کوش رثا دمآرد ياه
ناریا رد اهراوناخ فرصم رب یتفن ياه
ییلاوم دمحم
1*
، یلع يدع
2
1 . رايشناد انيس یلعوب هاگشناد ،یعامتجا مولع و داصتقا هدکشناد ،داصتقا هورگ mowlaei@basu.ac.ir ،
2 . انيس یلعوب هاگشناد ،داصتقا يارتکد odayali83@gmail.com ،
:تفایرد خیرات 04
/ 06 / 1397 :شریذپ خیرات 15
/ 08 / 1397
هديکچ وش رثا یسررب هعلاطم نیا زا فده ک
یط ناریا رد اهراوناخ فرصم رب یتفن یاهدمآرد یاه
لاس یاه 1393 - 1353 یم کوش ادتبا ،روظنم نیا یارب .دشاب ااب تفن تمیق یفنم و تبثم یاه
کیردوه درکیور زا هدافتسا -
( تاکسرب یام جارختسا )HP
دواش ساس . هاب ااب ور یرییرااک
ایوپ یلومعم تاعبرم لقادح DOLS(
) ( اطخ حیحصت یوگلا زا هدافتسا و کوش رثا )ECM
یااه
هااتوک و تدامدندب رد ااهراوناخ فراصم رب یتفن یاهدمآرد راراق لایدحت و هایهیت دروام تدام
یم یم ناشن تدمدندب نیمخت جیاتن .دریی کواش تدامدندب رد هاک داهد
تابثم یااه یافنم و
یفنم و تبثم رثا بیترت هب تفن یاهدمآرد ینعم
تسا هتشاد اهراوناخ فرصم رب راد رد ؛
یلاح هک
هاتوک رد تدم کوش ینعم تفن یاهدمآرد یفنم و تبثم یاه .تسین راد
هب ترابع فراصم راگید
هیرراس .تاسا یاتفن یاهدامآرد یافنم و تابثم کوش زا رثأتم تدمدندب رد ناریا رد اهراوناخ ن یاهدمآرد تامداخ و ااهااک یاراب بااک یاضاقت و یگنیدقن شیاهفا هب رینم هعماج رد یتف
یم دمآرد هنیهه ندرک دنمفده ،نیاربانب .ددری هیامرس هب نآ صیصخت و یتفن یاه
یرااای یااه
تسا رثؤم یفرصم باک یاضاقت زا انتجا و مروت و یگنیدقن شهاک رد یدیلوت .
هقبط JELيدنب
C23: C32 ، C33 ، E21 ،
هژاو اه يديلک ي کوش ،یتفن یاهدمآرد ،ناریا داصتقا :
یفنم و تبثم اهراوناخ فرصم ،
* . :سامت هرامش ،لوئسم هدنسیون
1 - همدقم روشک یزرا یاهدمآرد زا یمهم شخب یتفن یاهدمآرد هاب ار تافن هدننکرداص یاه
یم صاصتخا دوخ شخب تیلاعف و دهد
یداصتقا فدتخم یاه رثأتم
یم نآ زا یاکی .داشاب
شخب زا یداصتقا مهم یاه یم )اهراوناخ( یصوصخ شخب ،
نآ فرصم و دمآرد هک دشاب اه
رثأتم دمآرد زا یم تفن تارداص و یزرا یاه یاتفن یاهدامآرد یفنم و تبثم کوش .دشاب
یم هین ار اهنآ تامدخ و اهااک یارب اضاقت و درااگب رثا اهراوناخ یفرصم تاراظتنا رب دناوت
تحت ریثأت رد .دهد رارق لاس
اه ریخا ی
، اطم یتاعل کواش رثا هرابرد زا لاصاح یااه
رازااب
لاح رد یاهروشک رد اهراوناخ فرصم رب تفن رداص هعسوت
.تاسا هداش ماینا تفن هدننک
تاعلاطم نیا زا لصاح جیاتن هب
تروص کواش هاک تاسا هداد ناشن یبریت و یرظن یااه
هب .دراد راوناخ فرصم رب سوکعم رثا تفن تمیق ،لاثم ناونع
نویاسرتپ و ارهم (1
2005 )
یم لادتسا ینعم و یفنم رثا تفن تمیق شیاهفا هک دننک
یراد یفرصم جراخم ناهیم رب
تیلاعف رد شهاک هب رینم نآ و هتشاد اهراوناخ یام داصتقا یعقاو یاه
نوتدیمااه .دواش
2
( 2009 یم نایب ) دنک
راینم فراصت لاباق دمآرد شهاک قیرط زا تفن تمیق شیاهفا هک
ن فرصم هب لیم شهاک هب و هدش اهراوناخ ده
بباس یام یدااصتقا دواکر دیداشت .دواش
نایدیک (3
2008 ) کوش هک دنداد ناشن یناانیمطاان ناعاب تاسا نکمم تفن تمیق رد اه
هرابرد اهراوناخ دهن تمیق
اه هب ،دوش تفن یتآ ی یاراب ار دواخ جراخم اهراوناخ هک یروط
یم قیوعت هب ماوداب یاهااک فرصم .دنزادنا
یماسدا (4
2010 یم هراشا ) شیاهافا هاک دنک
یم تفن تمیق تحت ار لک دیلوت ،اهراوناخ فرصم لاناک قیرط زا دناوت
ریثأات .داهد راراق
5گناو ( 2013 ) یفراصم جرااخم راب یرتاشیب تاراثا تافن تمیق شیاهفا هک درک فشک
.دنراد نآ شهاک اب هسیاقم رد اهراوناخ کوش رثا ،لاح نیا اب رب اهراوناخ فرصم رب تفن یاه
تافن هدننکرداص یاهروشک یا
تیلاعف رد تلود دح زا شیب یریدصت نآ رد هک ااهنآ راثکا کرتاشم هاجو دااصتقا یاه
هنومن .تسا هتفری رارق یبریت یسررب دروم رتمک ،تسا رد هاک اهرواشک نیا زا یا
هالاقم
یم رارق رظندم رضاح مااخ تافن تاردااص و دایلوت رد ییاااب مهس هک تسا ناریا ،دریی
د کپوا ناریا یهکرم کناب( درا ،
1394 .) هب هجوت اب نیا
هک یداصا ابنم یتفن یاهدمآرد
1. Mehra and Petreson 2. Hamliton
3. Kilian 4. Odsami 5.Wang
نیمأت هیامرس و یفرصم یاهزاین یارب زرا یام روشک یا
تافن یاهدامآرد شیاهافا ،داشاب
یم )تورث رثا( تفن تمیق تبثم کوش زا لصاح داناوت
هاب ار ااهراوناخ تارااظتنا تماس
شیپ هیامرس شیاهفا ینیب قنور ،یراای
نآ لابند هب و هدنیآ رد دمآرد شیاهفا و یداصتقا
قوس ،یفرصم یاضاقت شیاهفا دهد
فرط زا . یتفن یاهدمآرد شهاک ،رگید
ریثأات یافنم
