i
PENGARUH RASIO LIKUIDITAS ,KUALITAS AKTIVA,SENSITIVITAS, EFISIENSI DAN SOLVABILITAS TERHADAP RETURN ON EQUITY
(ROE) PADA BANK PEMERINTAH
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana Jurusan Manajemen
Oleh :
RIZCA ARDELIA DEWANTI
NIM : 2012210489
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
iv
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Rizca Ardelia Dewanti
Tempat, TanggalLahir : Surabaya, 24 Juli1994
N.I.M : 2012210489
Jurusan : Manajemen
Program Pendidikan : Strata 1
Kosentrasi : Manajemen Perbankan
Judul : Pengaruh Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva,
Sensitivitas, Efisiensi dan Solvabilitas terhadap
Return On Equity (ROE) pada Bank Pemerintah
Disetujui dan diterima baik oleh :
Ketua Program Sarjana Manajemen Dosen Pembimbing,
Tanggal : Tanggal :
v MOTTO :
“
To get a success, your courage must be
greater than your fear
”
PERSEMBAHAN :
Skripsi ini saya persembahkan untuk orang – orang spesial yang ada
di hidup saya yang membantu, mensupport, mendoakan dan melancarkan
pembuatan skripsi ini.
Terimakasih Allah SWT dengan atas rahmat dan hidayahnya saya diberi
kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan kuliah.
Kepada kedua Orang Tua tercinta mama Arie Priambodo yang sudah luar
biasa merawat, mendidik dari lahir hingga sekarang, mendoakan selalu,
memberi semangat, yang selalu perhatian dan tidak pernah lelah untuk
sabar. Dan juga untuk Papa Robertus E. Priambodo yang sudah
mengajarkan bagaimana kerasnya perjuangan hidup dalam pendidikan,
karir, menafkahi serta selalu memenuhi kebutuhan dan keinginanku tanpa
aku meminta. Terima kasih telah membimbingku dari TK hingga
mendapatkan gelar yang sudah Rizca cita – citakan dari kecil.
Terimakasih kepada adik tercinta saya Rendisyah Arrohman Dio, yang
selalu membantu proses pembuatan skripsi dalam teknik penulisan,
mendoakan dan mensupport.
Terimakasih kepada Juliamsyah Amir untuk 5 tahun ini yang selalu
vi
mengarahkan, mendoakan, menjadi tempat keluh kesah dan yang selalu
sabar serta mengerti aku.
Untuk Rizya Puspita Lestari, bestfriend since semester awal sampai akhir
yang selalu sekelas, selalu pemikiran, beda lahir sehari haha, makasih selalu
membantu, selalu ada disaat susah dan senang. Untuk squad boys before
flower Danar Rasyidi, Henry Kurniawan, M.Sholicin , Wildan Arifi yang
selalu mewarnai hari-hari di perbanas dan dimanapun kita berada. Love you
gengs !
Untuk Zelda Aprilia sister from another mother yang selalu bersama dari
awal kuliah yang terpisahkan karena beda konsentrasi yang berperan besar
dalam memotivasi dan menyemangati selama ini. Thank you sis !
Untuk teman seperjuangan skripsi dan team support lainnya Putri Setya
Mulyana, Retnaning Dyah Pramesthi, Habibah, Mutia Mahayu, Dewi Nofia,
Dio Pratama, R.Garry, Achmad. Thank you guys !
Terimakasih juga buat sahabat lain diluar kampus Wulan, Ovi Farista,
Ghina Rachmadini, Sharfan Armanda, dkk. Untuk doa dan supportnya
Terimakasih kalian semua atas support, doa serta motivasi dan mohon maaf
vii
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala
limpahan rahmat dan karunia –Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul “Pengaruh rasio likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi
dan Solvabilitas terhadap ROE Pada Bank Pemerintah”.
Tujuan penulisan skripsi adalah untuk memenuhi salah satu syarat
penyelesaian program pendidikan sarjana Manajemen STIE PERBANAS
SURABAYA.
Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari
dukungan pihak – pihak yang telah membantu kelancara penulisan skripsi ini.
Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Ibu Anggraeni,SE.,M.Si selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar
dalam membantu proses penyusunan dan sekaligus penyelesaian skripsi ini
melalui proses pemberian bimbingan, arahan dan pengetahuannya kepada
penulis dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Dr. Muazaroh, S.E, M.T. selaku ketua jurusan S1 manajemen STIE
Perbanas Surabaya.
