Analisis Data dengan Menggunakan Model Neuro-GARCH
PENERAPAN MODEL NEURO-GARCH PADA PERAMALAN DATA RETURN SAHAM
... memodelkan data dengan fluktuasi yang sangat besar dan tidak tetap adalah jaringan saraf tiruan ...Backpropagation menggunakan arsitektur multilayer dengan metode pembelajaran ...antara model ...
8
ANALISIS MODEL GARCH DAN NEURO-GARCH UNTUK PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG).
... perbandingan model GARCH dan model Neuro GARCH diperoleh nilai MAPE masing-masing model yaitu ...dihasilkan model GARCH lebih kecil dibandingkan MAPE model ...
14
Analisis Model Neuro-GARCH dan Model Backpropagation untuk Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan
... Fluktuasi data berada di sekitar suatu nilai rata-rata yang konstan, tidak tergantung pada waktu dan variansi dari fluktuasi ...Sekumpulan data dinyatakan stasioner jika nilai rata-rata dan varians dari ...
119
ANALISIS MODEL THRESHOLD GARCH DAN MODEL EXPONENTIAL GARCH PADA PERAMALAN IHSG
... menunjukkan data berfluktuasi secara cepat dari waktu ke ...dalam data yakni volatilitas bernilai besar selama periode waktu tertentu dan bernilai kecil untuk selama periode waktu yang ...
182
Analisis ARCH dan GARCH menggunakan EViews
... Prosedur analisis GARCH terhadap data menggunakan EViews serupa dengan ARCH di ...order GARCH menjadi lebih dari 0. Untuk analisis awal biasanya dipilih GARCH dengan ordo ...
17
ANALISIS PERKIRAAN BEBAN PUNCAK ENERGI LISTRIK MENGGUNAKAN MODEL GJR-GARCH
... membuat model peramalan Glosten Jaganathan Rungkel Generalized Autoregressive Conditional Heterokedasticity (GJR-GARCH) sangat cocok digunakan untuk data beban puncak energi listrik jangka pendek ...
101
Pemodelan Neuro-garch Pada Return Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika
... dari data, yaitu model ARMA digunakan untuk menyelesaikan kasus yang linier dan residual dari model linier yang masih mengandung informasi hubungan non-linier dimodelkan menggunakan ...
10
PEMODELAN NEURO-GARCH PADA RETURN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA
... oleh data runtun waktu di bidang keuangan, khususnya untuk data return [6] ...heteroskedastisitas. Model runtun waktu yang dapat digunakan untuk memodelkan data dengan sifat tersebut ...
10
Aplikasi Model GARCH pada Data Inflasi Bahan Makanan Indonesia
... dasarnya data inflasi bahan makanan di Indonesia menunjukkan perilaku yang cukup baik, meskipun mempunyai volatilitas yang cukup ...stasioneritas data inflasi dengan menggunakan metode correlogram ...
12
Analisis ARCH dan GARCH menggunakan EViews WM
... Prosedur analisis GARCH terhadap data menggunakan EViews serupa dengan ARCH di ...order GARCH menjadi lebih dari 0. Untuk analisis awal biasanya dipilih GARCH dengan ordo ...
17
Perbandingan Model FFNN dan GARCH pada Data IHSG Bursa Efek Jakarta
... pula model-model non parametrik yang mengabaikan berbagai asumsi sebagaimana pada model ...satu model yang banyak dikembangkan adalah model Neural Network. Model ini mempunyai ...
10
APLIKASI MODEL GARCH PADA DATA INFLASI BAHAN MAKANAN INDONESIA PERIODE
... dasarnya data inflasi bahan makanan di Indonesia menunjukkan perilaku yang cukup baik, meskipun mempunyai volatilitas yang cukup ...stasioneritas data inflasi dengan menggunakan metode correlogram ...
15
SENSITIFITAS MODEL GARCH UNTUK MENGATASI HETEROKEDASTIK PADA DATA DERET WAKTU
... Heterokedastis, GARCH. PENDAHULUAN Latar Belakang Salah satu kegunaan analisis data deret waktu adalah untuk menemukan pola sistematis sehingga dapat menyusun suatu model matematika yang dapat ...
7
Prediksi Return Beberapa Saham Syariah Menggunakan Model ARMAX-GARCH.
... syariah menggunakan model ...mengikuti model deret ...dengan menggunakan model ...dengan menggunakan model Autoregressive Moving Average Exogen ...diestimasi ...
11
Analisis Perbandingan Volatilitas Harga emas Sebelum Dan Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Model GARCH
... dilakukan analisis data untuk memodelkan volatilitas harga emas dengan menggunankan model ekonometrika yaitu model ...mengolah data harga emas yaitu menggunakan bantuan software ...
10
Analisis Volatilitas Variabel Makroekonomi Dan Harga Saham Menggunakan Generralized Autoregressive Heteroscedasticity Cointegration (Garch Model)
... p-values Analisis dan Pembahasan Hasil Perhitungan JJ, OLS dan GARCH Pada umumnya data time series seperti data ekonomi dan bisnis mempunyai varians residual yang selalu berubah sepanjang ...
15
Prediksi Harga Minyak Mentah Indonesia Menggunakan Model ARIMA-GARCH.
... berdasarkan data peserta kegiatan seminar ini , jumlah peserta yang hadir sekitar 430 Orang peserta dengan peserta pemakalah yang berasal dari kalangan mahasiswa S1, S2, dan S3, guru, dosen, dan ...
12
Peramalan Harga Saham Sharp Dengan Menggunakan Model Arima-Garch Dan Model Generalisasi Proses Wiener
... Data harga saham bersifat time series clan ada kemungkinan terjadi masalah beteroskedastisitas maka diusulkan model ARIMA-GARCH clan data harga saham pun bersifat stok[r] ...
12
MODEL NILAI TUKAR DOLAR KANADA TERHADAP RUPIAH MENGGUNAKAN MARKOV SWITCHING GARCH
... asing. Data nilai tukar dolar Kanada terhadap rupiah periode 1 Februari 2002 sampai 29 Februari 2012 memiliki sifat heteroske- dastisitas dan juga terdapat perubahan ...struktur. Model GARCH mampu ...
60