شخب و اهراوناخ دمآرد نآ بت هب و تلود یاهدمآرد رب نآ و دراد یدااصتقا راگید یااه
یم قا دواکر تایاهن رد و اهراوناخ یفرصم یاضاقت شهاک هب دناوت راینم رواشک یدااصت
رد .دوش کوش کیکفت اب هعلاطم نیا
هاب ،یافنم و تابثم ریداقم هب تفن یاهدمآرد یاه
فافش کوش رثا یزاس یط ناریا داصتقا رد راوناخ فرصم رب تفن یاهدمآرد یاه
لاس اه ی
1353 - 1393 یم کایردوه دراکیور زا فداه نایا هب یبایتسد یارب .میزادرپ -
تاکاسرپ
HP(
1) جارختسا تهج کوش
یم هدافتسا روبهم یاه ور یرییرااک هاب ااب ساس ،دوش
( ایوپ یلومعم تاعبرم لقادح )DOLS
( ااطخ حیحاصت یوگلا زا هدافتسا و2
)ECM
راثا3
کوش یم رارق لیدحت و هیهیت دروم اهراوناخ فرصم رب تفن یاهدمآرد یاه .دریی
:تسا تروص نیدب رضاح هلاقم راتخاس مود شخب رد ،همدقم زا پ
قیقحت تایبدا
مراهچ شخب رد ،قیقحت یژولدتم موس شخب رد ،)قیقحت هنیشیپ و یرظن ینابم لماش(
هییتن مینپ شخب رد و یبریت جیاتن یم هئارا تاداهنشیپ و یریی
.ددری
2 - قيقحت تايبدا
2 - 1 - يرظن ینابم لاسوی و ناوراب هعلاطم هب هجوت اب ،یرظن هایدید زا (4
2002 تاهج لااناک شاش )
یثأت ر کوش یراای نکرداص یاهروشک داصتقا رب تفن یاهدمآرد یاه
هدش یفرعم تفن هدن
زا دنترابع و :
1 هضرع فرط کوش رثا ) هنیهه راشف رثا(5
،)یا 2 ،تورث رثا ) 3
،مروات راثا )
4 ،یقیقح زارت رثا ) 5
و یراتخاس لیدعت رثا ) 6
.ینانیمطاان رثا )
یم اصتقا یارب یتفن یاهدمآرد کوش رثا ناوت قواف دراوام هاب هاجوت ااب ار نارایا د
.درک حیرشت
1. Hodrick-Prescott filter
2. Dynamic Ordinary Least Squares 3. Error Correction Method 4. Browen and Yucel 5. Supply-side shock effect
کوش زورب اب یرظن ظاحل زا ناریا دننام تفن هدننکرداص روشک کی رد تابثم یااه
تلود جراخم ،تفن تمیق شیاهفا زا لصاح یتفن یاهدمآرد هب
ناوانع ماهم رات هافلؤم نی
یم شیاهفا ،لک یاضاقت .دبای
مه نینچ و نارایا دااصتقا صااخ طیارش لیلد هب زرا مااظن
زا لاصاح زرا دایرخ هاب ماداقا زرا رران تیریدام رواظنم هب یهکرم کناب ،هدش تیریدم یم یتفن یاهدمآرد مایح شیاهافا هاییتن رد و یلواپ هایاپ شیاهافا نآ هاییتن هک دنک
یم هعماج رد یگنیدقن شیاهافا هاب راینم ااضاقت شیاهفا لاناک زا یگنیدقن شیاهفا .دشاب
یم مروت لام و یردیح .دوش ( یمارهب
1393 تارب و یدمحم و ) ( هداز
1392 رثؤم شقن هب )
کوش .داندرک هرااشا نارایا رد یگنیداقن مایح و تالود جراخم رب یتفن یاهدمآرد یاه
ناراکمه و یدوبهب (
1388 ناراکمه و یناهفصا ،) (1
2013 یژاهید و ) (2
2014 نایا هاب )
قیرط زا یتفن یاهدمآرد شیاهفا تدمدندب رد هک دندیسر هییتن تالود جرااخم شیاهفا
هیامرس شیاهفا هب رینم یم لاغتشا و یدم یراای
یادخاد صلااخان دیلوت ور نیا زا و دوش
یم شیاهفا ناریا داصتقا رد جرااخم شیاهافا تابثم شاقن راب یدایز یبریت دهاوش .دبای
یفرصم یاضاقت ،نآ بت هب و اهراوناخ یاهدمآرد شیاهفا رب یگنیدقن میح و تلود نااش
دیکأت یم بایدا و یمااما ؛دننک رواپ
(3
2012 شیاتاس و یداواف ،) (
1392
،) یفراشا رواپ
( 1393 یناهارف یزردوی و یقارع یدیدخ و ) (
1392 .دنتسه تاعلاطم نیا هدمج زا )
هب ،ناریا داصتقا رد ،رگید تهج زا یب لیلد
ندواب نییاپ ،راک و بسک یاضف رد یتابث
هرهب خااس رد فعاض ،هیامراس و رااک یورین یرو یاب و دایلوت رات
تایعطق مداع و یتاابث
تمیق اه شیاهفا هب یرس خساپ هب رداق یدخاد دیلوت شخب ،یبسن ی یادخاد یاضاقت یاه
دایلوت زا ااضاقت راگید تراابع هاب ؛تسین روشک نیا رد یتفن یاهدمآرد قیرهت زا لصاح یم رتارف بتارم هب روشک یدخاد یام ناعاب نیا هک دور
اراش رد هراوامه دااصتقا دواش طی
لرتنک یارب تلود طیارش نیا رد .دریی رارق یمروت تمیق
اه و یادخاد ی نیمأات
یااضاقت
یم جراخ زا هلدابم لباق تامدخ و اهااک تادراو شیاهفا هب مادقا یدخاد .دیامن
مه نیانچ
یاهااک تمیق ریغ
یم شیاهفا هلدابم لباق شخب اج دیلوت لماوع و دبای
لاباقریغ یااه
یم هلدابم ن هک دوش
تاردااص تاباقر ییاناوت شهاک و مروت دیدشت نآ هییت ریغ
رد یاتفن
ارآرهم( تسا یجراخ یاهرازاب ،4
2008 تارداص شهاک .) ریغ
زرا هاضرع رد شهااک ،یتفن
یام شیاهفا یمسا زرا ررن هییتن رد و هتشاد لابند هب ار زرا رازاب رد اااب باجوم و دابای
1. Esfahani et al.
2. Dizaji
3. Emami and Adibpour 4. Mehrara
یم یقیقح زرا ررن نتفر ت و یرظن تایبدا .دوش
هدایدپ راب هانیمز نایا رد دواجوم یبری
ناریا داصتقا رد یدنده یرامیب دیکأت
ونات( دراد ،1
2015 .)
