D_LOG_VARIANCE
AFTAR PENGUMUMAN MAKROEKONOMI AMERIKA SERIKAT
ONSU Lampiran 1
D
C MER PRICE INDEX (CPI)
Tanggal Pengumuman
2006 2007 2008 2009 2010 18 Januari 18 Januari 16 Januari 16 Januari 15 Januari 22 Februari 21 Februari 20 Februari 20 Februari 19 Februari
16 Maret 16 Maret 14 Maret 18 Maret 18 Maret
19 April 17 April 16 April 15 April 14 April
17 Mei 15 Mei 14 Mei 15 Mei 19 Mei
14 Juni 15 Juni 13 Juni 17 Juni 17 Juni
19 Juli 18 Juli 16 Juli 15 Juli 16 Juli
16 Agustus 15 Agustus 14 Agustus 14 Agustus 13 Agustus 15 September 19 September 16 September 15 September 17 September 18 Okto er b 17 Oktober 16 Oktober 15 Oktober 15 Oktober 16 November 15 November 19 November 18 November 17 November 15 Desember 14 Desember 16 Desember 16 Desember 15 Desember
PRODUCER PRICE INDEX (PPI) Tanggal Pengumuman
2001 2002 2003 2004 2005 17 Januari 16 Januari 16 Januari 15 Januari 19 Januari 21 Februari 20 Februari 21 Februari 20 Februari 23 Februari
21 Maret 21 Maret 21 Maret 17 Maret 23 Maret
17 April 16 April 16 April 14 April 20 April
16 Mei 15 Mei 16 Mei 14 Mei 18 Mei
15 Juni 18 Juni 17 Juni 15 Juni 15 Juni
18 Juli 19 Juli 16 Juli 16 Juli 14 Juli
16 Agustus 16 Agustus 15 Agustus 17 Agustus 16 Agustus 18 September 18 September 16 September 16 September 15 September 19 Oktober 18 Oktober 16 Oktober 19 Oktober 14 Oktober 16 November 19 November 18 November 17 November 16 November 14 Desember 17 Desember 16 Desember 17 Desember 15 Desember
2001 2002 2003 2004 2005 17 Januari 16 Januari 16 Januari 15 Januari 14 Januari 21 Februari 20 Februari 21 Februari 20 Februari 18 Februari
21 Maret 21 Maret 21 Maret 17 Maret 22 Maret
17 April 16 April 16 April 14 April 19 April
16 Mei 15 Mei 16 Mei 14 Mei 17 Mei
15 Juni 18 Juni 17 Juni 15 Juni 14 Juni
18 Juli 19 Juli 16 Juli 16 Juli 15 Juli
16 Agustus 16 Agustus 15 Agustus 17 Agustus 17 Agustus 18 September 18 September 16 September 16 September 13 September 19 Oktober 18 Oktober 16 Oktober 19 Oktober 18 Oktober
2009 2010 16 November 19 November 18 November 17 November 15 November 14 Desember 17 Desember 16 Desember 17 Desember 20 Desember
2006 2007 2008
13 Januari 17 Januari 15 Januari 15 Januari 20 Januari 17 Februari 16 Februari 26 Februari 19 Februari 18 Februari 21 Maret 15 Maret 18 Maret 17 Maret 17 Maret 18 April 13 April 15 April 14 April 22 April
16 Mei 11 Mei 20 Mei 14 Mei 18 Mei
13 Juni 14 Juni 17 Juni 16 Juni 16 Juni
18 Juli 17 Juli 15 Juli 14 Juli 15 Juli
15 Agustus 14 Agustus 19 Agustus 18 Agustus 17 Agustus 19 September 18 September 12 September 16 September 16 September 17 Oktober 12 Oktober 15 Oktober 20 Oktober 14 Oktober 14 November 14 November 18 November 17 November 16 November 19 Desember 13 Desember 12 Desember 15 Desember 14 Desember
EMPLOYMEN N
m
2010 T SITUATIO (ES)
Tanggal Pengu uman
