Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
EDISI CXV/XI/2018
Rupiah Meroket, Mayoritas Mata Uang Asia Bersandar di Zona Merah
LAPORAN PASAR HARIAN
Jumat, 23 November 2018
•
Rupiah terapresiasi 0,25% ke posisi Rp 14.54, pada penutupan perdagangan Jumat (23/11). Sedangkan mayoritas negara
emerging market
Asia lainnya
mengalami penurunan nilai tukar.
•
Kondisi yang sama juga terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat sebesar 0,26% ke level 6.006,2.
•
CDS 5T pada penutupan Jumat (23/11) berada pada level 151,9. Sejak awal tahun 2018 sampai dengan penutupan hari ini peningkatan CDS Indonesia
mencapai 78,22% ytd. Hal ini juga dialami negara
emerging market
lainnya seperti Malaysia 103,4 % ytd dan Turki 149,03% ytd.
•
Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 7,88% sedangkan Yield Obligasi US 10T berada di level 3,06%.
•
Dari pasar komoditas global minyak mentah WTI turun menjadi 53,27 USD/barrel, minyak mentah Brent juga turun menjadi 61,87 USD/barrel. Komoditas
lainnya yaitu CPO gas alam juga mengalami penurunan menjadi masing-masing 1.910 MYR/MT dan 4,243 USD/MMBTu. Sedangkan Batubara mengalami
peningkatan ke level 102,40 USD/MT pada minggu ini.
Peristiwa Domestik dan Global:
•
Rupiah meroket pada pedagangan Jumat (23/11), namun mayoritas mata uang Asia bersandar di zona merah.
•
Sektor pertanian menjadi penopang terbesar penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (23/11).
•
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 14-15 November 2018 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis
poin menjadi 6,00 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75
persen.
•
Kementerian Keuangan membatalkan sisa lelang Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara) di pasar perdana
domestik karena pembiayaan sudah tercukupi.
•
Jumlah investor baru saham di BEI menunjukkan pertumbuhan tertinggi sejak 38 tahun, sepanjang 2018 telah tercatat sebanyak 200.935
single investor
identification
atau SID.
•
Stok minyak mentah Amerika Serikat terus meningkat, memicu kekhawatiran atas potensi kelebihan pasokan.
•
Jumlah pekerja AS yang mengajukan aplikasi baru untuk tunjangan pengangguran terus meningkat
•
Kanada meluncurkan Insentif Pajak untuk mengatasi ancaman kompetitif dari reformasi pajak AS (Arin)
Nilai Tukar
Perubahan
(%)
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
Indeks
Dollar
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China23/11/2018 Rp 14.544 0,25 -0,02 -0,25 -0,23 0,08 -0,25 0,00 23/11/2018 0,282 0,180 0,217 0,263 0,069 0,239
22/11/2018 Rp 14.580 0,16 -0,05 -0,08 -0,19 -0,09 -0,07 0,00
21/11/2018 Rp 14.603 -0,10 -0,15 0,27 0,27 -0,06 0,26 0,13
20/11/2018 Rp 14.588 0,00 0,00 0,13 -0,18 -0,05 -0,05 -0,66
19/11/2018 Rp 14.588 0,16 0,08 0,36 -0,29 -0,03 -0,06 0,28
16/11/2018 Rp 14.612 0,36 -0,01 0,08 0,36 0,03 0,02 0,48
Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs
NILAI TUKAR
Periode
Indonesia
Perubahan Nilai Tukar (% Harian)
Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)92
97
102
107
112
117
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
-6,80
-3,59
-5,02
-1,41
-2,73
-6,37
-9,65
-0,16
-12,93
-12,09
-28,09
-10,13
[VALUE]
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
India
Jepang
Brazil
Rusia
Turki
Afrika Selatan
Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$
(1/1/2018=100)
13.529
14.544
13000
13500
14000
14500
15000
15500
Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket:
IHSG
Indonesia
Return IHSG
(%)
FTSE
Malaysia
PSEi
Filipina
SET
Thailand
Hanoi
Vietnam
Shanghai
China
DJI US
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China23/11/2018 6006,2 0,26 0,02 0,99 0,86 -0,27 -2,49 0,00 23/11/2018 0,817 0,543 0,907 0,591 1,282 1,000
22/11/2018 5990,8 0,72 0,01 0,04 -0,80 0,63 -0,23 0,00
21/11/2018 5948,1 -0,95 -0,90 -0,51 0,33 -0,01 0,21 -2,21
20/11/2018 6005,3 0,00 0,00 0,45 -1,49 -0,04 -2,13 -1,56
