ANALISIS ABNORMAL RETURN DAN BIDASK SPREAD SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT | Prasiska | Jurnal Administrasi Bisnis 1 PB
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis sejauh mana peristiwa stock split dapat mempengaruhi masyarakat atau pemegang saham (investor) dalam
kesimpulan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara trading activity volume dan abnormal return sebelum dan sesudah pemecahan saham (stock split).. Penelitian
Berikut ini adalah data rata-rata return saham dan volume perdagangan saham pada beberapa perusahaan sampel yang melakukan stock split pada tahun 2007-2014. Beberapa
Akhmad, Arifin dan Rika Ramadiyansari, 2013, “Analisis Perbandingan Abnormal Return, Volume Perdagangan Saham dan Likuiditas Sebelum dan Sesudah Stock Split Pada
1. Uji hipotesis pertama dengan menggunakan analisis paired sampel t-test diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara trading volume activity
Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan return saham, trading volume activity dan bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang
Saran kepada investor yakni melihat tidak adanya perbedaan yang signifikan abnormal return saham antara sebelum dan sesudah dilakukan reverse stock split maka saran
