عوامل مؤثر بر ارزش افزوده‌ی کارگاه‌های صنعتی ایران با ده نفر کار کن و بیش‎تر

ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ هدوﺰﻓا شزرا ﺮﺑ

هﺎﮔرﺎﻛ ي ﺮﻔﻧ هد ﺎﺑ ناﺮﻳا ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫ

ﺶﻴﺑ و ﻦﻛ رﺎﻛ ﺮﺗ

ﺪﻴﺳ ﺪﻤﺤﻣ ﻲﻨﻴﺴﺣ ﻢﻴﻫاﺮﺑا

ﺐﺴﻧ

ﻲﺘﺸﻬﺑ ﺪﻴﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧاد ،رﺎﻣآ رﺎﻳدﺎﺘﺳا

m_hosseininasab@sbu.ac.ir

يﺮﻗﻮﻣ يدﺎﻫ

سرﺪﻣ ﺖﻴﺑﺮﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ،رﺎﻣآ ﺪﺷرا سﺎﻨﺷرﺎﻛ

movaghari@modares.ac.ir

ﺎﺨﺳﺎﺑ يﺪﻬﻣ

يﺮﺘﻛد يﻮﺠﺸﻧاد سرﺪﻣ ﺖﻴﺑﺮﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ،

basakha@gmail.com

ﺖﻓﺎﻳرد ﺦﻳرﺎﺗ :

19 /2 / 88 شﺮﻳﺬﭘ ﺦﻳرﺎﺗ :

6/

11 / 88

هﺪﻴﻜﭼ هدوﺰﻓا شزرا

، ﺖـﺳا يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫﺪﺣاو دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻲﺑﺎﻳزرا يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ زا ﻲﻜﻳ .

طﻮـﺑﺮﻣ يﺎـﻫرﺎﻣآ

ﺺﺧﺎﺷ ﻪﺑ هﺎﮔرﺎﻛ يدﺎﺼﺘﻗا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ

نﺎﺘﺳا ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫ هدوﺰـﻓا شزرا هاﺮـﻤﻫ ﻪﺑ رﻮﺸﻛ يﺎﻫ

ي « ﻲﺘﻌﻨـﺻ يﺎـﻫ هﺎـﮔرﺎﻛ زا يﺮﻴﮔرﺎـﻣآ» حﺮـﻃ ﺐـﻟﺎﻗ رد لﺎﺳ ﺮﻫ،ﺎﻫنآ ناﺮـﻳا رﺎـﻣآ ﺰـﻛﺮﻣ ﻂـﺳﻮﺗ

ﻊﻤﺟ ﻲﻣ يروآ دﻮﺷ . ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﺿﺎﺣ ي شور ﻦﻳﺮﺗﺪـﻳﺪﺟ زا ﻲﻜﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ،ﺮـﻴﻐﺘﻣ بﺎـﺨﺘﻧا يﺎـﻫ

ﺎﺑ ناوﺎﺗ ﻊﺑﺎﺗ ناﻮﻨﻋ ﻦﺘﻓﺎﻳ ﻲﭘ رد ،SCAD

ﻢﻬﻣ ﺮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻳ ﺮﺛﺆـﻣ

هدوﺰـﻓا شزرا ﺮـﺑ هﺎـﮔرﺎﻛ ي

يﺎـﻫ

ﺖﺳا رﻮﻛﺬﻣ .

ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ هزﺎـﺑ رد ﻪـﻛ ﺪﻫد

ﻲﻧﺎـﻣز ي 1376

ﺎـﺗ 1385 تﻼﻴـﺼﺤﺗ ناﺰـﻴﻣ ،

هﺎـﮔرﺎﻛ ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ عﻮﻧ ،رﺎﻛ يوﺮﻴﻧ ﺎـﻫ

ﻪـﻨﻳﺰﻫ ،ﻲـﺳﺮﺑﺎﺴﺣ تﺎﻣﺪـﺧ ﺖـﺑﺎﺑ ﻲـﺘﺧادﺮﭘ ، ،تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ ي

ﻪﻨﻳﺰﻫ ﻦﻴﻣز شزرا و تﺎﻐﻴﻠﺒﺗ ي

، ﻪﺑ ﺮﺗ ﻪﺟرد ﻦﻳﺮﺗﻻﺎﺑ رد ﺐﻴﺗ هدوﺰـﻓا شزرا دﺎﺠﻳا ياﺮﺑ ﺖﻴﻤﻫا ي

ي . ﺪﻧراد راﺮﻗ ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫهﺎﮔرﺎﻛ

ﻪﻘﺒﻃ ﺪﻨﺑ ي : JEL

وC13

C23

هژاو ﺪﻴﻠﻛ :

ناوﺎﺗ ﻊﺑﺎﺗ ،هدوﺰﻓا شزرا ،SCAD

هﺎﮔرﺎﻛ لﺪﻣ ،ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫ ﻪﻔﻟﺆﻣ

ﺎﻄﺧ يﺎﻫ .

1 - ﻪﻣﺪﻘﻣ هدوﺰﻓا شزرا مﻮﻬﻔﻣ ﻲﻋاﺪﺗ ،

ناﺰﻴﻣ و دﺎﺼﺘﻗا رد دازﺎﻣ شزرا و توﺮﺛ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺮﮔ ﻘﻓﺆﻣ

ﺖﻴ . ﺪـﺷﺎﺑ ﻲـﻣ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ زا يروهﺮﻬﺑ ﺶﻳاﺰﻓا يﺎﺘﺳار رد، ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﺶﺨﺑ شزرا ﻲـﺳرﺮﺑ

هدوﺰﻓا ﺶﺨﺑ ي ﻲﻣ نﺎﺸﻧ يدﺎﺼﺘﻗا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺶﺨﺑ ﻦﻳا ﻪﻛ ﺪﻫد

شزرا ﻖﻠﺧ ﺮﻴﺴﻣ رد ﺎﻫ

ﻞﻤﻋ ﻪﻧﻮﮕﭼ توﺮﺛ ﺪﻴﻟﻮﺗ و ﺮﻛ

هﻮﺤﻧ و هد نآ رد توﺮـﺛ ﻦـﻳا ﺪـﻴﻟﻮﺗ زا ﻲﺷﺎﻧ ﺪﻳاﻮﻋ ﻊﻳزﻮﺗ ي

ﺶﺨﺑ ﺖﺳا هدﻮﺑ ترﻮﺻ ﻪﭼ ﻪﺑ ﺎﻫ .

هدوﺰـﻓا شزرا ﻲـﻣ ار

ﻂـﺳﻮﺗ هﺪـﺷ ﺪـﻴﻟﻮﺗ توﺮـﺛ ناﻮـﺗ

هﺎﮕﻨﺑ ﺖﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد رﻮﺸﻛ ﻚﻳ يدﺎﺼﺘﻗا لﺎﻌﻓ يﺎﻫ .

زا ﻲﻜﻳ ﻢـﻬﻣ ﺮـﺗ توﺎـﻔﺗ ﻦﻳ شزرا يﺎـﻫ

هدوﺰﻓا ﺎﺑ هﺎﮕﻨﺑ ﺪﻣآرد ﻪﻨﻳﺰﻫ ،ﺎﻫ

ﺖـﺳا ﻲﺘﻓﺎـﻳرد تﺎﻣﺪﺧ و ﻪﻴﻟوا داﻮﻣ ﺪﻳﺮﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ

، هزاﺪـﻧا ياﺮـﺑ يرﺎـﻴﻌﻣ ، هدوﺰـﻓا شزرا .دﻮﺷﻲﻣ دﺎﻳ هداد ناﻮﻨﻋ ﺎﺑ ﺎﻫنآ زا ﻪﻛ دازﺎـﻣ يﺮـﻴﮔ

ﻪﻴﻟوا تﺎﻣﺪﺧ و داﻮﻣ يور ﺮﺑ هﺎﮕﻨﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﺷزرا ﻲـﻣ دﺎﺠﻳا ﻲﻓﺮﺼﻣ ي

ـﻨﻛ ﺪ . شزرا ﻦـﻳا

ﺳد ترﻮﺻ ﻪﺑ هﺪﺷ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻲﻓﺎﺿا ﺪـﻴﻟﻮﺗ ﻞـﻣاﻮﻋ نﺎـﻴﻣ رد مﺎﻬﺳ دﻮﺳ و تﺎﻴﻟﺎﻣ ،هﺮﻬﺑ ،دﺰﻤﺘ

ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ فﺮﺻ ﺰﻴﻧ نآ زا ﻲﺸﺨﺑ و هﺪﺷ ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻲﻣ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺮﻴﺴﻣ رد دﺪﺠﻣ يراﺬﮔ

ﻮﺷ د .

ﺎﻫنآ زا ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ ﺎﺗ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ هراﻮﻤﻫ ناراﺬﮔﻪﻳﺎﻣﺮﺳ دﻮـﺧ تﺎﻤﻴﻤﺼﺗ رد

ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ياﺮﺑ ﻪﺑ يراﺬﮔ

رﻮﻃ ﺪﻨﻨﻛ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﺒﺳﺎﻨﻣ .

مﺎﻬﺳ ناراد يﺎﻫﺪـﺣاو نﺎﻜﻟﺎﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ

ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ و ﺪﻨﺘﺴﻫ دﻮﺧ دﻮﺳ ﺶﻳاﺰﻓا ﻲﭘ رد يدﺎﺼﺘﻗا ﻦﻳا

ﻪـﻛ ﻪـﺠﻴﺘﻧ ،دﻮـﺳ ﺶﻳاﺰـﻓا

ي ﻪﻳﺎﻣﺮـﺳ ياﺮـﺑ ﺎﻫﺪـﺣاو ﻦﻳا ﻲﺑﺎﻳزراﺪﺷﺎﺑﻲﻣ يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫﺪﺣاو بﻮﻠﻄﻣ دﺮﻜﻠﻤﻋ ناراﺬـﮔ

ﺖﺳا ﻲﻧاواﺮﻓ ﺖﻴﻤﻫا ياراد .

ﺎﺗ نﻮﻨﻛ ياﺮﺑ را يدﺎـﺼﺘﻗا يﺎﻫﺪﺣاو دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻲﺑﺎﻳز يﺎـﻫرﺎﻴﻌﻣ

ﺖـﺳا هﺪﺷ ﻪﻳارا ﻢﻬﺳ ﺮﻫ دﻮﺳ و ﻲﺗﺎﻴﻠﻤﻋ دﻮﺳ ﺮﻴﻈﻧ ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ .

