i
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, EFISIENSI DAN PERMODALAN TERHADAP ROA PADA
BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Manajemen
Oleh:
PRISCA AMELIA SARI NIM : 2011210320
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
ii
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, EFISIENSI DAN PERMODALAN TERHADAP ROA PADA
BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
Diajukan oleh :
PRISCA AMELIA SARI
NIM : 2011210320
Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan
Dosen Pembimbing, Tanggal : ………..
iii
SKRIPSI
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, EFISIENSI DAN PERMODALAN TERHADAP ROA PADA
BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
Disusun oleh
PRISCA AMELIA SARI
NIM : 2011210320
Dipertahankan didepan tim penguji Dan dinyatakan lulus ujian skripsi
Pada tanggal 21 Agustus 2015
Tim penguji
Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Hariyati, M.M. ...
Sekretaris : Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A., Ph.D
iv
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Prisca Amelia Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 11 februari 1993
N.I.M : 2011210320
Jurusan : Manajemen
Program Pendidikan : Strata 1 (S1)
Konsentrasi : Manajemen Perbankan
Judul : Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi dan Permodalan Terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa
Disetujui dan diterima baik oleh :
Ketua Program Studi S1 Manajemen Dosen Pembimbing Tanggal : 26 Oktober 2015 Tanggal : 26 Oktober 2015
v
“ MOTTO dan PERSEMBAHAN“
“ MOTTO “
“ PERSEMBAHAN “
Special thank’s to :
1. “ALLAH SWT”, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepadaku, sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas segala petunjuk dan karunia yang telah engkau berikan ya allah”
2. Skripsi ini kupersembahkan sebagai awal dari dharma bhakti kepada orang tua ku,Terima kasih yang sebesar-besarnya ku ucapkan untuk “Papa ku Iswahyudi Mama ku Rini Indra Sari dan kakak ku Wahyu Indra Mardiyanto,S.E” atas segala doa, dukungan moril dan materi, serta kasih sayang sepanjang masa yang telah kalian berikan kepadaku.
3. Terima kasih buat Bima Satryawan,seseorang yang aku sayangi, yang selalu mendukung dan memberi aku semangat disaat aku terjatuh kamu selalu ada untuk menyokong aku dari belakang.
“Dalam hidup ketika kamu berhenti
mencari apa yang tidak
baik untukmu
kamu
vi
4. Terima kasih buat Tante Pipien Widarwati ,Om Achmad Hidayat yang selalu mendukung dan memberi aku semangat.
5. Terima kasih banyak untuk dosen pembimbingku Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A., Ph.D yang sangat sabar dan telaten dalam membimbing saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
6. Terima kasih banyak untuk dosen waliku Ibu Linda Purnama Sari S.E,M.Si karena berkat nasihat dan motivasi beliau sehingga saya bisa lulus 4 th.
7. Terima kasih untuk sahabat yang sangat saya sayangi Eti akhidal,S.E, Ferdinnanda Larashati,S.E ,Widia Rani,S.E ,Diah Rochamayanti Suhadi,S.E, Ely Fitriana, Retnawati, Widya Sukma,S.E, Sabrina Ika damayanti ,S.E, Aninditya wisnu I.P Deana Permata A ,Febry Almiranti ,Eka Yuniar R ,Bellina P.A ,Annisa Kartika ,Ditya Dwi A ,Ekky Berliana P ,Olifa Cahyani ,Sandra Rahmania ,Fabio Airlangga,S.E ,Viki Effendy,S.E 4 tahun yang menyenangkan kenal kalian makasih banyak ya.
8. Terima kasih untuk teman seperjuangan lilik S.E, shabrina S.E, Inon S.E, Arinda S.E, Rose, Lusi, Satriani, Debby, Fadeli, Joe, Arde, I Made W , Al Imam Jafar dan mbak Sari selamat ya teman teman kita udah berhasil lulus
vii
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Efisiensi, Sensitivitas, dan Permodalan Terhadap ROA Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa”.
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program pendidikan sarjana strata satu (S1) jurusan Manajemen konsentrasi perbankan STIE PERBANAS SURABAYA.
Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu :
1. Drs. Ec. Abdul Mongid, M.A., Ph.D selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar atas selesainya skripsi ini karena banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pengetahuannya.
