2016 Modal kerja/
48. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) RISK MANAGEMENT (continued) Risiko pasar (lanjutan) Market risk (continued)
Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pengelolaan eksposur risiko pasar dalam
parameter yang dapat diterima, serta
memaksimalkan tingkat pengembalian. Hal ini dilakukan melalui kebijakan yang komprehensif dan kerangka limit untuk mengidentifikasi, mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) oleh Bank.
The objective of market risk management is to identify, measure, control, and manage market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the returns. This is done through a comprehensive policy and limit framework to indentify, measure, and monitor the amount of risk based on risk appetite of the Bank.
Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Bank menggunakan perhitungan Metode Standar yang
dihubungkan untuk menghitung Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk risiko pasar.
In measuring market risk, the Bank uses the Standardized Method in calculating Capital Adequacy Ratio (CAR) for market risk.
Risiko tingkat suku bunga Interest rate risk
Risiko tingkat suku bunga timbul dari adanya kemungkinan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi arus kas masa depan dari nilai wajar instrumen keuangan.
Interest rate risk arise from the possibility that changes in interest rates will affect future cash flows or the fair values of financial instruments.
Dalam rangka meminimalkan risiko tingkat suku bunga, Bank melakukan upaya-upaya, antara lain:
To minimize interest rate risk, the Bank makes the following efforts, among others:
- Meningkatkan fungsi dan peran Assets & Liabilities Committee (ALCO) dalam rangka identifikasi dan penetapan tingkat suku bunga
pinjaman dan dana pihak ketiga dengan
mengantisipasi fluktuasi suku bunga pasar.
- Increasing function and role of Assets & Liabilities Committee (ALCO) in identifying and determining interest rate and third party funds to anticipate fluctuations in market interest rate.
- Penerapan Kebijakan Assets & Liabilities Management(ALMA) untuk pihak berelasi dalam
penerapan manajemen risiko Bank dan
merupakan salah satu pedoman bagi unit kerja Treasury dalam melakukan transaksi di pasar uang dan pasar modal seperti:
- Application of Assets & Liabilities Management's (ALMA) policy to related parties in application of risk management of the Bank and it is one of a guidance for Treasury working unit in money market and capital market transactions such as: i. Melakukan identifikasi risiko tingkat suku
bunga yang berasal dari transaksi dan
portofolio Bank pada Efek-efek;
i. Identifying interest rate risk from transaction and Bank's portfolio of securities;
ii. Penetapan sistem pengukuran risiko tingkat
suku bunga dengan menggunakan gap
analysisatauduration analysis; dan
ii. Determining measuring system of interest rate risk using gap analysis or duration analysis; and
iii. Strategi penanaman dana dan strategi pengumpulan dana.
iii. Strategies of investment and collection of funds.
Tabel berikut merupakan kisaran tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:
The following table summarizes the range of contractual interest rates per annum for significant financial assets and liabilities for the years ended 31 December 2016 and 2015:
48. MANAJEMEN RISIKO(lanjutan) 48. RISK MANAGEMENT(continued) Risiko pasar(lanjutan) Market risk(continued)
Risiko tingkat suku bunga (lanjutan) Interest rate risk(continued)
2016 2015
Aset Assets
Giro pada Bank Indonesia 0.29% 0.57% Current accounts with Bank Indonesia Current accounts with other
Giro pada bank lain 0.01% - 0.11% 0.01% - 0.11% banks
Penempatan pada Placements with Bank
Bank Indonesia dan bank lain 4.25% - 10.25% 5.50% - 10.25% Indonesia and other banks
Efek-efek 5.79% - 16.50% 5.79% - 16.50% Marketable securities
Efek-efek yang dibeli dengan Securities purchased under
janji dijual kembali - 8.75% - 10.50% resale agreements
Pinjaman yang diberikan, Loans, Sharia
pembiayaan dan piutang Syariah 12.25% - 15.50% 12.25% - 15.50% financing and receivables
Liabilitas Liabilities
Simpanan nasabah 0.25% - 11.25% 0.25% - 11.25% Deposits from customers Simpanan dari bank lain 2.00% - 9.75% 2.00% - 9.75% Deposits from other banks Efek-efek yang diterbitkan 9.75% - 10.75% 9.75% - 10.75% Securities issued
Sensitivitas terhadap laba bersih Sensitivity to net income
Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba neto Bank pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 atas perubahan tingkat suku bunga:
The following table summarizes the sensitivity of Bank’s net income to movement of interest rates on 31 December 2016 and 2015: 2016 Peningkatan dalam 100 basis poin/ Increase by 100 basis point Penurunan dalam 100 basis poin/ Decrease by 100 basis point
Pengaruh terhadap laba bersih 21,678,775 (21,678,775) Impact to net income 2015 Peningkatan dalam 100 basis poin/ Increase by 100 basis point Penurunan dalam 100 basis poin/ Decrease by 100 basis point
Pengaruh terhadap laba bersih 20,138,102 (20,138,102) Impact to net income Proyeksi di atas mengasumsikan bahwa tingkat
suku bunga bergerak pada jumlah yang sama, sehingga tidak mencerminkan pengaruh potensial laba atas perubahan beberapa tingkat suku bunga sementara yang lainnya tidak berubah. Proyeksi
juga mengasumsikan bahwa seluruh variabel
lainnya adalah konstan dan berdasarkan tanggal pelaporan yang konstan serta seluruh posisi hingga jatuh tempo.
The projection above assumes that interest rates of all maturities move by the same amount and, therefore, do not reflect the profit potential impact on the changes of some interest rates while others remain unchanged. The projections also assume that all other variables are held constant and based on a constant reporting date position and that all positions run to maturity.
Risiko likuiditas Liquidity risk
Risiko likuiditas merupakan risiko akibat
ketidakmampuan Bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan
kondisi keuangan Bank. Ketidakmampuan
memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:
Liquidity risk is the risk arising from the inability of the Bank to meet the maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. The inability to obtain funding for cash flows resulting to liquidity risk can be contributed, among others, by:
48. MANAJEMEN RISIKO(lanjutan) 48. RISK MANAGEMENT(continued)