1
ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT DAN INSTRUMENT DERIVATIF
PADA PT.BANK DANAMON
Kristina Nur Sai Universitas Trilogi
I. Latar Belakang Masalah
Pada saat ini para bankir menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi jasa – jasa keuangan, bank harus dapat mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif, agar dampak negatif tidak dapat terjadi dan menghindari atau menghilangkan kerugian yang besar akibat dari tidak dijalankannya manajemen risiko yang efektif dan disiplin. Risiko yang diterima oleh sebuah bank diakibatkan terjadinya sebuah atau serangkaian peristiwa bersifat negatif dan tidak diinginkan terjadi yang dapat mengakibatkan kegagalan atau kerugian dan bukannya menguntungkan bank. Risiko terkait dengan aktivitas perbankan, tidak dapat dihilangkan tetapi dapat dikurangi.
II. Tujuan Penulisan
1. Mengidentifikasi strategi yang diambil dan kebijakan yang dijalankan dalam mengelola risiko, khususnya dalam mengelola risiko kredit pada PT Bank Danamon
III. Literatur
Nilai absolut NPL me
ngalamipenurunan sebesar4,1% menjadi Rp3,7triliun. Rasio NPL adalah 3,1%.
Meskipun industri perbankan Indonesia dipengaruhioleh pertumbuhan kredit yang lebih lambat dan
meningkatnya Non-Performing
2
Walaupun portofolio kreditDanamon turun 5% menjadi Rp 122 triliun akibat penurunan segmen Mass Market, pendapatan. Total kredit Danamon pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kredit perbankan mikro menurun 30% dikarenakan adanya persaingan, melemahnya permintaan dan rasionalisasi jaringan. Pinjaman Adira Finance juga mengalami penurunan sebesar 5% karena melemahnya permintaan untuk kredit sepeda motor dan kendaraan bermotor. Fokus Danamon untuk diversifikasi organisasi pertumbuhan mulai memberikan hasil yang menjanjikan di segmen Perbankan UKM.
Beragam upaya terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kualitas kredit dan menjaga originasi kredit tetap berada dalam risk appetite Bank. Danamon menutup tahun dengan rasio NPL yang baik sebesar 3,1% setelah memperhitungkan kondisi usaha nasabah segmen mass market yang melemah. Kami terus berupaya melakukan perbaikan di bidang ini pada tahun depan.
"Restrukturisasi Kredit" turun menjadi 2,82% dari total portofolio kredit dengan tingkat ‘Perhatian Khusus’ yang stabil pada angka 9,9%. Inisiatif di tahun 2016 termasuk memperbaiki proses untuk meningkatkan disiplin risiko kredit pada tahapan aplikasi kredit, persetujuan, collections dan recoveries. Danamon juga meningkatkan porsi pinjaman yang aman melalui produk-produk pinjaman UKM dan KPR. Upaya ini dan berbagai upaya lainnya telah menurunkan biaya rasio kredit dari 3,8% pada tahun 2015 menjadi 3,5% pada tahun 2016. Kami berharap bahwa tren yang positif ini akan terus berlanjut.
Di sisi lain, dana pihak ketiga tumbuh sebesar 9,6% menjadi Rp 4.837 tn, sebagian didukung oleh danayang direpatriasikan dari program Amnesty Pajak pemerintah. Likuiditas telah sedikit melonggar dengan Loan to Deposit ratio merayap turun ke 90,5% dibandingkan dengan 92,0% pada tahun 2015, namun rasio biaya terhadap pendapatan telah meningkat sebesar 73pps menjadi 82,2%. Namun demikian, bank mampu meningkatkan net interest margin (“NIM”). Pada tahun 2016, NIM mencapai 5,6% dibandingkan dengan 5,4% pada tahun 2015. Rasio kredit bermasalah
(“NPL”) pada akhir 2016 bertengger di angka 2,9%, kenaikan 44 pps dari akhir tahun lalu yang
sebagian besar pada kredit produktif. Menilik pada klasifikasi bank, bank BUKU 3 setidaknya mengalami percepatan kredit bermasalah yang paling kecil. Sementara itu dari segi rincian per segmen, NPL itu berasal dari grosir. Dari perspektif target industri, kontributor tertinggi untuk
3 IV. Rekomendasi
Sejalan dengan menurunnya jumlah pinjaman, Bank mengurangi kebutuhan terhadap pendanaan. Deposito menurun sejalan dengan pengurangan Deposito Berjangka berbiaya tinggi. Dibandingkan tahun 2015, deposito mengalami penurunan sebesar 10% dari Rp 117 triliun menjadi Rp 105 triliun pada 2016. Namun rasio CASA makin baik, meningkat dari 43% pada tahun 2015 menjadi 46% pada akhir 2016. Meskipun terdapat penurunan pendanaan, Rasio Loan to Funding (“LFR”) pada akhir tahun yang sebesar 91% mencerminkan kebijakan prudent untuk mempertahankan likuiditas yang memadai, meningkatkan kualitas kredit, mengurangi biaya pendanaan dan mempertahankan profitabilitas.
V. Kesimpulan
Bank Danamon terus melanjutkan untuk mengelola dan mengawasi secara aktif kualitas portofolio pinjaman yang diberikan dengan cara menyempurnakan credit risk policy secara efektif,penyempurnaanprosedur,dan pengembangan system dalam upaya menjaga dampak negative yang diakibatkan oleh kredit bermasalah. Bank juga terus melakukan tinjauan secara terus menerus dari semua proses dan kebijakan yang relevan ,termasuk penyesuaian yang diperlukan dikarenakan perubahan peraturan Bank Indonesia dan juga terhadap perkembangan factor makro ekonomi secara regular.
VI. Reference
Kisman, Z.(2017). Model For Overcoming Decline in Credit Growth (Case Study of Indonesia with Time Series Data 2012M1-2016M12). Journal of Internet Banking and Commerce, December 2017, vol. 22, no. 3.
https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/LAPORAN-KEUANGAN/LAPORAN-TAHUNAN/2016/BDI-AR-2016_Ina_Lores.pdf di akses tanggal 16 Jan 2018