19/11/2018 6005,3 -0,12 0,25 2,64 0,09 0,91 0,91 0,00
16/11/2018 6012,4 0,95 0,72 1,88 -0,23 1,97 0,41 0,83
15/11/2018 5955,7 1,66 0,34 0,43 -0,82 -0,18 1,36 -0,81
14/11/2018 5858,3 0,40 0,05 1,16 -0,45 -1,24 -0,85 -0,40
13/11/2018 5835,2 1,01 -0,51 -1,19 0,30 -0,87 0,93 -2,32
Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham
Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
PASAR SAHAM
Periode
Indonesia
Return Saham (% Harian)
-5,50
-5,62
-14,23
-7,72
-10,28
-10,77
-22,00
0,87
-16,62
-4,91
-1,03
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95
100
105
110
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan
(1/1/2018=100)
6.053
6.006
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
India
Korea
Selatan
Indonesia Malaysia Filipina
Thailand Vietnam
India
Korea
Selatan
23/11/2018
15,0
12,3
180,6
-38,7
-3,2
-679,6
21,4
659,9 -115,8 719,7 -289,7 44,1 43,7 -300,922/11/2018
15,0
12,3
4,3
-38,7
-3,2
-679,6
-70,5
21/11/2018
-40,3
-36,2
-1,3
-23,9
-7,8
-679,6
-337,3
20/11/2018
41,2
8,1
10,0
-66,2
-3,4
-679,6
-301,1
Indonesia Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
India
Korea
Selatan
19/11/2018
41,2
8,1
-5,4
14,3
-4,0
146,7
-41,0
-3250,8 -2585,6 -1052,4 -8770,1 1839,2 -5714,4 -6448,416/11/2018
113,7
9,7
-2,8
-9,3
-5,5
119,0
37,9
Afrika
Selatan
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
Indonesia
Afrika
Selatan
China
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
23/11/2018
-158,2
-18,5
175,6
-5,1
-42,6
1453,0 -130,4 510,9 502,3 1257,6 875,2 940,422/11/2018
-158,2
-18,5
175,6
-5,1
-42,6
21/11/2018
12,4
221,2
175,6
-5,1
222,6
20/11/2018
110,6
145,9
175,6
-5,1
-69,4
Indonesia
Afrika
Selatan
China
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
19/11/2018
205,7
-27,4
175,6
-9,1
13,3
3179,7 -4761,8 72157,3 8773,7 1029,4 -7586,0 40742,416/11/2018
51,3
-4,3
175,6
148,4
4,1
1,00Capital Inflow
-1,00 Capital Outflow
Keterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 22/11/2018 22/11/2018 23/11/2018 22/11/2018 22/11/2018 20/11/2018 23/11/2018 19/11/2018 22/11/2018 22/11/2018 16/11/2018 20/11/2018 22/11/2018
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Periode
Equity (Harian)
Periode
Bond (Harian)
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
Bond (Bulanan MTD)
*Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan.
1.050
01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018
-1500
Equity Flow Bulanan
1.767
01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018
-2000
Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
PEREKONOMIAN AS
93
97
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
9,6
3,8
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
Tingkat Pengangguran (%)
149.750
Employee on Non Farm Payroll
2,20
2,50
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas
HARGA KOMODITAS
52,52
61,87
49,71
53,27
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Oil Brent
Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
1.910
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700
2900
3100
CPO (MYR/MT)
2,9
4,2
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Gas Alam (USD/MMBTu)
87
102
70 80 90 100 110 120
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak
INDIKATOR RISIKO
7,9
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
78,22
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
7,88
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
0
Indonesia
Turkey
Brazil
South Africa
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6,76
5,17
5
5
6
6
7
7
Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
5,06
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Inflasi Bulanan (%, yoy)
Indonesia
Malaysia
Philipines
Thailand
Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia
Malaysia
Philipines
Thailand
Vietnam
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
1,3
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
102,1
Cadangan Devisa (miliar USD)
5000
