R O T K A F S I S I L A N
A –FAKTORYANGMEMPENGARUH ITINGKATSUKU A I S E N O D N I I D M U M U K N A B A D A P A K G N A J R E B O T I S O P E D A G N U B
8 0 0 2 N U H A
T -2010
I S P I R K S
t a r a y S u t a S h a l a S i h u n e m e m k u t n u n a k u j a i D
i m o n o k E a n a jr a S r a l e G h e l o r e p m e M
i s n a t n u k A i d u t S m a r g o r P
: h e l O
DianA irstyo irni :
m i
N 082114014
O R
P GRAMSTUDIAKUNTANSIJURUSANAKUNTANSI I
M O N O K E S A T L U K A F
A M R A H D A T A N A S S A T I S R E V I N U
A T R A K A Y G O Y
i R
O T K A F S I S I L A N
A –FAKTORYANGMEMPENGARUH ITINGKATSUKU A I S E N O D N I I D M U M U K N A B A D A P A K G N A J R E B O T I S O P E D A G N U B
0 0 2 N U H A
T 8 – 2010
I S P I R K S
t a r a y S u t a S h a l a S i h u n e m e m k u t n u n a k u j a i D
e G h e l o r e p m e
M la rSajranaEkonom i i s n a t n u k A i d u t S m a r g o r P
: h e l O
DianA irstyo irni :
m i
N 082114014
O R
P GRAMSTUDIAKUNTANSIJURUSANAKUNTANSI I
M O N O K E S A T L U K A F
A M R A H D A T A N A S S A T I S R E V I N U
A T R A K A Y G O Y
v i
N A H A B M E S R E P n a d O T T O M
a n a
D pa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh n
a k a u m a k , n a a y a c r e p e k
a y n a m i r e n e m
: 1 2 s u i t a M
( 2 ) 2
a g u j a t i k h a l r a i b n a h u T i r a d n o h o m a t i k g n a y n u p a p A
k u t n u a h a s u r e
b mencapainya _JeremyTaylor_
Skripsi ini kupersembahkan :
k u t n u
s u t s i r K s u s e Y n a h u T
a t n i c r e t u k u b i n a d k a p a B
a t a T u k k a k a
K tersayang
g n a t n i B k a
K tercinta
t a b a h a
ii i v
.f Kakakku Dian Prawtiasar iyang selalu membeirkan kasih sayang ,doa ,dan t
a g n a m e s n a g n o r o
d .
.
g Keluarga besarku d iYogyakatra ,Malang dan Magelang ata ssemua kasih .
a y n t a g n a m e s n a g n o r o d n a d , a o d , g n a y a s .
h Kekasihku Advenitu sBintang ,ata skasih sayang ,waktu ,doa ,ide ,perhaitan a
tr e
s dukungannyas elamai ni .“You’reMyEverything”
.i Sahabat-sahabatku tersayang Fransiska Pordika Yultiasa ir , Fransiska Hera ,
m u r a H a n a i v a t k O a ir a M , ir a s a ti
G RiskaB irgittaHapsar iKojongian ,danPrana m
u r g n i N i t a j
D ,ata sdoadandukunganyangkailanbeirkan .“Kehadriankailan
. ” u k p u d i h m a l a d a n r a w n a k ir e b m e m
.j Teman-teman sepejruangankud iAkuntans i2008ata ssegaladoadandorongan .
a y n t a g n a m e s .
k Teman-teman kos tBeo 1/2 kak Merry ,kak Devy ,mbak Ayu ,Wella ,Lia , .
n a k ir e b n a il a k g n a y t a g n a m e s n a g n o r o d n a d a o d s a t a a c ir E k a k , l e m A
.l Teman-teman MPT (Pandu ,Dewi ,Tya ,Nana ,Tika ,Dimas ,Vincent ,Arya , .i
s p ir k s n a k i a s e l e y n e m m a l a d g n ir a h s a u m e s k u t n u , )l i s i S , a ir o l G .
