i
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL
GO PUBLIC
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajemen
Oleh :
MUTIA MAHAYU NUR ARIEF
2012210471
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
v
MOTTO
“Mulailah dengan rasa penuh keyakinan, jalankan dengan rasa penuh
keikhlasan dan selesaikan dengan penuh kebahagiaan”.
“Sesungguhnya langkah akan terasa ringan jika diawali doa dan
senyuman”.
“Kesabaran dan kerja keras akan sanggup menghilangkan kesulitas dan
vi
PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan serta ucapan terima kasih kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga
diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua saya Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa, semangat,
perhatian dukungan dan kasih sayang yang tiada henti sehingga perkuliahan
dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar serta terselesaikan
dengan tepat waktu.
3. Kedua Kakak saya yang telah memberikan semangat, motivasi, nasihat dan
dukungan setiap saat kepada saya.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan (Nofi, Putri, Ahmad, Garry, dan Dio) selama
menempuh perkuliahan dari awal sampai akhir semester. Terimakasih atas
pengalaman luar biasa dan perjuangan bersama kita selama ini.
5. Sahabat-sahabat terbaik(Dewi Nofia Natasari) yang selalu memberikan
dukungan dan semangat kepada saya. Terimakasih untuk persahabatan yang
tulus dan kebersamaan yang indah selama ini.
6. The best my partner saya Giant yang telah membantu memberikan tambahan
motovasi dan support selama awal skripsi sampai sekarang.
7. Bapak Dr.Drs. Abdul Mongid, M.A selaku dosen pembimbing yang selalu
memberikan dorongan, motivaLsi, dan nasihat dalam membimbing sehingga
vii
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala
limpahan rahmat dan karunia –Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul “Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public”
Tujuan penulisan skripsi adalah untuk memenuhi salah satu syarat
penyelesaian program pendidikan sarjana Manajemen tidak terlepas dari bantuan,
bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan
ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :
1. Dr.Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A selaku dosen pembimbing yang telah
memberikan bimbingan skripsi dari awal penulisan skripsi sampai
terselesaikanya skripsi ini.
2. Ibu Dr. Muazaroh S.E., M.T., selakuKetua Program study STIE perbanas
Surabaya.
3. Bapak Dr.Lutfi, SE., M.Fin., selaku Ketua STIE PERBANAS Surabaya.
4. Ibu Emma Yulianti, selaku Dosen Wali saya di STIE perbanas Surabaya.
5. Seluruh civitas Akademika STIE perbanas Surabaya yang telah memberikan
ilmu pengetahuan dan bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
Demikian skripsi ini dibuat semoga dapat berguna bagi semua pihak
yang membutuhkan.
Surabaya, Agustus 2016
viii DAFTAR IS
halaman
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v
KATA PENGANTAR ... vii
DAFTAR ISI ... viii
DAFTAR TABEL ... ix
DAFTAR GAMBAR ... x
DAFTAR LAMPIRAN ... xi
ABSTRAK/RINGKASAN ... xii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LatarBelakangMasalah... 1
1.2 Perumusan Masalah ... 11
1.3 Tujuan Penelitian ... 12
1.4 Manfaat Penelitian ... 13
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ... 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 PenelitianTerdahulu ... 16
2.2 Landasan Teori ... 23
2.3Kerangka Pemikiran ... 43
2.4 Hipotesis Penelitian ... 44
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian ... 46
3.2 Batasan Penelitian ... 47
3.3 Identifikasi Variabel ... 47
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ... 48
3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ... 50
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data ... 51
3.7 Teknik Analisis Data ... 51
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 60
4.2 Analisis Data ... 67
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ... 112
5.2 Keterbatasan Penelitian ... 116
5.3 Saran ... 117
ix
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya Dengan Penelitian Sekarang
Tabel 3.1 Populasi Bank Umum Swasta Nasional Go Public Berdasarkan Asset Per Desember 2015 (dalam jutaan rupiah)
Tabel 3.2 Sampel Berdasarkan Total Asset Bank Umum Swasta Nasional Go Public Berdasarkan Kriteria Per Desember 2015 (dalam jutaan rupiah
Tabel 4.1 Posisi LDR Sampel Penelitiaan Periode Triwulan I 2011 Sampai Dengan Periode Triwulan IV 2015
Tabel 4.2 Posisi IPR Sampel Penelitiaan Periode Triwulan I 2011 Sampai Dengan Periode Triwulan IV 2015