لاامتحا هاب دیلوت هنیهه شیاهفا تفن هدننکرداص یاهروشک رد رگید یوس زا داایز
لیدعت زا یشان تمیق
اه تامیق ااب یرایزاس فده اب یدخاد ی نیاب
دملا هاکدب تاسین یاد
تمیق یناهج شیاهفا هییتن ناراکمه و یدمیرک( تسا یئاهن و هطساو یتادراو یاهااک
،2
2016 هاک دراد دواجو یداایز دهاواش ،یدخاد دیلوت رد تفن مهس هب هجوت اب ناریا رد .)
هنیهه تفن تمیق شیاهفا فراصم تامیق صخاش و یدخاد دیلوت یاه
شیاهافا ار هداننک
یم ،ناراکمه و یرونوبا( دهد 2014
.) مه نینچ هدمآرد شیاهفا یم یتفن یا
داناوت ریثأات
رد دیلوت یضابقنا هاگنب
اه ،دایامن نارابج ار تافن تامیق تابثم کواش زا پ یدخاد ی
مهاس و دنتاسه شاشک مک یقیقح دهمتسد تارییغت هب تبسن راک یورین هضرع هکارچ هاتوک دیلوت رد تفن رثا رب اضاقت بناج زا تفن کوش تورث رثا نیاربانب .تسا دودحم تدم
هنیهه راشف یم متخ فرصم شیاهفا هب تیاهن رد و تسا رتشیب یا
و ینادامه یبر( ددری
،ماردپ 1393 ( رادومن .) 1
دمآرد و یدخاد صلاخان دیلوت ،اهراوناخ فرصم دشر دنور ) یاه
یم ناشن ار ناریا رد یتفن .دهد
رادومن
.1 تفن ياهدمآرد دشر خرن ،یلخاد صلاخان ديلوت دشر خرن هراوناخ جراخم و
ناریا رد ا
یط لاس اه ي 1353 - 1393
:ناریا یهکرم کناب : بنم 1393
1. Tano 2. Karimli et al.
-
-
2
6 6 7 7
اهراوناخ فرصم دشر یدخاد صلاخان دیلوت دشر تفن دمآرد دشر
یم هظحلام هک یروط نامه رد ،دوش
لاس اه ی 1360 ، 1365 و 1387 لیلد هب هک
میرحت دوجو و لاقنا و تفن تمیق شهاک شهاک دهاش اه
صلااخان دایلوت دشر رد ییاه
اما ؛تسا هتفای شهاکهین اهراوناخ فرصم ،میتسه یدخاد زونه فرصم ینحنم دشر دنور
رد .تسا هتشاد رارق یدخاد صلاخان دیلوت ینحنم دشر زا رتااب لاس
ااه ی 1367 ، 1369
،
1378 ، 1381 و 1386 شیاهفا لیلد هب یدخاد صلاخان دیلوت دشر هک
یاتفن یاهدامآرد
رد .تاسا هاتفای شیاهافا هاین ااهراوناخ جراخم ،هتفای شیاهفا لااس
ااه ی 1354 ، 1357 ،
1363 ، 1377 و 1391 میرحت ضو لیلد هب یدخاد صلاخان دیلوت دشر دیدش تفا هک اه
،راگید تراابع هاب .تسا هدرک هبریت ار تبثم مقر اهراوناخ جراخم دشر ررن ،دراد دوجو یام ار نیا و تسا هدوب هدنبسچ هراومه نییاپ تمس هب شهاک رد اهراوناخ فرصم ناوات
خد تسایس و یفرصم تداع رثا لیلد هب ااهراوناخ فراصم زا تایامح تاهج تالود تلا
.درک هیجوت
2 - 2 - قيقحت هنيشيپ
2 - 2 - 1 - یجراخ تاعلاطم
1گناو ( 2013 ) ( تافن هداننک دراو یتعناص یاهروشک یارب دوخ هعلاطم رد زا )G7
میلام لاقتنا کیتسیل لدم یسررب یارب2
ریثأت فراصم جرااخم راب تافن تمیق شیاهفا
ینامز هرود یط یصخش 2010
- 2005 کای هاک دیاسر هاییتن نایا هب و هدرک هدافتسا
هنیهه و تفن تمیق تارییغت نیب نراقتمان و یطخریغ هطبار دواجو یاصخش فرصم یاه
هب ،دراد یروط هاسیاقم رد اهراوناخ یفرصم جراخم رب رتشیب تارثا تفن تمیق شیاهفا هک
یماگنه .دنراد نآ شهاک اب هناتاسآ رادقم زا رتمک تفن تمیق هک
داشاب3
شیاهافا هااگنآ ،
یم شهاک ار راوناخ فرصم تفن تمیق هب .دهد
ترابع رد تیعطق مدع اب ههجاوم رد ،رگید
هانیهه نتخادانا قایوعت هاب لایامت اداتبا رد ااهراوناخ ،هدنیآ رد تفن تمیق دروم یااه