هدوﺰـﻓا شزرا ﻦﻳﺮﺗﺪـﻳﺪﺟ

ﺖﺳا ﻪﻄﺑار ﻦﻳا رد رﺎﻴﻌﻣ تراﻮﺘـﺳا

1991 ، ﻞـﻣاﻮﻋ ﻲﻳﺎـﺳﺎﻨﺷ ور ﻦـﻳا زا ﺮﺛﺆـﻣ

شزرا ﺮـﺑ

هدوﺰﻓا

، زا ﻲﻜﻳ ﻢﻬﻣ ﺮﺗ ﺶـﻬﺟ يﺎﺘـﺳار رد ﺐـﺳﺎﻨﻣ ﻂﻳاﺮـﺷ دﺎـﺠﻳا ﻲﺳرﺮﺑ يﺎﻫرﺎﻜﻫار ﻦﻳ

يدﺎﺼﺘﻗا ﻪﺑ

ﻲﻣ رﺎﻤﺷ دور

. ا ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻢﻫاﺮﻓ ﺮﺑ هوﻼﻋ ،ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻳ

ﺮﻛ ﻢﺸﭼ ند تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ زاﺪﻧا

ياﺮﺑ ﺖﺳﺎﻴﺳ ﺬﮔ ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ،يدﺎﺼﺘﻗا نارا هﺎﮕﻨﺑ نﺎﻜﻟﺎﻣ و ناراﺬﮔ

ﺰـﻴﻧ ار رﻮـﺸﻛ ﻲﺻﻮﺼﺧ يﺎﻫ

و ﻢﻬﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﺘﻓﺎﻳ رد ﺮﻴﺛﺄﺗ

ﺬﮔ هدوﺰﻓا شزرا ﺮﺑ را ﺮﻛ ﺪﻫاﻮﺧ يرﺎﻳ

د .

هﺎـﮔرﺎﻛ زا يﺮﻴﮔرﺎـﻣآ» حﺮـﻃ ﺐـﻟﺎﻗ رد ناﺮـﻳا رﺎﻣآ ﺰﻛﺮﻣ ﻲﺘﻌﻨـﺻ يﺎـﻫ

« ﺎـﺳ ﻪـﻤﻫ ،

ﻪﻟ ﻊـﻤﺟ ار رﻮـﺸﻛ يﺎـﻫ نﺎﺘـﺳا ﻲﺘﻌﻨـﺻ يﺎـﻫ هﺎـﮔرﺎﻛ يدﺎﺼﺘﻗا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﺺﺧﺎﺷ و يروآ

ﻲﻣ ﺮﺸﺘﻨﻣ ﻛ

ﺪﻨ . ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻊﻤﺟ تﺎﻋﻼﻃا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ي ،رﻮﻛﺬـﻣ حﺮـﻃ زا هﺪـﺷ يروآ

رد ﻦﺘﻓﺎﻳ ﻲﭘ ﻢﻬﻣ

ﺮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻳ ﺮﺛﺆﻣ

هدوﺰﻓا شزرا ﺮﺑ هﺎﮔرﺎﻛ ي

ﻦﻛرﺎـﻛ ﺮﻔﻧ هد ﺎﺑ ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫ

و ﺶﻴﺑ ﺮﺗ ﺖﺳا .

1- Added Value.

2- Stewart.

ﺖﻤﺴﻗ ترﻮﺻ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻛ ﺖﺳا

مود ﺶﺨﺑ رد

، هدوﺰـﻓا شزرا مﻮﻬﻔﻣ

ﻲﻣ هداد ﺢﻴﺿﻮﺗ دﻮﺷ

. ﻲﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ مﻮﺳ ﺶﺨﺑ رد ﻖﻴﻘﺤﺗ فاﺪﻫا ﺪﻧﻮﺷ

. يﺎـﻫرﺎﻛ ﺮـﺑ يروﺮﻣ

هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻲـﻣ هدروآ مرﺎـﻬﭼ ﺶـﺨﺑ رد ﻲﻠﺒﻗ ي

دﻮـﺷ . ﻢﺠﻨـﭘ ﺶـﺨﺑ

، حﺮـﻃ ﻲـﻓﺮﻌﻣ ﻪـﺑ

هﺎﮔرﺎﻛ زا يﺮﻴﮔرﺎﻣآ دراد صﺎﺼﺘﺧا ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫ

. ـﻈﻧ ﻲﻧﺎـﺒﻣ ﻢـﺸﺷ ﺶـﺨﺑ رد ﻖـﻴﻘﺤﺗ يﺮ

ﻲﻣ نﺎﻴﺑ دﻮﺷ . هداد ﻞـﻴﻠﺤﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ هﺎـﮔرﺎﻛ يﺎـﻫ

ﻢﺘـﻔﻫ ﺶـﺨﺑ رد ،ﻲﺘﻌﻨـﺻ يﺎـﻫ

، . دﻮﺷﻲﻣ ﻪﻳارا ﻢﺘﺸﻫ ﺶﺨﺑ رديﺮ ﮔﻴﻪﺠﻴﺘﻧ و ﺚﺤﺑ مﺎﺠﻧاﺮﺳ و شراﺰﮔ

2 - هدوﺰﻓا شزرا مﻮﻬﻔﻣ

هدوﺰﻓا شزرا

، ﺗ رﺎﺑ ﻦﻴﻟوا ﺷ حﺮﻄﻣ ﻚﻴﺳﻼﻛ نﺎﻧاددﺎﺼﺘﻗا ﻂﺳﻮ

ﺪـﻘﺘﻌﻣ نﺎـﻧآ ﻪﻛ اﺮﭼ ؛ﺪ

ﻛ ﺪﻧدﻮﺑ ﻪ ﺪﻨﻳاﺮﻓ ﺖﺤﺗ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺮﻴﺛﺄﺗ

دﻮـﺳ و هدﻮـﺑ ﻦﻴﻣز و ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ،رﺎﻛ ﻞﻣﺎﻋ ﻪﺳ ﻪـﺑ

ﺖـﺳد

ﺪﻣآ ﻲﻣ ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻳا ﻦﻴﺑ ﺰﻴﻧ ه ﻮﺷ

د . ﺪﻴﻛﺄﺗ ﻲﺘﻓﺎـﻳرد ﺺﻟﺎـﺧ ﺮﺑ ﺺﻟﺎـﺧ ﻞـﺑﺎﻘﻣ رد ﺎـﻫ

ﻲﺘﺧادﺮﭘ هدوﺰﻓا شزرا مﻮﻬﻔﻣ سﺎﺳا ،ﺎﻫ ﻲﻣ ﻞﻴﻜﺸﺗ ار

هدوﺰـﻓا شزرا ﺮﮕﻳد ترﺎﺒﻋ ﻪﺑ ؛ﺪﻫد

ﻲﻣ ار ﺳﻮﺗ ،شزرا دازﺎﻣ ﻖﻠﺧ ناﻮﺗ ﺖﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ زا ﻚﻳﺮﻫ ﻂ

. ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻲﮔدﺮﺘﺴﮔ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ

ﻲﮔﺪـﻴﭽﻴﭘ و تﻼﻜـﺸﻣ ،يدﺎـﺼﺘﻗا يﺎﻫ رد يدﺎـﻳز يﺎـﻫ

ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺮﻴﺴﻣ هدوﺰـﻓا شزرا ي

راد دﻮـﺟو ـﻧ

ﺪ . زا ﻲـﻜﻳ ﻢـﻬﻣ ﺮـﺗ تﻼﻜـﺸﻣ ﻦـﻳا ﻦﻳ

، ﺶﻴـﺑ

هدوﺰﻓا شزرا راﺪﻘﻣ يدروآﺮﺑ ﺶﺨﺑ ي

ﺖﺳا يدﺎﺼﺘﻗا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ .

ﻢـﻬﻣ ﺚﺣﺎﺒﻣ رد هزوﺮﻣا

طﻮﺑﺮﻣ هﺎﮕﻨﺑ ﻪﺑ ترﻮﺻ زا ،يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫ هدوﺰـﻓا شزرا ﺎـﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﻲﻟﺎﻣ يﺎﻫ

هدﺎﻔﺘـﺳا يﺎـﻫ

ﻲﻣ يدﺎﻳز دﻮﺷ

. تﺎﻋﻼﻃا ﻪﺑ

ﺖﺳد ترﻮﺻ ﻦﻳا زا هﺪﻣآ ﻪـﺑ ﻪـﻛ يداﺮﻓا رﺎﻴﺘﺧا رد ،ﻲﻟﺎﻣ يﺎﻫ

ﻦﻳا ﺎﺑ ﻲﻋﻮﻧ هﺎﮕﻨﺑ

ﺎﻫ ﻲـﻣ راﺮـﻗ ،ﺪﻨﺘـﺴﻫ طﺎﺒﺗرا رد دﺮـﻴﮔ

. ﻞـﻣاﻮﻋ ﻲـﺳرﺮﺑ ﺮﺛﺆـﻣ

شزرا ﺮـﺑ

هدوﺰﻓا هﺎﮕﻨﺑ ي ا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻦﻴﻴﻌﺗ و يدﺎﺼﺘﻗ

ﻢﻬﻣ ﺮﺗ ﺳا زا ﻲـﻜﻳ ،ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻳا ﻦﻳ ﻲـﺳﺎ

ﻦﻳﺮـﺗ

ﺎﻳﻮﭘ دﺎﺼﺘﻗا ﺮﻫ يﺎﻫزﺎﻴﻧ ﻲﻣ بﻮﺴﺤﻣ

دﻮﺷ . ﺺﺧﺎﺷ زا ماﺪﻛ ﺮﻫ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ يﺎـﻫ

،ﺪـﻴﻟﻮﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ﺖـﺳﺎﻴﺳ

ﺬـﮔ يدﺎـﺼﺘﻗا نارا هﺎـﮕﻨﺑ

ﺎـﻫ ﺑ رد ار دﺎـﺠﻳا و ﺪـﻴﻟﻮﺗ ﺪـﻨﻳاﺮﻓ دﻮـﺒﻬ

ﻪﻨﻴﻣز دﺮﻛ ﺪﻫاﻮﺧ يرﺎﻳ هدوﺰﻓا شزرا ﺪﺷر ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ يﺎﻫ . ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ يﻪﺒﺳﺎﺤﻣ يﺎﻫشور ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ زا ﻲﻜﻳ هدوﺰـﻓا شزرا ﺮـﺑ

ﻊـﺑاﻮﺗ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ،

ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺖﺳا

. ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻞﻣاﻮﻋ ﻲﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ ﺮﺿﺎﺣ ي

ﺮﺛﺆﻣ هدوﺰـﻓا شزرا ﺮﺑ ﻊﺑﺎـﺗ زا

ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﻳز ﺪﻴﻟﻮﺗ

: (1)

y fK, L, En, Ed, M, Qw, O

L ،ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ،K نآ رد ﻪﻛ يوﺮـﻴﻧ ﻪـﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ،

،ﻲﻧﺎﺴﻧا ،يژﺮﻧا فﺮﺼﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ،En

يوﺮﻴﻧ شزﻮﻣآ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ،Ed

،ﻲﻧﺎﺴﻧا هﺎـﮔرﺎﻛ ﻲﺘﻳﺮﻳﺪﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ،M

،ﻲﺘﻌﻨـﺻ يﺎـﻫ ﺎـﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ،Qw

عﻮـﻧ ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ ي

هﺎﮔرﺎﻛ ﺖﻴﻜﻟﺎﻣ ،ﺎﻫ

،O ﺮﺛﺆﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﻳﺎﺳ هدوﺰـﻓا شزرا ﺮـﺑ

هﺎـﮔرﺎﻛ ي ﻲﺘﻌﻨـﺻ يﺎـﻫ

و y

هدوﺰﻓا شزرا هﺎﮔرﺎﻛ ي

ﺖﺳا ﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﻲﺘﻌﻨﺻ .

