2016 Modal kerja/
48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) RISK MANAGEMENT (continued) Risiko likuiditas (lanjutan) Liquidity risk (continued)
a. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang
berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
a. Inability to generate cash flows from productive assets as well as from the sale of assets, including liquid assets; and/or
b. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank.
b. Inability to generate cash flows from funding, interbank transactions.
Risiko likuiditas berhubungan dengan adanya
kemungkinan Bank tidak dapat memenuhi
kewajibannya terhadap deposan, investor atau
kreditur yang diantaranya disebabkan dari
keterbatasan akses pendanaan atau
ketidakmampuan Bank untuk melikuidasi aset yang dimiliki dengan harga yang wajar. Asset and Liability
Committee (ALCO) merupakan komite yang
membantu Direksi dalam mengawasi dan mengelola risiko likuiditas.
Liquidity risk related with the inability of the Bank to meet the maturing obligations to its customers, investors or creditors in which due to the limitation of funding line or inability of the Bank to liquidate its assets with the fair value. Asset and Liability Committee (ALCO) is a commitee under Director who monitor and manage liquidity risk.
Secara umum, tujuan utama manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan
kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam
memperoleh sumber pendanaan arus kas. Dengan demikian Bank dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.
Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas antara lain mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang pada intinya mengatur penerapan Manajemen Risiko likuiditas pada Bank, Kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang secara umum mencakup strategi manajemen risiko likuiditas, tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) dan Sistem Informasi Manajemen Risiko serta Sistem Pengendalian Intern dengan menerapkan pengendalian intern dan kaji
ulang independen yang memadai terhadap
penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal
(SKAI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
(SKMR).
In general, the main purpose of liquidityrisk management is to minimize the possibility of the Bank's inability to obtainsources of financing. Thus the Bank can fulfill any financial obligations as they fall due in a timely manner , and in order to maintain an adequateand optimal level of liquidity.
Liquidity risk management policies include the active supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors, which basically set the implementation of the Bank's Liquidity Risk Management, Liquidity Risk Management Policy which generally include liquidity risk management strategy , the level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance (risk tolerance) and Information Systems Risk Management and Internal Control System by implementing internal control and review of appropriate independent of the implementation of Risk Management for liquidity risk is carried out by the Internal Audit and Risk.
Tujuan dari manajemen risiko likuiditas adalah untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi.
The objective of liquidity risk management is to ensure that current and future fund requirements can be met both in normal or stress condition.
48. MANAJEMEN RISIKO(lanjutan) 48. RISK MANAGEMENT(continued) Risiko likuiditas(lanjutan) Liquidity risk(continued) Bank mengelola risiko likuiditas melalui analisis
perbedaan jatuh tempo likuiditas dan rasio-rasio likuiditas. Risiko likuiditas diukur dan dipantau secara harian berdasarkan kerangka kerja limit risiko likuiditas. Analisis kesenjangan likuiditas memberikan pandangan terhadap ketidaksesuaian arus kas masuk dengan arus kas keluar pada waktu tertentu. Kondisi ini dikelola secara terpusat oleh Treasury yang mempunyai akses dan otorisasi secara langsung ke interbank market, nasabah besar (institusional) dan professional market yang lainnya, dalam upaya membantu aktivitas utama bisnis Bank di pengumpulan dana dan pemberian pinjaman.
The Bank manages liquidity risk through liquidity gap analysis and liquidity ratios. Liquidity risk is measured and monitored on a daily basis based on liquidity risk limit framework. Liquidity gap analysis provides insight as to the mismatch of expected cash inflows vis-à-vis outflows on any given day. This is centrally managed within Treasury which has direct and authorized access to interbank, wholesale and other professional markets, to supplement core banking activities such as lending and deposit taking.
Langkah yang diambil oleh Bank sehubungan dengan perbedaan antara aset dan liabilitas moneter yang jatuh tempo antara 1 (satu) sampai
dengan 3 (tiga) bulan, adalah meningkatkan
pelayanan kepada nasabah simpanan, memantau perpanjangan simpanan, mencari nasabah baru serta menawarkan produk dan bunga yang menarik kepada nasabah untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas jumlah simpanan. Di samping itu, Bank juga mengintensifkan usaha penagihan kepada debitur bermasalah dan menempatkan kelebihan dana pada Efek-efek yang memiliki pasar sehingga
dapat dicairkan setiap saat apabila Bank
membutuhkan dana.
The steps taken by the Bank in connection with the maturity gap mismatch between its monetary assets and liabilities due in 1 (one) to 3 (three) months such as improving its services to customers, monitor the extension of deposit, search for new customers and offering services including attractive products and interest rates in order to maintain stability and continuity of deposits from customers. In addition, the Bank also intensify collection efforts from non- performing debtors and placing excess funds on marketable securities so they can be withdrawn at any time as the Bank needs a fund.
Tabel jatuh tempo berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan jatuh tempo dari liabilitas sesuai arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.
The maturity tables below provide information about maturities on contractual undiscounted cash flows of liabilities on 31 December 2016 and 2015.
