i
PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, EFISIENSI DAN PERMODALAN
TERHADAP ROA PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Manajemen
Oleh:
LILIK LAILATUZ ZUHROH NIM : 2011210023
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA
v
MOTTO
Jadilah seperti karang dilautan yang kuat
dihantam ombak & Kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri
sendiri & orang lain, Karena hidup hanya sekali, INGAT hanyalah
kepada Allah apapun & dimanapun kitaberada, kepada Dia-lah tempat meminta dan
vi
PERSEMBAHAN
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang
senantiasa memberikan anugerah yang begitu berharga
untuk saya yang berupa kesehatan, keselamatan, kekuatan,
ilmu yang bermanfaat untuk saya, kemudahan dan
kelancaran untuk saya menyelesaikan skripsi ini dengan
baik. Doa yang begitu tulus dan skripsi ini kupersembahkan
untuk:
Yang sangat istimewa untuk kedua orang tua saya Bapak
Suradji dan Ibu Fathonah, yang selalu memberikan kasih
sayang, perhatian yang sangat luar biasa “yang
kemana-mana selalu di larang” tapi saya tahu semua itu demi
kebaikan saya, doa yang begitu tulus demi keberhasilan
dan kesuksesan saya menempuh study selama 4 tahun di
STIE Perbanas Surabaya. Semua begitu berarti untuk saya
dan untuk masa depan saya.The best people for me Mam
and Pap
Untuk Dosen pembimbing saya Ibu Hj. Anggraeni. S.E,.M.Si
terimakasih sudah membimbing saya selama satu semester
vii “skripsi” ini dengan baik.
Untuk Dosen wali saya Bapak Drs. Ec. Herizon. M.Si
terimakasih sudah mengarahkan dan membantu saya
selama studi di STIE Perbanas Surabaya.
Untuk Tante dan Om saya, tante Aminah dan Om Budi
Supriyanto, yang selalu memberikan nasihat dan tinutur
yang luar biasa buat saya.
Untuk keponakan-keponakan saya, Adik Wahyu Pratama,
Mbak Nur Retno Mardany, Renda Dwi Pangestu, yang
selalu menemani saya saat saya kesepian tidak ada teman
main, kalian keponakan yang luar biasa untuk saya. I
Love You all
Untuk teman-teman terdekat saya Satriani Awaludin, Lusi
Amanda Safitri, Rose Virgine Dayang, Debby Cynthia
Ananda, Diah Rochmayanti Suhaditri, Rayantri Aulia
Velayatie, Intan Nasri, Cici Eka Chandradita, trimakasih
kalian sudah banyak membantu saya selama perkuliahan
dan menemani saya selama 4 tahun di STIE Perbanas
Surabaya ini.
Untuk teman satu bimbingan dengan saya Shabrina Ika
viii
kalian telah menenmani saya selama satu semester ini
dengan menjalankan bimibingan bareng, sehingga kita
semua bisa melewati perjalanan berliku skripsi ini dan
dinyatakan LULUS.
Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan
satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan
selama perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.I LOVE
ix
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini yang berjudul “PengaruhRasioLikuiditas, KualitasAktiva,Sensitivitas, Efisiensi Dan PermodalanTerhadap ROA Pada Bank UmumSwastaNasionalDevisa”.
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu (S1) jurusan Manajemen konsentrasi perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.
Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu :
1. IbuHj. Anggraeni, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuannya.
2. Ibu Dr. Muazaroh, S.E, M.T selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya.
3. BapakLutfi, SE.,M.Finselaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.
4. Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Siselakudosenwali yang telahmengarahkandanmembantuselama proses studi
x
pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.
6. Seluruh Staff Administrasi STIE Perbanas Surabaya yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
Demikian Skripsi ini dibuat semoga dapat berguna bagi semua pihak pada umumnya dan bagi para penulis lain yang ingin meneliti obyek yang sama pada khususnya.
Surabaya, September 2015
xi DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii
HALAMAN LULUS UJIN SKRIPSI... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI... iv
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN... v
KATA PENGANTAR ... ix
1.5 Sistematika Penulisan ... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
xii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 PosisiReturn On Asset Bank Umum Nasional Devisa ... 2
Tabel 2.1 PersamaandanPerbedaanPenelitianSebelumnyadengan penelitiansekarang ... 19
Tabel 4.7 Posisi Beban Operasional pada Pendapatan Operasional ... 81
xiii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 KerangkaPemikiran ... 41
Gambar 3.1 Daerah PenerimaanatauPenolakan Ho uji F ... 53
Gambar 3.2 Daerah PenerimaanatauPenolakan Ho uji t sisikanan ... 55
Gambar 3.3 Daerah PenerimaanatauPenolakan Ho uji t sisikiri ... 55
Gambar 3.4 Daerah PenerimaanatauPenolakan Ho ujiduasisi …... 56
Gambar4.1 Daerah PenerimaanatauPenolakan H0 uji F ...…... 92
Gambar 4.2 Daerah PenerimaanatauPenolakan H0 uji t LDR..…... 96
Gambar 4.3 Daerah PenerimaanatauPenolakan H0 uji t IPR ....…... 96
Gambar 4.4 Daerah PenerimaanatauPenolakan H0 uji t APB ..…... 97
Gambar 4.5 Daerah PenerimaanatauPenolakan H0 uji t NPL ..…... 98
Gambar 4.6 Daerah PenerimaanatauPenolakan H0 uji t IRR ..…... 98
Gambar 4.7 Daerah PenerimaanatauPenolakan H0 uji t PDN ..…... 99
Gambar 4.8 Daerah PenerimaanatauPenolakan H0 uji t BOPO …... 100
Gambar 4.9 Daerah PenerimaanatauPenolakan H0 uji t FBIR ..…... 100
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : PerhitunganLoan to Deposits Ratio (LDR) Lampiran 2 : PerhitunganInveting Policy Ratio (IPR)
Lampiran 3 : PerhitunganAktiva Produktif Bermasalah(APB) Lampiran 4 : PerhitunganNon Performing Loan (NPL)
Lampiran 5 : PerhitunganPerhitunganInterest Rate Risk (IRR) Lampiran 6 : PerhitunganPerhitunganPosisiDevisaNetto(PDN) Lampiran 7 : PerhitunganBebanOperasionalPendapatanOperasional
(BOPO)
Lampiran 8 : PerhitunganFee Based Income Ratio (FBIR) Lampiran 9 : PerhitunganFixed Assets Ratio (FACR) Lampiran 10 : PerhitunganReturn On Assets (ROA) Lampiran 11 : HasilPerhitungan SPSS
xv
THE INFLUENCE OF LIQUIDITY RATIOS , ASSET QUALITY , SENSITIVITY , EFFICIENCY AND CAPITALIZATION ROA OF THE NATIONAL PRIVATE
BANKS FOREIGN EXCHANGE uses documentation method. The data are taken from published financial report of Government Banks begun from first quarter at year 2010 until forth quarter at year 2014. The technique of data analysis uses multiple linear regression analysis.
The result of the research showed that LDR, IPR, ABP, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR and FACR simultaneously have a significant impact on ROA in the Regional Development Banks. BOPO significant negative effect on ROA in the Regional Development Banks. And IPR, NPL, IRR and FACR has a positive effect on ROA insignificant Regional Development Bank LDR, APB, PDN and FBIR insignificant negative effect on ROA in the Regional Development Banks..