یفرصم .دنراد ،ناش ناراکمه و گناژ (4
2014 و اراهم هاعلاطم یاسانش ور زا هدافتاسا اب ) نویاسرتپ
( 2005 کوش رثا ) نیچ روشک رد اهراوناخ فرصم رب تفن تمیق یاه
یاهرواشک زا یکی(
1. Wang
2. Logistic Smooth Transition Model 3. Threshold
4. Zhang et al.
هداد زا هدافتاسا اب ار )تفن هدننک دراو یداصف یااه
لااس ااه ی 2012 - 2000 کاینکت و
تااحت یاانیچ یاااهراوناخ فرااصم هااچریا هااک داانتفایرد اااهنآ .دااندرک یااسرربDOLS
ریثأت کوش ش اما دراد رارق تفن تمیق یاه اای راونااخ فرصم یاهوگلا لیدعت یارب یدهاو
هب دراد دوجو یفدتخم یفرصم ملاقا نایم نیهگیاج یروط
،تافن تمیق شیاهفا زا پ هک
هنیهه لمح یفرصم یاه هب لقن و
هب و تدش تاحت یافنم روط
ریثأات یام راراق .دانریی
یلاحرد هک ریثأت کوش اااک هوری رب تمیق یاه آ داننام یراگید یفراصم یااه
زوام و
هب ،ییااغ داوم و یکشهپ جراخم ،یمریرس ، رورپ رایسب یدکروط
کاچوک رات هافقو ااب و
یم ار دوخ رثا هام هس ات ود لقادح ینامز .دراای
ناراکمه و هیرکنیا (1
2018 یااهراوناخ هانیهه و دمآرد رب ار تفن تمیق کوش رثا )
لناپ کینکت زا هدافتسا اب )تفن هدننک رداص روشک( هیریین یارب اتید
لااس ااه ی 2010 ،
2012 و 2015 تامیق کواش هک تسا نآ رگنایب نیمخت جیاتن .دنداد رارق هعلاطم دروم
.دراد رادانعم رثا هیریین مدرم لاغتشا و دمآرد ،ییااغ داوم فرصم رب تفن هب
ناونع لااثم
لاس رد 2015 شهااک هب رینم تفن تمیق کوش 3
/ 8 هایریین یااهراوناخ دامآرد % یا
هدش .تسا مه نینچ 1
% رییغت هب رینم اهراوناخ دمآرد رد رییغت 507
/ 0 هانیهه داص رد
یاراد هین تفن تمیق کوش .تسا هدیدری اهنآ ییااغ داوم ریثأت
یفنم 9 / 6 لاغتاشا رد %
ناهیم هب یتفن قطانم نینکاس هافر شهاک نعاب و تفن شخب ناریراک 17
.تسا هدش %
2 - 2 - 2 - یلخاد تاعلاطم
مه و یماما ( ناراک
1390 رواشک یدااصتقا داشر راب ار تفن تمیق کوش رثا ) ااه
ی
روشک و )لائوهنو و ناتسبرع ،تیوک ،ناریا( کپوا ،تفن هدننک رداص بختنم باختنم یاه
،تفن هدننک دراو یناامز هدزااب رد )اکیرمآ و نپاژ ،ایلاتیا ،هسنارف ،اداناک(OECD
2008 -
1976 لدم زا هدافتسا اب هعلاطم درومARDL
رد هاک داد ناشن نیمخت جیاتن .دنداد رارق
کوش رثا تفن هدننک رداص یاهروشک یاهرواشک رد و تبثم یداصتقا دشر رب یتفن یاه
.تسا یفنم تفن هدننک دراو ( ماردپ و ینادمه یبر 1393
رثا و تورث رثا یهنیکوئن درادناتسا لدم زا هدافتسا اب )
هنیهه راشف دااصتقا رد مااخ تافن تامیق کوش یا
هرود یاراب نارایا 1345
- 1391 ااب
نیامخت جیاتن .دنداد رارق یسررب دروم ار یفداصت یایوپ یمومع لداعت یوگلا زا هدافتسا یم ناشن لدم یاتفن یاهدامآرد شیاهفا زا مه و هنیهه شیاهفا لحم زا مه مروت هک دهد
1. Increase et al.
رثأتم یم .دوش ریثأت یموامع حطاس راب ااضاقت راشف لاناک زا یتفن یاهدمآرد امیق
ت ااه
رااشف راثا زا راونااخ فراصم رب تفن یقیقح تمیق کوش زا یشان تورث رثا .تسا رتشیب هنیهه شیاهافا راونااخ فراصم ،تافن تمیق کوش زا پ هییتن رد و هدوب رتشیب نآ یا
یم .دبای مج زا یم یدخاد و یجراخ قیقحت هنیشیپ یدنب کوش هک تفری هییتن ناوت
ااه ی
ریغتم رب یتفن قا نلاک یاه
مایح ،لاغتشا ،هعماج فرصم ،یداصتقا دشر لیبق زا یداصت
رثا مروت و یگنیدقن و تسا راای
ریثأت تافن هداننک دراو و هداننک رداص یاهروشک رد نآ
کوش رثا ،رگید ترابع هب .تسا توافتم ریغتم رب یتفن تبثم یاه
رواشک نلاک یاه یااه
یاهروشک یارب و تبثم )ناریا هدمج زا( تفن هدننک رداص و تاسا یفنم تفن هدننک دراو
. کع رب نانچ رایغتم رب تفن تمیق کوش رثا تاعلاطم رثکا رد ،دش هظحلام هک نلااک یااه
یافنم و تابثم کواش راثا ،هالاقم نایا رد .تسا هدش هتفری رارق یسررب دروم یداصتقا هب هجوت اب .تسا هدش هعلاطم ناریا یاهراوناخ فرصم رب یتفن دمآرد نایا
هاک زا یاشخب
وب ناریا ینارمع و یراج هجد رثأتم
دمآرد زا و تافن تامیق تانااسون و تاسا یاتفن یاه
مه نینچ دمآرد تاناسون رد زرا ررن یااهراوناخ یاقیقح دامآرد نآ ابت هب و یتفن یاه
ینعم رثا تامدخ و اهااک یارب اهنآ یاضاقت و یناریا هاعلاطم نایا مااینا ااال ؛دراد یراد
ب نآ جیاتن و یروآون یاراد .تسا تیمها هئاح یداصتقا ناوئسم یار
3 - قيقحت يژولدتم ار رایز لدام ،نارایا طیاراش هب هجوت اب و ،قیقحت هنیشیپ زا ماهلا اب شهوژپ نیا رد راراق هدافتاسا دروم اهراوناخ فرصم رب تفن تمیق یفنم و تبثم کوش رثا هعلاطم یارب
یم :میهد
( 10
LMON PSHOIL NSHOIL )
LHIt t t t
LHCt
SSANCt t
0 1 2 3 4
5 :LHIt ،ااهراوناخ یاعقاو فراصم متیرااگل :LHCt ،)10( هطبار رد دامآرد متیرااگل
،راوناخ یعقاو
LMONt
یاقیقح یگنیداقن مایح متیرااگل هاب
ناوانع توراث زا یداامن
هعماج ،1
PSHOILt
کوش ،تافن یاهدمآرد تبثم یاه
NSHOILt
کواش یافنم یااه
و تسا تفن یاهدمآرد
SSANCt
تسا میرحت تدش یزایم ریغتم : .2
هنیهه رامآ زا هعلاطم نیا رد اهراوناخ یفرصم یاه
هب ناونع ینیهگیاج یارب3
ناهایم
هداد .تسا هدش هدافتسا اهراوناخ فرصم هانیهه هناااس طاسوتم یناامز یرس یاه
یااه
یفرصم هاکرم طسوت هک اهراوناخ دمآرد و هنیهه یرییرامآ هب طوبرم راوناخ کی دمآرد و
