• Tidak ada hasil yang ditemukan

Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Estimasi Volatility (?) dari Model AR(p) menggunakan Metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC)

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Estimasi Volatility (?) dari Model AR(p) menggunakan Metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC)"

Copied!
1
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 1 Halaman )

Teks penuh

(1)

ABSTRAK

Metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) digunakan untuk menghasilkan sampel titik dari model dengan parameter belum diketahui. Pada metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) terdapat beberapa estimasi atau pendekatan, dalam makalah ini estimasi Gibbs Sampling digunakan untuk mengestimasi parameter dari model Autoregressive AR(p). Sebelum estimasi dilakukan nilai (p) pada model Autoregessive ditentukan terlebih dahulu. Parameter yang diestimasi adalah volatility (σ) dan . Estimasi Gibbs Sampling dilakukan dengan nilai awal parameter σ dan  yang diperoleh dari kuadrat terkecil. Kemudian analisis dilakukan untuk beberapa model white noise. Data yang digunakan adalah data harga saham penutupan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) selama 1 tahun dari 1 Maret 2011 sampai 1 Maret 2012.

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 1 Halaman - 179.12 KB )

Dokumen terkait

SURAT KEPUTUSAN. NOMOR : 800 / Kepsek / IXI / 2020 TENTANG

Peserta didik yang mengikuti pembelajaran daring dari sekolah seperti pada poin d di atas, paling banyak 20 orang untuk keseluruhan siswa per harinya dengan

BERITA RESMI STATISTIK

Meningkatnya kondisi perekonomian rumah tangga didasari oleh persepsi bahwa pada triwulan III-2017 ini pendapatan total rumah tangga lebih tinggi dibandingkan

Kajian Pengendalian Keong Mas untuk Meningkatkan Produktivitas Padi Sawah

Hal ini terlihat dari uji t yang menunjukkan pengendalian secara berkala (dipungut setiap 4 hari sekali) memberikan rata-rata berat keong dan jumlah keong yang nyata lebih

BAB 5 SIMPULAN, DISKUSI DAN SARAN. Dalam bab terakhir ini peneliti akan menguraikan tentang kesimpulan dari

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat didiskusikan, antara lain penelitian mengenai hubungan kecemburuan dengan pola attachment pada dewasa awal

Askep Down Syndrom

Down syndrome adalah abnormalitas kromosom yang ditandai dengan berbagai Down syndrome adalah abnormalitas kromosom yang ditandai dengan berbagai derajat

Laporan Praktikum Ilmu Ukur Tanah

Salah satu mata kuliah yang disajikan di Fakultas Teknik adalah Ilmu Ukur Tanah, dimana pengukuran merupakan dasar dan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan Sipil maupun

MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENGARUH OTONOM

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik adalah baik buruknya suatu pelayanan yang diberikan pemerintah yang berpengaruh pada

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA SISTEM BASIS DATA UNTUK DATA AUDIO ERLANGGASYAH

Cara kedua adalah dengan menyimpan binary file di dalam database sehingga manajemen informasi dilakukan secara langsung oleh sistem manajemen database

Image