Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
EDISI 01/01/2019
Rupiah dan IHSG Menguat di Awal Tahun
LAPORAN PASAR HARIAN
Senin, 7 Januari 2019
•
Pada penutupan perdagangan hari Senin (7/1) ,rupiah menguat tipis menjadi Rp14.083,- atau terapresiasi sebesar 1,33% dtd dan terapresiasi 2,18% ytd.
•
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga meningkat tipis sebesar 0,20% dtd ke level 6.287,2 dan meningkat sebesar 1,5% ytd.
•
CDS 5T turun ke level 135,849 (7/1) dan tercatat menurun sebesar 1,17% ytd
•
Yield Obligasi Indonesia 10T mencapai 7,85% sedangkan Yield Obligasi US 10T mencapai 2,65%.
•
Harga minyak Brent meningkat sebesar 2,12% dtd ke level 58,27 USD/Barrel, minyak WTI meningkat 2,04% dtd ke level 48,94 USD/barrel. Sementara itu, harga
gas alam dan CPO turun dari hari sebelumnya menjadi 2,97 USD/MMBtu dan 2.093 MYR/MT . Sementara harga batubara stagnan pada level 99,5 USD/MT.
Peristiwa Domestik dan Global:
•
Penguatan rupiah terjadi seiring dengan sentimen atas
press release
yang dikeluarkan oleh The Fed pada hari Jumat ( 4/1) yang memberikan sinyal
dovish.
The Fed
menyatakan bahwa pada tahun ini akan lebih fleksibel dalam menetapkan kebijakan moneter dan tidak tergesa -gesa meningkatkan suku bunga. Selain itu, Powell
juga mengatakan bahwa The Fed akan mengubah
stance
kebijakan secara signifikan.
•
Penguatan IHSG dipicu oleh sentimen positif dari perundingan wakil menteri antara AS dan China yang digelar di Beijing pada hari ini dan be sok (8/1). Pasar
berekspektasi bahwa negosiasi tersebut akan membawa progres yang positif pada gencatan senjata AS -China didukung oleh
statement
positif dari kedua belah
pihak akhir-akhir ini.
•
Sementara itu, peningkatan harga minyak masih dipengaruhi oleh sentimen pemangkasan produksi minyak oleh OPEC yang akan mulai diberlakukan bulan ini.
•
Berita domestik : Hari ini (7/1) BI dan Kemenkeu menyepakati kerja sama pemanfaatan dan pemantauan yang terintegrasi atas data dan informasi devisa terkait
kegiatan ekspor dan impor melalui Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SiMoDIS) yang diharapkan dapat me ngoptimalkan pengambilan
kebijakan dan kontribusi dalam mendukung perekonomian Indonesia, terutama dalam hal kepatuhan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
•
Rilis data ekonomi hari ini :
•
Cadangan devisa China meningkat sebesar USD 11 juta menjadi USD 3.073 triliun pada bulan Desember 2018
Nilai Tukar
Perubahan
(%)
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
Indeks
Dollar
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China1/7/2019 Rp 14,083 1.33 0.55 0.03 0.00 0.07 0.27 0.25 1/7/2019 0.302 0.179 0.216 0.266 0.069 0.252
Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur Kur
Periode
Indonesia
Perubahan Nilai Tukar (% Harian)
Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)92
97
102
107
112
117
1
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
2.18
0.49
0.14
1.09
-0.09
0.41
-0.03
1.41
4.46
2.89
-1.67
2.84
0.81
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
India
Jepang
Brazil
Rusia
Turki
Afrika Selatan
Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$
(1/1/2019=100)
13,555
14,083
13000
13500
14000
14500
15000
15500
1
Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket:
IHSG
Indonesia
Return IHSG
(%)
FTSE
Malaysia
PSEi
Filipina
SET
Thailand
Hanoi
Vietnam
Shanghai
China
DJI US
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China1/7/2019 6287.2 0.20 0.56 0.34 1.12 1.07 0.72 0.00 1/7/2019 0.823 0.555 0.918 0.606 1.270 1.010