2. Ibu Dr. Muazaroh, S.E, M.T selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya.
3. Bapak Lutfi, SE., M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.
4. Ibu Linda Purnama Sari S.E,M.Si selaku dosen wali yang telah mengarahkan dan membantu selama proses studi.
viii
6. Seluruh Staff Administrasi STIE Perbanas Surabaya yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
Demikian sebuah pengantar sederhana dari penulis, semoga skripsi iniberkesan dan memberi manfaat bagi pembaca.
Surabaya, Oktober 2015
ix DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v
KATA PENGANTAR ... vii
1.5 Sistematika Penulisan ... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 13
x
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Posisi Return On Asset ( ROA) Bank Umum Swasta Nasional Devisa .. 2
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan penelitian sekarang ... 18
Tabel 3.1 Populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa ... 48
Tabel 3.2 Sampel Bank Umum Swasta Nasional Devisa ... 49
Tabel 4.1 Posisi LDR ... 68
Tabel 4.2 Posisi IPR ... 69
Tabel 4.3 Posisi APB ... 71
Tabel 4.4 Posisi NPL ... 72
Tabel 4.5 Posisi IRR ... 74
Tabel 4.6 Posisi PDN ... 75
Tabel 4.7 Posisi BOPO ... 77
Tabel 4.8 Posisi FBIR . ... 78
Tabel 4.8 Posisi FACR. ... 80
Tabel 4.10 Posisi RETURN ON ASSET ... 81
Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Persamaan Regresi ... 82
Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Uji F ... 86
Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Uji Parsial Uji t ... 90
xi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran... 40
Gambar 3.1 Daerah Penerimaan atau Penolakan Ho uji F ... 51
Gambar 3.2 Daerah Penerimaan atau Penolakan Ho uji t sisi kiri ... 53
Gambar 3.3 Daerah Penerimaan atau Penolakan Ho uji t sisi kanan ... 53
Gambar 3.4 Daerah Penerimaan atau Penolakan Ho uji dua sisi ... 53
Gambar 4.1 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 uji F ... 87
Gambar 4.2 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 uji t LDR ... 90
Gambar 4.3 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 uji t IPR ... 91
Gambar 4.4 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 uji t APB ... 92
Gambar 4.5 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 uji t NPL ... 93
Gambar 4.6 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 uji t IRR ... 93
Gambar 4.7 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 uji t PDN ... 94
Gambar 4.8 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 uji t BOPO ... 95
Gambar 4.9 Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 uji t FBIR ... 95
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perhitungan Loan to Deposits Ratio (LDR) Lampiran 2 : Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR)
Lampiran 3 : Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah ( APB ) Lampiran 4 : Perhitungan Non Performing Loan (NPL)
Lampiran 5 : Perhitungan Perhitungan Interest Rate Risk (IRR) Lampiran 6 : Perhitungan Perhitungan Posisi Devisa Netto(PDN)
Lampiran 7 : Perhitungan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Lampiran 8 : Perhitungan Fee Based Income Ratio (FBIR)
Lampiran 9 :Perhitungan Fixed Asset Capital Ratio( FACR) Lampiran 10 : Hasil Perhitungan SPSS
xiii
Effect Of Liquidity, Asset Quality, Sensitivity, Efficiency And Capitalization Of The Roa National Private Banks Foreign Exchange
Prisca Amelia Sari STIE Perbanas Surabaya Email : prisca.sari65@yahoo.com
ABSTRACT
This study aimed to analyze whether the LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, ROA, FBIR, and FACR simultaneously and partially significant effect on Return On Asset on Foreign Exchange National Private Banks. The sample in this research is PT Bank Artha Graha International, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, PT Mayapada International, Tbk, PT Icbc Indonesia Tbk. Data and methods of data collection in this reserch using secondary data. Data taken from the financial statements issued by the National Private Commercial Bank Foreign Exchange starting from the first quarter of 2010 until the fourth quarter in 2014. Data were analyzed using multiple regression analysis.
The results showed that the LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, ROA, FBIR, and FACR simultaneously have a significant influence on the Return On Asset on Foreign Exchange National Private Banks. LDR, IPR and FBIR have a positive influence not significant towardon Return on Assets in Foreign Exchange National Private Banks. APB, NPL and partially FACR has a negative influence on unsignificant toward Return on Assets in Foreign Exchange National Private Banks. BOPO partially have a negative influence on significanttoward Return on Assets in Foreign Exchange National Private Banks. IRR and PDN have no significant effect on Return On Assets in Foreign Exchange National Private Banks. And among the nine most dominant variable is a variable BOPO.