2001 2002 2003 2004 2005 5 Januari 4 Januari 10 Januari 9 Januari 7 Januari 2 Februari 1 Februari 7 Februari 6 Februari 4 Februari 9 Maret 8 Maret 7 Maret 5 Maret 4 Maret 6 April 5 April 4 April 2 April 1 April
4 Mei 3 Mei 2 Mei 7 Mei 6 Mei
1 Juni 7 Juni 6 Juni 4 Juni 3 Juni
6 Juli 5 Juli 3 Juli 2 Juli 8 Juli 3 Agustus 2 Agustus 1 Agustus 6 Agustus 5 Agustus 7 September 6 September 5 September 3 September 2 September 5 Oktober 4 Oktober 3 Oktober Oktober 8 7 ktober O 2 November 1 November 7 November November 4 ovember 5 N 7 Desember 6 Desember Desember 3 Desember 2 esember 5 D
2006 2007 2008 2009
6 Januari 5 Januari 4 Januari 9 Januari 8 Januari 3 Februari 2 Februari 1 Februari 6 Februari 5 Februari 10 Maret 9 Maret 7 Maret 6 Maret 5 Maret 7 April 6 April 4 April 3 April 2 April
5 Mei 4 Mei 2 Mei 8 Mei 7 Mei
2 Juni 1 Juni 6 Juni 5 Juni 4 Juni
7 Juli 6 Juli 3 Juli 2 Juli 2 Juli
4 Agustus 3 Agustus 1 Agustus 7 Agustus 6 Agustus 1 September 7 September 5 September 4 September 3 September 6 Oktober 5 Oktober 3 Oktober 2 Oktober 8 Oktober 3 November 2 November 7 November 6 November 5 November 8 Desember 7 Desember 5 Desember 4 Desember Januari 8
I m
006 2007 2008 2009 2010 IMPORT AND EXPORT PR CE INDICIES (IEPI)
Tanggal Pengu uman
2001 2002 2003 2004 2005 11 Januari 10 Januari 14 Januari 13 Januari 13 Januari 15 Februari 14 Februari 13 Februari 13 Februari 17 Februari 15 Maret 14 Maret 13 Maret 11 Maret 18 Maret
11 April 11 April 10 April 7 April 15 April
10 Mei 9 Mei 14 Mei 12 Mei 13 Mei
13 Juni 12 Juni 12 Juni 10 Juni 10 Juni
12 Juli 10 Juli 10 Juli 14 Juli 13 Juli
9 Agustus 7 Agustus 13 Agustus 12 Agustus 12 Agustus 13 September 12 September 11 September 9 September 9 September 11 Oktober 10 Oktober 9 Oktober 14 Oktober 13 Oktober 8 November 14 November 13 November 10 November 10 November 12 Desember 12 Desember 11 Desember 9 Desember 14 Desember
2
12 Januari 12 Januari 11 Januari 14 Januari 14 Januari 16 Februari 15 Februari 15 Februari 18 Februari 17 Februari 15 Maret 14 Maret 13 Maret 13 Maret 16 Maret 13 April 12 April 11 April 9 April 13 April
12 Mei 10 Mei 13 Mei 13 Mei 13 Mei
9 Juni 13 Juni 12 Juni 12 Juni 15 Juni
14 Juli 13 Juli 11 Juli 10 Juli 14 Juli
11 Agustus 10 Agustus 13 Agustus 13 Agustus 12 Agustus 14 September 14 September 11 September 11 September 15 September 13 Oktober 11 Oktober 10 Oktober 14 Oktober 13 Oktober 9 November 9 November 14 Novem r 13 Novebe mber 10 November 14 Desember 12 Desember 11 Desemb 11 Desemb r 10 Desemer e ber
EMPLOYMENT COST IND u
2 200 2009
EX (ECI) Tanggal Peng muman
2001 2002 2003 2004 2005 25 Januari 31 Januari 30 Januari 29 Januari 28 Januari 26 April 25 April 29 April 29 April 29 April 26 Juli
2006 007 8 2010
31 Januari
25 Juli 31 Juli 29 Juli 29 Juli 25 Oktober 31 Oktober 30 Oktober 29 Oktober 28 Oktober
31 Januari 31 Januari 30 Januari 29 Januari 28 April 27 April 30 April 30 pril A 30 Ap il r 28 Juli 31 Juli 31 Juli 31 J li u 30 Juli 31 Oktober 31 Oktober 31 Oktober 30 Oktober 29 Ok obert
GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) Tanggal Pengumuman
2001 2002 2003 2004 2005 31 Januari 30 Januari 30 Januari 30 Januari 28 Januari 28 Februari 28 Februari 28 Februari 27 Februari 25 Februari
29 Maret 28 Maret 27 Maret 25 Maret 30 Maret
27 April 26 April 25 April 29 April 28 April
25 Mei 24 Mei 29 Mei 27 Mei 26 Mei
29 Juni 27 Juni 26 Juni 25 Juni 29 Juni
27 Juli 31 Juli 31 Juli 30 Juli 29 Juli
29 Agustus 29 Agustus 28 Agustus 27 Agustus 31Agustus 28 September 27 September 26 September 29 September 29 September 31 Oktober 31 Oktober 30 Oktober 29 Oktober 28 Oktober 30 November 26 November 25 November 30 November 30 November 21 Desember 20 Desember 23 Desember 22 Desember 21 Desember
2006 2007 2008 2009 2010 27 Januari 31 Januari 30 Januari 30 Januari 29 Januari 28 Februari 28 Februari 28 Februari 27 Februari 26 Februari
30 Maret 29 Maret 27 Maret 26 Maret 26 Maret
28 April 27 April 30 April 29 April 30 April
25 Mei 31 Mei 29 Mei 29 Mei 27 Mei
29 Juni 28 Juni 26 Juni 25 Juni 25 Juni
28 Juli 27 Juli 31 Juli 31 Juli 30 Juli
30 Agustus 30 Agustus 28 Agustus 27 Agustus 27 Agustus 28 September 27 September 26 September 30 September 30 September 27 Oktober 31 Oktober 30 Oktober 29 Oktober 29 Oktober 29 November 29 November 25 November 24 November 18 November 21 Desember 20 Desember 23 Desember 22 Desember 22 Desember
RETAIL SALES (RS)
al Peng an
Tangg umum
2001 2002 2003 2004 2005 12 Januari 15 Januari 14 Januari 15 Januari 13 Januari 13 Februari 13 Februari 13 Februari 12 Februari 15 Februari 13 Maret 13 Maret 13 Maret 11 M ret a 15 Maret 12 April 12 April 11 April 13 April 13 April
11 Mei 14 Mei 14 Mei 13 Mei 12 Mei
13Juni 13Juni 2 1 Juni 14Juni 14Juni
13 Juli 12 Juli 15 Juli 14 J i ul 14 Juli
14 Agustus 13 Agustus 13 Agustus 12 Agustus 11 Agustus 14 September 13 September 12 September 14 September 14 September 12 Oktober 11 Oktober 15 Oktober 15 O tober k 14 Oktober 14 November 14 November 14 November 12 November 15 November 13 Desember 12 Desember 11 Desember 13 Desember 13 Desember
2006 2007 2008 2009 2010 13 Januari 12 Januari 15 Januari 14 Januari 14 Januari 14 Februari 14 Februari 13 Februari 12 Februari 12 Februari
14 Maret 13 Maret 13 Maret 12 Maret 12 Maret
13 April 16 April 14 April 14 April 14 April
11 Mei 11 Mei 13 Mei 13 Mei 14 Mei
13Juni 13 Juni 12Juni 11Juni 11 Juni
14 Juli 13 Juli 15 Juli 14 Juli 14 Juli
11 Agustus 13 Agustus 13 Agustus 13 Agustus 13 Agustus 14 September 14September 12 September 15 September 14 September 13 Oktober 12 Oktober 15 Oktober 14 Oktober 15 Oktober 14 November 14 November 14 November 16 November 15 November 13 Desember 13 Desember 12 Desember 11 Desember 14 Desember
CONSUMER CONFIDENCE X (CCI)
gum
2008 2009 2010 INDE
Tanggal Pen uman
2001 2002 2003 2004 2005 30 Januari 29 Januari 28 Januari 27 Januari 25 Januari 27 Februari 26 Februari 25 Februari 24 Februari 22 Februari 27 Maret 26 Maret 25 Maret 30 Maret 29 Maret