3 - ﻖﻴﻘﺤﺗ فاﺪﻫا

ﻪـﺟاﻮﻣ ﻲﺤﻴـﺿﻮﺗ يﺎـﻫﺮﻴﻐﺘﻣ زا يدﺎـﻳز داﺪﻌﺗ ﺎﺑ ﻖﻘﺤﻣ ،ﻲﻠﻤﻋ ﻞﻳﺎﺴﻣ زا يرﺎﻴﺴﺑ رد ﺖﺳا

، نآ زا يدوﺪﺤﻣ داﺪﻌﺗ ﺎﻬﻨﺗ ﺪﻳﺎﺑ تروﺮﺿ ﻪﺑ ﺎﻨﺑ ﻪﻛ ﺎﻫ

ار ياﺮﺑ بﺎـﺨﺘﻧا لﺪﻣ رد رﻮﻀﺣ

ﺪﻨﻛ

، ﻲﺑ و ﺪﻳاز يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ يوﺎﺣ ،لﺪﻣ ﺮﮔا اﺮﻳز ﺪﺷﺎﺑ ﺖﻴﻤﻫا

، ﺶﻴـﺑ رﺎـﭼد حﻼﻄـﺻا ﻪﺑ ﺎﻳ

يدروآﺮﺑ ﻮﺷ

ﺮﺑ هوﻼﻋ ،د نآ

ﻪﻛ ﻊـﻤﺟ ،ﺖـﺳا ﻞﻜـﺸﻣ ﻲﻟﺪـﻣ ﻦﻴـﻨﭼ ﺮﻴـﺴﻔﺗ و ﺮﻴﺒﻌﺗ يروا

تاﺪﻫﺎﺸﻣ ﺰﻴﻧ

ﻪﻨﻳﺰﻫ و ﺖﻗو فﺮﺻ مﺰﻠﺘﺴﻣ ﻲﻟﺪﻣ ﻦﻴﻨﭼ ياﺮﺑ ﻲﻣ دﺎﻳز ي

ﺪﺷﺎﺑ . ،ﺲـﻜﻋ ﺮـﺑ

يدروآﺮـﺑ ﻢـﻛ رﺎـﭼد لﺪﻣ حﻼﻄﺻا ﻪﺑ ﺎﻳ ،ﺪﻧﻮﺷ ﻪﺘﺷاﺬﮔ رﺎﻨﻛ لﺪﻣ زا ﻢﻬﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﮔا

ﻮﺷ هداد ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ ترﻮﺻ ﻦﻳا رد ،د ﺪﻧﻮﺸﻧ ﻒﻴﺻﻮﺗ ﻲﺑﻮﺧ ﻪﺑ دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ

. ﻲﻳﺎﻨـﺷآ ياﺮﺑ

ﺶﻴﺑ ﺮﺗ ﺖـﺳردﺎﻧ لﺪﻣ ﻚﻳ ﺺﻴﺼﺨﺗ تاﺮﺛا ﺎﺑ

، ﻲـﻣ ﻪـﺑ ناﻮـﺗ )

178 169– 2008: و ﺮـﭽﻧر

ﻲﺠﻟﺎﺷ (

ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﺮﻛ د . ﺶﻴـﺑ ﻪـﺑ ﻪﻛ ﻲﻟﺪﻣ ندﺮﻛ اﺪﻴﭘ ﻼﺘـﺒﻣ يدروآﺮـﺑ ﻢـﻛ و يدروآﺮـﺑ

ﻪﻄﻴﺣ رد ﺪﺷﺎﺒﻧ ﺮﻴﻐﺘﻣ بﺎﺨﺘﻧا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ي

ﻲﻣ راﺮﻗ

دﺮﻴﮔ . فﺪـﻫ ،قﻮﻓ ﺐﻟﺎﻄﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ

ﻲﻣ ار ﻖﻴﻘﺤﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ ناﻮﺗ

ﺮﻳز نﺎﻴﺑ ﺮﻛ د:

ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻳﺮﺗﻢﻬﻣﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ» هدوﺰـﻓا شزرا ﺮﺑ

هﺎـﮔرﺎﻛ ي ﺮـﻔﻧ هد ﺎـﺑ ﻲﺘﻌﻨـﺻ يﺎـﻫ

و ﻦﻛرﺎﻛ ﺶﻴﺑ

ﺮﺗ

«.

4 - ﻪﻨﻴﺸﻴﭘ ﻖﻴﻘﺤﺗ ي

هدوﺰﻓا شزرا دﺮﺑرﺎﻛ ﻲﮔدﺮﺘﺴﮔ زا ﻲﻌﻴـﺳو ﻒـﻴﻃ ،مﻮـﻬﻔﻣ ﻦـﻳا ﺎـﺗ ﺖـﺳا هﺪـﺷ ﺐﺒﺳ

ﺶﺨﺑ رد هﺪﺷ مﺎﺠﻧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ و يدﺎﺼﺘﻗا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ

ﺖﺳﺎﻴﺳ ﺬﮔ يرا ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ يﺎﻫ نآ

ﺎـﻫ

ﺪـﻫد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ ار .

ﻞـﻣاﻮﻋ نﻮـﻣاﺮﻴﭘ ،تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـﻳا زا يرﺎﻴـﺴﺑ ﺮﺛﺆـﻣ

شزرا ﺮـﺑ

هدوﺰﻓا نﺪﻌﻣ و ﺖﻌﻨﺻ ﺶﺨﺑ ي ﺖﺳا

. ناردﺎـﻧ ) 1383 (،

شور زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ لﺪـﻣ

ـﺳ زﺎ ي

ﺖـﺳﺎﻴﺳ ﺮـﺛا دروآﺮﺑ ﻪﺑ ،VAR هدوﺰـﻓا شزرا ﺮـﺑ ﺖـﻟود يرﺎـﺒﺘﻋا يﺎـﻫ

ﺖﻌﻨـﺻ ﺶـﺨﺑ ي

ﺖﺧادﺮﭘ . ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﺖﺳد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ هﺪﻣآ هدوﺰـﻓا شزرا تﺪـﻣ ﺪﻨﻠﺑ طﺎﺒﺗرا راﺪﻘﻣ ﻪﻛ ﺪﻫد

ﺎـﺑ

1- Overestimation.

2- Underestimation.

3- Rencher & Shaalje.

4- Variable Selection.

ﻲﻜﻧﺎﺑ تارﺎﺒﺘﻋا

، 29 /0 ﺖﻟود جرﺎﺨﻣ ﺎﺑ ،

، 16 /0 - تﺎﻴﻟﺎﻣ ﺎﺑ ،

، 18 /0 ﻲﻜﻳژﻮـﻟﻮﻨﻜﺗ كﻮـﺷ ﺎﺑ و

20 /0 ﺖﺳا نارﺎﻜﻤﻫ و يرﺰﺑا. )

1383 (،

ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﺑ ﺮﻴﺛﺄﺗ

هدوﺰﻓا شزرا ﺮﺑ رﺎﻛ يوﺮﻴﻧ تﺎـﺠﻧﺎﺧرﺎﻛ ي

ﺪﻨﺘﺧادﺮﭘ نﺎﻤﻴﺳ .

نآ ﺎﻫ ﻪﻨﻳﺰﻫ ﻢﻬﺳ ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ي

هدوﺰﻓا شزرا رد يا نﺎﻤﻴـﺳ تﺎـﺠﻧﺎﺧرﺎﻛ ي

لدﺎﻌﻣ ار 2/

5 ﻪﻨﻳﺰﻫ ﻢﻬﺳ ، ﻫ

لدﺎـﻌﻣ ار يرﺎﺒﺘﻋا تﻼﻴﻬﺴﺗ يﺎ 5/

2 و ار رﺎـﻛ يوﺮـﻴﻧ ﻢﻬـﺳ

ﺮﺑاﺮﺑ 7/

45 ﻪﺑ ﺖﺳد ﺪﻧدروآ . شﺎﺘﻜﺑ و هدازدﺎﻤﻋ )

1384 (،

شزرا ﺮـﺑ ار ﻲﻧﺎـﺴﻧا يوﺮـﻴﻧ ﺮﺛا

هدوﺰﻓا هداد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺖﻌﻨﺻ ﺶﺨﺑ ي ﻪﻠـﺻﺎﻓ رد ،ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ يﺎﻫ

ي 1345 ﺎـﺗ

1380 ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا زا هﺪﻣآﺖﺳدﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ .ﺪﻧداد راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﺪـﺻرد ﻚـﻳ ﻪﻛ ﺪﻫد

ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ رد ﺶﻳاﺰﻓا و ﺺـﺼﺨﺘﻣ رﺎـﻛ يوﺮـﻴﻧ ،ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ي

ﺮﻴﻏ ﺺـﺼﺨﺘﻣ

، ﻪـﺑ ﺮﺗ ﺐـﻴﺗ ﺒـﺳ

ﺐ . دﻮﺷﻲﻣ ﺖﻌﻨﺻ ﺶﺨﺑ يهدوﺰﻓا شزرا رد يﺪﺻرد11 و29 ،34 ﺶﻳاﺰﻓا نﻮﺳﺎﻣ ﺖﻛﺮﺷ زا يرﺎﻴﺴﺑ ﻲﺳرﺮﺑ ﺎﺑ

ﻒـﻠﺘﺨﻣ ﺶـﺨﺑ رﺎـﻬﭼ زا نﺎﺘـﺴﻠﮕﻧا رﻮـﺸﻛ يﺎـﻫ

ﻊﻳزﻮﺗ و ﺶﺨﭘ و ﻪﻤﻴﺑ ،ﻚﻴﺘﺳﻼﭘ ،پﺎﭼ ﺖﻌﻨﺻ ﻞﻣﺎﺷ

، ،نﺎـﻨﻛرﺎﻛ ترﺎـﻬﻣ ،ﻪـﻛ داد نﺎـﺸﻧ

ﺶﻴﭘ زﺎﻴﻧ ﺖﺳد ﺎﻳ هدوﺰﻓا شزرا ﻪﺑ ﻲﺑ ﻻﺎﺑ ي

ﺖﺳ . ﻦﻳا ﺮﻛذ ﺎﺑ رد نﺎـﻨﻛرﺎﻛ ترﺎـﻬﻣ ﻪـﻛ ﻪﺘﻜﻧ

ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺶﺨﺑرﺎﻬﭼ ﻦﻳا ﻲـﻣ زوﺮـﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ

ﺪـﻨﻛ

، ﻦـﻳا ،ﻚﻴﺘـﺳﻼﭘ ﺖﻌﻨـﺻ رد ﻼﺜـﻣ

عﻮﻧ ﻞﻣﺎﺷ ترﺎﻬﻣ يروآ

يﺮﺘﺸﻣ زﺎﻴﻧ ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ و مواﺪﻣ يﺎﻫ ﺖـﺳا

