ANALISIS ANOMALI PASAR PERDAGANGAN PADA RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 pada tingkat 5% yang berarti bahwa terdapat perbedaan return saham di setiap
Sehingga penelitian ini mencoba menganalisis ada tidaknya perbedaan abnormal return diantara hari perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).. Populasi dalam
untuk melihat terjadi atau tidak terjadinya January Effect dengan melihat sejauhmana pengaruh harga saham sebelum bulan Januari terhadap return saham yang
Jadi, dilihat dari hasil pengujian one sample t-test dan melihat dari grafik rata-rata return diatas didapatkan bahwa walaupun nilai rata-rata return pada bulan januari
Jadi, dilihat dari hasil pengujian one sample t-test dan melihat dari grafik rata-rata return diatas didapatkan bahwa walaupun nilai rata-rata return pada bulan januari
Dari analisis terhadap hasil penelitian Efek Ramadhan di Bursa Efek Indonesia pada bab 5 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa rata-rata return bulan Ramadhan
Kesimpulan yang diperoleh yaitu bahwa rata-rata return portofolio saham berukuran kecil tidak lebih tinggi dibandingkan portofolio saham berukuran besar baik dengan
Hasil uji beda dua rata-rata menunjukkan bahwa : rata-rata abnormal return portofolio winner-loser saham industri periode formasi 3 bulan dengan periode pengujian 3
