PERAMALAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING MENGGUNAKAN YANG MEMPERHITUNGKAN NILAI KEUNTUNGAN. Supervisor : Prof. Ir. Arif Djunaidy, M.Sc., Ph.D.

(1)

PERAMALAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING MENGGUNAKAN JARINGAN SARAF REKUREN JARINGAN SARAF REKUREN YANG MEMPERHITUNGKAN NILAI KEUNTUNGAN SEBAGAI PARAMETER PENGUBAH BOBOT SEBAGAI PARAMETER PENGUBAH BOBOT

RETNO AULIA VINARTI RETNO AULIA VINARTI 5109 202 008

(2)

Latar Belakang

Dari pengembangan penelitian sebelumnya

menggunakan dua ukuran akurasi, yaitu galat dan profit didapatkan kesimpulan

Nilai GALAT yang minimum TIDAK menjadikan jaminan untuk mendapatkan PROFIT yang jaminan untuk mendapatkan PROFIT yang

(3)

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan peramalan

nilai tukar mata uang asing semula hanya

g

y

memperhatikan salah

satu perspektif

(profit atau

galat) sebagai tolak ukur, kini menjadi

dua

(4)

Modifikasi JSR

Output : bobot + bias JSR minimalisasi galat

Output : bobot + bias JSR maksimalisasi keuntungan

Asaad, 2008

JSR dengan fungsi kinerja minimalisasi galat

JSR dengan fungsi kinerja maksimalisasi nilai keuntungan Output : calon kromosom induk JSR minimalisasi galat Output : calon kromosom induk JSR maksimalisasi keuntungan

Mengenkripsi bobot + bias sebagai kromosom induk

(JSR galat)

Mengenkripsi bobot + bias sebagai kromosom induk

(JSR nilai keuntungan)

galat

Output : kromosom induk

Montana, 1992

Tahap pemilihan (selecting)

Tahap

Output : kromosom induk

Output : kromosom anak

Tahap Mutasi + Crossover

Tahap evaluasi _Tidak

Output : kromosom anak yang memiliki keuntungan tinggi dan galat rendah

Faharani, 2008

Memuaskan?

Mencari hasil peramalan dengan rumus backpropagation

Output : hasil peramalan

(5)

Modifikasi JSR

(6)

Modifikasi JSR

` Data yang digunakan adalah sebagai berikut

` Data yang digunakan harus dinormalisasikan terlebih ` Data yang digunakan harus dinormalisasikan terlebih

(7)

Modifikasi JSR

(8)

Modifikasi JSR

(9)

Permasalahan

Bagaimana mengombinasikan fungsi kinerja

l

l d

k

l

f ?

minimalisasi galat dan maksimalisasi profit?

` Paper Montana, 1992 menjelaskan mengenai cara memilih

bobot dan bias JST yang optimal menggunakan Algoritma Genetika

Genetika.

` Sehingga muncul ide bahwa untuk mengombinasikan

kedua fungsi kinerja dapat digunakan Algoritma Genetika, g j p g g dengan harapan akan menghasilkan generasi baru yang memiliki profit maksimal dan galat minimal.

(10)

Arsitektur JSR (Yu, 2009; Asaad, 2008)

NORM CLOSE NORM OPEN H1 NORM HIGH NORM LOW H2 Ypred NORM LOW NORM INF Ypred H3 H4 H4 NORM STOCKS1 NORM NORM STOCKS2

(11)

Enkripsi Bobot Bias (Montana, 1992)

2.13 3.18 1.90 -3.41 -9.13 6.52 1.11 2.12 5.02 4.55 3.46 -1.5 -7.4 3.67 -1.4 3.22 3.21 1.35 0.09 0.04 8.01 2.13 -1.9 7.12 4.43 -5.02 9.78 2.17 5.12 9.65 8.23 -1.17 1 5 6.77 4.32 -0.7 -0.9 -1.5

(12)

Tahap Selecting

…

Bobot Bias Fungsi Kinerja Maksimalisasi Profit JSR

…

Bobot Bias Fungsi Kinerja Minimalisasi Galat JSR

(13)

