• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

C. Teknik Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

Penelitian ini sering menggunakan eksperimen (Zeller dalam

Sangadji,2010:26). Selanjutnya Gujarati menjelaskan kembali mengenai

variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif merupakan variabel tak bebas yang

bersifat bilangan atau angka, maka dapat ditegaskan kembali bahwa pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada angka –

angka (Gujarati,2006:1).

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

Kuadrat Terkecil atau OLS (Ordinary Least Square) atau analisis kuadrat

terkecil dengan metode analisis kuantitatif pada model regresi linier berganda,

menggunakan software atau alat analisis pendukung Eviews 7.

Dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik, yakni ilmu

statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran/ distribusi data, apakah data

tersebut tersebar normal ataua tidak, dan berdasarkan jenisnya menggunakan

statistik inferensial, yakni statistik yang berkenaan dengan cara penarikan

kesimpulanberdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk

menggambarkan karakteristik atau ciri–ciri dari suatu populasi.

Faktor - faktor yang mempengaruhi output industri tekstil,

diantaranya adalah Nilai Bahan Baku, Nilai Bahan Bakar, dan Jumlah Tenaga

Kerja yang dapat dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut :

Y=f(X1,X2,X3)

Douglas. Seperti yang telah dipaparkan dalam landasan teori, fungsi Cobb

Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih

variabel. Variabel pertama disebut variabel independen (bebas), yakni variabel

yang dalam penelitian tersebut akan menjelaskan tentang variabel nilai bahan

baku, nilai bahan bakar, dan jumlah tenaga kerja, sedangkan variabel

selanjutnya adalah variabel dependen (terikat) atau variabel yang menjelaskan

tentang fungsi produksi tersebut.

Sehingga dapat diuraikan dalam penelitian tersebut variabel variabel di

atas dalam model estimasi penelitiannya, sebagai berikut

Out=f(NBBk, NBB, JTK)

Keterangan:

Out = Output Industri Tekstil

NBBk = Nilai Bahan Baku

NBB = Nilai Bahan Bakar

JTK = Jumlah Tenaga Kerja

1. Analisis Data Time Series

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini

menggunakan model dengan data time series. Menurut Winarno, ada tiga jenis data dalam model ekonomerika, diantaranya, data time series,

Winarno menambahkan kembali karakteristik data runtut waktu adalah

nilainya relatif berubah- ubah seiring dengan berjalannya waktu. Selain

itu, biasanya data jenis ini memilikisatu variabel saja (meskipun dapat

juga ditambah variabel yang lain). Analisis yang digunakan pada jenis

data ini didasarkan pada nilai masa lalu dan pengaruh terhadap

variabelnya (Winarno, 2011:11).

Model dengan data time series :

Yt = α + β Xi + Ɛ i ; t = 1,2,…,T... (3.1)

Keterangan :

Y = Variabel Dependen X = Variabel Independen T = Banyaknya datatime series

2. Model Empiris

Model persamaan yang akan diestimasi sesuai dengan model

matematis fungsi produksi Cobb Douglas apabila dipindahkan dalam

regresi linier berganda adalah sebagai berikut sebagai berikut :

Y= β₀+β₁X₁+β₂X₂+β₃X₃+ ε ... (3.2)

OUT=β₀ +β₁NBBk +β2NBB3JTK+ε ... (3.3)

Ln(OUT)=β₀+β₁Ln(NBBk) +β2Ln(NBB)+β3JTK+ε ...(3.4)

Keterangan :

βo,β123 : Koefisien Regresi

LnNBBk : Nilai Bahan Baku ( Ribu Rupiah)

LnNBB : Nilai Bahan Bakar ( Ribu Rupiah)

JTK : Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)

ε :error terms

Pada model persamaan regresi berganda 3.4 menggunakan Ln

(Logaritma Natural) sehingga mengubah masing – masig variabel

menjadi linier. Penggunaan LN bertujuan untuk menghindari non linier

pada persamaan sehingga dengan menggunakan transformasi LN tersebut

mengubah data menjadi linier, selain itu dapat pula menghindari data

pada masalah – masalah pada uji asumsi klasik, khususnya pada uji

normalitas.

3. Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi korelasi memerlukan dipengaruhinya berbagai

sumber asumsi agar model dapat digunakan sebagai alat prediksi yang

baik, namun tidak jarang peneliti menghadapi masalah dalam modelnya,

diantaranya; multikolinieritas, heteroskedasticity, otokorelasi, dan

Sebagaimana telah diketahui bahwa model regresi yang baik

apabila bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimation ). Teori tersebut

dikenal dengan sebutan Teorema Gauss Markov (Nachrowi,2006:11).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji dalam analisis statistika yang

menguji data tersebut dalam analisis penelitian terdistribusi

normal. Para peneliti menggunakan pedoman kalau variabel

tersiri atas 30 data, maka data sudah terdistribusi normal

(Winarno;5,2011). Jarque Bera adalah uji stattistik untuk

mengetahui apakah data terdistribusi normal. Probability

menunjukkan kemungkinan nilai Jarque–Bera melebihi (dalam

nilai absolut) nilai terobservasi dibawah hipotesis nol. Nilai

probabilitas yang kecil menunjukkan pada penolakan hipotesis

Uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilakukan pada

beberapa variabel sekaligus (tanpa histogram) atau satu persatu

dengan histogram. Sebab itu diperlukan ukuran untuk

memudahkan dalam menguji data terdistribusi normal atau tidak

yaitu dengan melihat nilai JB dan probabilitasnya sebagai

berikut:

a. Bila nilai JB tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka data

terdistribusi normal

b. Bila probabilitas lebih besar dari 5% (bila menggunakan

signifikansi tersebut), maka data berdistribusi normal

(hipotesisnya nol adalah data berdistribusi normal).

2. Uji Multikolinieritas

Menurut Winarno Multikolinieritas adalah kondisi adanya

hubungan linier antar variabel independen. Hubungan yang

melibatkan antar variabel independen, maka kolinieritas akan

terjadi (Winarno;4,2011). Kondisi terjadinya multikolinieritas

1. Nilai R2tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak

sigifikan.

2. Dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel

independen. Apabila koefisiennya rendah maka tidak terdapat

multikoloneritas.

3. Dengan menggunakan regresi auxiliary. Regresi jenis ini

dapat digunakan untuk mengetahui hubungn antara dua atau

lebih variabel independen yang secara bersama – sama

mempengaruhi variabel dependen (terikat).

3. Uji Heterokedastisitas

Seperti telah diutarakan di atas model regresi yang baik

adalah model yang bersifat BLUE (Best Linier Unbiased

Estimation). Menurut Nachrowi bilavar harus sama dengan σ2

(konstan), atau dengan kata lain semua residual atau error

dengan homoskedastis. Sedangkan bila varian tidak konstan

atau berubah – ubah disebut dengan heteroskedastisitas

(Nachrowi,2006:109).

Teknik mendeteksi Heteroskedastisitas salah satu diantaranya

adalah dengan menggunakan uji white. Menurut Winarno, Uji

White menggunakan residual kuadrat sebagai variabel

dependen, dan variabel independennya terdiri atas variabel

independen yang sudah ada, ditambah dengan kuadrat variabel

independen, ditambah lagi dengan perkalian dua variabel

independen. Untuk mengetahui hasil dengan menggunakan uji

tersebut dapat dilihat dari nilai Obs*R-squarenya. Apabila nilai

probabilitasnya lebih kecil dari α = 5%, maka dapat

disimpulkan bahwa data tersebut bersifat heterokedastisitas

(Winarno,2011:5.16).

Autokorelasi dapat terjadi jika observasi yang berturut –

turut sepanjang waktu mempunyai korelasi antar satu dengan

yang lainnya (Nachrowi;185,2006).

Menurut Winarno, Otokorelasi adalah hubungan antara residual

satu observasi dengan residual observasi lainnya. Otokorelasi

lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu, karena

berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data

masa lalu. Otokorelasi dapat berbentuk otokorelasi positif dan

otokorelasi negatif. Dalam runtut waktu, lebih besar

kemungkinan terjadi otokorelasi positif, karena variabel yang

dianalisis biasanya kecenderungan meningkat

(Winarno,2011:5.26). Otokorelasi biasanya terjadi karena

beberapa sebab, diantaranya:

a. Mengandung pergerakan naik turun, secara musiman,

naik dan kadang turun.

b. Kekeliruan dalam manipulasi data, misalnya data tahunan

dijadikan kuartalan dengan membagi empat.

c. Data yang dianalisis tidak bersifat stasioner.

Salah satu uji formal yang populer untuk mendeteksi

otokorelasi adalah uji Durbin Watson. Untuk melihat nilai

statistik DW, memiliki ketentuan, diantaranya

(Nachrowi,2006:191);

1. Jika Statistik DW bernilai 2, maka ρ akan bernilai 0,

yang berarti tidak ada otokorelasi.

2. Jika Statistik DW bernilai 0, maka ρ akan bernilai 1,

yang berarti ada otokorelasi positif.

3. Jika statistik DW bernilai 4, maka ρ akan bernilai

-yang berarti ada otokorelasi negatif.