. ﺶـﺨﺑ ﺮﻳﺎـﺳ رد يﺎـﻫ

ﺖـﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﻲﻬﺑﺎﺸﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺰﻴﻧ يدﺎﺼﺘﻗا

، ﻲـﻣ نﺎـﻴﻣ زا ﻪـﻛ ﻪـﺑ ناﻮـﺗ

ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ

ي ﻪـﻨﻳﺰﻫ ﺮﻴﺛﺄـﺗ نآ رد ﻪـﻛ، دﺮـﻛ هرﺎـﺷا (1382) نارﺎﻜﻤﻫ و يﺮﺒﻛا شزرا ﺮـﺑ ﺖـﻟود يﺎـﻫ

هدوﺰﻓا هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ يزروﺎﺸﻛ ﺶﺨﺑ ي ﺖﺳا

. نآ ﺎﻫ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا دﻮﺧ ﻖﻴﻘﺤﺗ رد ﻪﻛ

ﻢﻫ ﺮﻛ هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻣز ﻪﻛ ﺪﻧﺪﻴﺳر ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻦﻳا ﻪﺑ ﺪﻧد

ﺮﺛﺆﻣ ﻦﻳﺮﺗ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ

شزرا ﺮﺑ راﺬﮔ

هدوﺰــﻓا ﻪــﺑ يزروﺎــﺸﻛ ﺶــﺨﺑ ي ﺮﺗ

زا ﺪــﻨﺗرﺎﺒﻋ ﺐــﻴﺗ :

ﻪــﻨﻳﺰﻫ و ﻲــﺷزﻮﻣآ ،ﻲﺗﺎــﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎــﻫ

ﻪﻨﻳﺰﻫ ﺖﻟود ﻲﻧاﺮﻤﻋ يﺎﻫ .

نﺎﻓ نارﺎـﻜﻤﻫ و ﻦﻴـﭼ ﺖـﻟود جرﺎـﺨﻣ تاﺮـﺛا ،

تاﺪـﻴﻟﻮﺗ ﺮـﺑ ار

ﺮﻛ ﻲﺳرﺮﺑ يزروﺎﺸﻛ ﺪﻧد

. ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﺰﻴﻧ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا سﺎﺳا ﺮﺑ و تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ رد ﺖـﻟود يراﺬـﮔ

ﻪﻌﺳﻮﺗ ،يزروﺎﺸﻛ ي ﺶﻴﺑ

ﺮﺗ ﻦﻳ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد يزروﺎﺸﻛ تاﺪﻴﻟﻮﺗ ﺪﺷر يور ﺮﺑ ار .

ﺖﻳاو ﺮﻴﺛﺄﺗ، ﻲﺟارآ و

رد هﺪـﺤﺘﻣ تﻻﺎﻳا يزروﺎﺸﻛ تﻻﻮﺼﺤﻣ ﺪﻴﻟﻮﺗ يور ﺮﺑ يزروﺎﺸﻛ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ

ﻪﻠﺻﺎﻓ ي لﺎﺳ يﺎﻫ 1950 ﺎﺗ 1988 ار ﺮﻛ ﻲﺳرﺮﺑ ﺪﻧد

. (،1387) ﻲـﺘﻤﺣر و ﻲﻠﻴﻋﺎﻤﺳا ﻦﻴﻨﭼﻢﻫ دازآ ﺮـﺛا

زﺎـﺳ هدوﺰـﻓا شزرا ﺮـﺑ يرﺎـﺠﺗ ي

ي ﺺﺧﺎـﺷ زا دﻮﺧ ﻖﻴﻘﺤﺗ ردﺎﻫنآ .ﺪﻧداد راﺮﻗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ اريزروﺎﺸﻛ ﺶﺨﺑ ﺮـﻴﻈﻧ ﻲﻳﺎـﻫ

1-Mason, (2005).

2- Fan et al., (2002).

3- Araji,andWhite (1996).

ﺐﻳاﺮﺿ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ و ﺪﻧدﺮﻛ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻧﺎﻬﺟ ترﺎﺠﺗ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ و يرﺎﺠﺗ مﺎﻏدا ﺺﺧﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺳد هﺪﻣآ ﺘﻓﺮﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻢﻫ ﺮﺑ رد ناﺮﻳا ﻪﻛ ﺪﻨ

دراد راﺮﻗ ﻲﻧﺎﻬﺟ دﺎﺼﺘﻗا ﺎﺑ ﺖﺒﺜﻣ ﺶﻨﻛ .

هدوﺰـﻓا شزرا ﺮـﺑ ﺮﺛﺆـﻣ ﻞـﻣاﻮﻋ ﻲـﺳرﺮﺑ ﻪﺑ (،1384) ﻲﻳﺎﻀﻴﺑ ﻞـﻘﻧ و ﻞـﻤﺣ ﺶـﺨﺑ ي

ﺧادﺮﭘ ﺖ . ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻲﻣ نﺎﺸﻧ يو رﺎﻛ ي ﺪﻫد

ﻪﻛ هدوﺰﻓا شزرا ﺪـﺣ ﺎـﺗ ﻞـﻘﻧ و ﻞـﻤﺣ ﺶﺨﺑ ي

دﺎﻳز ﺖﺳا ﻪﺘﺴﺑاو ﻲﺘﻔﻧ يﺎﻫﺪﻣآرد ﻪﺑ ي .

ﻪﺘﻜﻧ ﻦـﻳا رﻮﻛﺬـﻣ تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ رد ﺮﻛذ ﻞﺑﺎﻗ ي

نآ مﺎﻤﺗ رد ﻪﻛ ﺖﺳا هداد ،ﺎﻫ

ﻪـﺘﻓر رﺎﻛ ﻪﺑ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ فاﺪﻫا ﻲﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ يﺎﻫ

، ) ﺖـﺳا هﺪـﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻠﻧﺎﭘ يﺎﻫهداد زا ورﺶﻴﭘ ﻖﻴﻘﺤﺗ رد ﻪﻛ ﻲﻟﺎﺣ رد ﺎـﺑ ﻲﻳﺎﻨـﺷآ ياﺮـﺑ

ﺖﻳﺰﻣ هداد يﺎﻫ هداد ﺮﺑ ﻲﻠﻧﺎﭘ يﺎﻫ

ﻲﻣ ﻲﻌﻄﻘﻣ و ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ يﺎﻫ ﻪـﺑ ناﻮﺗ

ﻮﻴـﺳﺎﻫ

2003

ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﺮﻛ د ( ﻲﻣ توﺎﻔﺘﻣ ﻦﻴﺸﻴﭘ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺎﺑ ور ﻦﻳا زا و ﺪﺷﺎﺑ

.

5 - هﺎﮔرﺎﻛ زا يﺮﻴﮔرﺎﻣآ حﺮﻃ ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫ

ﺶﺨﺑ ﻪﻛ ﻲﺘﻴﻤﻫا و ﺶﻘﻧ ﺟ رد نﺪﻌﻣ و ﺖﻌﻨﺻ يﺎﻫ

ﻪﻌـﺳﻮﺗ نﺎـﻳﺮ رﻮـﺸﻛ يدﺎـﺼﺘﻗا ي

ﻲﻣ ﺎﻔﻳا ﺪﻨﻨﻛ ﺎﺑ ﺪﺷ ﺐﺟﻮﻣ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ﺐﺳﺎﻨﻣ يﺎﻫرﺎﻣآ دﻮﺒﻤﻛ ﺰﻴﻧ و ﺪـﻴﻛﺄﺗ

ﺮـﺑ ﻦﻴﻣﺄـﺗ

ﺶﺨﺑ زﺎﻴﻧ درﻮﻣ تﺎﻋﻼﻃا لﺎـﺳ رد نﺪـﻌﻣ و ﺖﻌﻨـﺻ ﻲﻣﻮـﻤﻋ يرﺎﻤﺷﺮﺳ حﺮﻃ ،رﻮﺑﺰﻣ يﺎﻫ

1373 لﺎــﺳ رد ﻲﻫﺎــﮔرﺎﻛ ﻲﻣﻮــﻤﻋ يرﺎﻤــﺷﺮﺳ و 1381

، ﻪــﻴﻬﺗ فﺪــﻫ ﺎــﺑ ي

بﻮﭼرﺎــﭼ

ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫ دﺮﻳﺬﭘ مﺎﺠﻧا رﻮﺸﻛ

. رد بﻮﭼرﺎـﭼ ﻦﻳا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ لﺎـﺳ

ﺎـﻫ ،ﺪـﻌﺑ ي

هﺎﮔرﺎﻛ زا يﺮﻴﮔرﺎﻣآ حﺮﻃ ﻊﻤﺟ فﺪﻫ ﺎﺑ ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫ

طﻮـﺑﺮﻣ ﻲﻠﻴﺼﻔﺗ تﺎﻋﻼﻃا و رﺎﻣآ يروآ

ﺖـﺳا هﺪـﺷ ﺮـﺸﺘﻨﻣ نآ ﺞﻳﺎـﺘﻧ و هﺪـﻣآ رد اﺮـﺟا ﻪـﺑ ﺖﻌﻨـﺻ ﺶﺨﺑ ﻪﺑ .

رد ﺖﻌﻨـﺻ ﺶـﺨﺑ

ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪﻌﺳﻮﺗ يﺎﻫ ناﻮـﻨﻋ ﻪـﺑ يدﺎﺼﺘﻗا ي

ﻦﻴﻣﺄـﺗ هﺪـﻨﻨﻛ ﺎﻴـﺴﺑ ي ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ يﺎـﻫزﺎﻴﻧ زا ير

ي .ﺖﺳا هداد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ ار ياهﮋﻳو هﺎﮕﻳﺎﺟ ،ﻪﻌﺳﻮﺗ

و تﻼﻜـﺸﻣ ﻊـﻓر ،ﻖـﻴﻗد ﺖﺧﺎﻨـﺷ

ﻲﻳﺎﺳرﺎﻧ مﺎﺠﻧا و ﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ

يﺰﻳر ﺶـﺨﺑ ﻦـﻳا ياﺮﺑ ﻲﺗآ يﺎﻫ

، ﻊـﻤﺟ مﺰﻠﺘـﺴﻣ تﺎـﻋﻼﻃا يروآ

هﺎﮔرﺎﻛ زا مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ و ﻊﻣﺎﺟ ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫ

ﺖﺳا .