2016
Jumlah/
Total < 1 bulan/< 1 month
> 1 bulan 3 bulan/ > 1 month 3 months > 3 bulan 1 tahun/ > 3 months
1 year > 1 - 5 tahun/> 1 - 5 years > 5 tahun/> 5 years
Liabilitas Liabilities
Obligations due
Liabilitas segera 3,372,928 3,372,928 - - - - immediately
Simpanan
nasabah 19,606,719,344 10,281,003,040 6,636,221,607 2,689,494,697 - - Deposits from customers
Simpanan dari bank Deposits from other
lain 1,334,064,546 1,268,319,925 65,444,621 300,000 - - banks
Efek-efek yang
diterbitkan 996,311,070 - - 199,847,367 796,463,703 - Securities issued
Efek-efek yang dijual Securities sold under
dengan janji dibeli kembali 101,680,381 101,680,381 - - - -agreements to repurchase
Liabilitas akseptasi 4,682,005 3,093,412 1,588,593 - - - Acceptance payable
Akrual dan liabilitas lain-lain 29,373,294 29,373,294 - - - - Accruals and other liability 22,076,203,568 11,686,842,980 6,703,254,821 2,889,642,064 796,463,703 -
48. MANAJEMEN RISIKO(lanjutan) 48. RISK MANAGEMENT(continued) Risiko likuiditas(lanjutan) Liquidity risk(continued)
2015
Jumlah/
Total < 1 bulan/< 1 month
> 1 bulan 3 bulan/ > 1 month 3 months > 3 bulan 1 tahun/ > 3 months
1 year > 1 - 5 tahun/> 1 - 5 years > 5 tahun/> 5 years
Liabilitas Liabilities
Obligations due
Liabilitas segera 2,311,585 2,311,585 - - - - immediately
Simpanan nasabah 17,324,586,352 7,974,883,312 5,045,673,957 4,304,029,083 - - Deposits from customers
Simpanan dari bank Deposits from other
lain 1,661,090,693 1,591,143,942 67,646,751 2,300,000 - - banks
Efek-efek yang diterbitkan 1,002,246,429 - - - 1,002,246,429 - Securities issued Akrual dan liabilitas lain-lain 7,820,290 7,820,290 - - - - Accruals and otherliability
19,998,055,349 9,576,159,129 5,113,320,708 4,306,329,083 1,002,246,429 - Informasi mengenai perkiraan cash outflow dari
rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
The tables below provide information about estimated cash outflow of off-balance sheet as at 31 December 2016 and 2015. 2016 Jumlah/ Total Kurang dari/ Less than 1 bulan/month 1 – 3 bulan/ months 3 – 12 bulan/ months 1 – 5 tahun/ years Lebih dari/ More than 5 tahun/years Fasilitas pinjaman yang
belum digunakan 1,463,051,524 177,522,678 29,624,744 1,168,096,449 87,807,653 - Unused loan facilities Garansi yang diberikan 273,281,631 31,266,372 31,337,861 140,884,370 69,793,028 - Guarantees issued
1,736,333,155 208,789,050 60,962,605 1,308,980,819 157,600,681 - 2015 Jumlah/ Total Kurang dari/ Less than 1 bulan/month 1 – 3 bulan/ months 3 – 12 bulan/ months 1 – 5 tahun/ years Lebih dari/ More than 5 tahun/years Fasilitas pinjaman yang
belum digunakan 1,355,051,722 83,827,397 288,558,758 951,237,508 31,428,059 - Unused loan facilities Garansi yang diberikan 177,920,477 54,782,893 4,436,472 106,671,865 12,029,247 - Guarantees issued
1,532,972,199 138,610,290 292,995,230 1,057,909,373 43,457,306 -
Risiko operasional Operational risk
Risiko operasional adalah risiko kerugian yang langsung ataupun tidak langsung yang terjadi karena tidak memadainya atau karena adanya kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian- kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
Operational risk is the risk of direct or indirect loss resulting from inadequate or failure in internal processes, people and systems or from external problems that affect the Bank's operations.
Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Bank, dari mulai Kantor Pusat sampai Kantor Kas. Kegagalan mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian keuangan, keselamatan karyawan dan
reputasi Bank hingga akhirnya mempengaruhi
kecukupan modal Bank. Tujuan Bank dalam
mengelola risiko operasional adalah meminimalisasi dampak kegagalan/ketidakcukupan proses internal, faktor manusia, sistem atau kejadian-kejadian eksternal yang dapat mempunyai dampak kerugian.
This type of risk is inherent in all business processes, operational activities, systems and products of the Bank, from Head Office to Cash Office. Failure to manage operational risks properly could lead to financial losses, loss of employee safety, and reputation of the Bank until affected capital adequacy of the Bank. The Bank's objective in managing operational risk is to minimize the impact of the failure of/inadequate internal process, people, system or from external events, which could have financial loss impact.
48. MANAJEMEN RISIKO(lanjutan) 48. RISK MANAGEMENT(continued)