24 April 30 April 29 April 27 April 26 April
29 Mei 28 Mei 27 Mei 25 Mei 31 Mei
26 Juni 25 Juni 24 Juni 29 Juni 28 Juni
31 Juli 30 Juli 29 Juli 27 Juli 26 Juli
28 Agustus 27 Agustus 26 Agustus 31 Agustus 30 Agustus 25 September 24 September 30 September 28 September 27 September 30 Oktober 29 Oktober 28 Oktober 26 Oktober 25 Oktober 27 November 26 November 25 November 30 November 29 November 28 Desember 31 Desember 30 Desember 28 Desember 28 Desember
2006 2007
31 Januari 30 Januari 29 Januari 27 Januari 26 Januari 28 Februari 27 Februari 29 Februari 24 Februari 23 Februari
28 Maret 27 Maret 25 Maret 31 Maret 30 Maret
25 April 24 April 29 April 28 April 27 April
30 Mei 29 Mei 27 Mei 26 Mei 25 Mei
27 Juni 26 Juni 24 Juni 30 Juni 29 Juni
25 Juli 31 Juli 29 Juli 28 Juli 27 Juli
29 Agustus 28 Agustus 26 Agustus 25 Agustus 31 Agustus 26 September 25 September 30 September 29 September 28 September 31 Oktober 30 Oktober 28 Oktober 27 Oktober 26 Oktober 28 November 27 November 25 November 24 November 30 November 28 Desember 27 Desember 30 Desember 29 Desember 28 Desember
ANUFACTURING (MAN) anggal Pengumuman 9 2010 M T 2006 2007 2008 200
3 Januari 3 Januari 2 Januari 2 Januari 4 Januari 1 Februari 1 Februari 1 Februari 2 Februari 1 Februari 1 Maret 1 Maret 3 Maret 2 Maret 1 Maret 3 April 2 April 1 April 1 April 1 April
1 Mei 1 Mei 1 Mei 1 Mei 3 Mei
1 Juni 1 Juni 2 Juni 1 Juni 1 Juni
3 Juli 2 Juli 1 Juli 1 Juli 1 Juli
1 Agustus 1 Agustus 1 Agustus 3 Agustus 2 Agustus 1 September 4 September 2 September 1 September 1 September 2 Oktober 1 Oktober 1Oktober 1 Oktober 1 Oktober 1 November 1 November 3 November 2 ovember 1 N vember N o 1 Desember 3 Desember 1 Desember 1 Desember 1 Desember
NON MANUFA N
anggal Pengumuman
2 20 200 2005
CTURING ( ON_MAN)
2001 002 03 4
2 Januari 2 Januari 2 Januari 2 Januari 3 Januari 1 Februari 1 Februari 3 Februari 2 Februari 1 Februari 1 Maret 1 Maret 3 Maret 1 Maret 1 Maret 2 April 1 April 1 April 1 April 1 April
1 Mei 1 Mei 1 Mei 3 Mei 2 Mei
1 Juni 3 Juni 2 Juni 1 Juni 1 Juni
2 Juli 1 Juli 1 Juli 1 Juli 1 Juli
1 Agustus 1 Agustus 1 Agustus 2 Agustus 1 Agustus 4 September 3 September 2 September 1 eptember 1 S ptember S e 1Oktober 1 Oktober 1 Oktober 1Oktober 3Oktober 1 November 1 November 3 November 1 November 1 N vember o 3 Desember 2 Desember 1 Desember 1 esember 1 D sember D e
T
2001 2002 03 20 2004 2005
4 Januari 4 Januari 6 Januari 6 Januari 5 Januari 5 Februari 5 Februari 5 Februari 4 Februari 3 bruari Fe 5 Maret 5 Maret 5 Maret 3 Maret 3 Maret 4 April 3 April 3 April 5 April 5 April
3 Mei 3 Mei 5 Mei 5 Mei 4 Mei
5 Juni 5 Juni 4 Juni 3 Juni 3 Juni
5 Juli 3 Juli 3 Juli 6 Juli 6 Juli
3 Agustus 5 Agustus 5 Agustus 4 Agustus 3 Agustus 6 September 3 September 4 September 3 eptember 6 S ptember S e 3 Oktober 3 Oktober 3 Oktober 5 Oktober 5 Oktober 5 November 5 November 5 November 3 November 3 N vember o 5 Desember 4 Desember 3 Desember 3 esember 5 D sember D e
