BI rate
2. Model Estimasi Data Panel
g. Variabel Loan Deposit Ratio (X6)
Loan Deposit Ratio (LDR) memiliki nilai minimum sebesar 12,35000 dan nilai maksimum sebesar 163,0000. Hal tersebut menunjukkan bahwa besaran LDR yang menjadi sampel pada penelitian ini berkisar antara 12,35000 sampai 163,0000 dengan nilai rata-rata sebesar 84,32874 pada standar deviasi 21,00266. Dapat dijelaskan bahwa bank memiliki rasio likuiditas (LDR) yang dinilai cukup sehat. Berdasarkar ketentuan dari Bank Indonesia menilai rasio penyaluran kredit bagi perbankan adalah kisaran 75% hingga 80%.
Ketentuan ini digunakan untuk memajukan perekonomian dan juga digunakan untuk penilaian kesehatan bank.
Variable Coefficient Prob.
Log lokelihood 90,22181 Hannan- Quinn criter. -1,675999 F-statistic 75,07661 Durbin-Watson stat 3,249628
Prob (F-statistic) 0,000000
Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 12
Berdasarkan hasil uji CEM dapat dijelaskan bahwa nilai Konstanta (C) sebesar -0,286300, dapat diartikan jika besaran dari nilai Inflasi, BI rate, NPL, NIM, CAR, LDR maka pengaruh terhadap Stabilitas (Y) yaitu sebesar -0,286300. Variabel Inflasi memiliki nilai koefisien sebesar 0,081751 di mana nilai tersebut digunakan untuk mengukur kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
Inflasi memiliki nilai t-statistic sebesar 4,595482 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 < 0,05 yang berarti menerima H1 dan menolak H0 yaitu Inflasi berpengaruh terhadap stabilitas secara parsial. Variabel BI rate memiliki nilai koefisien sebesar 0,189282 di mana nilai tersebut digunakan untuk mengetahui kontribusi antara variabel bebas ke variabel terikat. BI rate mempunyai nilai t-statistic sebesar 1,355470 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 < 0,05 yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa menerima H1 dan menolak H0 yaitu BI rate berpengaruh terhadap stabilitas perbankan secara parsial.
Variabel NPL memiliki nilai koefisien sebesar 0,000380 dimana nilai tersebut digunakan untuk mengetahui kontribusi antara variabel bebas ke variabel terikat dengan nilai t-statistic sebesar 0,042087 dan nilai probabilitas sebesar 0,9665 > 0,05 di mana nilai
tersebut menunjukkan bahwa menerima H0 dan menolak H1 yaitu NPL tidak berpengaruh terhadap stabilitas perbankan secara parsial.
Variabel NIM memiliki nilai koefisien sebesar 0,002010 di mana nilai tersebut digunakan untuk mengukur kontribusi antara variabel bebas dan variabel terikat dan NIM memiliki nilai t-statistic sebesar 0,346517 dengan nilai probabilitas sebesar 0,9665 > 0,05 di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa menerima H0 dan menolak H1 yaitu NIM tidak berpengaruh terhadap stabilitas perbankan secara parsial.. Variabel CAR memiliki nilai koefisien sebesar 0,000646 di mana nilai tersebut digunakan untuk mengukur kontribusi antara variabel bebas ke variabel terikat, CAR memiliki nilai t-statistic sebesar 1,308634 dengan nilai probabilitas sebesar 0,1941 > 0,05 di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa menerima H0 dan menolak H1 yaitu CAR tidak berpengaruh terhadap stabilitas perbankan secara parsial.
Variabel LDR memiliki nilai koefisien sebesar 0,000402 di mana nilai tersebut digunakan mengukur kontribusi antara variabel bebas ke variabel terikat. LDR memiliki nilai tstatistic sebesar -0,804303 dengan nilai probabilitas sebesar 0,4234 > 0,05 di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa menerima H0 dan menolak H1 yaitu LDR tidak berpengaruh terhadap stabilitas perbankan secara parsial.
