Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
EDISI 24/02/2019
LAPORAN PASAR HARIAN
Jumat, 8 Februari 2019
Defisit transaksi berjalan melebar, IHSG ikut melemah
•
Pada penutupan perdagangan akhir pekan ini (08/02), rupiah menguat 0,13% dari penutupan pasar sebelumnya (07/02) ke level 13.955 per dollar AS. Sejak awal Januari
rupiah mengalami apresiasi sebesar 3,12% (ytd), lebih baik dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Thailand (2,70%, ytd), Malaysia (1,62% ytd), Filipina (0,93%
ytd), dan Vietnam (-0,13% ytd).
•
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan sebesar 0,23% menjadi 6.521,7.
•
CDS 5T Indonesia berada di level 114,982 pada penutupan hari ini (08/02), lebih tinggi dibandingkan penutupan hari Kamis (07/02). Sejak awal tahun 2019, CDS Indonesia
telah menurun sebesar 16,33% (ytd).
•
Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 7,829%, sedangkan Yield Obligasi US 10T mencapai 2,645%.
•
Harga komoditas terlampir pada hari Jumat (08/02) yang mengalami kenaikan adalah gas alam pada level 2,589 USD/MMBTu. Sedangkan komoditas yang mengalami
penurunan harga adalah Brent pada level 61,482 USD/Barrel, WTI pada level 52,390 USD/Barrel dan CPO pada level 2.195 MYR/MT. Sementara batubara tidak mengalami
perubahan harga dari Kamis (07/02) yaitu pada level 97,80 USD/M.
•
Peristiwa Domestik dan Global:
•
Peristiwa Domestik dan Global:
•
Pada Jum'at (08/02) Bank Indonesia merilis data defisit transaksi berjalan triwulan IV-2018. Defisit transaksi berjalan Indonesia pada triwulan IV-2018 mencapai 3,57% dari
PDB atau sebesar US$ 9,1 miliar. Peningkatan defisit tersebut dipengaruhi penurunan kinerja perdagangan barang nonmigas akibat masih tingginya impor. Namun, untuk
keseluruhan tahun 2018, BI mencatat defisit transaksi berjalan masih terjaga di bawah 3% dari PDB. Nilainya mencapai US$ 31,1 miliar atau 2,98% dari PDB.
•
Pernyataan Trump (07/02) yang mengatakan bahwa ia tidak akan bertemu Presiden China Xi Jinping sebelum tenggat waktu gencatan senjata perang dagang berakhir 1
Maret mendatang berhasil memukul mundur bursa saham regional. IHSG ditutup melemah 0,23%, begitu juga Nikkei (- 2%), Hangseng (-0,16%),dan Kospi (-1,20%).
•
Bank Indonesia mencatat dari awal Januari hingga awal Februari (7/2) aliran modal asing masuk sebesar Rp 49,6 triliun. Sumber aliran modal asing tersebut masih
didominasi oleh surat berharga negara (SBN) Rp 32,4 triliun, saham Rp 15,1 triliun dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Rp 2 triliun.
•
Berdasarkan survei hasil pemantauan harga (SPH) minggu pertama yang dilakukan Bank Indonesia, inflasi bulan Februari diperkirakan sebesar 0,07% (mtm) atau
2,72%(yoy) didorong oleh beberapa harga komoditas yang masih terkendali.
Nilai Tukar
Perubahan
(%)
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
Indeks
Dollar
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China08/02/2019
Rp
13.955
0,13
0,10
0,34
-0,75
0,00
0,00
-0,17
08/02/2019 0,333 0,168 0,214 0,268 0,070 0,24607/02/2019
Rp
13.973
-0,38
0,53
0,19
0,06
0,00
-0,04
-0,12
06/02/2019
Rp
13.920
0,30
0,00
0,01
-0,03
0,00
0,00
-0,34
05/02/2019
Rp
13.962
0,00
0,00
0,14
0,16
0,00
0,00
-0,22
04/02/2019
Rp
13.962
-0,10
0,06
-0,30
0,04
0,00
0,00
-0,28
01/02/2019
Rp
13.948
0,18
0,00
-0,18
-0,26
-0,02
-0,68
0,00
Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs
NILAI TUKAR
Periode
Indonesia
Perubahan Nilai Tukar (% Harian)
Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)92
94
96
98
100
102
104
106
108
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
3,12
1,62
0,93
2,70
-0,13
1,98
-1,83
-0,15
4,40
5,06
0,69
5,25
-0,45
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
India
Jepang
Brazil
Rusia
Turki
Afrika Selatan
Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$
(1/1/2019=100)
13.520
13.955
13000
13500
14000
14500
15000
15500
Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket:
IHSG
Indonesia
Return IHSG
(%)
FTSE
Malaysia
PSEi
Filipina
SET
Thailand
Hanoi
Vietnam
Shanghai
China
DJI US
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China08/02/2019
6521,7
-0,23
-0,41
-0,36
0,05
0,00
0,00
-0,87
08/02/2019 0,808 0,548 0,936 0,618 1,215 1,00007/02/2019
6536,5
-0,17
0,58
0,52
-0,34
0,00
0,00
-0,08
06/02/2019
6547,9
1,02
0,00
-0,14
0,34
0,00
0,00
