Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

(1)

Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

EDISI 121/11/2018

LAPORAN PASAR HARIAN

Jumat, 30 November 2018

Rupiah Menguat Menjelang Pertemuan Trump dan Jinping di KTT G20

• Pada penutupan perdagangan Jumat (30/11) Rupiah terapresiasi sebesar 0,57% menguat ke posisi Rp 14.302 • Kondisi sebaliknya terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah 0,84% ke level 6.056,1

• CDS 5T pada penutupan Jumat (30/11) terus turun ke level 143,39. Sejak awal tahun 2018 sampai dengan penutupan hari ini peningkatan CDS Indonesia mencapai 66,7% ytd. Hal ini juga dialami negara emerging market lainnya seperti Malaysia 90,98% ytd dan Turki 150,35% yt.

• Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 7,89% sedangkan Yield Obligasi US 10T berada di level 3,05%

• Dari pasar komoditas global minyak mentah WTI dan Brent turun tipis masing-masing 0,009% dan 0,003% ke level 50,99 USD/barrel dan 59,31 USD/barrel. Sementara CPO mengalami kenaikan tipis 0,004% menjadi 1.875 MYR/MT. Sedangkan Gas Alam justru mengalami penurunan 0,005% menj adi 4,624 USD/MMBTu Peristiwa Domestik dan Global:

• Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data inflasi November pada awal pekan depan. Konsensus pasar yang dihimpun mempe rkirakan inflasi bulanan (MtM) di 0,19%, inflasi tahunan (YoY) di 3,15% dan inflasi inti YoY 2,97%. Sementara Bank Indonesia memperkirakan inflasi November 0,18% MtM dan 3,14% YoY.

• Penurunan harga minyak terus berlanjut seiring dengan pasokan yang berlebih. Diharapkan OPEC dan Rusia menyetujui kesepakatan pemotongan produksi pada minggu depan. Di sisi lain, harga minyak dunia yang menyentuh US$ 50 per barel berpotensi mengurangi tekanan pada defisit ner aca perdagangan migas Indonesia kedepannya.

• Wall Street dibuka melemah, pelaku pasar cemas menantikan pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping yang akan berlangsung pada hari Sabtu (1/12/2018) di sela-sela KTT G-20 di Buenos Aires, Argentina. Sebelumnya, Penasihat Ekonomi Gedung Putih Larry

Kudlow menyatakan bahwa ada kemungkinan tercapainya kesepakatan dari pertemuan kedua pemimpin negara tersebut

• Bank sentral AS, The Fed, mengungkapkan kekhawatiran perdagangan global dan tingginya utang korporasi terhadap pertumbuhan ek onomi AS. The Fed semakin yakin akan menaikan suku bunga acuan di bulan Desember. Hal ini disampaikan dalam pertemuan FOMC 7 - 8 November lalu dan dikutip dari risalah yang dirilis Kamis (29/11/2018).

• Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto menandatangani perjan jian perdagangan baru yang dikenal sebagai Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA). Trudeau mengatakan kepada Trump bahwa keduanya perlu terus bekerja sama untuk menghapus tarif baja dan aluminium.

• Ekonomi Italia mengalami kontraksi pada kuartal ketiga untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir dikarenakan turunnya permintaan domestik setelah produk domestik bruto (PDB) Italia sempat diperkirakan stagnan. (Ayu)

(2)

Nilai Tukar Perubahan

(%) Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

Indeks

Dollar Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

01/12/2018 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 01/12/2018 0,290 0,180 0,215 0,264 0,069 0,238

30/11/2018 Rp 14.302 0,57 0,00 -0,03 0,09 0,04 -0,03 -0,15

Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)

NILAI TUKAR

Periode

Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian)

92

Indonesia Malaysia Filipina Thailand

-5,22

Afrika Selatan Argentina

Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$

(1/1/2018=100)

13.508

15500

_{Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)}

Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)

Ket:

(3)

(4)

IHSG Indonesia

Return IHSG (%)

Shanghai

China DJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China

01/12/2018 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0,00 01/12/2018 0,824 0,548 0,905 0,592 1,276 0,997