1/4/2019 6274.5 0.86 -0.36 1.05 0.97 0.33 2.05 0.00
1/3/2019 6202.0 0.34 0.53 1.47 0.54 -1.08 -0.03 0.08
1/2/2019 6181.2 -0.22 -1.33 0.31 0.13 -1.50 -1.15 0.00
1/1/2019 6194.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15
12/31/2018 6194.5 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/28/2018 6194.5 0.06 0.08 -0.22 1.00 0.23 0.44 1.14
12/27/2018 6190.6 1.02 1.08 0.44 -0.55 1.67 -0.61 4.98
12/26/2018 6127.9 -0.58 -0.67 -0.40 0.02 -0.16 -0.26 0.00
Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Sah Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
PASAR SAHAM
Periode
Indonesia
Return Saham (% Harian)
1.50
-0.67
4.31
1.85
0.93
-2.21
1.57
-1.01
-0.19
0.12
0.45
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95
100
105
110
1
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2019=100)
6,356
6,287
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
1
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
India
Korea
Selatan
Indonesia Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
India
Korea
Selatan
1/7/2019
27.6
-6.7
23.4
18.6
-3.3
-150.3
39.1
55.2 -4.5 46.5 -130.3 9.0 -145.2 -102.81/4/2019
27.6
-6.7
19.5
18.6
-3.3
-150.3
-92.9
1/3/2019
14.4
-13.4
-0.1
-25.8
6.2
67.7
34.5
1/2/2019
14.4
-13.4
-0.1
-25.8
6.2
67.7
-63.6
Indonesia Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
India
Korea
Selatan
1/1/2019
59.0
-8.7
-3.8
77.6
16.9
67.7
244.2
55.2 -4.5 46.5 -130.3 9.0 -145.2 -102.812/31/2018
59.0
-8.7
-3.8
77.6
16.9
-143.6
244.2
Afrika
Selatan
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
Indonesia
Afrika
Selatan
China
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
1/7/2019
247.7
88.6
333.1
203.3
191.8
-7.7 410.2 510.9 130.6 -364.9 158.0 -202.31/4/2019
247.7
88.6
333.1
203.3
-66.2
1/3/2019
68.2
23.4
-754.1
-80.6
-12.9
1/2/2019
68.2
23.4
-754.1
-80.6
-12.9
Indonesia
Afrika
Selatan
China
Thailand
Mexico
India
Korea
Selatan
1/1/2019
34.5
-11.5
-754.1
-80.6
11.2
-7.7 410.2 72157.3 130.6 1162.1 158.0 -202.312/31/2018
34.5
-11.5
-754.1
172.5
11.2
1.00Capital Inflow
-1.00 Capital Outflow
Keterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan 1/4/2019 1/4/2019 1/7/2019 1/4/2019 1/4/2019 1/4/2019 1/7/2019 1/4/2019 1/4/2019 1/4/2019 1/4/2019 1/4/2019 1/7/2019
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
Equity
Periode
Equity (Harian)
Periode
Bond (Harian)
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
-7.7
Bond (Bulanan MTD)
*Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat diabaikan.
-48
-325
-798 -468 -468
-844 -844
-459 -459
-1,376 -1,376
-319 -319
132 132
-760 -760
-1,085 -1,085
-750 -750
-460 -460
-647 -647
54 54
-106 -106 -66-66-66
-224 -224 -224
609 609 609
-355 -355
5
/1
/2
017
6
/1
/2
017
7
/1
/2
017
8
/1
/2
017
9
/1
/2
017
1
018
2
/1
/2
018
3
/1
/2
018
4
/1
/2
018
5
/1
/2
018
6
/1
/2
018
7
/1
/2
018
8
/1
/2
018
9
/1
/2
018
1 -1000 -500 0 500 1000
Equity Flow Bulanan
636 1,219
380 652652 2,198 2,198
-1,710 -1,710
2,561 2,561
58 58
2,442 2,442
-1,536 -1,536
768 768
-1,145 -1,145
-813 -813
-311 -311
633 632
1,007 1,007
-211 -211 -212
893 893 894
2,236 2,236 2,237
-501 -500
5
/1
/2
017
6
/1
/2
017
7
/1
/2
017
8
/1
/2
017
9
/1
/2
017
1
018
2
/1
/2
018
3
/1
/2
018
4
/1
/2
018
5
/1
/2
018
6
/1
/2
018
7
/1
/2
018
8
/1
/2
018
9
/1
/2
018
E
ONO
MI
AN A
S
92
96
1/1/2018
1/17/2018
2/2/2018
2/18/2018
3/6/2018
3/22/2018
4/7/2018
4/23/2018
5/9/2018
5/25/2018
6/10/2018
6/26/2018
7/12/2018
7/28/2018
8/13/2018
8/29/2018
9/14/2018
9/30/2018
10/16/2018
11/1/2018
11/17/2018
12/3/2018
12/19/2018
1/4/2019
