Estimasi Model Data Panel menggunakan STATA

(1)

Estimasi Model Data Panel

menggunakan STATA

Ekki Syamsulhakim CEDS – FEB – UNPAD CEDS Econ Training Fest

15 Februari 2014

(2)

Cakupan

• _{Pelatihan ini tidak membahas secara spesifk}

aspek teoritis dari model ekonometrika dengan menggunakan data panel

– _{Sedikit review; Peserta diasumsikan memiliki}

pengetahuan mengenai data panel

• _{Pelatihan ini akan membahas secara spesifk}

bagaimana cara menggunakan aplikasi STATA apabila kita memiliki data panel

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Panel Data Econometrics

• _{Merupakan cabang tersendiri dalam}

ekonometrika (lanjutan)

• _{Terdapat buku-buku khusus}

– _Wooldridge – Baltagi

– Frees

– Arellano

– Sven

(8)

Data Panel

• _{Adalah observasi berulang pada unit}

cross section yang sama (individu, perusahaan, dll), yang diamati pada beberapa periode waktu

• _{Terdapat dua jenis data panel}

(9)

Keunggulan dan Kelemahan

Penggunaan Data Panel

Keunggulan

• _{Presisi (konsistensi)}

estimator lebih baik

• _{Dapat melihat aspek}

dinamis dari variabel yang diamati

Kelemahan

• _{Lebih sulit dalam}

melakukan inferensi statistik

– _{Penentuan co/varians}

(10)

Spesifkasi

n =1… N observasi

t =1…T periode waktu k =1…K variabel bebas

adalah matrix composite error, yang terdiri dari: : “all unobserved time-invariant factors” yang

mempengaruhi (atau disebut unobserved heterogeneity) : “all unobserved time-variant factors” yang

mempengaruhi (idiosyncratic error)

(11)

(12)

Estimator Panel Data

(Reed dan Ye, 2011)

“On the one hand, there is a plethora of panel data estimators available from statistical software packages like

(13)

Estimator Panel Data

(Reed dan Ye, 2011)

“On the other hand, the fnite sample performances of these estimators are not well known. At the end of the day, it is not clear

(14)

(15)

Masalah Output R

2

Panel Data

Pada EVIEWS

(16)

Masalah Output R

2

Panel Data

Pada STATA – Fixed Efect

(17)

OLS Estimator, efciency

Apabila “spherical”,

• _Spherical:

- Tidak ada heteroskedasticity, DAN

- Tidak ada serial correlation,DAN

- Tidak ada cross-sectional correlation

(18)

OLS Estimator, efciency

Apabila “non-spherical”,

• _{Non-Spherical:}

- _{Tidak ada heteroskedasticity, ATAU}

- _{Tidak ada serial correlation, ATAU}

- _{Tidak ada cross-sectional correlation}

(19)

(20)

GLS Estimator

“non-spherical”,

GLS estimator tergantung dari bagaimana bentuk dari

(21)

Estimator Panel Data

• _{Estimator yang sering digunakan}

adalah

– _{OLS - Pooled cross section}

– _{OLS - Fixed Efect}

• _{Mengasumsikan}_{unobserved individual}

efect berkorelasi dengan X

– _{GLS - Random Efect}

• _{Mengasumsikan}_{unobserved individual}

efect tidak berkorelasi dengan X

(22)

(23)

(24)

APLIKASI STATA DALAM

PENGLOLAHAN DATA

(25)

Pengolahan Data Panel

• _{Untuk data panel mikro, pada}

umumnya tidak langsung tersedia dalam format panel, melainkan

cross-section

– _{Perlu dilakukan “penggabungan” data}

cross section

(26)

Contoh Format Data Panel

“Long” Format

nr : cross-sectional (individual) identifer

year: time identifer

Time-variant variables: exper, hours

(27)

Contoh Format Data Panel

“Wide” Format

nr : cross-sectional (individual) identifer

year: time identifer

Time-variant variables: exper, hours

(28)

Penelitian Neumayer (2005)

“This article argues that the link

between income inequality and violent property crime might be spurious…The

results in the present article suggest that inequality is not a statistically

(29)

(30)

Dari Cross-Section ke Panel

• _{Buka STATA}

• _{Buka fle cs_80}

(31)

Dari Cross-Section ke Panel

• _{Sort fle cs_80 berdasarkan country}

• _{Save fle cs_80}

• _{Buka fle cs_83, dst}

• _{Sort fle cs_83, dst berdasarkan}

country

(32)

Dari Cross-Section ke Panel

clear

set more of

cd D:\Training\CEDS-PANEL use cs_80

sort country

save cs_80, replace

(33)

Dari Cross-Section ke Panel

clear

set more of

cd D:\Training\CEDS-PANEL

foreach fle in cs_80.dta cs_83.dta

cs_86.dta cs_89.dta cs_92.dta cs_95.dta {

(34)

Dari Cross-Section ke Panel

use cs_80, clear

merge 1:1 country using cs_83 tab _merge

drop _merge

(35)

Dari Cross-Section ke Panel

use cs_80, clear

foreach fle in cs_83.dta cs_86.dta

cs_89.dta cs_92.dta cs_95.dta {

merge 1:1 country using "`fle'" drop _merge

(36)