0,68
05/02/2019
6481,5
0,00
0,00
0,00
-0,03
0,00
0,00
0,70
04/02/2019
6481,5
-0,87
0,00
-0,92
0,13
0,00
0,00
0,00
01/02/2019
6538,6
0,09
0,00
1,71
0,59
0,45
1,30
-0,06
31/01/2019
6533,0
1,06
-0,03
0,34
0,56
0,07
0,35
1,77
30/01/2019
6464,2
0,43
-0,37
-0,88
0,53
0,43
-0,72
0,21
29/01/2019
6436,5
-0,34
-0,42
-0,04
-0,06
0,06
-0,10
-0,84
Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham Saham
Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
PASAR SAHAM
Periode
Indonesia
Return Saham (% Harian)
5,28
-0,24
8,10
5,76
4,34
-0,85
4,99
0,80
6,66
1,59
7,90
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan
(1/1/2019=100)
6.590
6.522
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
India
Korea
Selatan
Indonesia Malaysia Filipina
Thailand Vietnam
India
Korea
Selatan
08/02/2019
-
-
5,2
-
-
-
-238,7
48,4 34,0 73,8 49,2 7,4 297,1 341,807/02/2019
26,7
22,0
11,7
8,9
-
-
289,8
06/02/2019
9,9
-
18,1
52,1
-
152,7
-05/02/2019
-
-
-
11,6
-
99,6
-
Indonesia Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
India
Korea
Selatan
04/02/2019
-37,0
12,0
19,3
-45,1
-
-124,9
-
1012,4 283,2 429,7 263,4 64,8 221,7 3999,601/02/2019
48,9
-
19,5
21,7
7,4
169,7
291,9
Afrika
Selatan
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
Indonesia
Afrika
Selatan
China
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
08/02/2019
-
-
-
-
55,4
664,2 75,3 3482,1 105,7 3857,3 -304,7 371,207/02/2019
32,4
29,5
-
-
196,0
06/02/2019
-32,1
19,5
-
-38,0
-05/02/2019
-22,4
52,6
-
-120,3
-
Indonesia
Afrika
Selatan
China
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
04/02/2019
-16,9
32,0
-
-214,2
-
1838,2 852,8 66542,2 -135,7 3857,3 -671,8 -1143,201/02/2019
114,3
-27,9
-
67,7
41,4
1,00Capital Inflow -1,00 Capital Outflow Keterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019 04/02/2019 07/02/2019 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019 08/02/2019 01/02/2019 07/02/2019 08/02/2019
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Periode
Equity (Harian)
Periode
Bond (Harian)
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
Bond (Bulanan MTD)
*Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan.
-798
Equity Flow Bulanan
380 652 2.198
Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US Ekonomi US
PEREKONOMIAN AS
93
97
15/10/2017 15/01/2018 15/04/2018 15/07/2018 15/10/2018 15/01/2019 84 86 88 90 92 94 96 98 100
0,17
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90
15/10/2017 15/01/2018 15/04/2018 15/07/2018 15/10/2018 15/01/2019
US 10Y - 2Y Bond Yield
150,6
3,8
3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4
145 146 147 148 149 150 151
01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018 01/01/2019 Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs
Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and
Unemployment (%)
1,20
1,90
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas Komoditas
HARGA KOMODITAS
57,17
61,48
51,45
52,39
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Oil Brent
Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
2.195
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700
2900
CPO (MYR/MT)
3,000
2,589
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Gas Alam (USD/MMBTu)
95,75
97,80
70 80 90 100 110 120
Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak Dampak Gejolak
INDIKATOR RISIKO
7,8
15/10/2017 15/01/2018 15/04/2018 15/07/2018 15/10/2018 15/01/2019
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
-16,33
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
7,83
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
112,00
31/08/2018 30/09/2018 31/10/2018 30/11/2018 31/12/2018 31/01/2019
Indonesia
Turkey
Brazil
South Africa
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6,18
5,18
01/09/2010 01/09/2011 01/09/2012 01/09/2013 01/09/2014 01/09/2015 01/09/2016 01/09/2017 01/09/2018
4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00
Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
Inflasi Bulanan (%, yoy)
Indonesia
Malaysia
Philipines
Thailand
Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia
Malaysia
Philipines
Thailand
Vietnam
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
1,0
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
107,7
Cadangan Devisa (miliar USD)
5000