m Semua pihak yang itdak dapa tpenuil ssebutkan satu pe rsatu yang sudah .i
x i
h i s a m i n i i s p ir k s a w h a b i r a d a y n e m s il u n e
P banyak kekurangannya .Oleh
t a a f n a m r e b i n i i s p ir k s a g o m e S . n a r a s n a d k it ir k n a k p a r a h g n e m s il u n e p u ti a n e r a k
. a c a b m e p i g a b
2 1 0 2 r e b o t k O 1 3 , a tr a k a y g o Y
i n ir o y t s ir A n a i
x
I S I R A T F A D
n a m a l a H N
A M A L A
H JUDUL ... i N
A U J U T E S R E P N A M A L A
H PEMBIMBING... ii N
A H A S E G N E P N A M A L A
H ... i ii N
A H A B M E S R E P N A D O T T O M N A M A L A
H ... vi S
I L U T A Y R A K N A I L S A E K N A A T A Y N R E P N A M A L A
H ... v
H A I M L I A Y R A K I S A K I L B U P N A U J U T E S R E P N A A T A Y N R E P R A B M E L
S I M E D A K A N A G N I T N E P E K K U T N
U ... v i R
A T N A G N E P A T A
K ... v ii I
S I R A T F A
D ... x L
E B A T R A T F A
D ... x iii R
A B M A G R A T F A
D ... x iv K
A R T S B
A ... x v T
C A R T S B
A ... x vi I
B A
B PENDAHULUAN... 1 .
A Lata rBelakangMasalah ... 1 .
B RumusanMasalah ... 4 .
C TujuanPeneilitan ... 4 .
D Manfaa tPeneilitan ... 5 .
E SistemaitkaPenuilsan ... 5 I
I B A
B LANDASANTEORI ... 7 .
i x .
B Serit ifka tBankI ndonesia( SBI) ... .. 1 3 .
C In lfasi ... 1 4 .
D Captia lAdequacyRa ito(CAR)... .... 1 5 .
E Loant oDeposi tRaito(LDR) ... 1 6 .
F ReturnonAssets(ROA) ... 1 7 .
G DepostiodanMacam–macamDepostio ... 1 7 .
H PengembanganHipotesis ... 2 0 I
I I B A
B METODEPENELITIAN ... 3 1 .
A Jeni sPeneilitan ... 3 1 .
B WaktudanTempa tPeneilitan ... 3 1 .
C SubyekPeneilitandanObyekPeneilitan... 3 1 .
D TeknikPengumpulanData... 3 2 .
E Vairabe lPeneilitandanDe ifnis iOperasional ... 3 2 .
F Populas idanSampel... 3 5 .
G TeknikAnailsi sData ... 3 6 V
I B A
B GAMBARANUMUMPERUSAHAAN... 4 5 .
A SejarahBankI ndonesia ... 4 5 .
B DataPerusahaanyangDtieilit... 4 7 V
B A
B ANALISISDANPEMBAHASAN ... .... 5 0 .
A Desk irps iData ... 5 0 .
B Anailsi sData ... 5 0 .
C Uj iAsums iKlasik ... 5 6 .
ii x .
E Pembahasan ... 6 8 I
V B A
B PENUTUP ... 7 2 .
A Kesimpulan ... 7 2 .
B KeterbatasandalamPeneilitan ... .... 7 3 .
C Saran ... 7 3 A
K A T S U P R A T F A
D ... 7 4 N
A R I P M A
ii i x
L E B A T R A T F A D
n a m a l a H 1
.I I l e b a
T Penelti iTerdahulu... 2 0 1
. V I l e b a
T Sampe lBankPersero... 4 7 2
. V I l e b a
T Sampe lBankUmumSwastaNasional... 4 8 3
. V I l e b a
T Sampe lBankPemeirntahDaerah... 4 9 4
. V I l e b a
T Sampe lBankAsing... 4 9 1
. V l e b a
T Prose sPemiilhanSampe lPeneilitan... 5 0 2
. V l e b a
T Hasi lAnailsi sSB IdanI n lfas.i... 5 1 3
. V l e b a
T Hasi lAnailsi sCaptia lAdequacyRaito(CAR .)... 5 2 4
. V l e b a
T Hasi lAnailsi sLoant oDeposi tRaito(LDR)... 5 4 5
. V l e b a
T Hasi lAnailsi sReturnonAssets(ROA)... 5 6 6
. V l e b a
T Tabe lUj iNormaltia .s... 75 7
. V l e b a
T Tabe lUj iMulitkoilneartias... 85 8
. V l e b a
T Tabe lUj iDurbin-Watson... 06 9
. V l e b a
T Tabe lAnova... 6 1 0
1 . V l e b a
T Tabe lAdjustedR-Square... 6 2 1
1 . V l e b a
v i x
R
A
B
M
A
G
R
A
T
F
A
D
n a m a l a H r
a b m a
G I .I1 KerangkaPemikrian... 32 1
. V r a b m a
. n a k n a b r e
p Akibatnya , bank–bank sailng belromba menawarkan itngka t n
e D ( i g g n it h i b e l g n a y n a g n u b a t n a d o ti s o p e d a g n u b u k u
s dawjiaya ,2000 .)