30/11/2018 6056,1 -0,84 -0,97 0,00 0,32 0,62 0,81 -0,11

29/11/2018 6107,2 1,93 0,58 -0,20 -0,25 0,07 -1,32 2,50

28/11/2018 5991,2 -0,37 0,09 -0,42 0,39 0,88 1,05 0,44

27/11/2018 6013,6 -0,15 -1,00 0,21 0,21 -0,76 -0,04 1,46

26/11/2018 6022,8 0,28 0,36 0,79 0,53 -0,28 -0,14 0,00

23/11/2018 6006,2 0,26 0,02 0,99 1,10 -0,27 -2,49 0,00

22/11/2018 5990,8 0,72 0,01 0,04 -0,80 0,63 -0,23 0,00

21/11/2018 5948,1 -0,95 -0,90 -0,51 0,33 -0,01 0,21 -2,21

Sah

PASAR SAHAM

Periode

Indonesia Return Saham (% Harian) Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)

-4,71

IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China NIFTY India KOSPI Korea NIKKEI Jepang Dow Jones US

Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)

80

IHSG Indonesia FTSE Malaysia

PSEi Filipina SET Thailand

Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2018=100)

6.065

(5)

(6)

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea

Selatan Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India

Korea Selatan

01/12/2018 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

30/11/2018 -98,0 20,2 -13,0 -17,6 -0,6 161,6 42,8

29/11/2018 48,3 20,2 -13,0 -17,6 4,1 161,6 279,6

28/11/2018 -16,2 -7,8 5,1 -25,4 2,4 161,6 32,2 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan

27/11/2018 10,7 -66,1 5,9 -67,2 3,8 95,4 198,2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

26/11/2018 13,7 15,6 -12,0 -25,7 1,5 181,7 78,9

Afrika

Selatan Thailand Mexico India

Korea

Selatan Indonesia

Afrika

Selatan China Thailand Mexico India

01/12/2018 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

30/11/2018 59,8 -13,0 326,6 100,1 -35,1

29/11/2018 59,8 105,7 326,6 100,1 -76,0

28/11/2018 99,7 102,9 326,6 100,1 -54,2 Indonesia Afrika

Selatan China Thailand Mexico India

27/11/2018 22,4 22,3 326,6 -40,3 141,1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

26/11/2018 4,2 -73,1 326,6 -141,2 -42,0

1,00Capital Inflow

-1,00 Capital Outflow

Keterangan Data Terakhir

Bond

Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Bond (Tahunan YTD)

Indonesia

Bond (Bulanan MTD)

*Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan.

Equity

CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)

Periode

Equity (Harian)

Periode

Bond (Harian)

Equity (Bulanan MTD)

Equity (Tahunan YTD)

-48

01/05/2017 01/08/2017 01/11/2017 01/02/2018 01/05/2018 01/08/2018 01/11/2018

-1500

Equity Flow Bulanan

636 1.219

380 652 2.198

01/05/2017 01/08/2017 01/11/2017 01/02/2018 01/05/2018 01/08/2018 01/11/2018

-2000

(7)

Eko

PEREKONOMIAN AS

94

12,0

_{Tingkat Pengangguran (%)}

149.750

Employee on Non Farm Payroll

2,00

(8)

(9)

Komo

HARGA KOMODITAS

52,42 59,31

49,58

Oil Brent Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

1.875

3100

_{CPO (MYR/MT)}

2,8

Gas Alam (USD/MMBTu)

95

(10)

(11)

Dampa

INDIKATOR RISIKO

7,8

Spread (bps) - RHS

Yield Obligasi Indonesia 10T Yield Obligasi US 10T

66,70

Perbandingan CDS 5T (% YTD)

7,82

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

0

Indonesia Turkey Brazil South Africa

(12)

(13)

Per

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA

6,76

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

5,06

9 _{Inflasi Bulanan (%, yoy)}

Indonesia Malaysia

Philipines Thailand Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)

Indonesia Malaysia Philipines

Thailand Vietnam

(14)

(15)

Ner

SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA

1,3

Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS % Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

104,5

Cadangan Devisa (miliar USD)

5000

Nilai Ekspor

Nilai Impor

Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD)

-1,82

(16)

N

e

r