31 BAB III
METODE PENELITIAN
A. Objek Penelitian
Penelitian ini membahas tentang analisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap investasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu inflasi, suku bunga kredit investasi, dan produk domestik regional bruto, sedangkan investasi akan di proksikan dengan penanaman modal dalam negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana pendekatan ini berangkat dari data yang kemudian data ini diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.
C. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan jenis data runtun waktu (time series) selama kurun waktu 2012 triwulan 1 -2016 triwulan 4. Data yang digunakan bersumber dari Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan data Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diperoleh dari directory Bank Indonesia yang telah dipublikasikan di www.bi.go.id, data produk
domestik regional bruto (PDRB) yang diperoleh dari directory Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah dipublikasikan di www.ntb.bps.go.id, dan data dari kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain data - data tertulis, untuk kepentingan penelitian ini juga digali berbagai data, informasi dan referensi dari berbagai sumber pustaka, media massa dan internet.
E. Metode Analisis
Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS) yaitu metode dengan mencari nilai residual sekecil mungkin dengan menjumlahkan kuadrat residual. Sebelum melakukan estimasi yang tidak bias dengan analisis regresi, perlu dilakukan uji BLUE (Best Linear Unbias Estimator), yaitu pengujian antar variabel bebas supaya data penelitian normal dan tidak terjadi masalah normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Penyelesaian rangkaian uji ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 9.
Persamaan yang digunakan yaitu:
𝒀 = 𝜷
𝟎+ 𝜷
𝟏𝑿
𝟏+ 𝜷
𝟐𝑿
𝟐+ 𝜷
𝟑𝑿
𝟑+ 𝒆
Keterangan:
Y = Variabel dependen (Penanaman Modal Dalam Negeri) 𝛽0 = Konstanta
𝛽1-𝛽3 = Koefisien Regresi Variabel Independen 𝑋1 = Inflasi
𝑋2 = Suku Bunga Kredit Investasi 𝑋3 = Produk Domestik Regional Bruto
e = Error
Dalam penggunaan regresi linier berganda dilakukan dengan berbagai macam uji, yaitu:
1. Uji asumsi klasik
Pengujian yang dilakukan pada uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji linieritas.
a. Uji normalitas
Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian apakah suatu variabel normal atau tidak, data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normal atau tidaknya berdasarkan patokan distribusi normal dari data dengan mean dan standar deviasi yang sama.
Normalitas data dapat dilihat dengan beberapa cara, salah satu diantaranya dengan uji Jarque-Bera atau Histogram Test.
Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
- Bila probabilitas Jarque-Bera > 0.05 Signifikan - Bila probabilitas Jarque-Bera < 0.05 Tidak Signifikan
Apabila probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari 0.05 maka model tersebut sudah berdistribusi normal. Sedangkan apabila probabiitas Jarque- Bera lebih kecil dari 0.05 maka model tersebut dapat dipastikan berdistribusi
tidak normal.
b. Uji multikolinieritas
Uji Multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan antar beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Multikolineritas merupakan keadaan di mana satu atau lebih variabel independen dinyatakan sebagai kondisi linier dengan variabel lainnya.
Artinya jika di antara peubah-peubah bebas yang digunakan sama sekali tidak berkorelasi satu dengan yang lain maka bisa dikatakan bahwa tidak terjadi multikolineritas.
Apabila pengujian multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan Correlation Matrix, jika hasilnya ada yang melebihi dari 0,9 itu menandakan
bahwa terjadi multikolinieritas yang serius. Dan jika terjadi multikolinieritas yang serius maka akan berakibat buruk, karena hal tersebut akan mengakibatkan pada kesalahan standar estimator yang besar.
c. Uji heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas adalah deteksi untuk melihat apakah variabel gangguan tidak konstan atau berubah-ubah. Uji heteroskedastisitas bertujuan
untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika variance tidak konstan atau berubah-ubah disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
- Bila probabilitas Obs*𝑅2 > 0.05 Signifikan - Bila probabilitas Obs*𝑅2 < 0.05 Tidak signifikan
Apabila probabilitas Obs*𝑅2 lebih besar dari 0.05 maka didalam model tersebut tidak terdapat heteroskedasrtisitas. Sedangkan apabila probabiitas Obs*𝑅2 lebih kecil dari 0.05 maka didalam model tersebut dapat dipastikan terdapat heteroskedastisitas.
d. Uji autokorelasi
Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana telah terjadi korelasi antara residual tahun ini dengan tingkat kesalahan tahun sebelumnya. Untuk melihat apakah terdapat penyakit autokorelasi dalam suatu penelitian maka bisa dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) atau dengan uji Langrange multiplier (LM) atau yang disebut uji Breusch-Godfrey.