t a u s n a k u k a l e m k u t n u k ir a tr e t i ti l e n e p u ti a n e r a k h e l
O u peneilitan
g n a t n e
t “Ana ilsi s Faktor–faktor yang Mempengaruh i Tingka t Suku n u h a T a i s e n o d n I i d m u m U k n a B a d a p a k g n a j r e B o ti s o p e D a g n u B
0 0
2 8-2010”
.
B RumusanMasalah
g n a y g n a k a l e b r a t a l n a k r a s a d r e
B telah dikemukakan ,maka pokok masalah n
a k s u m u ri d t a p a
d :
h a k a p
A Suku Bunga Serit ifka t Bank Indonesia (SBI) , In lfasi , Captia l d
A equacy Raito (CAR) ,Loan to Deposi tRaito (LDR) ,dan Return On s
t e s s
A (ROA) berpengaruh posiit fb aik secara simutlan maupun parsia l p
a d a h r e
t Tingka tSuku Bunga Depostio Bejrangka pada Bank Umum id a
i s e n o d n
I ?
.
C TujuanPeneil itan
i d h a l a s a m n a s u m u r n a k r a s a d r e
B atas ,makat ujuandar ipeneilitani n i :
h a l a d a
h u r a g n e p i u h a t e g n e m k u t n
U Suku Bunga Serit ifka tBank Indonesia (SBI) , A
O R n a d , R D L , R A C , i s a lf n
.
D Manfaa tPeneilitan
.
1 Bag iPerbankan.
d i n i n a it il e n e p i r a d l i s a
H iharapkan dapa t menjad i informas i se tra a g n u b u k u s n a p a t e n e p n a k a ji b e k n a k u t n e n e m m a l a d g n i d n a b m e p
. a k g n a jr e b o ti s o p e d .
2 Bag ipemeirntah.
i n i n a it il e n e p i r a d l i s a
H diharapkan dapa t menjad i masukan dan i
d n a k a ji b e k n a li b m a g n e p m a l a d n a g n a b m it r e
p bidang ekonom i
. n a k n a b r e p n a k a ji b e k m a l a d a y n s u s u h k .
3 Bag ipenuils.
n a k a n u g i d t a p a d i n i n a it il e n e p i r a d l i s a
H sebaga iprose spembelajaran a tr e s n a u h a t e g n e p u m li n a h a b m a t k a y n a b n a k ir e b m e m g n a y
i d n a a t a y n e k n a g n e d h a il u k a m a l e s t a p a d i d g n a y a p a n a k s a r a l e y n e m
n a g n a p a
l .
.