3. Bapak Lutfi, S.E, M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.
4. Ibu Emma Julianti S.E, M.M selaku dosen wali yang telah mengarahkan dan
membantu selama proses studi.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas Akademika STIE PERBANAS
Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan kepada
viii
Demikian sebuah pengantar sederhana dari penulis, semoga skripsi ini
dapat memberikan banyak manfaat bagi pembaca.
Surabaya, April 2016
ix
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii
HALAMAN PENGESAHAN ... iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v
KATA PENGANTAR ... vi
1.5 Sistematika Penulisan Skiripsi ... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 13
3.3 Identifikasi Variabel ... 41
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 41
3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ... 43
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ... 44
3.7 Teknik Analisis Data ... 44
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DATA ... 51
4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 51
4.2 Analisa Data ... 60
BAB V PENUTUP ... 106
5.1 Kesimpulan ... .106
5.2 Keterbatasan Penelitian...109
5.3 Saran ... 109 DAFTAR RUJUKAN
x
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1 : Posisi ROE Bank-Bank Pemerintah per Triwulan I tahun
2010-Triwulan II tahun 2015... 3
Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian sekarang... 18
Tabel 4.11 : Analisis Regresi Linier Berganda... 77
Tabel 4.12 : Hasil Perhitungan Uji F... 80
Tabel 4.13 : Hasil Perhitungan Uji Parsial... 84
xi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran... 38
Gambar 3.1 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F... 47
Gambar 3.2 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t sisi kanan... 49
Gambar 3.3 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t sisi kiri... 49
Gambar 3.4 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t dua sisi... 50
Gambar 4.1 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F... 81
Gambar 4.2 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t LDR... 85
Gambar 4.3 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t IPR... 86
Gambar 4.4 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t APB... 86
Gambar 4.5 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t NPL... 87
Gambar 4.6 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t IRR... 88
Gambar 4.7 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t PDN... 88
Gambar 4.8 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t BOPO... 89
Gambar 4.9 : Daerah Hasil Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t FBIR... 90
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perhitungan LDR Bank Pemerintah per TW I 2010 - TW II 2015 Lampiran 2 : Perhitungan IPR Bank Pemerintah per TW I 2010 - TW II 2015 Lampiran 3 : Perhitungan APB Bank Pemerintah per TW I 2010 - TW II 2015 Lampiran 4 : Perhitungan NPL Bank Pemerintah per TW I 2010 - TW II 2015 Lampiran 5 : Perhitungan IRR Bank Pemerintah per TW I 2010 - TW II 2015 Lampiran 6 : Perhitungan PDN Bank Pemerintah per TW I 2010 - TW II 2015 Lampiran 7 : Perhitungan BOPO Bank Pemerintah per TW I 2010 - TW II 2015 Lampiran 8 : Perhitungan FBIR Bank Pemerintah per TW I 2010 - TW II 2015 Lampiran 9 : Perhitungan FACR Bank Pemerintah per TW I 2010 - TW II 2015 Lampiran 10 : Perhitungan ROE Bank Pemerintah per TW I 2010 - TW II 2015 Lampiran 11 : Hasil Uji SPSS
Lampiran 12 : Tabel Uji F Lampiran 13 : Tabel Uji t
xiii
The Influence Of Ratio Liquidity, Asset Quality, Sensitivity, Efficiency and Solvability Toward Return On Equity
(ROE) Of Stated Owned Bank
Rizca Ardelia Dewanti STIE Perbanas Surabaya
2012210489
Email : rizcardelia07@gmail.com
ABSTRACT
This research aims to analyze whether the LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR and FACR have significant influence to ROE on Stated Owned Bank. sampel in this research are PT. Bank Negara Indonesia (Tbk), PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk), Bank Tabungan Negara (Tbk) and PT Bank Mandiri (Tbk).
collecting data method is using secondary data which is taken from financial report commercial Stated Owned Banks start from first quarter period of 2010 until second quarter period of 2015. technique of data analyzing in this research is descriptive analyze and using multiple linier regression analyze.
Based on the calculation and result of using SPSS 20 for macbook, state that LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR and FACR simultaneously have significant influence to ROE on Stated Owned Banks. LDR, IPR, PDN, BOPO, FBIR partially have an unsignificant negative influence to ROE on Stated Owned Banks. NPL,IRR and FACR partially have an unsignificant positive influence to ROE on Stated Owned Banks. APB partially have a significant negative influence to ROE on Stated Owned Banks.