Tabel 4.3 Posisi NPL Sampel Penelitiaan Periode Triwulan I 2011 Sampai Dengan Periode Triwulan IV 2015
Tabel 4.4 Posisi APB Sampel Penelitiaan Periode Triwulan I 2011 Sampai Dengan Periode Triwulan IV 2015
Tabel 4.5 Posisi IRR Sampel Penelitiaan Periode Triwulan I 2011 Sampai Dengan Periode Triwulan IV 2015
Tabel 4.6 Posisi PDN Sampel Penelitiaan Periode Triwulan I 2011 Sampai Dengan Periode Triwulan IV 2015
Tabel 4.7 Posisi BOPO Sampel Penelitiaan Periode Triwulan I 2011 Sampai Dengan Periode Triwulan IV 2015
Tabel 4.8 Posisi FBIR Sampel Penelitiaan Periode Triwulan I 2011 Sampai Dengan Periode Triwulan IV 2015
Tabel 4.9 Posisi ROA Sampel Penelitiaan Periode Triwulan I 2011 Sampai Dengan Periode Triwulan IV 2015
Tabel 4.10 Analisis Regresi Linier Berganda Tabel 4.11 Hasil Analisis Uji
Tabel 4.12 Hasil Uji parsial (Uji t)
x
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 44 Gambar 3.1 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F 55 Gambar 3.2 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Sisi
Kanan
57
Gambar 3.3 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Sisi Kiri
57
Gambar 3.4 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji t Dua Sisi
58
Gambar 4.1 Daerah penerimaan dan penolakan H0 ( Uji F ) 85 Gambar 4.2 Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t Variabel X1 89
Gambar 4.3 Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t Variabel X2 90
Gambar 4.4 Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t Variabel X3 90
Gambar 4.5 Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t Variabel X4 91
Gambar 4.6 Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t Variabel X5 92
Gambar 4.7 Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t Variabel X6 92
Gambar 4.8 Daerah penerimaan dan penolakan H0 Uji t Variabel X7 93
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Perhitungan Loan to Deposit Rasio(LDR) Lampiran 2 Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR) Lampiran 3 Perhitungan Non Performing Loan (NPL)
Lampiran 4 Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah (APB) Lampiran 5 Perhitungan Interest Rate Risk (IRR)
Lampiran 6 Perhitungan Posisi Devisa Netto (PDN)
Lampiran 7 Perhitungan Biaya Operasional dan Pendapatan Oprasional
(BOPO)
Lampiran 8 Perhitungan Fee Based Income Ratio (FBIR) Lampiran 9 Perhitungan Return On Asset (ROA)
xii
THE INFLUANCE OF BUSINES RISK BANK OF RETURN ON ASSET (ROA)IN THE NATIONAL PRIVATE COMMERCIAL
BANKS GO PUBLIC
Mutia mahayu Nur Arief STIE Perbanas Surabaya
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine whether LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO and FBIR had a significant influence either simultaneously or partially.
This study used the population of national private commercial Bank go public.
Samples were selected based on the purposive sampling the technique. The data used was secondary data. Methods of data collection used the method of documentation. Data were analyzed by using multiple regression analysis.
Based on the calculations and the results of the hypothesis, it is known that LDR, IPR, APB, and IRR against in national private commercial Bank go public simultaneously have a significant effect. LDR had a negative effect not significant, IPR had no significant negative effect, APB had a positive effect not significant, and IRR had a positive effect not insignificant. Among the eight independent variables that contribute the most dominant is the variable ROA amounted BOPO to 55,80 per cent higher compared with other independent variables .
xiii
PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL
GO PUBLIC
Mutia Mahayu Nur Arief STIE perbanas Surabaya
ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR mempunyai pengaruh yang signifikan baik secara simultan maupun parsial.
Penelitian ini menggunakan populasi Bank umum Swasta Nasional Go Publilc . Sampel dipilih berdasarkan teknik sampling yang menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Berganda.
Berdasarkan perhitungan dan hasil hipotesis diketahui bahwa LDR, IPR, APB, dan FBIR terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang tidak signifikan. LDR mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan, IPR mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan, APB mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan, dan IRR mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan. Diantara delapan variabel bebas yang memberikan kontribusi paling dominan terhadap ROA adalah variabel BOPO sebesar 55,80 persen lebih tinggi dibandingkan dengan variabel bebas lainnya.
