PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO
PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP
ROA BANK
GO PUBLIC
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Manajemen
Oleh :
LUKLU’UL MAKNUNAH NIM : 2011210089
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
ii
PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO
PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP
ROA BANK GO PUBLIC
Diajukan oleh :
LUKLU’UL MAKNUNAH 2011210089
Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan
Dosen Pembimbing, Tanggal : 18 Januari 2016
iii
PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, RISIKO
PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP
ROA BANK GO PUBLIC
Disusun oleh :
LUKLU’UL MAKNUNAH 2011210089
Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan lulus ujian skripsi
Pada tanggal 18 Februari 2016
Tim Penguji :
Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M ……….
Sekretaris : Anggraeni, S.E., M.Si ……….
iv
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Lukulu’ul Maknunah
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 20 Agustus 1992
NIM : 2011210089
Jurusan : Manajemen
Program Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Manajemen Perbankan
Judul : Pengaruh Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Dan Risiko Operasional Terhadap ROA Bank Go Public
Disetujui dan diterima baik oleh :
Ketua Proram Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing
Tanggal : Tanggal :
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan untuk orang
–
tercinta, Mama, Papa, Kakak,
Adik, Abang Toyyib, dan semua sahabatku
Terima kasih kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan
kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
Terima kasih Mama, Papa, mbak Fitri, dan Abang Toyyib yang
selalu memberikan semangat dan dukungan yang tak henti.
Terima kasih untuk dosen pembimbing, Ibu Anggraeni yang
selalu memberikan arahan kepada saya. Terimakasih kepada
Bapak Herizon yang selalu membuat saya untuk menjadi orang
yang lebih teliti akan kesalah. Terima kasih untuk para sahabat
–
sahabatku yang selalu membantu kesusahan
–
kesusahan dalam
menyelesaikan kesulitan skripsi ini.
vi
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyesuaikan dengan baik skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Risiko Likuiditas,
Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional terhadap ROA Bank Go Public”.
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana manajemen konsentrasi perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.
Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu :
1. Hj. Anggraeni, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuannya kepada penulis mulai dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Dr. Muazaroh, SE., M.T selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya.
3. Dr. Lutfi, SE.,M.Fin. selaku ketua STIE Perbanas Surabaya
vii
5. Seluruh Staff Administrasi STIE Perbanas Surabaya yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak pada umumnya dan bagi para peneliti yang ingin meneliti obyek yang sama pada khususnya. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan.
Surabaya, Maret 2016
viii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ………... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... Iii HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... Iv HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v
KATA PENGANTAR... vi
BAB III METODE PENELITIAN 37 3.1 Rancangan Penelitian ... 37
3.2 Batasan Penelitian ... 37
3.3Identifikasi Variabel ... 38
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 38
3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel ... 40
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ... 42
3.7 Teknik Analisis Data ... 42
ix
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1 : Perkembangan ROA Bank Go Public tahun 2010-2015 2 Tabel 2.1 : Perbandingan Penelitian Sebelumnya Dan Penelitian Sekarang 17 Tabel 3.1 : Anggota Populasi Dan Sampel Bank Go Public Per Juni 2015 41
Tabel 3.2 : Sampel Penelitian 42
Tabel 4.1 : Posisi LDR Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 57 Tabel 4.2 : Posisi NPL Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 58 Tabel 4.3 : Posisi IRR Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 60 Tabel 4.4 : Posisi PDN Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 62 Tabel 4.5 : Posisi BOPO Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 63 Tabel 4.6 : Posisi FBIR Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 65 Tabel 4.7 : Posisi ROA Periode Tahun 2010 – Triwulan II 2015 66
Tabel 4.8 : Analisis Regresi Linear Berganda 67
Tabel 4.9 : Hasil PerhitunganUji F 70
Tabel 4.10 : Hasil Uji Parsial (Uji T) 73
x
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 35
xi
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 Perhitungan LDR Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015 LAMPIRAN 2 Perhitungan NPL Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015 LAMPIRAN 3 Perhitungan IRR Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015 LAMPIRAN 4 Perhitungan PDN Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015 LAMPIRAN 5 Perhitungan BOPO Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015 LAMPIRAN 6 Perhitungan FBIR Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015 LAMPIRAN 7 Perhitungan ROA Bank Go Public 2010-Triwilan II 2015 LAMPIRAN 8 Data SPSS
LAMPIRAN 9 Tabel Uji F LAMPIRAN 10 Tabel Uji T
xii
THE EFFECT OF LIQUIDITY RISK CREDIT RISK, MARKET
RISK, ANDOPERATIONAL RISK TOWARD ROA
ON GO PUBLIC BANKS
Luklu’ul Maknunah 2011210089
Email :luluklalala@gmail.com
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine whether the LDR, NLP, IRR, PDN, ROA, and FBIR together have a significant effect on ROA simultaneously and partially to the Bank Go Public.
Collection methods used in this research is purposive sampling method, in which the Bank's private national Go Public is selected as the study sample was PT Bank Central Asia, Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk and PT Bank Permata Tbk in the period of 2010 until 2015 the second quarter. By using multiple linear regression analysis.
The results of this study indicate that the LDR, NPLs, IRR, PDN, ROA, and FBIR simultaneously have a significant influence on ROA. And BOPO variables have a significant effect on ROA, but LDR, NPLs, IRR, PDN, and FBIR not have a significant effect on ROA. At the end, the most dominant variables on ROA is BOPO.