Tahap Selecting

Kromosom 1 Kromosom 6 Fitness Kromosom 2 Kromosom 5 Peluang= 1/Fit Kromosom Kromosom 1/Fitness 3 4 Peluang Kumulatif Random Number

(14)

Tahap Mutasi dan Crossover

` Proses Mutasi

` Proses Crossover ` Proses Crossover

(15)

Tahap Evaluasi

` Generasi baru

Fungsi Evaluasi

(16)

Dekripsi Bobot Bias (Montana, 1992)

2.13 3.18 1.90 -3.41 -9.13 6.52 1.11 2.12 5.02 4.55 3.46 -1.5 -7.4 3.67 -1.4 3.22 3.21 7 12 4 43 5 02 9 78 1.35 0.09 0.04 8.01 2.13 -1.9 7.12 4.43 -5.02 9.78 2.17 5.12 9.65 8.23 6.77 4.32 -0.7 -0.9 -1.17 -1.5

(17)

Perhitungan dg Rumus Backpropagation

` Merubah nilai bobot dan bias menjadi hasil prediksi

(

)

t q j p i ij t i j j t

a

f

w

y

e

y

=

+

∑

₌

+

∑

₌ ₋

+

1 0 1 0 ` Denormalisasi min) (max min − Δ − = akt norm y

y

=

_.

Δ

_(max

−

_min)

+

_min

norm

akt

y

(18)

Uji coba kebenaran / validasi

Hasil uji coba dengan fungsi maksimalisasi profit

Nilai Tukar Mata Uang Galat Rate Stdev Rate

USD/JPY 0.0341 0.276559135 EUR/USD 0 0385 0 263552133 EUR/USD 0.0385 0.263552133 GBP/USD 0.0274 0.049155249

Nilai Tukar Mata Uang Galat Rate Stdev Rate

Hasil uji coba dengan fungsi minimalisasi error

USD/JPY 0.0263 0.110152645 EUR/USD 0.0305 0.201102671 GBP/USD 0.0259 0.308529101

(19)

Hasil Uji Coba kinerja GA pada USD/JPY

Kromosom MAPE Profit MAPE Minimalisasi Keuntungan Minimalisasi MAPE Maksimalisasi Keuntungan Maksimalisasi induk MAPE Profit Minimalisasi

Galat Minimalisasi Galat Maksimalisasi Keuntungan Maksimalisasi Keuntungan 8 0.02511 0.86456 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203 10 0.02721 0.93568 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203 12 0.08896 0.61131 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203 12 0.08896 0.61131 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203 14 0.32386 0.47644 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203 6 0 22 9 0 2 2 0 0 896 0 9 0 08699 0 3203 16 0.42279 0.52727 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203 18 0.19093 0.83367 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203 20 0.11203 0.57262 0.07896 0.19444 0.08699 0.53203

(20)

Hasil Uji Coba kinerja GA pada EUR/USD

Galat Minimalisasi Galat Maksimalisasi Keuntungan Maksimalisasi Keuntungan 8 0.07072 4.47329 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226 10 0.11492 1.09479 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226 12 0.04050 0.49327 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226 12 0.04050 0.49327 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226 14 0.02538 ‐1.78242 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226 6 0 02396 38 23 0 06 69 0 00 2 0 06 0 308226 16 0.02396 ‐1.38523 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226 18 0.02731 ‐1.84314 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226 20 0.02955 ‐1.54876 0.067469 0.440012 0.10644 0.308226

(21)

Hasil Uji Coba kinerja GA pada GBP/USD

Galat Minimalisasi Galat Maksimalisasi Keuntungan Maksimalisasi Keuntungan 8 0.03356 1.29444 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232 10 0.00579 0.83745 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232 12 0 14039 ‐0 60581 0 04710 0 391322 0 097003 0 72232 12 0.14039 0.60581 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232 14 0.01490 ‐0.90793 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232 16 0.02611 ‐1.85500 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232 18 0.03411 ‐2.12836 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232 20 0.01848 ‐2.57245 0.04710 0.391322 0.097003 0.72232

(22)