یناامز هرود رد نارایا رامآ (
1393 - 1353 امج ) و دامآرد هباساحم تاهج هداش یروآ
هنیهه یرواط هاب .تسا هدش هتفری رارق هدافتسا دروم روشک لک یاهراوناخ یفرصم یاه
وتم رض لصاح روشک لک یاهراوناخ دمآرد هک داداعت رد راونااخ کی دمآرد هنااس طس
هاتفری راظن رد رواشک لاک ااهراوناخ فرصم یارب رما نیمه و تسا روشک اهراوناخ لک یم رظن دروم ینامز هرود یارب روشک لک اهراوناخ دادعت .دوش تایعمج داداعت میسقت زا ،
یرس .تسا هدش هبساحم اهراوناخ دعب هب هنیهه ینامز یاه
دمآرد و یفرصم یاه اهراوناخ
هدش هبساحم لایر راهه دحاو بسحرب هداد .دنا
یتفن یاهدمآرد و یگنیدقن هب طوبرم یاه
هب تروص هاب و لایر راهه دحاو بسح رب هین و هدش جارختسا یهکرم کناب زا ینامز یرس
لاس تباث تمیق 1383
هدش هبساحم .دنا
( هاطبار لدام دروآرب یارب 1
یلوامعم تااعبرم لقاداح کاینکت زا ) ( اایوپ
)DOLS
یام هدافتسا ( ور .دواش
)DOLS
نواستاو و کاتاسا طاسوت (4
1993 ور لیداعت ااب )
یاهدانور یاراد یااهریغتم ناایم هاطبار ناواتب ات دش داهنشیپ یلومعم تاعبرم لقادح .درک دروآرب ار یفداصت
1 . اد وگیپ رظن رب انب و تسا هعماج تورث زا یشخب ،یگنیدقن میح .تسا هعماج رد فرصم رب میقتسم رثا یار
هب یم هعماج رد فرصم شیاهفا هب رینم هعماج یقیقح تورث شیاهفا ،لاثم ناونع هب هجوت اب . کع رب و دوش
یم یتفن یاهدمآرد زا لصاح زرا دیرخ هب مادقا ،زرا ررن تیریدم روظنم هب ناریا یهکرم کناب هکنیا هییتن و دنک
یلوپ هیاپ شیاهفا نآ رظن هب یقطنم قیقحت لدم رد قوف ریغتم ندروآ اال ،دشاب یم هعماج رد یگنیدقن میح و
یم ( ینابایخ و نایدررواشخ ًانمض .دسر 1380
( ناراکمه و دمحا و ) 1387
ریغتم نیمه زا ) هب
ینیهگیاج ناونع
هدومن هدافتسا دوخ تاعلاطم رد هعماج تورث یارب .دنا
2 . راتخاس تسکش ندرک یثنخ یارب ههد رد یزایم ریغتم هب لدم نیا رد ،ی
50 ههد رد ؛رفص ، 60
؛کی ، ههد رد
70 ههد رد و ؛ود ، 80
.تسا هدش هداد هس ، 3. Proxy
4. Stock and Watson
3 - 1 - کوش یتفن ياهدمآرد یفنم و تبثم ياه
کوش هب یبایتسد روظنم هب فنم و تبثم یاه
ااهراوناخ فرصم رب تفن یاهدمآرد ی
کروم ور زا (1
1989 هدش هدافتسا ) دامآرد داشر تابثم ریداقم نآ ساسا رب هک تسا
تفن هب ناونع کوش تفن دمآرد دشر یفنم ریداقم و تبثم یاه هب
ناونع کوش یفنم یاه
یم زا ریدااقم نایا هاب یبایتاسد یارب نیاربانب .دنشاب کایردوه راتدیف
- ( تاکاسرپ )HP
ا یم هدافتس .دوش
4 - یبرجت جیاتن ( هطبار لدم یاهریغتم ییانام ادتبا 1
یام یسررب ) موهال یداعب هادحرم رد و دواش
نوامزآ زا رواظنم نایا یاراب .درایی ترواص لدم یاهریغتم نایم تدمدندب هطبار دوجو نوسناهوی -
یام هدافتاسا تدم دندب طباور نییعت یارب سویدیسوج رایا تایاهن رد .دواش
مه رادرب هاتخادرپ لدام نیامخت هب دشاب هتشاد دوجو لدم یاهریغتم نیب رد یگتشابنا
یم .دوش
4 - 1 - اهريغتم ییانام یسررب
یرس ور رد
ااهریغتم ییاانامان ارایز ،دواش یسررب اهریغتم ندوب انام دیاب ینامز
یم باک نویسریر هب رینم تسا نکمم یااهریغتم ییاانام اداتبا روظنم نیا یارب .دوش
لدم یکید نومزآ زا هدافتسا اب -
میمعت رلوف ( هتفای
یم تروص )ADF
رفاص هیاضرف .دریی
یم دحاو هشیر کی دوجو رب ینبم نومزآ نیا رد رد ااهریغتم ییاانام نوامزآ جیاتن .دشاب
( لودج 1 .تسا هدش هداد ناشن )
1. Mork
لودج 1 . یکید نومزآ جیاتن -
ميمعت رلوف هتفای
ADF( )
يريگ لضافت راب کی اب حطس
اهريغتم اهريغتم
تيعضو ییاتسیا کم ینارحب ریداقم
نونيک هرامآ
کم ینارحب ریداقم ADF نونيک
هرامآ ADF
10
% 5
% 1
% 10
% 5
% 1
%
I(1)
610 / 2 - 943 / 2 - 621 / 3 - 428 / 3 -
[ 01 / 0 ] 612 / 2 - 948 / 2 - 632 / 3 - 978 / 1
[ 999 / 0 ]
LHC
I(1)
610 / 2 - 943 / 2 - 621 / 3 - 709 / 3 -
[ 008 / 0 ] 610 / 2 - 943 / 2 - 621 / 3 - 995 / 0
[ 995 / 0 ]
LHI
I(1)
607 / 2 - 938 / 2 - 781 / 3 - 781 / 3 -
[ 006 / 0 ] 605 / 2 - 936 / 2 - 605 / 3 - 022 / 2
[ 999 / 0 ]
LMON
I(1)
622 / 2 - 945 / 2 - 621 / 3 - 587 / 6 -
[ 000 / 0 ] 606 / 2 - 936 / 2 - 605 / 3 - 855 / 1 -
[ 349 / 0 ]
LOIL
I(0)
610 / 2 - 943 / 2 - 621 / 3 - 260 / 8 -
[ 000 / 0 ] 609 / 2 - 941 / 2 - 615 / 3 - 508 / 3 -
[ 01 / 0 ]
PSLOIL
I(0)
610 / 2 - 943 / 2 - 621 / 3 - 01 / 15 -
[ 000 / 0 ] 609 / 2 - 941 / 2 - 615 / 3 - 127 / 5 -
[ 000 / 0 ]
NSLOIL
I(1)
610 / 2 - 943 / 2 - 621 / 3 - 948 / 5 -
[ 000 / 0 ] 609 / 2 - 941 / 2 - 615 / 3 - 31 / 2 -
[ 171 / 0 ]
SSANC
قیقحت تابساحم :اخأم
( لودج جیاتن هب هجوت اب 1
) رتشیب اهریغتم حطس رد یسررب دروم ی و دنتاسین اانام
یم انام یریی لضافت راب کی اب لدم یاهریغتم نیب تدمدندب هطبار دوجو همادا رد .دنوش
تسد هب جیاتن .دوش یسررب نواسناهوی نومزآ زا هدمآ
- ( لوداج رد سویدیاسوج 2
هائارا )
.تسا هدش
لودج 2 . نوسناهوج یگتشابنا مه نومزآ جیاتن -
سويليسوج
هيضرف ص رف رثا نومزآ
هژیو رادقم رثکادح نومزآ
ینارحب رادقم هرامآ رادقم
لامتحا Prob. ینارحب رادقم هرامآ رادقم
لامتحا Prob.
