Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Dampak Stock Split Terhadap Abnormal Return dan Likuiditas Saham
Bebas
97
0
0
Teks penuh
Dokumen terkait
Penelitian dengan menggunakan ukuran perusahaan telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ikenberry et al (1996) dalam Lestari dan Sudaryono (2008)
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan likuiditas saham dan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa stock
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyeleseikan skripsi yang berjudul
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengumunan Undang- Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 memiliki kandungan informasi yang berguna untuk investor dengan
Pasar yang bereaksi terhadap pengumuman reverse stock split mengindikasikan bahwa pasar tersebut memiliki kandungan informasi yang akan ditangkap oleh investor
Pengujian hipotesis pertama menggunakan Uji Paired t-test, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah stock
Pengumuman pemecahan saham merupakan informasi yang penting bagi investor , dengan adanya pemecahan saham para investor baik investor besar maupun investor yang kecil dapat
Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan diuji apakah ada dampak stock split terhadap likuiditas saham yang diukur dengan trading volume activity dengan melihat apakah terdapat