و رﻮﺸﻛ ﻲﺘﻌﻨﺻ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﺖﺧﺎﻨﺷ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺖﺳﺎﻴﺳ ذﺎﺨﺗا

حﺮـﻃ ،نآ ﺎـﺑ ﺐـﺳﺎﻨﺘﻣ يﺎﻫ

» هﺎﮔرﺎﻛ زا يﺮﻴﮔرﺎﻣآ رﻮﺸﻛ ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫ

« لﺎﺳ زا 1351 ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ زا ﻲـﻜﻳ ناﻮـﻨﻋ ﻪﺑ يﺎـﻫ

ﻪﻟﺎﺳ ﻪﻤﻫ و هﺪﺷ رﻮﻈﻨﻣ ناﺮﻳا رﺎﻣآ ﺰﻛﺮﻣ )

ﺰﺟ ﻪﺑ لﺎﺳ يﺎﻫ 1356 و 1357 ( اﺮـﺟا درﻮﻣ ﻪﺑ

رد هدﺎﻔﺘﺳا رﺎﻴﺘﺧا رد نآ ﺞﻳﺎﺘﻧ و هﺪﻣآ ﺖـﺳا ﻪـﺘﻓﺮﮔ راﺮـﻗ نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ

. ـﻃ ﻦـﻳا رد داﺪـﻌﺗ ،حﺮ

هدوﺰﻓا شزرا هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ زا يدﺎﻳز هﺎﮔرﺎﻛ ي

هزاﺪـﻧا ﻲﺘﻌﻨـﺻ يﺎـﻫ يﺮـﻴﮔ

1- Hsiao (2003).

2 - ﻪﺑ ﺖﺳد رﻮﻈﻨﻣ هداد ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻳ يﺎﻫ سردآ ﻪﺑ رﻮﻛﺬﻣ حﺮﻃ http://amar.sci.org.ir

ﺪﻴﻨﻛ ﻪﻌﺟاﺮﻣ .

ﻲﻣ ﺪﻧﻮﺷ . ﻞﻜﺷ ) 1 ( ار يﺮﺳ رادﻮﻤﻧ هدوﺰـﻓا شزرا ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ ﻲﻧﺎـﻣز يﺎﻫ

هﺎـﮔرﺎﻛ ي يﺎـﻫ

نﺎﺘﺳا ﻲﺘﻌﻨﺻ رد ار رﻮﺸﻛ يﺎﻫ

لﺎﺳ ﺎﻫ ﻦﻴﺑ ي 1376 ﺎﺗ 1385 ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺪﻫد

.

رادﻮﻤﻧ 1 - ﻮﻤﻧ يﺮﺳ راد ﻲﻧﺎﻣز يﺎﻫ

ﻲﻣ نﺎﺸﻧ رادﻮﻤﻧ ﻦﻳا يﺮﺳ ﻪﻛ ﺪﻫد

نﺎﺘﺳا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻲﻧﺎﻣز يﺎﻫ ،نﺎﻬﻔـﺻا ،ناﺮـﻬﺗ يﺎﻫ

نﺎﺘﺳا ﺮﻳﺎﺳ زا يﺮﺗﻻﺎﺑ ﺢﻄﺳ رد ﻲﻗﺮﺷ نﺎﺠﻳﺎﺑرذآ و نﺎﺳاﺮﺧ ﺪﻧراد راﺮﻗ رﻮﺸﻛ يﺎﻫ

. ﻦﻴـﻨﭼ

ﻪﺘﻜﻧ ﻦﻫذ زا رود ناﺪﻨﭼ ،نﺎﺘﺳا رﺎﻬﭼ ﻦﻳا رد ﻚﭼﻮﻛ و گرﺰﺑ ﻊﻳﺎﻨﺻ ﺰﻛﺮﻤﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ يا

ﻧ ﺖﺴﻴ .

6 - يﺮﻈﻧ ﻲﻧﺎﺒﻣ

1 - 6 - لﺪﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ

زا ﻲﻜﻳ لﺪﻣ ﺎﻫ هداد ﻞﻴﻠﺤﺗ رد دﺮﺑرﺎﻛﺮﭘ ي لﺪﻣ ﻲﻠﻧﺎﭘ يﺎﻫ

ﻪﻔﻟﺆﻣ ﺎـﻄﺧ يﺎـﻫ )

(ECM

ﺖﺳا . ﻮﻴﺳﺎﻫ 2003 ﻲﺟﺎﺗﻻﺎﺑ و

،

لﺪﻣ ﻪﻔﻟﺆﻣ ﺎﻄﺧ يﺎﻫ ي

ترﻮﺻ ﻪﺑ ار ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻚﺗ نﺎـﺸﻧ ﺮﻳز

ﻲﻣ ﺪﻨﻫد : y xβ ε,

) 2 ( ε_it = µ_i+u_it, i= 1 , … , N, t=1^,…T

i i

β_d t !"# $%

&'(

) *+, * -

. /01 * µ

1- Error components model.

2- Hsiao2003 & Baltagi 2005.

2 3 453 6 !3 453 6 i

) 7 8 7 9:0 $; "

<

= . 3

8 7>3 7 $? >3 !3 7 *7

7 . 7 7(3 7

)@A µ

) B"? B"3 )

D ( " 4 *, * -

:

) G (

^٢ 0

0 ! ", #

1 %

!

% ١^&,

ﺑ يرﻮﻃ ﻪ ﻪـﻛ σ²σ_µ²σ²_u ρ^σµ و

2 σ²

. نداد راﺮـﻗ ﺎـﺑ ( )* +,

و - ). (

ﺲﻧﺎﻳراوﻮﻛ ﺲﻳﺮﺗﺎﻣ ﻲﻣ ار

داد ﺶﻳﺎﻤﻧ ﺮﻳز ترﻮﺻ ﻪﺑ ناﻮﺗ :

) 4 ( Vσ_١^٢Pσ^٢_uQ ,

ﻛ نآ رد ﻪ σ_١^٢ σ_µ^٢ σ^٢

. لﺪﻣ ﻲﺴﻳﺮﺗﺎﻣ مﺮﻓ )

2 ( ﺪﺣاو ياﺮﺑ ﺮـﻳز ترﻮـﺻ ﻪـﺑ ماi

ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ : (5) 1β µ2 ,

ﺪـﻌﺑ زا تاﺪﻫﺎـﺸﻣ ﺲﻳﺮﺗﺎـﻣ1 ، 3١ رادﺮـﺑ ﻚﻳ ﺦﺳﺎﭘ ﺮﻴﻐﺘﻣ نآ رد ﻪﻛ ، 3 4

_١, … , 6 و

2 يرادﺮﺑ ﻚﻳ زا يﺪﻌﺑ

ﺖﺳا ﺎﻫ . لﺪﻣ رد ) 2 ( ﻲﻓدﺎـﺼﺗ تاﺮـﺛا،

و 7 ار ﻪﻔﻟﺆﻣ ﺲﻧﺎﻳراو و ﺎﻄﺧ يﺎﻫ نآ

ﺎﻫ ﻪﺑ ﻪﻛ ار ﺮﺗ ﺎﺑ ﺐﻴﺗ σ^٢ و σ_µ^٢ ﻲـﻣ نﺎﺸﻧ ،ﻢﻴـﻫد

ﻪﻔﻟﺆﻣ يﺎﻫ ﺲﻧﺎﻳراو ﻲﻣ هﺪﻴﻣﺎﻧ ﺎﺗ ،ﺪﻧﻮﺷ

شور نﻮﻨﻛ ﻦﻳا دروآﺮﺑ ياﺮﺑ ﻲﻋﻮﻨﺘﻣ يﺎﻫ

ﻪـﻔﻟﺆﻣ ﺎـﻫ

ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﻳارا

، نآ زا ﻪﻛ ﻪﻠﻤﺟ

ﻲـﻣ يﺎـﻫﺮﮔدروآﺮﺑ ﻪـﺑ ناﻮـﺗ ﺲـﻟاو

و ﻦـﺸﻴﻫ ) 1969

(

، (1989) نﺎﻴﺘﭘﺎﻛ و شاو و ،(1972)اورآ وﻲﻣاﻮﺳ ﻲﻳﺎﻤﻨﺘـﺳرد ﺮﺜﻛاﺪـﺣ ﺮﮔدروآﺮﺑ ﺰﻴﻧ و

هرﺎﺷا ﺮﻛ د.

6 - 2 - ناوﺎﺗ ﻊﺑﺎﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺮﻴﻐﺘﻣ بﺎﺨﺘﻧا SCAD

دﻮﺟو ﺎﺑ هدﺮﺘﺴﮔ دﺮﺑرﺎﻛ ﺮﻴﻈﻧ ﻲﻳﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ ي

ﻚـﻳﺎﻛآ AIC ) 1973

( و ياﻮـﺷBIC ﺮـﺗ

1976 نآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ،ﺮﻴﻐﺘﻣ بﺎﺨﺘﻧا رد ﺎﻫ

ﻲﺑ ﺐﺒﺳ ﻲﺗﺎـﺒﺛ ﻲـﻣ ﺮـﻴﻐﺘﻣ بﺎـﺨﺘﻧا رد

دﻮـﺷ

1- Wallace & Hussain 1969. 2- Swamy& Arora1972. 3- Wansbeek&Kapteyn 1989. 4- Akaike, 1973.

5- Schwarz 1976. 6- Instability.

ﻦﻤﻳﺮﺑ ) 1996

( . هداد رد كﺪﻧا ﻲﺗاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﻨﻌﻳ ﺎﻫ

، ﻪﺠﻴﺘﻧ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ ار ﺮـﻴﻐﺘﻣ بﺎﺨﺘﻧا ي

ﺪﻫد ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﺸﺣﺎﻓ زﺮﻃ ﻪﺑ .

ﻦﻤﺿ ﻦﻳا ﻪﻛ ﻪـﻠﺣﺮﻣ ،ﺎـﻫرﺎﻴﻌﻣ ﻦـﻳا زا هدﺎﻔﺘـﺳا ترﻮـﺻ رد

ي هار زا ﻲﻜﻳ .دﺮﻳﺬﭘﻲﻣ مﺎﺠﻧا ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺮﻴﻐﺘﻣ بﺎﺨﺘﻧا و شزاﺮﺑ ﻦـﻳا ﺮـﺑ ﻪـﺒﻠﻏ يﺎﻫ

ﻊﺑﺎﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا تﻼﻜﺸﻣ ﺮﻳز ترﻮﺻ ﻪﺑ ناوﺎﺗ

ﺖﺳا ) 2001 وFan, :(Li

ℓ8, 9, ℓ8, 9, . ∑_١(|8|

نآ رد ﻪــﻛ ℓ.