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
9.6
3.8
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
01/06/2010
01/03/2011
01/12/2011
01/09/2012
01/06/2013
01/03/2014
01/12/2014
01/09/2015
01/06/2016
01/03/2017
01/12/2017
01/09/2018
Ti
ngkat
P
engan
ggu
ra
n
(%)
150,263
01/08/2017
01/09/2017
01/10/2017
01/11/2017
01/12/2017
01/01/2018
01/02/2018
01/03/2018
01/04/2018
01/05/2018
01/06/2018
01/07/2018
01/08/2018
01/09/2018
01/10/2018
01/11/2018
01/12/2018
01/01/2019
E
mploye
e
on Non
Fa
rm
P
ayroll
2
01/05/2010
01/11/2010
01/05/2011
01/11/2011
01/05/2012
01/11/2012
01/05/2013
01/11/2013
01/05/2014
01/11/2014
01/05/2015
01/11/2015
01/05/2016
01/11/2016
01/05/2017
01/11/2017
01/05/2018
01/11/2018
Infla
si
US
(%
yo
y)
Ind
ek
s
Doll
a
K
HARGA
K
OM
ODITAS
52.57
58.27
48.41
48.94
23/08/2017
12/09/2017
02/10/2017
22/10/2017
11/11/2017
01/12/2017
21/12/2017
10/01/2018
30/01/2018
19/02/2018
11/03/2018
31/03/2018
20/04/2018
10/05/2018
30/05/2018
19/06/2018
09/07/2018
29/07/2018
18/08/2018
07/09/2018
27/09/2018
17/10/2018
06/11/2018
26/11/2018
16/12/2018
05/01/2019
O
Minyak
(USD/Barel
)
2
,0
9
3
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700
2900
3100
23/08/2017
12/09/2017 02/10/2017
22/10/2017 11/11/2017 01/12/2017
21/12/2017 10/01/2018
30/01/2018 19/02/2018
11/03/2018 31/03/2018 20/04/2018
10/05/2018 30/05/2018
19/06/2018 09/07/2018
29/07/2018 18/08/2018
07/09/2018 27/09/2018 17/10/2018
06/11/2018 26/11/2018
16/12/2018 05/01/2019
CPO
(M
YR/
MT)
2.9
3.0
23/08/2017
12/09/2017
02/10/2017
22/10/2017
11/11/2017
01/12/2017
21/12/2017
10/01/2018
30/01/2018
19/02/2018
11/03/2018
31/03/2018
20/04/2018
10/05/2018
30/05/2018
19/06/2018
09/07/2018
29/07/2018
18/08/2018
07/09/2018
27/09/2018
17/10/2018
06/11/2018
26/11/2018
16/12/2018
05/01/2019
Gas Al
am (USD/MMBTu
)
98
100
70 80 90 100 110 120 130
23/08/2017
12/09/2017
02/10/2017
22/10/2017
11/11/2017
01/12/2017
21/12/2017
10/01/2018
30/01/2018
19/02/2018
11/03/2018
31/03/2018
20/04/2018
10/05/2018
30/05/2018
19/06/2018
09/07/2018
29/07/2018
18/08/2018
07/09/2018
27/09/2018
17/10/2018
06/11/2018
26/11/2018
16/12/2018
05/01/2019
Batu
B
ara
(US
D
Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam Dam
INDIKATOR RISIKO
7.9
2.6
300 350 400 450 500 550 600
0
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
59.36
37.10
24.83
132.57
19.32
36.54
82.79
30.96
Indonesia
Meksiko
Peru
Turki
Brazil
Afsel
Malaysia
Filipina
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
7.85
2.65
2.17
1.91
2.47
4.08
6.84
3.16
Indonesia
US
Singapore
Hongkong
Thailand
Malaysia
Philipines
China
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
0 100 200 300 400 500 600 700
Indonesia
Turkey
Brazil
South Africa
Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per
6.76
5.17
6/3
Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
5.06
3.12
0
Inflasi Bulanan (%, yoy)
30
Indonesia
Malaysia
Philipines
Thailand
Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
31
Indonesia
Malaysia
Philipines
Thailand
Vietnam
Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner Ner
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
1.3
-8.8
-3.37
-5
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
104.5
117.2
2
/2
9/
2016
4
/3
0/
2016
6
/3
0/
2016
8
/3
1/
2016
1
2017
4
/3
0/
2017
6
/3
0/
2017
8
/3
1/
2017
1
2018
4
/3
0/
2018
6
/3
0/
2018
8
/3
1/
2018
1
100
110
120
130
140
Cadangan Devisa (miliar USD)
5
5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000
Nilai Ekspor
Nilai Impor
Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD)
-2.05
1
san
d
s
