• Tidak ada hasil yang ditemukan

T2 912013007 Daftar Pustaka

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "T2 912013007 Daftar Pustaka"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

DAFTAR PUSTAKA

Ani, J., Wardjono, W, 2014, Analisis Faktor-Faktor Fundamental Perusahaan yang Mempengaruhi Harga Saham (Studi Kasus pada Perusahaan Perdagangan Saham terhadap Return Saham pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di

Bursa Efek Indonesia, Jurnal Ekonomi, Vol. 19.

No. 4.

Anisma, Y, 2012, Faktor-Faktor yang Memperngaruhi Harga Saham Perusahaan Perbankan yang

Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Vol. 2. No. 5:144-165.

Alwiyah., Liyanto, 2012, Analisis Teknikal untuk Mendapatkan Profit dalam Forex Trading

Online, Buletin Studi Ekonomi, Vol. 17. No.

2:221-228.

Andreas., Daswan, R, 2011, January Effect pada Perusahaan LQ 45 Bursa Efek Indonesia

2003-2008, Jurnal Ekonomi,Vol. 19. No. 3:11-21.

Bekaert, G., Harvey, C. R, 1997, Emerging Equity

Market Volatility, Journal of Financial

(2)

Bollerslev, T, 1986, A Generalized Autoregressive

Conditional Heterokedasticity, Journal of

Econometrics, pp. 307-327.

Box, G., Jenkins, G, 1970, Time Series Analysis:

Forecasting and Control, San Francisco: Holden-Day.

DeBondt, W., Thaler, R, 1985, Does the Stock Market

Overreact, Journal of Finance, Vol. 40. No.

3:793-805.

Engle, R. F, 1982, Autoregressive Conditional

Heterokedasticity with Estimates of the

Variance of U.K. Inflation, Econometrica, Vol.

50: 987-1008.

Engle, R. F, 2001, Garch 101: The Use of

ARCH/GARCH Models in Applied

Econometrics, Journal of Economic Perspectives,

Vol. 15 No. 4:157-168.

Fahimifard, S. M., Homayounifar, M., Sabouhi. M., Moghaddamnia, A. R, 2009, Comparison of ANFIS, ANN, GARCH, and ARIMA Techniques

to Exchange Rate Forecasting, Journal of

Applied Sciences, Vol. 9. No. 20:3641-3651.

Fama, E. F, 1970, Efficient Capital Markets: A Review

of Theory and Empirical Work, Journal of

Finance, Volume 25(2):383-417.

Fitriyani, I., Sari, M. M. R, 2013, Analisis January Effect pada Kelompok Saham Indeks LQ-45 di

Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011.

(3)

Grestandhi, J, 2012, Analisis Perbandingan Metode Peramalan IHSG dengan Metode OLS-ARCH

GARCH dan ARIMA, Prosiding, Fakultas Sains

dan Matematika UKSW, pp. 131-141.

Gujarati, D. N, 2003, Basic Econometrics 4th Edition,

McGraw-Hill USA.

Herry, S., Dika, N, 2009, Analisis Pengaruh Faktor Fundamental dan Risiko Sistematik Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perdagangan di

BEI, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol. 14. No.

1:19-27.

Hugida, L, 2011, Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Volatilitas Harga Saham, Skripsi, Sarjana Fakultas Ekonomi Undip, Semarang.

Kewal, S. S, 2012, Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, dan Pertumbuhan PDB Terhadap Indeks

Harga Saham Gabungan, Jurnal Economia, Vol.

8. No. 1:53-64.

Kurnia, 2010, Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah per Dollar As, Tingkat Suku Bunga SBI, dan Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadapt

IHSG di BEI Periode 2003-2008, Jurnal

Ekonomi, Vol. 15. No. 3

Lawrence, R, 1997, Using Neural Networks to

Forecast Stock Market Prices, Departmen of

Computer Science, University of Manitoba.

(4)

Harga Saham Gabungan di Indonesia, Finesta,, Vol. 1. No. 2:18-23.

Makridakis, S., Wheelwright S. C, 1983, Forecasting:

Methods and Applications, Singapore: John Wiley & Sons.

Marvillia, B. L, 2013, Pemodelan dan Peramalan Penutupan Harga Saham PT. Telkom Dengan

Metode ARCH-GARCH, MATHunesa, Vol. 2. No.

1.

Mulyono, S, 2000, Peramalan Bisnis dan

Ekonometrika, Edisi Pertama, Jakarta: BPFE.

Murwaningsari, E, 2008, Pengaruh Volume

Perdagangan Harga Saham, Deposito, dan Kurs Terhadap IHSG beserta prediksi IHSG Model

GARCH dan ARIMA. Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Indonesia, Vol. 23 No. 2.