Format data panel

• _{Format data hasil merge saat ini}

dalam bentuk wide, belum siap untuk analisis panel data econometrics

• _{Namun, data bisa digunakan untuk}

(37)

Dari format wide ke long

reshape long econgrowth

emtotunemimputed femlabourpart flldummyrobbery giniwider

humanrightsviol incratioalltoptobot llnrobberyrate lngdp lngdpsq

lnrobberyrate male1564 name period politypositiveonly urban, i(country)

(38)

Pooled Regression (sbg contoh saja)

reg lnrobberyrate giniwider lngdp lngdpsq femlab politypositive

(39)

First Diference Method (contoh

saja)

foreach var of varlist * {

gen d`var'=`var'-`var'[_n-1] }

reg dlnrobberyrate dginiwider dlngdp dlngdpsq femlab politypositive

(40)

Declaring Panel Data

(41)

Beberapa perintah dasar

• _xtdes

• _xtsum

• _xttab

(42)

Fixed Efect

• _{Variabel yang tidak time-variant}

(time invariant), tidak bisa

dimasukkan ke dalam model.

• _{Penjelasan pada Neumayer (2011) -}

(43)

Fixed Efect

* SOURCE: Neumayer (2011)-

do fle. * Table 3

* Deleting countries with only one observation

preserve

drop if name=="Azerbaijan" drop if name=="Belarus" drop if name=="Czech Republic"

drop if name=="Kazakhstan" drop if name=="Lithuania"

drop if name=="Moldova" drop if name=="Morocco" drop if name=="Nicaragua" drop if name=="Trinidad and Tobago"

drop if name=="Tunisia" drop if name=="Turkey"

(44)

Fixed Efect

* Deleting countries with only

one observation preserve

drop if name=="Croatia" drop if name=="Ethiopia" drop if name=="Guinea-Bissau"

drop if name=="Kazakhstan" drop if name=="Kenya"

drop if name=="Lithuania" drop if name=="Madagascar" drop if name=="Mauritania" drop if name=="Moldova" drop if name=="Morocco" drop if name=="Nicaragua" drop if name=="Rwanda" drop if name=="Swaziland"

drop if name=="Trinidad and Tobago" drop if name=="Tunisia"

drop if name=="Turkey"

drop if name=="Uzbekistan" drop if name=="Yugoslavia, FR (Serbia/Montenegro)"

(45)

Fixed Efect

xtreg lnrobberyrate giniwider lngdp lngdpsq femlab politypositive

humanrights, fe

outreg using D:\Training\CEDS-PANEL\ table1, append se

(46)

Random Efect

*RANDOM EFFECTS

preserve

drop if

name=="Kazakhstan"

drop if name=="Lithuania" drop if name=="Moldova" drop if name=="Morocco"

drop if

name=="Nicaragua"

drop if name=="Trinidad and Tobago"

drop if name=="Tunisia" drop if name=="Turkey" drop if

name=="Uzbekistan"

(47)

Random Efect

xtreg lnrobberyrate giniwider lngdp lngdpsq econgrowth emtotunem

urban femlab male1564 politypositive humanrights , re

(48)

Fixed Efect atau Random

Efect

* Hausman Test

xtreg lnrobberyrate giniwider lngdp lngdpsq econgrowth emtotunem urban femlab

male1564 politypositive humanrights , fe estimates store fxed

(49)

Fixed Efect atau Random

Efect

(50)

Pengujian efsiensi

estimator

• _{Dalam Balestra dan Krishnakumar}

(2008 hal. 33 – 40), dan J.Reed dan Ye (2011), terdapat banyak skenario non-spherical error

• _{Solusi yang diberikan STATA terbatas}

(51)

Pengujian efsiensi

estimator

• _{Heteroskedasticity}

ssc install xttest3

• _{Autocorrelation}

(52)

Pengujian efsiensi

estimator

* Testing (groupwise) heteroskedasticity

male1564 politypositive humanrights , fe xttest3

*ATTEMPTING to correct standard errors

(53)

Pengujian efsiensi

estimator

*Testing autocorrelation

recode time (1980=1) (1983=2) (1986=3) (1989=4) (1992=5)

(1995=6)

tsset country time

xtserial lnrobberyrate giniwider lngdp lngdpsq econgrowth emtotunem

(54)

Referensi

• _{Balestra P., dan Krishnakumar, J., “Fixed Efect Models}

and Fixed Coefcient Models”, dalam Matyas dan Sevestre, The Econometrics of Panel Data, 2008

• _{Greene, W.H., Econometric Analysis, 2002}

• _{Neumayer, E., “Inequality and Violent Crime: Evidence}

from Data on Robbery and Violent Theft”, Journal of Peace Research,42(1), 2005

• _{Reed, W. R., dan Ye, Haichun, “Which Panel Data}

Estimator Should I Use?”, Applied Economics, 43, 2011

• _{Wooldridge, Econometrics of Cross Section and Panel}

(55)

Data dan do-fle

• _{Neumayer, E., Selected replication}

datasets, available on