، و نﺪــﻴﻧاوﺎﺗ زا ﻞــﺒﻗ ﻲﻳﺎﻤﻨﺘــﺳرد ﻊﺑﺎــﺗ ﻢﺘﻳرﺎــﮕﻟ يوﺎــﺣ رادﺮــﺑθ

ﻪﻔﻟﺆﻣ ﺲﻧﺎﻳراو يﺎﻫ )

σ^٢ و σ^٢_µ ( ﺖﺳا (|β|. بﺎـﺨﺘﻧا ياﺮـﺑ ﻪـﻛ ﺖـﺳا ﻲﻧاوﺎﺗ ﻊﺑﺎﺗ ﺰﻴﻧ

ﻲـﻣ رﺎـﻛ ﻪﺑ ﺮﻴﻐﺘﻣ دور

. نﺎﻳﺮﻴـﺸﺒﺗ لﺎـﺳ رد

) 1996 ( ، زا (>?β?@ λ?β? و هدﺎﻔﺘـﺳا

ار ﻲﺷور ﺎﺑ

ناﻮﻨﻋ

LASSO ياﺮﺑ ،

رادﺮﺑ دروآﺮﺑ و ﺮﻴﻐﺘﻣ بﺎﺨﺘﻧا رﻮﻃ ﻪﺑ8

ﻢﻫ نﺎﻣز ﻪـﻳارا

دﺮﻛ . ﻞﻜﺸﻣ ﻚﻳ ﺎﻣا گرﺰﺑ

LASSO ﺰـﻴﻧ گرﺰـﺑ ﺐﻳاﺮـﺿ ،شور ﻦـﻳا رد ﻪـﻛ ﺖـﺳا ﻦـﻳا

ﺐﻳاﺮﺿ ﻪﺠﻴﺘﻧ رد و هﺪﺷ هﺪﻴﻧاوﺎﺗ ﻚﭼﻮﻛ

ﺮﺗ ﻲـﻣ اﺪـﻴﭘ ار لﺪﻣ رد رﻮﻀﺣ ﺖﺻﺮﻓ ﺪـﻨﻨﻛ

.

ﻪـﺑ .(^Li وFan,2001) دراد يدروآﺮﺑﺶﻴﺑ ﻪﺑ ﻞﻳﺎﻤﺗ^LASSO شور ﻞﻴﻟد ﻦﻴﻤﻫ ﺮﺑ ﻪﺒﻠﻏ ياﺮﺑ

،ﻞﻜﺸﻣ ﻦﻳا )

2001 ( وFan ناوﺎﺗ ﻊﺑﺎﺗLi

SCAD ﺪﻧدﺮﻛ ﻲﻓﺮﻌﻣ ﺮﻳز ترﻮﺻ ﻪﺑ ار :

) 7 ( (>?β?@

BC CD CC

E λ?β? 0 F ?β? G H

^٢٢٢

٢١ λ F ?β? G Iλ

١

٢I ١λ^٢ ?β? J Iλ

K

ﺑ ﻪ يرﻮﻃ ﻪﻛ I L٢ و λ L ° . يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ وI

ﺮـﻴﻈﻧ ﻲﻳﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ

CV ،

GCV ﺎﻳ و )BIC 2001 ﮓﻧاو و ﻲﻟ ،نﺎﻓ

،نارﺎﻜﻤﻫ و 2007

(،

ﻲﻣ بﺎﺨﺘﻧا ﺪﻧﻮﺷ

. ﺪﻨﻧﺎﻣ

1-Breiman1996..

2- Tibshirani.

3- Least Absolute Shrinkage and Selection Operator.

4- Smoothly Clipped Absolute Deviation.

5- Cross Validation.

6- Generalized Cross Validation.

7- Fab, Li & Wang.

ﺪﻨﻧﺎﻣ LASSO ناوﺎـﺗ ﻊﺑﺎـﺗ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ترﻮﺻ رد ، دروآﺮـﺑ و ﺮـﻴﻐﺘﻣ بﺎـﺨﺘﻧا ،SCAD

8

ﻪﺑ رﻮﻃ ﻢﻫ ﻲﻣ مﺎﺠﻧا نﺎﻣز دﺮﻴﮔ

.

) ﻲﻟ و نﺎﻓ ﻪﻛ ار ﻲﺒﻟﺎﻄﻣ 2001

( درﻮﻣ رد لﺪﻣ ﺎـﻫ ﺪـﻧدﺮﻛ ﻪـﻳارا ﻲﻧﻮﻴـﺳﺮﮔر ي

، ﻪـﺑ

ﻲﻣ ﻲﺘﺣار هداد ﻪﺑ ناﻮﺗ

لﺪﻣ و ﻲﻠﻧﺎﭘ يﺎﻫ ﻪﻔﻟﺆﻣ

ﺎﻄﺧ يﺎﻫ داد ﻢﻴـﻤﻌﺗ نﻻ

) (2006 .

ياﺮـﺑ

ﻪﻄﺑار ندﺮﻛ ﻢﻤﻳﺰﻛﺎﻣ ي

)6 ( زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ، ﻪﺟرد ﺐﻳﺮﻘﺗ ،يراﺮﻜﺗ ﻢﺘﻳرﻮﮕﻟا

ﻲﻌﺿﻮﻣ مود ي

) ( LQA ﻲــﻟ و نﺎــﻓ )

2001

( ﺮــﮔدروآﺮﺑ راﺮــﻜﺗ رد

) (k+1 ﻞــﺻﺎﺣ ﺮــﻳز ترﻮــﺻ ﻪــﺑ ما

ﻲﻣ دﻮﺷ :

) 8 ( β ^!١ N1^١1 ∑ 8 O^١16^١

: دﻮﺷﻲﻣ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺮﻳز ترﻮﺻ ﻪﺑ∑ 8 ﺲﻳﺮﺗﺎﻣ نآ رد ﻪﻛ

) 9 (

∑λ(β^(k))=diag^ഊᇲ_|^{|భሺೖሻ|}

భሺೖሻ| , … ,^ഊᇲ_|^{|೏ሺೖሻ|}

೏ሺೖሻ|

(|8 | و

ناوﺎﺗ ﻊﺑﺎﺗ ﻖﺘﺸﻣ ﻪﻄﻘﻧ ردSCAD

ي ﺖﺳا8 . ﻲـﮔﮋﻳو درﻮﻣ رد يﺎـﻫ

ﻢﻫ اﺮﮔ ﻲﻳ ﻲﻣLQA ﻪﺑ ناﻮﺗ ﻲﻟ و ﺮﺘﻧﺎﻫ )

2005

( ﺮـﻛ ﻪـﻌﺟاﺮﻣ د

. ﻲـﮔﮋﻳو ﻞـﻴﻟد ﻪـﺑ يﺎـﻫ

ﻪﻨﻴﻬﺑ ناوﺎﺗ ﻊﺑﺎﺗ ي هداد رد ﺮﻴﻐﺘﻣ بﺎﺨﺘﻧا ياﺮﺑ نآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ،SCAD

رﺎﻴـﺴﺑ ﻲﻠﻧﺎـﭘ يﺎـﻫ

ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ .

زا ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣز ،لﺎﺜﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ لﺪﻣ

ﺎﻫ ياﺮـﺑ يﺮﺘﻣارﺎـﭘ ﻪﻤﻴﻧ ي

هداد ﻞﻴﻠﺤﺗ ﻲـﻣ هدﺎﻔﺘـﺳا ﻲﻠﻧﺎﭘ يﺎﻫ

،دﻮـﺷ ﻲـﻟ و نﺎـﻓ )

2004

( ، ناوﺎـﺗ ﻊﺑﺎـﺗ زا هدﺎﻔﺘـﺳا

ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳا ﻪﺑ ارSCAD لﺪﻣ

ﺎﻫ ﺪﻧداد ﻢﻴﻤﻌﺗ ) .

2009 ( وYou, ناوﺎـﺗ ﻊﺑﺎـﺗ ﻦﻳا ﺰﻴﻧZhou

زا ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣز ،ار لﺪﻣ

ﺎﻫ ﻲﻄﺧ ًﺎﺋﺰﺟ ي هداد ﻞﻴﻠﺤﺗ ياﺮﺑ

ﻲـﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻠﻧﺎﭘ يﺎﻫ ﻪـﺑ ،دﻮـﺷ

ﺪﻧدﺮﺑ رﺎﻛ . نﺎﻤﻫ رﻮﻃ ﻲﻣ ﻪﻈﺣﻼﻣ ﻪﻛ دﻮﺷ

، ﻪﻄﺑار ي ) 8 ( ﺲﻧﺎﻳراوﻮﻛ ﺲﻳﺮﺗﺎﻣ ﻪﺑ ﻪﺑ ﻪﺠﻴﺘﻧ رد وV

ﻪﻔﻟﺆﻣ ﺖﺳا ﻪﺘﺴﺑاو ﺲﻧﺎﻳراو يﺎﻫ .

ﺖﺳا مزﻻ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ﻢـﻫ

نﺎـﻣز دروآﺮـﺑ ﺎـﺑ ،β

ﺆﻣ ﻪـﻔﻟ يﺎـﻫ

ﺪﻧﻮﺷ دروآﺮﺑ ﺰﻴﻧ ﺲﻧﺎﻳراو .

نﺎﻤﻫ رﻮﻃ ﺪـﺷ هرﺎﺷا ﻪﻛ

، دروآﺮـﺑ ياﺮـﺑ ﻪـﻔﻟﺆﻣ

،ﺲﻧﺎـﻳراو يﺎـﻫ

ﺮﻴﻈﻧ ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﺮﮔدروآﺮﺑ ﺲﻟاو و ﻦﻴﺸﻫ

) 1969 ( ، ﻲﻣاﻮﺳ و ﺎﻧورآ )

1972

( ، ﻦﻴﺘﭘﺎـﻛ

1- Fan & Li 2001.

2- Lan 2006.

3- Local Quadratic Approximation . 4- Fan & Li 2001.

5- Hunter & Li 2005. 6- Fan & Li 2004.

7- Partially Linear Model.

8- Wallace وHussain 1969.

9- Swamy & Arora 1972.

ﻚﻴﺑ ﺲﻧاو و ﻦﻴﺘﭘﺎﻛ )

1989

( ﻲﻳﺎﻤﻨﺘﺳرد ﺮﺜﻛاﺪﺣ ﺮﮔدروآﺮﺑ ﺰﻴﻧ و ﺖـﺳا هﺪـﺷ ﻪﻳارا

. ﻪـﺑ

ﺎﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻴﻤﻫ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ نﻮﻨﻛ

يدﺎﻳز ياﺮﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺎﻫﺮﮔدروآﺮﺑ ﻦﻳا دﺮﻜﻠﻤﻋ ي

ﺖﺳا ﻻﺪﻣ و ﺖﻧﻮﻣ)

1973 ـﭼ و ﻲﺟﺎـﺘﻟﺎﺑ ، ﺞﻨ

1994 ﻲﺟﺎـﺘﻟﺎﺑ و نارﺎـﻜﻤﻫ و

،

2001

.( ﻪﻴﺒــﺷ تﺎــﻌﻟﺎﻄﻣ زا هدﺎﻔﺘــﺳا ﺎــﺑ (، 1387 ،80 يﻪﺤﻔــﺻ) يﺮﻗﻮــﻣ ﻦــﻳا دﺮــﻜﻠﻤﻋ ،يزﺎــﺳ

ﻪﻨﻴﻣز رد ار ﺎﻫﺮﮔدروآﺮﺑ وﺎـﺗ ﻊﺑﺎﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺮﻴﻐﺘﻣ بﺎﺨﺘﻧا ي

نا ﻲـﺳرﺮﺑSCAD

ﺮـﻛ هد

، .ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺎﻫﺮﮔدروآﺮﺑ ﻦﻳا ﻪﺑﺎﺸﻣ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ دﺮﻜﻠﻤﻋ ،ﻞﺻﺎﺣ يﻪﺠﻴﺘﻧ ﻪﻛ ﻪﺘﻜﻧ اوﺎﺗ ﻊﺑﺎﺗ ﺮﻫ زا هدﺎﻔﺘﺳا رد ﺖﻴﻤﻫا ﺰﻳﺎﺣ ي ﺖـﺳا ﻢﻈﻧ ﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺐﺳﺎﻨﻣ بﺎﺨﺘﻧا ،ﻲﻧ

.

