Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Dampak Stock Split Terhadap Abnormal Return dan Likuiditas Saham
Bebas
15
0
0
Teks penuh
Dokumen terkait
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa harga saham meningkat.. pada periode menjelang pengumuman pemecahan saham ( stock
1) Perusahaan tercatat di Bursa Efek Jakarta 5 hari sebelum dan 5 hari bursa sesudah pelaksanaan stock split dan melakukan perdagangan aktif selama periode pengamatan (kriteria
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat abnormal return negatif yang signifikan sesudah pengumuman stock split pada t+2,t+3,t+4 dan t+6 dan juga
Pasar yang bereaksi terhadap pengumuman reverse stock split mengindikasikan bahwa pasar tersebut memiliki kandungan informasi yang akan ditangkap oleh investor
Untuk likuiditas saham tidak terdapat perbedaan likuiditas saham hari-hari sebelum dan saat pengumuman stock spllit , saat dan hari-hari sesudah pengumuman stock
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil uji wilcoxon terhadap rata rata trading volume activity (TVA), pada periode
Pengujian hipotesis pertama menggunakan Uji Paired t-test, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah stock
Adanya perbedaan rata-rata likuiditas saham yang signifikan sebelum dan sesudah stock split yang menunjukkan bahwa tujuan perusahaan melakukan stock split yaitu untuk
