.1
9 Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi 15,178,261.67 42,509,835 1,832,534 590,418 16,807,861 16,590,664 45,510,112 3,977,798 780,100 18,871,006 4.2
10 Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung - 8,879,900 - - - - 5,412,748 - - - 5
11 Liabilitas dan ekuitas lainnya : 6
12 NSFR liabilitas derivatif 0 0 6.1
13 ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam
kategori diatas 1,029,472 11,141,888 827,000 4,909,896 5,682,080 365,355 12,785,676 - 5,014,403 5,379,758 6.2 s.d. 6.5
14 Total ASF 0 0 0 0 182,387,462 187,140,871 7
Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan ≥ 6 bulan -
< 1 tahun ≥ 1 tahun
15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR 0 0 0 0 2,675,431 2,422,897 1
16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional 2,266,389 - - - 1,133,194 3,469,964 - - - 1,734,982 2 17
Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus
(performing) - 20,510,363 11,352,956 157,011,155 143,351,402 - 23,750,706 10,738,863 157,192,227 144,799,242 3 18
kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level
1 - 773,921 - - 77,392 - 1,065,962 - - 106,596 3.1.1
19
kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan
tanpa jaminan - 1,681,371 962,595 4,062,690 4,796,193 - 1,600,291 1,156,537 4,584,645 5,402,957 3.1.2 3.1.3
20
kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas
sektor publik, yang diantaranya: - 15,606,738 7,516,245 121,275,300 113,712,508 - 18,330,339 6,928,662 120,305,172 114,124,629 3.1.4.2 3.1.5 3.1.6 21
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 585,940 480,571 1,368,664 1,422,887 - 511,424 499,354 1,624,540 1,561,340 3.1.4.1 22
Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan,
yang diantaranya : - 320,657 338,581 4,294,245 3,979,728 - 312,655 323,355 4,142,081 3,838,774 3.1.7.2 23
memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35%
atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit - 1,274,700 1,333,679 22,721,864 16,073,402 - 1,313,253 1,402,086 23,354,845 16,538,319 3.1.7.1
24
Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang
diperdagangkan di bursa - 267,037 721,285 3,288,391 3,289,293 - 616,783 428,867 3,180,944 3,226,628 3.2 25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung - - - - - - - - 4 26 Aset lainnya : - 1,636,340 21,007 24,125,003 25,086,964 - 1,548,182 20,616 23,738,473 24,964,868 5 27 Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas - - - - - - - 5.1
28
Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central
counterparty (CCP) -
(E141*F141)+(G141*H1 41)+(I141*J141)
(E141*F141)+(G141*H14
1)+(I141*J141) 5.2
29 NSFR aset derivatif - 338,155 375,766 5.3
30
NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation
margin - - - 5.4
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas - 1,298,185 21,007 24,125,003 24,748,809 - 1,172,416 20,616 23,738,473 24,589,102 5.5 s.d. 5.12
32 Rekening Administratif - 1,254,179.63 1,205,197 12
33 Total RSF - - - - 173,501,172 175,127,185 13
34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%)) - 0 0 0 105.12% 106.86%14
No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR Komponen ASF
Komponen RSF No. Ref. dari
Kertas Kerja NSFR
¹ Komponen yang dilaporkan dalam kategori tanpa jangka waktu adalah komponen yang tidak memiliki jangka waktu kontraktual, antara lain:
instrumen modal yang bersifat permanen (perpetual), short positions, open maturity positions, giro, ekuitas yang tidak masuk dalam kategori HQLA dan komoditas
375,766 -
84,258,180 Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah) Total Nilai Tertimbang
Total Nilai Tertimbang
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah) Total Nilai Tertimbang
-
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu
(Dalam Juta Rupiah) Total Nilai Tertimbang
E40+G40+I40
- LAPORAN NSFR
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Maret/2019) Posisi Tanggal Laporan (Juni/2019)
338,155 -
86,417,104 E40+G40+I40
Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Maret/2019) Posisi Tanggal Laporan (Juni/2019)
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)