2008 2009 2010 2006 2007
5 Januari 4 Januari 4 Januari 6 Januari 6 Januari 3 Februari 5 Februari 5 Februari 4 Februari 3 Februari
3 Maret 5 Maret 5 Maret 4 Maret 3 Maret
5 April 4 April 3 April 3 April 5 April
3 Mei 3 Mei 5 Mei 5 Mei 5 Mei
5 Juni 5 Juni 4 Juni 3 Juni 3 Juni
6 Juli 5 Juli 3 Juli 6 Juli 6 Juli
3 Agustus 3 Agustus 5 Agustus 5 Agustus 4 Agustus 6 September 6 September 4 September 3 September 3 September 4 Oktober 3 Oktober 3 Oktober 5 Oktober 5 Oktober 3 November 5 November 5 November 4 November 3 November 5 Desember 5 Desember 3 Desember 3 Desember 3 Desember
Lampiran 2 JI STASIONERITAS U Null Hypothesis as a u on th: 0 (A ased on LAG= : RETURN h nit root
Exogenous: C stant
Lag Leng utomatic b SIC, MAX 27)
Statisti ob.* t- c Pr
Augmented Dick test stat -45.5367 .0001
itical valu 1% -3.43266
ey-Fuller istic 8 0
Test cr es: level 5
5% 244 9
level -2.86 9
10% level -2.5672 9
*MacKinnon (19 v
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
1 e (adjuste /3
serva fter a 96) one-sided p- alues.
Dependent Variable: D(RETURN) Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 23:5
Sampl d): 1/04/2001 12 1/2010 Included ob tions: 2607 a djustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
RETURN -0. 0.01 -45.53 0.0000 C 0. 0.00 2.954 0.0032 (-1) 886299 000849 9463 0287 678 827
R-squared 0. Mean de var 4.54E-06
squa 0. . dep 619 o . i s . rz 3 -0 -W ) 0. 443209 pendent
Adjusted R- red 442996 S.D endent var 0.019 S.E. of regressi d re n 0 0 014642 Akaike wa nfo criterion -5.609027 527 Sum square id 558510 Sch criterion -5.604 Log likelihood F-statistic 7 2 13.367 Hannan 73.598 Durbin Quinn criter. atson stat -5.607397 2.001455 Prob(F-statistic 000000
iran 3 RE
L
Model AR MA (2,0,3) Dependent Variable: RETURN Date: 06/02/1 Time: 01:31
Sample (adjusted): 1/05/2001 12/31/2010 nts ions
-Consistent Standard Errors & Covariance 01
Lamp
PLOT KO LOGRAM
ampiran 4 I
Method: Least Squares 1
Included observations: 2606 after adjustme Convergence achieved after 18 iterat White Heteroskedasticity
MA Backcast: 1/02/2001 1/04/20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.000951 0.000320 2.966702 0.0030 AR(1) 0.947593 0.006807 139.2108 0.0000 MA(1) MA(2) 0.889271 0.028712 30.97185 0.0000 A(3) AR(2) -0.985216 0.006648 -148.1919 0.0000 -0.839033 0.029883 -28.07741 0.0000 M 0.110661 0.029495 3.751854 0.0002
R-squared 0.017634 Mean dependent var 0.000954 Adjusted R-squared 0.015745 S.D. dependent var
id
Hann -Quinn criter. -5.605596 F-statistic 9.334106 Durbin-Watson stat 1.996317
0.000000
0.014737 S.E. of regression 0.014620 Akaike info criterion -5.610489 Sum squared res 0.555771 Schwarz criterion -5.596984 Log likelihood 7316.467 an
Inverted AR Roots .47+.87i .47-.87i
.48+.88i -.11 Inverted MA Roots .48-.88i
Lampiran 5