Nachrowi, N. D., Usnan, H, 2007, Prediksi IHSG dengan Model GARCH dan Model ARIMA,

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 7. No. 2:199-217.

Nugroho, B, 2012, Perbandingan Akurasi Peramalan

Metode Arima dan Garch untuk Memprediksi IHSG Periode 1991-2011, Tesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Pandansari, F. A, 2012, Analisis Faktor Fundamental

terhadap Harga Saham, Accounting Analysis

Journal, Vol. 1. No. 1:27-34.

(5)

dan Tingkat Inflasi Terhadap Pergerakan Harga An Evolutionary Approach to Technical Trading

and Capital Market Efficiency, The Wharton

School University of Pennsylvania, Revised:May 1.

Sadeq, A, 2008, Analisis Prediksi Indeks Harga

Saham Gabungan dengan Metode ARIMA, Tesis, Pasca Sarjana UNDIP Semarang.

Silaban, P, 2010, Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga SBI, dan Indeks Dow Jones Industrial

Average terhadap IHSG di BEI, Jurnal

Manajemen, Vol. 14. No. 3.

Sparks, J. J., Yurova Y. V, 2006, Comparative Performance of ARIMA and ARCH/GARCH Models on Time Series of Daily Equity Prices for

Large Companies, Proceedings, Department of

Information and Decision Science, University of Illinois Chicago.

Stellwagen, E., Tashman, L, 2013, ARIMA: The

Models of Box and Jenkins, International

Journal of Applied Forecasting, No. 30:28-33.

(6)

terhadap Harga Saham pada Perusahaan

Perdagangan di BEI, Jurnal Ilmiah Ekonomi

Bisnis, Vol. 14. No. 1:19-27.

Timmermann, A., Granger C. W. J, 2004, Efficient

Market Hypothesis and Forecasting,

International Journal of Forecasting, No. 20:15-27.

Villalba, P. F. I., Flores, O. M, 2013, Forecasting the Variance and Return of Mexican Financial

Series with Symmetric GARCH models,

Theoritical and Applied Economics, Vol. 20. No. 3:61-82.

Wang, J, 2007, Foreign Equity Trading and Emerging Market Volatility: Evidence from Indonesia and

Thailand, Journal of Development Economics,

Vol. 84. No. 2: 798-811.

Wang, G. C. S, 2008, A Guide to Box-Jenkins

Modeling, Journal of Business Forecasting, Vol.

27. No. 1:19-28.

Weston, J. F., Eugene. F. B, 1990, Dasar-dasar

Manajemen Keuangan, Jilid 2, Cetakan 1, Jakarta: Erlangga.

Wiyanti, D.T., Pulungan, R, 2012, Peramalan Deret Waktu Menggunakan Model Fungsi Basis Radial (RBF) dan Auto Regressive Integrated

Moving Average (ARIMA), Jurnal MIPA, Vol 2.

No. 1:175-182.

Yani, A, 2004, Analisis Teknikal Harga Saham dengan

(7)

Yaziz, S. R., Ahmad, M. H., Nian, L. C., Muhammad N, 2011, A Comparative Study on Box-Jenkins and Garch Models in Forecasting Crude Oil

Prices, Journal of Applied Sciences, Vol. 11. No.

7:1129-1135.

Zhu, Y., Zhou, G, 2009, Technical Analysis: An asset allocation perspective on the use of moving

averages, Journal of Financial Economics, Vol.

Referensi

Dokumen terkait

Penentuan struktur modal yang optimal dalam meningkatkan nilai saham perusahaan berdasarkan besarnya aktiva yang akan digunakan dalam perhitungan rasio ini, kenaikan

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 23 untuk mengetahui pengaruh kompensasi, lingkungan kerja dan kepemimpinan terhadap

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui zona wilayah tempat tinggal dan rute perjalanan dari tempat tinggal ke kampus yang paling potensial untuk penerapan program

tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki, dengan jalan mendirikan satu badan hukum Istilah dari “Perseroan” menurut UU No.40 Tahun 2007 merupakan.. penyebutan untuk

Tindak pidana pengeroyokan atau main hakim sendiri yang dilakukan oleh dua orang pelaku tersebut termasuk kategori turut serta melakukan jarimah, yaitu dengan

A- 81.01-85 Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami materi dengan sangat baik, memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi

2.. Tujuan dari kegiatan ini agar mahasiswa memiliki ketrampilan mengajar yang meliputi persiapan mengajar baik persiapan tertulis maupun tidak tertulis, juga

Kegiatan promosi adalah salah satu bagian dari bauran pemasaran perusahaan, yang isinya memberikan informasi kepada masyarakat atau konsumen tentang produk atau