Analisis stabilitas gejala the monday effect di Bursa Efek Jakarta
Teks penuh
Dokumen terkait
Monday effect didahului oleh adanya return Jumat yang negatif ( bad Friday ) pada perdagangan Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia.. Pengaruh Rogalski effect pada
Rogalski effect adalah suatu fenomena yang ditemukan oleh seorang peneliti bernama Rogalski pada tahun 1984, dimana reurn harian negatif yang biasa terjadi pada
Pada 1 Desember 2007 Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya melakukan penggabungan usaha yang secara efektif mulai beroperasi pada 1 Desember 2007 dengan
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui (1) perbedaan return yang terjadi pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, (2) terjadinya monday effect , (2) terjadinya
Untuk melihat pengaruh hari perdagangan terhadap return saham maka dari hasil pengujian yang telah dilakukan oleh penulis secara simultan (bersama- sama) membuktikan bahwa
Penelitian tentang return indeks yang terendah pada hari Senin terkonsentrasi pada dua minggu terahir setiap bulanya dilakukan oleh penelitian Nur Azlina (2009) yang
Hasil uji hipotesis 3 dengan menggunakan Uji Tau-Kendall menunjukkan tidak terdapat hubungan korelasi antara Monday effect dan bad Friday pada Indeks LQ-45 periode
Penelitian ini berjudul : “Analisis Monday Dan Weekend Effect Pada Perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan return