Pada nilai Adjusted R-square sebesar 0,825428 (83%) artinya stabilitas perbankan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Inflasi, BI rate, NPL, NIM, CAR, LDR sebesar 83%. Pada nilai prob. F-statistic sebesar 0,000000 (<0,05) secara simultan semua variabel bersama-sama berpengaruh signifikan.
b. Fixed Effect Model (FE)
Tabel 3.8
Hasil Uji Fixed Effect Model
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0,297042 0,094651 -3,138,287 0,0025 INFLASI 0,081515 0,021069 3,869025 0,0002 BI RATE 0,192445 0,015576 1,235496 0,0000
NPL 0,001335 0,018022 0,074050 0,9412
NIM 0,007160 0,014651 0,488699 0,6266
CAR 0,001570 0,000950 1,587347 0,1169
LDR -0,001031 0,000835 -1,234138 0,2213 Effect Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R- squared 0,843241 Mean dependent var 0,772000 Adjusted R-square 0,789495 S.D. dependent var 0,232780 S.E. ofregression 0,106801 Akaike info criterion -1,414758 Sum squared resid 0,798457 Schwarz criterion -0,742686 Log lokelihood 92,20103 Hannan- Quinn criter. -1,143191 F-statistic 15,68935 Durbin-Watson stat 3,259876
Prob (F-statistic) 0,000000
Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 12
Berdasarkan hasil Uji FEM dapat dijelaskan bahwa nilai Konstanta (C) sebesar -0,297042, dapat diartikan jika besaran dari nilai Inflasi, BI rate, NPL, NIM, CAR, LDR maka pengaruh terhadap Stabilitas (Y) yaitu sebesar -0,297042. Untuk variabel Inflasi memiliki nilai koefisien sebesar 0,081515 nilai ini digunakan untuk mengukur kontribusi dari variabel bebas ke variabel terikat dengan nilai
t-statistic sebesar 3,869025 dan nilai probabilitas sebesar 0,0002 < 0,05 yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa menerima H1 dan menolak H0 yaitu Inflasi berpengaruh terhadap stabilitas perbankan secara parsial. Variabel BI rate memiliki nilai koefisien sebesar 0,192445 di mana nilai ini digunakan untuk mengukur kontribusi antara variabel bebas ke variabel terikat. Variabel NPL memiliki nilai koefisien sebesar 0,001335 di mana nilai ini digunakan untuk mengetahui kontribusi antara variabel bebas ke variabel terikat. NPL mempunyai nilai t-statistic sebesar 0,074050 dengan nilai probabilitas sebesar 0,9412 > 0,05 di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa menerima H0 dan menolak H1 yaitu NPL tidak berpengaruh terhadap stabilitas perbankan secara parsial.
Variabel NIM memiliki nilai koefisien sebesar 0,007160 dimana nilai tersebut untuk mengukur kontribusi antara variabel bebas ke variabel terikat, dengan nilai t-statistic sebesar 0,488699 dan nilai probabilitas sebesar 0,6266 > 0,05 di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa menerima H0 dan menolak H1 yaitu NIM tidak berpengaruh terhadap stabilitas perbankan secara parsial. Variabel CAR memiliki nilai koefisien sebesar 0,001570 di mana nilai tersebut digunakan untuk mengukur kontribusi antara varaibel bebas dan variabel terikat.
CAR memiliki nilai t-statistic sebesar 1,587347 dengan nilai probabilitas sebesar 0,1169 > 0,05 di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa menerima H0 dan menolak H1 yaitu CAR tidak berpengaruh
terhadap stabilitas perbankan secara parsial. Variabel LDR memiliki nilai koefisien sebesar -0,001031 di mana nilai tersebut digunakan untuk mengukur kontribusi antara variabel bebas dan variabel terikat dengan nilai t-statistic sebesar -1,234138 dan nilai probabilitas sebesar 0,2213 > 0,05 di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa menerima H0 dan menolak H1 yaitu LDR tidak berpengaruh terhadap stabilitas perbankan secara parsial.