Dalam penelitian ini akan digunakan uji Langrange Multiplier (LM) sebagai alat uji untuk menentukan terdapat atau tidaknya autokorelasi. Hal yang harus dilakukan adalah dengan membandingkan nilai probabilitas Obs*𝑅2 dengan α = 5 persen (0.05).
Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
- Bila probabilitas Obs*𝑅2 > 0.05 Signifikan - Bila probabilitas Obs*𝑅2 < 0.05 Tidak signifikan
Apabila probabilitas Obs*𝑅2 lebih besar dari 0.05 maka didalam model tersebut tidak terdapat gejala autokorelasi. Sedangkan apabila probabiitas Obs*𝑅2 lebih kecil dari 0.05 maka didalam model tersebut dapat dipastikan terdapat gejala autokorelasi.
2. Uji statistik
Pengujian yang dilakukan pada uji statistik ini terdiri dari uji koefisien determinasi R2, uji F (uji simultan), dan uji t (uji parsial).
a. Uji koefisien determinasi R2
Uji koefisien determinasi R2 digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen secara simultan atau secara bersama-sama. Bila koefisien determinasi sama dengan nol (R2 = 0) artinya variasi dari variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen sama sekali. Sementara apabila koefisien determinasi sama dengan satu (R2 = 1) artinya variasi dari variabel independen seluruhnya dapat menjelaskan variabel dependen.
b. Uji F (uji secara simultan)
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen pada tingkat signifikansi 0.05 (5 persen).
Pengujian ini dilakukan dengan dengan hipotesis sebagai berikut:
- H0 = Variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
- H1 = Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
Pengambilan keputusan dilakukan dengan ketentuan jika nilai Fhitung <
Ftabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruhsignifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen dan sebaliknya jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
c. Uji t (uji secara parsial)
Uji t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen secara parsial atau secara sendiri-sendiri dengan menggunakan tingkat signifikansi 0.05 (5 persen).
Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut sebagai berikut:
1) Inflasi terhadap penanaman modal dalam negeri
- H0 = Tidak terdapat pengaruh antara inflasi terhadap penanaman modal dalam negeri
- H1 = Terdapat pengaruh antara inflasi terhadap penanaman modal dalam negeri
2) Suku bunga kredit investasi terhadap penanaman modal dalam negeri
- H0 = Tidak terdapat pengaruh antara suku bunga kredit investasi terhadap penanaman modal dalam negeri
- H1 = Terdapat pengaruh antara suku bunga kredit investasi terhadap penanaman modal dalam negeri
3) Produk domestik regional bruto terhadap penanaman modal dalam negeri
- H0 = Tidak terdapat pengaruh antara produk domestik regional bruto terhadap penanaman modal dalam negeri
- H1 = Terdapat pengaruh antara produk domestik regional bruto terhadap penanaman modal dalam negeri.
F. Definisi Operasional Variabel
1. Variabel Dependen (Y)
Penanaman modal dalam negeri dalam penelitian ini merupakan realisasi penanaman modal dalam negeri pertriwulan yang terealisasi dari penanaman modal baik dari pemerintah maupun swasta pada semua sektor perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dinyatakan dalam miliar rupiah. Data realisasi penanaman modal ini didapatkan dari kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Variabel Independen (X)
a. Inflasi (X1)
Inflasi dalam penelitian ini merupakan data tingkat inflasi pertriwulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2012 Q1 – 2016 Q6 yang di nyatakan dalam satuan persen (%). Data tingkat inflasi ini didapatkan dari Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Nusa Tenggara Baratyang diperoleh dari directory Bank Indonesia yang telah dipublikasikan di www.bi.go.id.
b. Suku bunga kredit investasi (X2)
Suku bunga kredit investasi dalam penelitian ini merupakan suku bunga kredit investasi bank umum di Provinsi Nusa Tenggara Barat periose 201 Q1 – 2016 Q4 yang dinyatakan dalam satuan persen (%). Tingkat suku bunga ini didapatkan dari Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Nusa Tenggara Baratyang diperoleh dari directory Bank Indonesia yang telah dipublikasikan di www.bi.go.id.
c. Produk domestik regional bruto (X3)
Produk domestik regional bruto dalam penelitian ini merupakan produk domestik regional bruto pertriwulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan harga konstan periode 2012 Q1 – 2016 Q4 yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah. Data produk domestik regional bruto ini diperoleh dari directory Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah dipublikasikan di www.ntb.bps.go.id.