Namun, untuk menyesuaikannya dengan tabel Durbin

Watson tersebut dalam mengidentifikasi uji autokorelasi

tersebut, dapat diketahui salah. Apabila D-W berada diantara

hingga 2,46 maka model tersebut terdapat autokolerasi.

(Winarno, 2009:5.27).

4. Uji Hipotesis

a. Uji Secara Parsial (uji t)

Uji secara parsial dengan t statistik bertujuan untuk melakukan uji

koefisien regresi secara individu (parsial). Adapun hipotesis yang

digunakan dalam pengujian adalah sebagai berikut

(Nachrowi,2006;18):

H0: βj= 0

H1: βj# 0 j = 0,1,2,...k

K adalah kofisien slope.

Nachrowi menjelaskan kembali, dari hipotesisi tersebut dapat

terlihat arti pengujian yang dilakukan, yaitu berdasarkan data yang

tersedia, akan dilakukan pengujian terhadap βj (Koefisien regresi

populasi), apakah sama dengan nol, yang berarti variabel bebas tidak

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, atau tidak

sama dengan nol, yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh

signifikan terhadap variabel terikat.

Untuk regresi sederhana, yang mempunyai dua koefisien regresi

(intercept dan sebuah slope), tentu hipotesis yang dibuat akan sebanyak dua buah, yaitu:

(1) H0: β0= 0 (2) H0: β1= 0

H1: β0# 0 H1: β1# 0

Perhatikan bahwa dalam regresi sederhana uji hipotesis terhadap

slope (β1) baik secara individu (Uji -t) maupun secara bersama sama (Uji F) mempunyai bentuk hipotesis yang sama. Mungkinkah terjadi

perbedaan kesimpulan diantara keduanya?

Uji–t didefinisikan dalam formula sebagai berikut :

Nilai t hitung pada formula tersebut akan dibandingkan dengan

nilai t tabel. Bila ternyata, setelah dihitung |t| > tα2,maka nilai t berada

dalam daerah penolakan, sehingga hipotesis nol (H0) ditolak dan (H1)

pada tingkat kepercayaan 95%, tingkat signifikansi 5% (α = 0,005).

Dan sebaliknya, apabila t hitung lebih kecil dari t tabel, maka nilai t

berada dalam daerah penerimaan, sehingga hipotesis nol (H0) diterima

dan (H1) ditolak pada tingkat kepercayaan dan tingkat signifikansi yang

sama. Dapat dituliskan dalam hipotesis statistik sebagai berikut:

H0 : β = 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara

Ha : β # 0, artinya Terdapat pengaruh positif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara

parsial (individu).

Uji hipotesis pada pemaparan sebelumnya merupakan pengujian

pada hipotesis dua arah, selanjutnya untuk menguji pada pengujian

hipotesis satu arah pada penelitian pada tingkat kepercayaan 95%,

menurut Supranto (2007:176–178 ) adalah sebagai berikut:

H0 : β < 0, artinya tidak ada pengaruh positif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

secara parsial (individu).

Ha : β > 0, artinya ada pengaruh positif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

secara parsial (individu).

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi

5% (α = 0,05), dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Apabila t hitung > t tabel, maka masing – masing variabel independen terdapat pengaruh positif terhadap variabel dependen

(terikat) secara parsial (individu).

b. Apabila t hitung < t tabel, maka tidak terdapat pengaruh positif

terhadap variabel dependen (terikat) secara parsial (individu).

b. Uji Secara Simultan (uji F)

Uji F statistik diperuntukkan untuk melakukan uji hipotesis

Dengan demikian, secara umum hipotesisnya dituliskan sebagai

berikut :

H0 : β = 0, artinya maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan

antara variabel independen terhadap variabel

dependen secara simultan (bersama-sama).

Ha : β ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara

variabel independen terhadap variabel dependen

secara simultan (bersama-sama).

Pada tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi 5% (0,005),

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila F hitung > F tabel, maka terdapat pengaruh positif secara

bersama – sama (simultan) pada variabel independen terhadap variabel dependen (terikat).

b. Apabila F hitung < F tabel, maka tidak terdapat pengaruh positif

secara bersama – sama (simultan) pada variabel independen terhadap variabel dependen (terikat).

5. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (Goodness of Fit), yang dinotasikan dengan R2, merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat

menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestmasi. Atau

dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis

Nilai koefisien determinasi (R2) ini mencerminkan seberapa besar variasi

dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai

koefisien determinasi sama dengan 0 (R2= 0), artinya variasi dari Y secara

keseluruhan tidak dapat diterangkan oleh variabel X sama sekali.

Sementara bila R2 = 1, artinya variasi dari y secara keseluruhan dapat

diterangkan secara keseluruhan oleh variabel X (Nachrowi,2006;125).

Dokumen terkait