E Sistema itkaPenuilsan
I b a
B Pendahuluan
Bab in i beirsikan hal-ha l yang menyangku t tentang lata r t a a f n a m , n a it il e n e p n a u j u t , h a l a s a m n a s u m u r , g n a k a l e b
B ba II LandasanTeo ir
Bab in imenjelaskan t entang teo ir-teor iyang relevan dengan a
h a l a s a m r e
p n yang adadan dapa tdjiadikan sebaga ipeneilitan a
tr e
s untukolahdata . I
I I b a
B MetodePeneilitan i
n i b a
B beirs i tentang jeni s peneilitan , waktu dan tempa t e
y b o n a d k e y b u s , n a it il e n e
p k peneilitan ,populas idan sampel , k i n k e t n a d a t a d n a l u p m u g n e p k i n k e t , n a k h u t u b i d g n a y a t a d
. a t a d s i s il a n a
B ba VI Gambaran U mm Pu erusahaan
Bab in iakan diuraikan mengena igambaran secara singka t n a d n a a h a s u r e p m u m u n a r a b m a g n a d a i s e n o d n I k n a B g n a t n e t
. n a it il e n e p e l p m a s V
b a
B Anailsi sDatadan Pembahasan
Babi n imerupakanhasi ldananailsi sdatayangakanmenguraikan b a w a j n e m k u t n u n a k u lr e p i d g n a y n a g n u ti h r e p i a g a b r e b
.i n i n a it il e n e p m a l a d n a k u j a i d g n a y n a h a l a s a m r e p b
a
B IV Penutup
Babi n ibeirsit entangkesimpulan ,keterbatasandani mpilkas idar i s
i s il a n
a yangt elahdliakukanpadabagians ebelumnyas etras aran -l
a h k u t n u a n u g r e b g n a y n a r a
s -ha lyang t erkai tdengan peneilitan .i
7
I I B A B
I R O E T N A S A D N A L
.
A Bank
.
1 PengeritanBank
i a g a b e s a y n a m a t u s a g u t g n a y a h a s u n a d a b u t a u s h a l a d a k n a B
( n a g n a u e k a r a t n a r e p a g a b m e
l ifnancia l intermediaries) , yang (
a n a d n a h i b e l e k r e b g n a y k a h i p i r a d a n a d n a k r u l a y n e
m idlef und/surplu s
ti n
u ) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (deifci t unti )pada waktu yang dtientukan (Dendawjiaya ,2000: 25) .
n a d n a g n a u e K i m o n o k E a i d e p o l k i s n E , n a m h c a r r u d b A . A t u r u n e M
: 0 0 0 2 , a y a ji w a d n e D h e l o p it u k i d ( n a g n a g a d r e
P 26) ,bank adalah suatu
, a s a j m a c a m i a g a b r e b n a k a n a s k a l e m g n a y n a g n a u e k a g a b m e l s i n e j
tr e p e
s imembeirkan pinjaman ,mengedarkan mata uang ,pengawasan a d n e b n a n a p m i y n e p t a p m e t i a g a b e s k a d n it r e b , g n a u a t a m p a d a h r e
t –
n a a h a s u r e p i a y a i b m e m , a g r a h r e b a d n e
b –perusahaan ,danl ain–lain. .
2 Jeni sBank e
J ni satau bentuk bank bermacam–macam, t ergantung pada cara a
y a ji w a d n e D t u r u n e M . a y n n a g n o l o g g n e
p (2000 : 26) , penggolongan
l a h n a k r a s a d r e b n a k u k a li d t a p a
d –hals ebaga ibeirkut: .
a Berdasarkan formaltia s undang–undang terdapa t dua jeni s bank , k
n a B u ti a
t a h a n a t it r e p e
s au gedung ,peralatan kantor ,dan promos iuntuk t
a k a r a y s a m t a n i m k ir a n e
m .
)
2 Agio saham adalah nlia iseilsih jumlah uang yang dibayarkan l a n i m o n i a li n n a g n e d n a k g n i d n a b i d u r a b m a h a s g n a g e m e p h e l o
. m a h a s )
3 Cadangan–cadangan adalah sebagian l ababank yang disisihkan g n a y a y n n i a l n a g n a d a c n a d l a d o m n a g n a d a c k u t n e b m a l a d
o k i s ir a y n l u b m it n a n i k g n u m e k p u t u n e m k u t n u n a k a n u g i d
.i r a h n a i d u m e k i d )
4 Laba dtiahan adalah laba miilk para pemegang saham yang g n a g e m e p m u m u t a p a r i u l a l e m i ri d n e s a k e r e m h e l o n a k s u t u p i d
k u t n u m a h a
s itdakdibagikansebaga idividen ,tetap idimasukkan .
k n a b l a n o i s a r e p o k u t n u a jr e k l a d o m m a l a d i l a b m e k .