r=0 753
/ 95 378 / 118 000
/ 0 077
/ 40 916 / 47 005
/ 0
r≤1 818
/ 96 461 / 70 004
/ 0 876
/ 33 342 / 30 124
/ 0
r≤2 856
/ 47 119 / 40 218
/ 0 584
/ 27 742 / 19 359
/ 0
قیقحت تابساحم :اخأم
هسیاقم نومزآ رد ینارحب ریداقم و هرامآ ریداقم نوامزآ و هژایو راداقم رثکاداح یاه
یم رثا یرتام نانیمطا حطس رد هک دیسر هییتن نیا هب ناوت
5 راب یانبم رفاص ضرف %
لدم مامت رد اهریغتم نیب تدمدندب هطبار دوجو مدع شهوژاپ نایا رد نیمخت دروم یاه
جو و هدش در روکام لدم یاهریغتم نیب تدمدندب هطبار کی دو
دییأت یم .دوش
4 - 2 - تدمدنلب نيمخت جیاتن
زا پ دییأت مه هطبار دوجو ااب ،لدام نیامخت هاب لدام یاهریغتم نیب یگتشابنا
( ور زا هدافتسا یم هتخادرپ )DOLS
( لودج رد نیمخت زا لصاح جیاتن و دوش 3
هئارا )
.تسا هدش
لودج 3 . جیاتن زا هدافتسا اب لدم تدمدنلب دروآرب
DOLS
ريغتم بیارض
رايعم فارحنا هرامآ
لامتحا t
752 LHI
/ 0 03
/ 0 06
/ 25 000
/ 0
LMON
174 / 0 02
/ 0 7
/ 8 000
/ 0
PSLOIL
229 / 0 03
/ 0 63
/ 7 003 / 0
NSLOIL
113 / 0 - 03
/ 0 76
/ 3 - 004 / 0
SSANC
080 / 0 - 009 / 0 88
/ 8 - 000 / 0
696 C
/ 1 286
/ 0 93
/ 5 001 / 0
قیقحت تابساحم :اخأم
( لودج جیاتن 3
یم ناشن ) حطس رد لدم یاهریغتم مامت هک دهد
5 ینعم دصرد راد
و یگنیداقن متیرااگل و ااهراوناخ دامآرد متیراگل بیرض .دنتسه رثؤم اهراوناخ فرصم رب
یقیقح هب بایترت رابارب 75 / 0 و 17 / 0 تاسا یانعم و تابثم راثا یاراد و راد
فراصم راب
ا اهراوناخ ،دامآرد نآ ساسا رب هک دراد یناوخمه فرصم تایرظن اب ُلاماک هییتن نیا .تس
کواش نایا راب هولااع .دنراد مه اب تبثم و میقتسم هطبار اهراوناخ فرصم و تورث یااه
هنیهه رب تفن یاهدمآرد تبثم ااهراوناخ یفراصم یاه
ریثأات یانعم و تابثم .دراد یراد
اب ربارب ریغتم نیا بیرض رادقم 22
/ 0 ا و یناهفاصا( تااعلاطم جیااتن ااب هاییتن نیا .تس
،ناراااکمه 2013
،ارآرااهم ؛ 2008
دراوکرااام و ناااگنازرف و ،1
2009 رااب یاانبم ) ریثأاات
قایرط نایا زا و تالود جرااخم و فراصم ،دامآرد رب یتفن یاهدمآرد شیاهفا تدمدندب
1. Farzaneghan & Marwardt
کواش .دراد یناواخمه دایلوت و لاغتشا شیاهفا شهااک( تافن یاهدامآرد یافنم یااه
د کواش بیراض .دانراد ار ااهراوناخ فراصم راب یفنم تارثا )تفن یاهدمآر
یافنم یااه
ربارب تفن یاهدمآرد 113
/ 0 - یم ناشن هک تسا راد ینعم و یفنم تامیق شهااک داهد
هنیهه رب تبثم رثا تفن تداش یزاایم رایغتم بیرض .تسا هتشاد اهراوناخ یفرصم یاه
رابارب هدز نیامخت لدام رد هک میرحت 08
/ 0 - تاسا رگناایب نآ و و یافنم هاطبار یاراد
ینعم میرحت تدش ینعی ،تسا اهراوناخ فرصم اب راد راثا ااهراوناخ فراصم شهاک رد اه
یام ،تدامدندب یلداعت هطبار دروآرب زا پ .تسا هتشاد هااتوک رد ار نآ ناوات
هاین تدام
یوگلا زا روظنم نیدب ؛دومن دروآرب ااطخ حیحصت
(ECM)
شاخب رد هاک دراک هدافتاسا
عب یم رارق یسررب دروم ید .دریی
4 - 3 - هاتوک نيمخت جیاتن تدم
مه دوجو حیحاصت واگلا زا هدافتاسا یرامآ یانبم یداصتقا یاهریغتم نایم یعمج
یم مهارف ار اطخ ( کی تدم دندب هطبار ره رینری و لگنا رواب هب .دنک
هاتوک )ECM
تدام
لداعت مدع اطخ حیحصت وگلا .دراد هاتوک یاه
هب ار تدم طاابترا تدمدندب یلداعت ریداقم
یم یام نیمضت ار لداعت نآ هب یبایتسد و دهد . اکع راب و دانک
ااطخ حیحاصت لدام
هب تروص یم هئارا ریز :دوش
t DLHI DLMON DPSLOIL DNSLOIL DSSANC ECM( )
DLHC
0 1 2 3 4
5 1
( 15 ) ( لودج رد اطخ حیحصت یوگلا دروآرب هب طوبرم بیارض 5
.تسا هدش هئارا )
لودج 5 . لدم هلداعم دروآرب جیاتن اطخ حيحصت
ريغتم بیارض
رايعم فارحنا هرامآ
لامتحا t
006 C
/ 0 007
/ 0 085 / 0 360 / 0
658 DLHI
/ 0 08
/ 0 22
/ 8 000 / 0
DLMON
123 / 0 08
/ 0 537
/ 1 158 / 0
DPSLOIL
011 / 0 04
/ 0 275
/ 0 786 / 0
DNSLOIL
036 / 0 02
/ 0 8
/ 1 128 / 0
DSSANC
03 / 0 - 019 / 0 57 / 1 - 08 / 0
ECM(-1)
79 / 0 - 242 / 0 26
/ 3 - 002 / 0
قیقحت تابساحم :اخأم
جیاتن هب هجوت اب هاتوکرد ،هدش دروآرب لدم زا لصاح
دامآرد متیرااگل بیراض تدم
ینعم و تبثم رثا تدمدندب دننامه اهراوناخ یگنیداقن رایغتم ،دراد راونااخ فرصم رب راد
کوش و یقیقح هااتوک رد تافن یاهدامآرد یفنم و تبثم یاه
یانعم تدام .دنتاسین راد
یرض حطس رد و یفنم رثا تدمدندب دننامه هین میرحت تدش ریغتم ب 5
یانعم داصرد راد
.تسا یم نایب اطخ حیحصت لدم دروآرب جیاتن هاک دنک
ااطخ حیحاصت بیراض
ECM(-1)
ینعم و یفنم دودح و راد
79 / 0 یم ناشن و تسا و کواش نداش دراو تروص رد هک دهد
( هرود ره رد ،لداعت زا فارحنا 79