Uji Coba kinerja GA

` Fakta uji coba

` Pada mata uang USD/JPY > 8 dan 10 kromosom ` Pada mata uang USD/JPY > 8 dan 10 kromosom ` Pada mata uang EUR/USD > 8 dan 12 kromosom ` Pada mata uang GBP/USD > 8 dan 10 kromosom

` Kesimpulan

` Jumlah kromosom paling baik untuk ketiga mata uang tersebut

(23)

Uji Coba dg metode peramalan lain

Hasil uji coba dengan pasangan mata uang USD/JPY

JST ES OPE – Forex

Keuntungan ‐5.6977 0.89042 0.935685714

Galat 0.062316925 0.04985789 0.027216132

H l b d EUR/USD

Hasil uji coba dengan pasangan mata uang EUR/USD

Keuntungan ‐0.8345 0.56959 1.094792857

(24)

Uji Coba dg metode peramalan lain

Hasil uji coba dengan pasangan mata uang GBP/USD

Keuntungan ‐2.1333 0.56845 0.837457143

(25)

Uji Coba untuk berbagai kondisi

yang akan datang

(26)

Uji Coba untuk berbagai kondisi

yang akan datang

(27)

Uji Coba untuk berbagai kondisi

yang akan datang

(28)

Uji Coba untuk berbagai kondisi

yang akan datang

` Kesimpulan hasil uji coba :

` Saat kondisi masa yang akan datang diperkirakan optimis maka ` Saat kondisi masa yang akan datang diperkirakan optimis, maka

tindakan jual beli yang disarankan adalah menjual

` Saat kondisi masa yang akan datang diperkirakan pesimis, maka

i d k j l b li di k d l h b li

(29)

Kesimpulan

` Dari hasil uji coba kebenaran atau validasi, dapat disimpulkan

bahwa model fungsi kinerja yang dibangun pada JSR telah valid.g j y g g p J

` Dari hasil uji coba kinerja dan keandalan, dapat disimpulkan

bahwa kinerja terbaik program OPE – Forex dapat dipenuhi

d k j l h l k i d k

dengan menggunakan jumlah calon kromosom induk sebesar 8.

` Dari hasil uji coba perbandingan dengan metode peramalan JST j p g g p J

dan ES, disimpulkan bahwa OPE – Forex superior.

` Dari hasil uji coba berbagai kondisi masa depan, dapat

di i lk b h OPE F d di k

disimpulkan bahwa OPE – Forex dapat digunakan secara praktis dengan tiga kemungkinan yang akan terjadi di masa depan yaitu optimistic, most likely dan pessimistic.p y p y p

(30)

Saran

` Prosedur sekuensial yang dilakukan cukup banyak

sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk menjalankan OPE - Forex

` Automatisasi dari potongan program OPE-Forex, agar menjadi

mudah untuk digunakan oleh orang awam, baik dari segi tampilan muka atau dari segi kustomisasi.

` Teori sampling (6-4-2) yang digunakan hanya menggunakan ` Teori sampling (6 4 2) yang digunakan hanya menggunakan

satu referensi.

` Penggunaan algoritma sampling lainnya, salah satunya adalah

Algoritma Sampling yang dibangun oleh Yu, Lean (2009), agar mengetahui bagaimana variasi dari dampak pembagian data history yang dimiliki.y y g

(31)

Saran

` Program OPE – Forex ini baru diujicobakan pada 3 pasang

mata uang asing yang paling sering dijual belikan di dunia, mata uang asing yang paling sering dijual belikan di dunia, oleh karena itu hasil yang dikeluarkan oleh OPE – Forex mengenai jumlah kromosom paling optimal yaitu 8, hanya berlaku untuk 3 pasang mata uang asing yaitu USD/JPY, EUR/USD dan GBP/USD saja.

` Penelitian berikutnya juga dapat dilakukan untuk menambahkan ` Penelitian berikutnya juga dapat dilakukan untuk menambahkan

automatisasi untuk pencarian jumlah kromosom pada GA yang paling optimal, sehingga tidak perlu dilakukan pencarian manual

d k b t Mi ft E l l i