b DanaPihakkedua( DanaPinjamandar iPihakLuar) a
n a d h a l a d a a u d e k k a h i p a n a
D – nd a a pinjaman yang berasa ldar i a
n a d s a t a i ri d r e t g n a y , r a u l k a h i
p –danas ebag ibeirkut: )
1 Cal l Money adalah pinjaman dar i bank lain yang berupa a d a a li b a t n i m i d i n i n a m a j n i P . k n a b r a t n a n a ir a h n a m a j n i p
. k n a b n a k u lr e p i d g n a y k a s e d n e m n a h u t u b e
k Jangka waktu cal l
y e n o
m biasanya itdak lama ,yatiu sektia rsatu minggu , satu bulan ,dan bahkan hanya beberapa har isaja .Jikaj angka waktu
t u b e s i d u ti n a m a j n i p , m a l a m u t a s a y n a h n a m a j n i
p overnightcal l
y e n o
m o ti s o p e d t a k if it r e s g n a g e m e p t a a s a d a P . n a k il e b l a u jr e p i
d embutuhkan
k a d it h a b a s a n a k a m , o p m e t h u t a j m u l e b o ti s o p e d t a k if it r e s n a d , a n a d
l a u j n e m t a p a d n a k a i p a t e t n a k a , ti b r e n e p k n a b i d n a k ri a c n e m t a p a d
.t i b r e n e p k n a b u a t a n i a l k a h i p a d a p e k
.
3 Deposi tOnCall(DOC)
) C O D ( l l a C n O t i s o p e
D merupakan jeni sdepostio yang penairkannya n a k ri a c n e m t a p a d k n a B . a y n m u l e b e s n a u h a ti r e b m e p n a g n e d s u r a h
ll a c n o o ti s o p e
d setelah mendapa t informas i dar i nasabah , pada u
t k a w a k g n a J . n a ri a c n e p m u l e b e s i r a h a u d a y n m u m
u deposi ton call
g n e d i a p m a s ir a h h u j u t a r a t n a u ti a y , k e d n e p t a g n a
.
H PengembanganHipote iss
.
a PeneilitanTerdahulu
d r e t n a it il e n e p a r a p i r a d n a ij u g n e p l i s a h a p a r e b e
B ahulu dapa t
2 l e b a T i r a d t a h il i
d .1s ebaga ibeirkut:
l e b a
T 2 1.
u l u h a d r e T i ti l e n e P
o
N Peneilit PeJnuediluita ln Variabel AMnoadileiss l penHeailisit lan
.
1 Almiiladan n o t n A
) 6 0 0 2 (
r o t k a
F – Fakto r g
n a y
i h u r a g n e p m e M
u k u S t a k g n i T
a g n u B
o ti s o p e D
a d a p a k g n a jr e B
i d m u m U k n a B
. a i s e n o d n I
, A O R , R A C
, R D L
s a ti d i u k il
, n a i m o n o k e r e p
, i s a lf n i t a k g n it
n a d
n a h u b m u tr e p
.i m o n o k e
s i s il a n a
i s e r g e r
n a g n e d
l e d o m
r e i n il
a d n a g r e b
.t i j u n a d
xTingka t n a d i s a lf n i
R D L
u r a g n e p r e
b h
n a k if i n g i s
) fi ti s o p (
p a d a h r e t
u k u s t a k g n it
a g n u b
o ti s o p e d
. a k g n a jr e b
xCAR , s a ti d i u k il
, n a i m o n o k e r e p
n a d
n a h u b m u tr e p
k a d it i m o n o k e
h u r a g n e p r e b
n a k if i n g i s
p a d a h r e t
u k u s t a k g n it
a g n u b
o ti s o p e d
l e b a
T 2 1.
u l u h a d r e T i ti l e n e
P (Lanjutan)
o
N Peneilit PeJnuediluita ln Variabel AMnoadileiss l penHeailisita ln
.