نارﺎﻜﻤﻫ وLeng )

2006 ( شور رد ﺮﮔا ﻪﻛ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ LASSO

هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻢﻈﻧ ﺮﺘﻣارﺎﭘ ،

ﺮﻴﻈﻧ يرﺎﻴﻌﻣ زا ﺪـﺷ ﺪـﻫاﻮﺧ رﺎﮔزﺎـﺳﺎﻧ ﻞﺻﺎﺣ ﺮﮔدروآﺮﺑ ،دﻮﺷ بﺎﺨﺘﻧاGCV

. ﻢـﻫ ﻦﻴـﻨﭼ

ﮓﻧاو نارﺎﻜﻤﻫ و )

2007 ( ناوﺎﺗ ﻊﺑﺎﺗ درﻮﻣ رد رﺎـﻴﻌﻣ زا ﺮﮔا ﻪﻛ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧSCAD

BIC

دﻮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﻳز ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻢﻈﻧ ﺮﺘﻣارﺎﭘ بﺎﺨﺘﻧا ﺖﻬﺟ :

) 10 ( P)Qλ .2ℓ8, 9, STln ,

آ ن هﺎﮔ ﺪﻫاﻮﺧ رﺎﮔزﺎﺳ ﻞﺻﺎﺣ ﺮﮔدروآﺮﺑ دﻮﺑ

. ﻪﺘﻜﻧ لﺎﺣ ﻦﻳا ﺎﺑ ﻪﻛ يا

ﻢﻫ نﺎﻨﭼ درﻮـﻣ رد

رﺎﻴﻌﻣ هﻮـﺤﻧ ،دراد دﻮﺟوBIC

ﻪـﺟرد ﻒـﻳﺮﻌﺗ ي يدازآ ي

ST ﺖـﺳا . نارﺎـﻜﻤﻫ وWang

) 2007 (،

ﺪﻧدﺮﻛ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺮﻳز ترﻮﺻ ﻪﺑ ار نآ :

) 11 (

DFλtr X^X'V-١XN∑ ^{λ βk-١X'V-١}

ا لﻮـﻤﻌﻣ ﻒـﻳﺮﻌﺗ زا ﻢﻴﻫاﻮﺨﺑ ﺮﮔا ﺎﻣ ،ﻢﻴـﻨﻛ هدﺎﻔﺘـﺳاBIC

DF ﺐﻳاﺮـﺿ داﺪـﻌﺗ ﺮـﺑاﺮﺑ

ﺮﻴﻏ ﻲﻳﺎﻬﻧ دروآﺮﺑ رد ﺮﻔﺻ ﺖﺳا β

) ،Lan 2006 .(

ﻲﻬﺑﺎﺸﻣ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ دﺮﻜﻠﻤﻋ ،بﺎﺨﺘﻧا ود ﻦﻳا

دروآﺮﺑ رد ﺪﻧرادβ

. زا ﻳﻮﺳ رﻮﺘﺳد ﻲ PROC SCADLS

) ﻚـﻳزد ،نارﺎـﻜﻤﻫ و

2008 (

زا يﺎﻫلﺪﻣ رد^SCAD ناوﺎﺗ ﻊﺑﺎﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ياﺮﺑ ﻪﻛ ، ^SAS راﺰﻓامﺮﻧ دﺎﺠﻳا ﻲﻄﺧ نﻮﻴﺳﺮﮔر

ﻪﻨﻳﺰﮔ ﻦﻳا يود ﺮﻫ زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻜﻣا ،ﺖﺳا هﺪﺷ ﻲﻣ ﻢﻫاﺮﻓ ﺮﺑرﺎﻛ ياﺮﺑ ار ﺎﻫ

ﺪﻨﻛ .

1- Wansbeek وKapteyn 1982. 2- Maddala & Mount1973. 3- Baltagi & Chang 1994. 4- Baltagi 2001. 5- Wang. 6- Dziak.

7 - هداد ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺎﻫ

ناوﺎﺗ ﻊﺑﺎﺗ ﻂﺳﻮﺗ ﺶﺨﺑ ﻦﻳا رد

، SCAD ﻢﻬﻣ ﺮـﺗ ﻞـﻣاﻮﻋ ﻦﻳ ﺮﺛﺆـﻣ

هدوﺰـﻓا شزرا ﺮـﺑ

ي روآﻊﻤﺟ يﺎﻫهداد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ارﺮﺗﺶﻴﺑ و ﻦﻛرﺎﻛ ﺮﻔﻧ هد ﺎﺑ ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫهﺎﮔرﺎﻛ زا هﺪـﺷ ي

حﺮﻃ

» هﺎﮔرﺎﻛ زا يﺮﻴﮔرﺎﻣآ ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫ

« ﻪﻠـﺻﺎﻓ رد ناﺮـﻳا رﺎﻣآ ﺰﻛﺮﻣ ﻂﺳﻮﺗ ي

لﺎـﺳ ﺎـﻫ

ي هدادﻪﻛنآ ﻞﻴﻟد ﻪﺑ .ﻢﻴﻨﻛﻲﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ1385 ﺎﺗ 1376

نﺎـﺳاﺮﺧ نﺎﺘـﺳا ﻪﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ

لﺎﺳ زا ﺎﻬﻨﺗ ﻲﻟﺎﻤﺷ نﺎﺳاﺮﺧ و يﻮﺿر نﺎﺳاﺮﺧ ،ﻲﺑﻮﻨﺟ 1382

دﻮﺟﻮﻣ ﺪﻌﺑ ﻪﺑ ﺘﺴﻫ

ﺪﻨ ) ﻪـﺑ

يرﻮﺸﻛ تﺎﻤﻴﺴﻘﺗ ﻞﻴﻟد هﺪﺷ مﺎﺠﻧا

( و هدﺮـﻛ مﺎﻏدا ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ ار نﺎﺘﺳا ﻪﺳ ﻦﻳا تﺎﻋﻼﻃا ،

ﻪﺘﻓﺮﮔ رﺎﻛ ﻪﺑ نﺎﺳاﺮﺧ نﺎﺘﺳا ﺐﻟﺎﻗ رد ﻢﻳا

.

ﺪﻨﻳاﺮﻓ رد ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﺘﻓر رﺎﻛ ﻪﺑ ﺮﻴﻐﺘﻣ بﺎﺨﺘﻧا

زا ﺪـﻨﺗرﺎﺒﻋ ﺪﻧا :

X1

: داﺪـﻌﺗ ﺖﺒـﺴﻧ

هﺎﮔرﺎﻛ هﺎﮔرﺎﻛ داﺪﻌﺗ ﻪﺑ ﻲﺻﻮﺼﺧ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﺎﺑ يﺎﻫ ،ﻲﺘﻟود ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﺎﺑ يﺎﻫ

X2

: داﺪـﻌﺗ ﺖﺒﺴﻧ

ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ كرﺪﻣ ﺎﺑ نﺎﻨﻛرﺎﻛ داﺪﻌﺗ ﻪﺑ ﺲﻧﺎﺴﻴﻟ زا ﺮﺗﻻﺎﺑ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ كرﺪﻣ ﺎﺑ نﺎﻨﻛرﺎﻛ ﻢـﻛ

ﺮـﺗﻻآﻦﻴﺷﺎﻣشزرا :^X5 ،هﺪﺷ فﺮﺼﻣ ﺖﺧﻮﺳ شزرا :^X4 ،مﺎﺧ داﻮﻣ شزرا :^X3 ،ﺲﻧﺎﺴﻴﻟ زا ،ت

X6

: نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ شزرا )

ﻦﻴﻣز نوﺪﺑ (

، X7

: نﺎـﻨﻛرﺎﻛ داﺪـﻌﺗ ﻪـﺑ ﺮﻫﺎـﻣ نﺎﻨﻛرﺎﻛ داﺪﻌﺗ ﺖﺒﺴﻧ

،هدﺎـﺳ X8

: ﺑ ﻖـﺣ ﺖـﺑﺎﺑ ﻲـﺘﺧادﺮﭘ ،ﻪـﻤﻴ

X9

: ،ﻲـﺳﺮﺑﺎﺴﺣ تﺎﻣﺪـﺧ ﺖـﺑﺎﺑ ﻲـﺘﺧادﺮﭘ X10

:^X13 ،تﺎـﻐﻴﻠﺒﺗ ي ﻪـﻨﻳﺰﻫ :^X12 ،تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ يﻪﻨﻳﺰﻫ :^X11 ،ﻲﺷزﻮﻣآ تﺎﻣﺪﺧ ﺖﺑﺎﺑ ﻲﺘﺧادﺮﭘ : :^X15 ،دﺮـﻣ يﺪـﻴﻟﻮﺗ نﻼﻏﺎـﺷ ﻪـﺑ نز يﺪـﻴﻟﻮﺗ نﻼﻏﺎـﺷ ﺖﺒﺴﻧ :^X14 ،ﻦﻴﻣز شزرا ﺖﺒـﺴﻧ

دﺮﻣ يﺪﻴﻟﻮﺗﺮﻴﻏ نﻼﻏﺎﺷ ﻪﺑ نز يﺪﻴﻟﻮﺗﺮﻴﻏ نﻼﻏﺎﺷ . دﺮـﺑ يزﺎـﺳ لﺎـﻣﺮﻧ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻪـﻄﺑار يراﺮـﻗﺮﺑ ﺮـﻴﻧ و ﺦـﺳﺎﭘ را

يﺎـﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺎـﺑ ﻲـﻄﺧ ي

ﻢﺘﻳرﺎﮕﻟ زا ،ﻲﺤﻴﺿﻮﺗ نآ

ﺎﻫ رد ﺪﻨﻳاﺮﻓ ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﻴﻐﺘﻣ بﺎﺨﺘﻧا .

هدﺎﻔﺘـﺳا ﻦﻤﺿ رد

ﻮـﻤﻧ ﺲﻳﺮﺗﺎـﻣ ﺮﻴﻈﻧ ﻲﻳﺎﻫرادﻮﻤﻧ زا د

ﻲﮔﺪـﻨﻛاﺮﭘ را )

نﻮـﺳواد ،نارﺎـﻜﻤﻫ و

1997 ( ، ياﺮـﺑ

ﻪﻠﻤﺟ ﺲﻧﺎﻳراوﻮﻛ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻦﻴﻴﻌﺗ هداد رد ﺎﻄﺧ ي

ﻲﻣ ﻲﻠﻧﺎﭘ يﺎﻫ ﺪﻴﻔﻣ رﺎﻴﺴﺑ ﺪﻧاﻮﺗ

ـﺷﺎﺑ ﺪ . رد

هدوﺰﻓا شزرا ،رادﻮﻤﻧ ﻦﻳا هرود ي

ﻲـﻣ ﻢـﺳر ﺮﮕﻳﺪـﻜﻳ ﻞـﺑﺎﻘﻣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻧﺎﻣز يﺎﻫ ﺪﻧﻮـﺷ

) ﻞﻜﺷ 2 .(

ﺲﻧﺎـﻳراوﻮﻛ ﺲﻳﺮﺗﺎـﻣ ﻚـﻳ بﺎـﺨﺘﻧا ،طﺎـﻘﻧ ﻲﮔﺪـﻨﻛاﺮﭘ ﺖﺑﺎﺛ يﻮﮕﻟا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ

ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻲﻘﻄﻨﻣ ،ﺮﺑاﺮﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺪﺳر

.