/ 0 زا دصرد ) یفراصم جرااخم تدام هااتوک لداعت مدع
یم لیدعت تدمدندب لداعت هب ندیسر یارب اهراوناخ .دوش
نومزآ یراتخاس تابث یاه
CUSUM CUSUMSQ و
کعنم هداننک رد تاابث ی
.تسا یسررب دروم هرود لوط رد ینیمخت بیارض نامه
روط نااشن قواف یااهرادومن هک
یم هرامآ ،دنهد نومزآ یاه
رد قوف یاه هاب دوخ نیا هک دنراد رارق میقتسم طوطخ لخاد
ینعم حطس رد بیارض تابث ینعم 5
یمن یترابع هب ؛دنتسه % راب ینبم رفص هیضرف ناوت
نانیمطا حطس رد ار بیارض تابث 95
.درک در %
رادومن 3 . نومزآ
CUSUMS
قيقحت لدم يارب
رادومن 4 . نومزآ
CUSUMSQ
قيقحت لدم يارب
5 - يتن هج يريگ کوش رثا رضاح هعلاطم رد رد .داش یسررب اهراوناخ فرصم رب یتفن یاهدمآرد یاه
هداد زا اتسار نیا تفن یاهدمآرد ینامز یرس یاه
ینامز هزاب رد 1393
- 1353 هارامه هاب
هداد و ااهراوناخ دامآرد داننام ااهراوناخ فراصم راب رثؤام یااهریغتم یناامز یرس یاه
یدری هدافتسا یعقاو یگنیدقن کایردوه راتدیف زا اداتبا رد رواظنم نیا یارب .د
- تاکاسرپ
HP( کوش ریداقم جارختسا تهج ) و تبثم یاه
هدافتاسا تافن یاهدمآرد متیراگل یفنم
دااصتقا کاینکت زا دواجوم یااهریغتم نیاب تدمدندب هطبار نیمخت یارب و دش ییناس
( ایوپ یلومعم تاعبرم لقادح دواجو لاصاح جیاتن .دیدری هدافتسا )DOLS
هاطبار کای
یم ناشن ار لدم یاهریغتم نیب تدمدندب دروآراب لدام رد بیارض تملاع هولاع هب .دهد
یاهدامآرد شیاهافا هاک یرواط هاب .تاسا رایزااس یداصتقا هیرظن اب تدمدندب رب هدش یعقاو یگنیدقن و اهراوناخ یم اهنآ فرصم شیاهفا هب اهراوناخ تسد رد
کوش .دماینا یاه
د تفن یاهدمآرد تبثم ینعم و تبثم رثا هین تدمدندب ر
و دراد ااهراوناخ فراصم راب راد
کوش .دراد اهراوناخ فرصم رب هدنهاک تارثا تدمدندب رد تفن یاهدمآرد یفنم یاه
مه نینچ هاتوک طباور یسررب یارب تماس هاب اهراوناخ فرصم لیدعت تعرس و تدم
( اطخ حیحصت وگلا زا نآ تدمدندب لداعت سا هدش هدافتسا )ECM
هاب جیااتن اب قباطم .ت
تسد هین تدم هاتوک رد اهراوناخ دمآرد ریغتم ،هدمآ و تابثم رثا یاراد تدمدندب دننامه
ینعم کوش ،یعقاو یگنیدقن یاهریغتم رثا هک یلاح رد .تسا اهراوناخ فرصم رب راد یااه
ینعم تفن یاهدمآرد یفنم و تبثم ( بیرض رادقم هب هجوت اب .تسین راد
تعراس ،)ECM
کرح رد هاک یروط هب ،تسا ااب یدودح ات تدمدندب یلداعت ریسم هب اهراوناخ فرصم ت
هرود ره 79 / 0 یم نیب زا لداعت مدع زا یم کیدهن تدمدندب رادقم هب و دور
.دوش
یم طابنتسا نینچ هدمآ تسد هب جیاتن زا زا تدامدندب رد اهراوناخ فرصم هک دوش
یتفن یاهدمآرد ریثأت
یم هفا اب .دریاپ تلود یارب ناکما نیا یتفن یاهدمآرد شیا
مهاراف
یم هنیهه هک دوش هیامرس و فرصم شخب ود ره رد ار دوخ یاه
روط هب یراای ماه
ناامز
ااهراوناخ فراصم شیاهافا ناعاب یاتفن یاهدامآرد دیاوع هیررس ناریا رد .دنهد شیاهفا یم فراصم نارایا رد ،راگید تراابع هب .دوش هیامراس ،
مه دایلوت و یرااای یاگ
رثأاتم زا
یم یتفن یاهدمآرد رد فراصم حطاس هاب ندز ناماد راب هولااع یتفن یاهدمآرد .دنشاب
یاشهیگنا مااظن و دایلوت راتخااس ،دااصتقا یراتخاس فعض لیلد هب تسا نکمم ،هعماج ،یاتفن یاهدامآرد فراصم ااب طاابترا رد هاک تاسا یاضتقم اال .دیامن ویعم ار دیلوت
همانرب تشیب تقد و دمآراک یهیر یاتاسار رد تهج رد رتشیب بانم نیا و دریی تروص یر
تیفرظ تیوقت یب هیر رس ضراوع زا یکی .دوش جرخ یدخاد دیلوت یاه
دامآرد هایور یااه
هاییتن هاک تاسا تامدخ و اهااک یارب باک یاضاقت شیاهفا و یگنیدقن شیاهفا ،یتفن مراس هاب یاتفن یاهدامآرد صیاصخت ،نیاربانب .تسا هعماج رد مروت نآ هیا
یرااای یااه
یدیلوت رس یاج هب(
نداد قواس و مروات شهاک و تادیلوت شیاهفا رد ،)هعماج رد نآ هیر
هاییتن رد هاک یاتفن یاهدمآرد یفنم کوش .تسا رثؤم یعقاو فرصم تمس هب اهراوناخ شهااک رد ،دایآ دوجو هب تسا نکمم ناریا رد تفن دیرخ میرحت ای و تفن تمیق شهاک دمآرد تلود یزرا یاه ماامت هانیهه شیاهفا نآ بت هب و یتادراو یاهااک تمیق شیاهفا ،
یم رثا روشک لخاد رد یدیلوت یاهااک هدش یاهااک تمیق شیاهفا هب رینم نآ و دراای
نییااپ ار هعماج هافر تیاهن رد و شهاک ار اهراوناخ دیرخ تردق و هدش اهراوناخ یفرصم یم یاهااک تمیق شیاهفا زا یرییودج .دروآ دحاو هب هنارای یاطعا اب راوناخ یرورض
یااه
هنارای شیاهفا و یدیلوت مک تاقبط هب اه
ظفح رد هک تسا یریبادت هدمج زا هعماج دمآرد
یم رثؤم هعماج رد رقف تدش زا یرییودج و اهراوناخ دیرخ تردق .دشاب
عبانم 1 . دولوم ،دمحا
، یروس و دمحا ینیکشت
، ( اضر ریما 1387
رصم بات نیمخت .) شخب ف
.ناریا داصتقا رد یصوصخ یداصتقا همانشهوژپ
، 8 ( 28 :) 39 - 15 .