2 Dwiastut i ) 6 0 0 2
( A– nFaakilstoi s rFyaakngto r i h u r a g n e p m e M
a g n u B u k u S
a d a p o ti s o p e D
m u m U k n a B
i d h a t n ir e m e P
. a i s e n o d n I
h a l m u j , R D L
,r a d e r e b g n a u
, a g r a h t a k g n it
u k u s n a d
.I B S a g n u b
. 1 Vecto r
r o r r E
n o it c e r r o C
l e d o M
.) M C E V ( .
2 Vairance i s o p m o c e D
.) D V ( n o it
x LDR , g n a u h a l m u j
, r a d e r e b
t a k g n it
n a d a g r a h
a g n u b u k u s
I B S
h u r a g n e p r e b
n a k if i n g i s
p a d a h r e t
u k u s t a k g n it
a g n u b
o ti s o p e d
. a k g n a jr e b
x Vairabe l g n il a p g n a y
n a n i m o d
h u r a g n e p r e b
p a d a h r e t
a g n u b u k u s
o ti s o p e d
a k g n a j
k e d n e p
h a l a d a
t a k g n it
n a d a g r a h
a g n u b u k u s
.I B S
x Vairabe l g n il a p g n a y
n a n i m o d
h u r a g n e p r e b
p a d a h r e t
a g n u b u k u s
o ti s o p e d
a k g n a j
n a d k e d n e p
a k g n a j
g n a j n a p
h a l a d a
t a k g n it
n a d a g r a h
.
b KerangkaPemikiran
k u t n u g n it n e p g n a y u t a u s e s h a l a d a a g n u b t a k g n it n a g n a b m e k r e P
n a k a t p i c n e
m kondis iekonom iyang kondusfi .Penetapan itngka tsuku a
k g n a jr e b o ti s o p e d a g n u
b pada Bank Umum d iIndonesia dliakukan r
o t k a f n a k it a h r e p m e m n a g n e
d –fakto ryang mempengaruhinya .Vairabe l a g n u b u k u s t a k g n it u ti a y n e d n e p e d l e b a ir a v i r a d i ri d r e t i n i n a it il e n e p
u ti a y a y n n e d n e p e d n i l e b a ir a V . a k g n a jr e b o ti s o p e
d Suku BungaSerit ifka t
a i s e n o d n I k n a
B (SBI) ,In lfasi ,Captia lAdequacy Raito (CAR) ,Loan to )
R D L ( o it a R t i s o p e
D ,Returnon Assets( ROA) .Hubunganantaravairabe l n a k r a b m a g i d i n i n a it il e n e p m a l a d n e d n e p e d l e b a ir a v p a d a h r e t n e d n e p e d n i
:t u k ir e b i g a b e s n a ri k i m e p a k g n a r e k m a l a d
1 . 2 r a b m a
G :KerangkaPemikiran
u k u S t a k g n i T
a g n u B
o ti s o p e D
a k g n a jr e B
) Y ( a
i s e n o d n I k n a B t a k if it r e S a g n u B u k u S
) 1 X (
i s a lf n I
) 2 X (
) R A C ( o it a R y c a u q e d A l a ti p a C
) 3 X (
) R D L ( o it a R t i s o p e D o t n a o L
4 X ( )
t e s s A n o n r u t e
R s (ROA)
n a k k u j n u n e m t u b e s r e t n a it il e n e p l i s a H . a i s e n o d n I i d m u m u k n a b
a w h a
b Return on Assest (ROA) memiilk ipengaruh negait fdan i d m u m u k n a b o ti s o p e d a g n u b u k u s t a k g n it p a d a h r e t n a k if i n g i s
n a t a k g n i n e p i d a jr e t a li b a p a , a y n it r A . a i s e n o d n
I Return on Assest
(ROA) suatubank ,makasukubungadepostiobejrangkapadabank i d a jr e t a li b a p a , a y n k il a b e S . n u r u n e m g n u r e d n e c n a t u k g n a s r e b g n a y
n a n u r u n e
p Return on Assets (ROA) suatu bank ,maka suku bunga g n u r e d n e c n a t u k g n a s r e b g n a y k n a b a d a p a k g n a jr e b o ti s o p e d
.t a k g n i n e
m Berdasarkan anailsi sdar iteor iyang ada dan temuan i a g a b e s n a k a t a y n i d n a it il e n e p s i s e t o p i h a k a m , u l u h a d r e t n a it il e n e p
t u k ir e
b :
H5 : Return on Assets (ROA ) berpengaruh negait f terhadap
a k g n a jr e B o ti s o p e D a g n u B u k u S t a k g n i
T itga bulan pada
1 3
I I I B A B
N A I T I L E N E P E D O T E M
.