Nilai Adjusted R-square sebesar 0,789495 (78%) artinya stabilitas perbankan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Inflasi, BI rate, NPL, NIM, CAR, LDR sebesar 78%. Pada nilai prob. F-statistic sebesar 0,000000 (<0,05) secara simultan semua variabel bersama-sama berpengaruh signifikan.
c. Random Effect Model (RE)
Tabel 3.9
Hasil Uji Random Effect Model
Variable Coefficient Std, Error t-Statistic Prob,
C -0,286300 0,072156 -3,967794 0,0001
INFLASI 0,081751 0,019535 4,184917 0,0001
BI RATE 0,189282 0,015334 12,34370 0,0000
NPL 0,000380 0,009925 0,038327 0,9695
NIM 0,002010 0,006369 0,315559 0,7531
CAR 0,000646 0,000542 1,191719 0,2366
LDR -0,000402 0,000549 -0,732445 0,4658
Effect Specification
S,D, Rho
Cross-section random 0,000000 0,0000
Idiosyn cratic random 0,106801 1,0000
Weighted Statistics
R- squared 0,836571 Mean dependent var 0,772000
Adjusted R-square 0,825428 S.D. dependent var 0,232780 S.E. ofregression 0,097260 Sum squared resid 0,832430
F-statistic 75,07661 Durbin-Watson stat 3,249628
Prob (F-statistic) 0,000000 Unweighted statistics
R- squared 0,836571 Mean dependent var 0,772000
Sum squared resid 0,832430 Durbin-Watson stat 3,249628 Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 12
Berdasarkan hasil uji REM dapat dijelaskan bahwa nilai Konstanta (C) sebesar -0,286300, dapat diartikan jika besaran dari nilai Inflasi, BI rate, NPL, NIM, CAR, LDR maka pengaruh terhadap Stabilitas (Y) yaitu sebesar -0,286300. Variabel Inflasi memiliki nilai koefisien sebesar 0,081751 di mana nilai tersebut digunakan untuk mengukur kontribusi dari varibel bebas terhadap variabel terikat.
Inflasi memiliki nilai t-statistic sebesar 4,184917 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0001 < 0,05 yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa menerima H1 dan menolak H0 yaitu Inflasi berpengaruh terhadap stabilitas perbankan secara parsial. Variabel BI rate memiliki nilai koefisien sebesar 0,189282 di mana nilai tersebut digunakan untuk mengetahui kontribusi antara variabel bebas ke variabel terikat. BI rate mempunyai nilai t-statistic sebesar 12,34370 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 < 0,05 yang berarti hasil tersebut menunjukkan bahwa menerima H1 dan menolak H0 yaitu BI rate berpengaruh terhadap stabilitas perbankan secara parsial.
Variabel NPL memiliki nilai koefisien sebesar 0,000380 dimana nilai tersebut digunakan untuk mengetahui kontribusi antara variabel bebas ke variabel terikat dengan nilai t-statistic sebesar 0,038327 dan nilai probabilitas sebesar 0,9695 > 0,05 di mana nilai
tersebut menunjukkan bahwa menerima H0 dan menolak H1 yaitu NPL tidak berpengaruh terhadap stabilitas perbankan secara parsial.
Variabel NIM memiliki nilai koefisien sebesar 0,002010 di mana nilai tersebut digunakan untuk mengukur kontribusi antara variabel bebas dan variabel terikat dan NIM memiliki nilai t-statistic sebesar 0,315559 dengan nilai probabilitas sebesar 0,7531 > 0,05 di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa menerima H0 dan menolak H1 yaitu NIM tidak berpengaruh terhadap stabilitas perbankan secara parsial.. Variabel CAR memiliki nilai koefisien sebesar 0,000646 dimana nilai tersebut digunakan untuk mengukur kontribusi antara variabel bebas ke variabel terikat, CAR memiliki nilai t-statistic sebesar 1,191719 dengan nilai probabilitas sebesar 0,2366 > 0,05 di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa menerima H0 dan menolak H1 yaitu CAR tidak berpengaruh terhadap stabilitas perbankan secara parsial.
Variabel LDR memiliki nilai koefisien sebesar -0,000402 dimana nilai tersebut digunakan mengukur kontribusi antara variabel bebas ke variabel terikat. LDR memiliki nilai tstatistic sebesar -0,732445 dengan nilai probabilitas sebesar 0,4658 > 0,05 di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa menerima H0 dan menolak H1 yaitu LDR tidak berpengaruh terhadap stabilitas perbankan secara parsial. Pada nilai Adjusted R-square sebesar 0,825428 (83%) artinya stabilitas perbankan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Inflasi, BI rate,
NPL, NIM, CAR, LDR sebesar 83%. Pada nilai prob. F-statistic sebesar 0,000000 (<0,05) secara simultan semua variabel bersama-sama berpengaruh signifikan.