2 . دمحم ،روپ یفرشا (
1393 راثآ ،) تسایس اه رد یاصوصخ شاخب فراصم راب یلام ی
.ناریا یداصتقا هدیم ،
4 ( 8 :) 51 - 72 .
3 . یماما
، میرک
، یرایرهش
، نمس ینابرد و هنامس (
1390 کوش رثا .) داشر راب یتفن یاه
هروشک یخرب یداصتقا تفن هدننک رداص و هدننک دراو یا
یدااصتقا موادع هماندصف . ،
5 ( 16 :) 62 - 27 .
4 . ( ناریا یهکرم کناب 1394
:نارایا یهاکرم کناب ،نارهت ،یداصتقا تاوحت هصلاخ ).
15 - 16 .
5 . یادع ،هدازااضر و یدع دمحم ،دازآ رکفتم ،دواد ،یدوبهب (
1388 ).
یتاابث یاب تاراثا
اریا یدخاد صلاخان دیلوت رب تفن تمیق یژرانا داصتقا تاعلاطم هماندصف .ن
، 6 ( 20 :)
31 - 1 .
6 . ( دمحا ،یمارهبلام و نسح ،یردیح 1393
کوش .) و یاتفن یااه رد یلواپ تاسایس
یفدااصت اایوپ یموامع لداعت لدم کی هیاپ رب دهاوش :ناریا شهوژاپ .
ااه یلواپ ی -
یکناب
، 7 ( 19 :) 51 - 67 .
7 . ( رصان ،ینابایخ و دنومدا ،نایدرواشخ 1380
کی حرط .) ا
اگل یو اایوپ ییناس نلااک
یارب تسایس راای رد ی ناریا داصتقا ااچ ،یایاراد و یدااصتقا رواما ترازو :نارهت .
.لوا 8 . ( نادهاای ،یناااهارف یزردواای و روااصنم ،یااقارع یاادیدخ 1392
ااان تارااثا .) نراااقتم
تسایس اه نارایا دااصتقا رد یدااصتقا تانااسون و یلوپ ی و تااعلاطم همانداصف ود.
تسایس اه یداصتقا ی ،
9 ( 2 :) 62 - 31 .
9 . یبر ( یداهم ،ماردپ و یتسه ،ینادمه 1393
.) زا یاشان هانیهه رااشف و توراث راثا
تمیق کوش
یهنیکوان دراکیور کای :ناریا داصتقا رد تفن همانداصف.
شهوژاپ ااه و
تسایس اه یداصتقا ی 22
( 70 :) 246 - 223 .
10 . تس و هموصعم ،یداوف ( هیده ،شیا
1392 راثآ هعلاطم .) تسایس
اه ،دایلوت رب یلام ی
یموامع لدااعت لدم تفایهر :ناریا رد اهراوناخ دمآرد و لاغتشا یامدع همانداصف.
-
یشهوژپ انرب
هم هیر
،هجدوب و ی 19
( 11 :) 82 - 109 .
11 . تارب و نسح ،یدمحم ( نیما ،هداز
1393 .) ریثأت کوش دامآرد شهاک زا لصاح یاه
ود جراخم رب تفن ناریا رد یگنیدقن و تل
ناریا یژرنا داصتقا هماندصف . ،
2 ( 7 :) 145 -
129 .
12 . ( ناریا رامآ هکرم 1393
رد ااهراوناخ دامآرد و هنیهه زا یرییرامآ جیاتن .) لااس
ااه ی
1394 - 1353 . .ناریا رامآ هکرم ،نارهت
13.Abounoori, A. A., Nazarian, R., & Amiri, A. (2014). Oil Price pass- through into Domestic Inflation: the case of Iran, International Journal of Energy Economics and Policy, 4(4): 662-669.
14. Brown, S. P.A. & Yucel, M,K. (2002). Energy Prices and Aggregate Economic Activity: An Interpretive Survey. The Quaterly Review of Economic and Finance, 42(2): 198-208.
15. Dizaji, S. F. (2014). The Effects of Oil Shocks on Government Expenditures and Government Revenues Nexus (with an Application to Iran's Sanctions, Economic Modeling, 40(5): 299-313
16.Emami, K., & Adibpour, M. (2012). Oil Income Shocks and Economic Growth in Iran, Economic Modelling, 29(5):1774-1779
17.Esfahani, H. S., Mohaddes, K., & Pesaran, M. H. (2013). Oil Exports and the Iranian Economy. The Quarterly Review of Economics and Finance, 53(3): 221-237.
18. Farzanegan, MR. & Markwardt, G. (2009). The Effects of Oil Price Shocks on the Iranian Economy. Energy Economics. 31(1): 134-151.
19.Hamilton, J. D. (2009). Causes and Consequences of the Oil Shock of 2007-08. National Bureau of Economic Research, No. w15002.
20. Increase, C.O., Chukwubudom, C.J. & Matim, O. (2018). Oil shocks, Household Income and Expenditure: Evidence from Nigeria. Journal of Research in Business and Management, 6(2):13-27.
21. Karimli, T., Jafarova, N., Aliyeva, H., & Huseynov, S. (2016). Oil Price Pass-Through into Inflation: The Evidence from Oil Exporting Countries, (No. 01-2016). Economics Section, the Graduate Institute of International Studies.
22. Kilian, L. (2008). The Economic Effects of Energy Price Shocks. J.
Econ. Lit. 4(6): 71–909.
23. Mehra, Y. P., & Petersen, J. D. (2005). Oil Prices and Consumer Spending. FRB Richmond, Economic Quarterly, 91(3): 53-72.
24. Mehrara, M. (2008). The Asymmetric Relationship between Oil Revenues and Economic Activities: The Case of Oil Exporting Countries. Energy Policy, 36(3): 1164-1168.
25. Mork, K. A.(1989). Oil and the Macroeconomics when Prices Go Up and Down: An Extension of Hamilton’s Results. The Journal of Political Economy, 97(3): 740-744.
26. Odusami, B. O. (2010). To Consume or not: How Oil Prices Affect the Co-movement of Consumption and Aggregate Wealth. Energy Economics, 32(4): 857-867.
27. Interactive Econometric Analysis. Oxford, Oxford University Press.
28. Stock, J.H. & Watson, M. W. (1988). Testing for Common Trends.
Journal of the American Statistical Association, 83(404): 1097-1107.
29. Tano, A. T. (2015). The Dutch Disease in an Emerging Oil Economy:
Empirical Evidence in the Ghanaian Context. Journal of Studies in Management and Planning, 1(2): 115-142.
30. Wang, Y. S. (2013). Oil Price Effects on Personal Consumption Expenditures. Energy Economics, 40(36): 198-204.
31. Zhang, D., Broadstock, D. C., & Cao, H. (2014). International Oil Shocks and Household Consumption in China. Energy Policy, 75(1):
146-156.