A Jeni sPeneil itan
i d u t s h a l a d a n a k a n u g i d g n a y n a it il e n e p s i n e
J empiirs , yatiu
g n a y n a it il e n e
p dliakukan berdasarkan data ekspeirmenta l hasi l dar i k a y n a b h i b e l l e p m a s n a k t a b il e m s ir i p m e i d u t S . n a m a l a g n e p , n a t a m a g n e p
k u n u n a u j u tr e b s ir i p m e i d u t s , g n a j n a p g n a y u t k a w a k g n a j n a
d mencar i
. k e y b u s u t a u s n a g n e d n a g n u b u h r e b g n a y n a a y n a tr e p u t a u s s a t a i s a s il a r e n e g
.
B Tempa tdanWaktuPeneilitan
.
1 Tempa tPeneilitan
a i s e n o d n I k n a B i d n a k u k a li d i n i n a it il e n e
P .
.
2 WaktuPeneilitan
ir a u n a J n a l u b a d a p n a k u k a li d i n i n a it il e n e
P -Mare t2012.
.
C SubyekdanObyekPeneilitan
.
1 SubyekPeneilitan .
a Subyek peneilitan adalah orang-orang dan badan yang berhubungan k n a B h a l a d a i n i n a it il e n e p m a l a d k e y b u S . n a it il e n e p k e y b o n a g n e d
n a d 8 0 0 2 n u h a t a i s e n o d n I k n a B i d r a tf a d r e t g n a y m u m
U tetap
r e
t da tfars ampa iakhrit ahun201 . 0 .
Setelah seluruh pengu ijan asums iklasik terpenuhi ,maka dliakukan :
n a k a n u g g n e m n a g n e d a t a d s i s il a n a .
2 Anailsi sRegres iDataPanel
it il e n e p l e d o m n a k a n u g g n e m i n i n a it il e n e
P an anailsi sregres idata
l e n a
p . Anailsi s regres i data panel adalah regres i dengan data yang l e n a p a t a d i s e r g e r m a l a D . g n a u r i s n e m i d n a d u t k a w i s n e m i d i k il i m e m
a t a d n a g n e d i s e r g e r n a k u k a li
d cross-seciton dan juga data itme series , (Suhajro ,2008 :131) .Adapunr umu sdairr egres idatapane ladalah:
p e D B
S = α1 α+ 2 D2i α+ 3 D3i α+ 4 D4i α+ 5 D5i+. .. .+α19 D19i β+ 2SB I
β
+ 3In lfas i+β4CAR+β5LDR+β6ROA+e
: n a g n a r e t e K
α1: Intersep( konstanta )perusahaanpembanding
D2….D19: Dummy Va irabe l untuk 19 perusahaan sedangkan sisanya , satu
D ( n a a h a s u r e
p 1 ) dipaka i sebaga i sebaga i perusahaan pembanding
n a a h a s u r e p i a g a b e s a n a m n a a h a s u r e p h il i m e m k u t n u s a b e b (
) g n i d n a b m e p
β2-β6: KoeifsienRegresi
e: Erro rTerm
.
3 PenguijanHipotesis .
a Uj iSigniifkans iSimutlan( Uj iF)
a m a s r e b a r a c e s h u r a g n e p a y n a d a i u h a t e g n e m k u t n u n a k u k a li d F i j
U
-. n e d n e p e d l e b a ir a v p a d a h r e t n e d n e p e d n i l e b a ir a v a m a
s Langkah
-:t u k ir e b i a g a b e s s i s e t o p i h n a ij u g n e p h a k g n a l
)
1 Menentukanf ormulas ihipotesis
.i Ho :β1 ,β2 ,β3 ,β4 ,β5=0SukuBungaSeritifka tBank Indonesia
, i s a lf n I ,) I B S
( Captia lAdequacyRa ito ( CAR) ,Loant oDeposi t )
R D L ( o it a
h u r a g n e p r e
b postifi terhadap itngka t suku bunga depostio .