1- Scatter Plot Matrix.

2- Dawson.

ﻲﮔﺪﻨﻛاﺮﭘ رادﻮﻤﻧ ﺲﻳﺮﺗﺎﻣ- 2 ﻞﻜﺷ

بﺎﺨﺘﻧا ﺞﻳﺎﺘﻧ

ناوﺎﺗ ﻊﺑﺎﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺮﻴﻐﺘﻣ لوﺪﺟ رد ،SCAD

) 1 ( ﺖـﺳا هﺪﺷ هدروآ

. ﻪﺑ ،ﺪﻧاهﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ^ML و^WK ،^SA ،^WH ﺎﺑ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫنﻮﺘﺳ يدراﻮـﻣ ﺎـﺑ ﺮﻇﺎـﻨﺘﻣ ﺐﻴﺗﺮﺗ

نآ رد ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻪـﻔﻟﺆﻣ ﺎﻫ

يﺎـﻫﺮﮔدروآﺮﺑ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ ﺲﻧﺎـﻳراو يﺎـﻫ ﺲـﻟاو و ﻦﻴـﺸﻫ

) 1969

( ورآ ﻲﻣاﻮﺳ و ار )

1972

( ﻚﻴﺑﺰﻧا و ﻦﻴﺘﭘﺎﻛ و )

1982

( ﺖﺳرد ﺮﺜﻛاﺪﺣ و ﻲﻳﺎﻤﻧ

ﻪﺑ هﺪﻣآ ﺖﺳد ﺪﻧا

. ﻪﻔﻟﺆﻣ دروآﺮﺑ لوﺪﺟ ﺮﺧآ ﺮﻄﺳ ود نﺎﺸﻧ ار ﺲﻧﺎﻳراو يﺎﻫ

ﻲﻣ ﺪﻨﻫد . داﺪـﻋا

ﺐﻳاﺮﺿ دراﺪﻧﺎﺘﺳا فاﺮﺤﻧا ﺰﻴﻧ ﺰﺘﻧاﺮﭘ ﻞﺧاد ﺘﺴﻫ

ﺪﻨ

. هﺎﮔرﺎﻛ ﺖﺒﺴﻧ» ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﺳ ﻲـﺘﻟود ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ ﻪـﺑ ﻲـﺻﻮﺼﺧ ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ ﺎﺑ يﺎﻫ

« ،

» ﺖﺒـﺴﻧ

كرﺪﻣ ﺎﺑ نﺎﻨﻛرﺎﻛ كرﺪـﻣ ﺎﺑ نﺎﻨﻛرﺎﻛ ﻪﺑ ﺲﻧﺎﺴﻴﻟ زا ﺮﺗﻻﺎﺑ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ

ﻢـﻛ ﺮـﺗ ﺲﻧﺎـﺴﻴﻟ زا

«

، «،ﻦﻴﻣز شزرا» و «ﻲﺳﺮﺑﺎﺴﺣ تﺎﻣﺪﺧ ﺖﺑﺎﺑ ﻲﺘﺧادﺮﭘ»

يﺎـﻫﺮﮔدروآﺮﺑ زا ﻚـﻳ ﺮـﻫ ﻂﺳﻮﺗ

،WH ،SA وWK هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧاML

ﺪﻧا . ﺮﻴﻐﺘﻣ

» ﻪﻨﻳﺰﻫ ي تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ

«،

ﻂـﺳﻮﺗ وWH

SA

ﺮﻴﻐﺘﻣ و

» ﻪﻨﻳﺰﻫ ي تﺎﻐﻴﻠﺒﺗ « ﻂﺳﻮﺗ ﺖـﺳا هﺪـﺷ بﺎﺨﺘﻧاWH

. نﺎـﻤﻫ رﻮـﻃ هﺪﻫﺎـﺸﻣ ﻪـﻛ

ﻲﻣ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﺪﻴﻨﻛ توﺎﻔﺗ ﺎﻬﻨﺗ و هدﻮﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ يدﺎﻳز ﺪﺣ ﺎﺗ ﺮﻴﻐﺘﻣ بﺎﺨﺘﻧا ي

نآ ﺎﻫ ﺮﻴﻐﺘﻣ ود رد

» ﻪﻨﻳﺰﻫ ي تﺎﻐﻴﻠﺒﺗ « و

» ﻪـﻨﻳﺰﻫ ي تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ «

ﺖـﺳا زا ﻪـﻛ ﺮـﻈﻧ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻪـﺑ ﺖﺒـﺴﻧ يراﺬـﮔ

ﻪﺟرد رد ،هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا كﺮﺘﺸﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴﻳﺎﭘ ي

ﺪﻧراد راﺮﻗ يﺮﺗ .

1- Wallace & Hussain 1969.

2- Swamy & Arora 1972.

3-Wansbeek & Kapteyn.

4 6 8

47

1376

4 6 8 3 5 7 3 5 7 3 5 7 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8

47

1377 47

1378 36

1379

36

1380

36

1381 47

1382 ₄⁷

1383 47

1384 ₄⁷

4 6 8

47

1385

-

! SCAD

ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ML WK SA WH

اﺪﺒﻣ زا ضﺮﻋ - /3731 ( /0000) - /3724 ( /0000) - /4847 ( /0000) - /5770 ( /0000) XY1 /0161 ( /0016) /0161 ( /0016) /0144 ( /0016) /0112 ( /0023) XY1_" /0195 ( /0035) /0193 ( /0035) /0378 ( /0036) /0518 ( /0048)

XY1_# ^{0 ( -) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - )}

XY1_$ 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - )

XY1_% 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - )

XY1_& 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - )

XY1_' 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - )

XY1₍ 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - )

XY1₎ /0042 ( /0011) /0041 ( /0011) /0073 ( /0011) /0091 ( /0018)

XY1_* 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - )

XY1 0 ( - ) 0 ( - ) /0052 ( /0010) /0068 ( /0017) XY1_" 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) /0039 ( /0018) XY1_# /0014 ( /0004) /0014 ( /0004) /0022 ( /0004) /0028 ( /0006)

XY1_$ ^{0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - )}

XY1_% 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - ) 0 ( - )

σ^{" /0024 /0023 /0024 /0060} σ_µ^{" /00583 /0618 /0077 /0065}

هﺎـﮕﻨﺑ ﺖﺒـﺴﻧ ﺶﻳاﺰـﻓا ﻪـﻛ ﺖﺳا عﻮﺿﻮﻣ ﻦﻳا ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ زا ﻪـﻛ ﻲﻳﺎـﻫ

هدﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ ﻲﺻﻮﺼﺧ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ هدوﺰـﻓا شزرا دﺎـﺠﻳا رد ﻲﻤﻬﻣ ﺶﻘﻧ ،ﺪﻧا

ي هﺎـﮔرﺎﻛ يﺎـﻫ

ﻪﺘﺷاد ﻦﻛرﺎﻛ ﺮﻔﻧ هد زا ﺶﻴﺑ ﻲﺘﻌﻨﺻ ﺖﺳا

، ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ﺖﺒـﺴﻧ رد ﺶﻳاﺰـﻓا ﺪﺻرد ﻚﻳ ﻪﻛ يا

هﺎﮔرﺎﻛ هدﻮﺑ ﻲﺻﻮﺼﺧ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ رﺎﻴﺘﺧا رد ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ ﻪـﺑ ﺮـﺠﻨﻣ ،ﺪـﻧا

11 رد ﺶﻳاﺰـﻓا ﺪـﺻرد

ا هدوﺰﻓا شزر هﺎﮔرﺎﻛ ي

ﺷ ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫ ﺖﺳا هﺪ

ﺖـﺳا هﺪـﺷ هدﺎﻔﺘﺳا شزﻮﻣآ ﺮﻴﻐﺘﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ نآ زا ﻪﻛ ﻲﻟﺎﻋ كراﺪﻣ ﺎﺑ نﺎﻨﻛرﺎﻛ ﺖﺒﺴﻧ. ﺰﻴﻧ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻲﻨﻌﻣ و ﺖﺒﺜﻣ هدوﺰﻓا شزرا ﺪﺷر ﺮﺑ يراد

ي هﺎﮕﻨﺑ ﺖـﺳا ﻪﺘـﺷاد ﻲﺘﻌﻨـﺻ يﺎﻫ .

ﺎـﺑ

ﻲﻣ هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺐﻳاﺮﺿ ﺮﻳﺎﺳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ناﻮﻨﻋ ناﻮﺗ

ﺮﻛ ﻦﻳﺮﺗﻻﺎﺑ ،شزﻮﻣآ ﻪﻛ د ﺮﻴﺛﺄﺗ

ﺖﺒﺜﻣ

ﺰﻓا شزرا ﺪﺷر رد ار هدو

ي هﺎﮔرﺎﻛ نﺎﺘـﺳا ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫ هرود لﻮـﻃ رد ناﺮـﻳا يﺎـﻫ

درﻮـﻣ ي

ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ﻲﺳرﺮﺑ .

ﺮﻫ يازا ﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا نآ ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻳا ياﺮﺑ هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺐﻳﺮﺿ

،كرﺪـﻣ ﻦـﻳا ﺪـﻗﺎﻓ نﺎـﻨﻛرﺎﻛ ﻪﺑ ﻲﻟﺎﻋ كرﺪﻣ ﺎﺑ نﺎﻨﻛرﺎﻛ ﺖﺒﺴﻧ رد ﺶﻳاﺰﻓا ﺪﺻرد ﻚﻳ 52 . ﺖﺳا هﺪﺷ هدوﺰﻓا ﻲﺘﻌﻨﺻ يﺎﻫهﺎﮔرﺎﻛيهدوﺰﻓا شزرا ﺮﺑ ﺪﺻرد

ﻲﺘﺧادﺮﭘ هﺎﮕﻨﺑ

ﺎﻫ ﻪـﻛ ﺖـﺳا هدﻮـﺑ يﺮـﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴﻣﻮـﺳ ،ﻲـﺳﺮﺑﺎﺴﺣ تﺎﻣﺪﺧ ﺖﺑﺎﺑ ﺮﻴﺛﺄـﺗ

ﻲﻨﻌﻣ ﻪـﺑ ؛ﺖـﺳا هﺪـﺷ بﺎـﺨﺘﻧا ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ نﺎﻴﻣ زا و ﻪﺘﺷاد هدوﺰﻓا شزرا ﺮﺑ يراد