a i s e n o d n I i d m u m U k n a B a d a p a k g n a jr e b .i
i Ha :β1 ,β2 ,β3 ,β4 ,β5 ≠ 0 Suku Bunga Suku Bunga Seritifka t
a i s e n o d n I k n a
B (SBI,) I n lfasi ,Captia lAdequacyRaito ( CAR) ,
) R D L ( o it a R t i s o p e D o t n a o
L ,Return on Asset s(ROA)secara h
u r a g n e p r e b n a tl u m i
s postifi terhadap itngka t suku bunga .
a i s e n o d n I i d m u m U k n a B a d a p a k g n a jr e b o ti s o p e d )
2 MenentukanLeve lo fSigniifcance( α)
t n a g n e d % 5 r a s e b e s i s n a k if i n g i s t a k g n it n a k u t n e n e
M ingka t
. % 5 9 r a s e b e s n a a y a c r e p e k )
3 Menentukankrtie irapenguijans ebaga ibe irku:t k
a l o ti d k a d it o
H : nlia iprobablitia s>α( 0,05) k
a l o ti d o
H : nlia iprobablitia s≤ α( 0,05) )
4 Menairkkesimpulan
.i Meneirma Ho , beratr i bahwa Suku Bunga Serit ifka t Bank a
i s e n o d n
I (SBI,) I n lfasi ,Captia lAdequacyRa ito ( CAR) ,Loan )
R D L ( o it a R t i s o p e D o
t , Return on Asset s (ROA) itdak a k g n a jr e b o ti s o p e d a g n u b u k u s t a k g n it p a d a h r e t h u r a g n e p r e b
. n a tl u m i s a r a c e s a i s e n o d n I i d m u m U k n a B a d a p .i
i Menolak Ho dan meneirma Ha ,beratr ibahwa Suku Bunga a
i s e n o d n I k n a B t a k if it r e
S (SBI) ,In lfasi , Cap tia l Adequacy )
R A C ( o it a
) A O R
( berpengaruh terhadap itngka t suku bunga depostio tl
u m i s a r a c e s a i s e n o d n I i d m u m U k n a B a d a p a k g n a jr e
b a n.
.
b Koe ifsienDeterminas i(R2)
R ( i s a n i m r e t e d n e i s if e o
K 2 ) menguku r seberapa jauh kemampuan
a y n r a s e B . n e d n e p e d l e b a ir a v i s a ir a v n a k g n a r e n e m m a l a d l e d o m
R i a li N . 1 n a g n e d i a p m a s 0 h a l a d a i n i i s a n i m r e t e d n e i s if e o
k 2 yang
l e b a ir a v n a u p m a m e k i tr a r e b l i c e
k -vairabe l independen dalam .s
a t a b r e t t a m a n e d n e p e d l e b a ir a v i s a ir a v n a k s a l e j n e m .
c Uj iParsial u n a k a n u g i d t i j
U ntukmengetahu ipengaruhmasing-masingvairabe l n
e p e d n
i dent erhadapvairabe ldependen .Langkah-langkahpenguijan :t
u k ir e b i a g a b e s
)
1 Menentukanf ormulauj ihipotesis
Dalam peneilitan ini ,diajukan formulas iuj ihipotesis sebaga i :t
u k ir e b
.i Ho1: β1 ≤ 0Suku BungaSerit ifka tBank I ndonesia(SBI) itdak
o ti s o p e d a g n u b u k u s t a k g n it p a d a h r e t f it i s o p h u r a g n e p r e b
. a i s e n o d n I i d m u m U k n a B a d a p a k g n a jr e b
a
H 1: β1 > 0 Suku Bunga Seritifka t Bank Indonesia (SBI )
o ti s o p e d a g n u b u k u s t a k g n it p a d a h r e t f it i s o p h u r a g n e p r e b
. a i s e n o d n I i d m u m U k n a B a d a p a k g n a jr e b .i
i Ho2 : β2 ≤ 0 In lfas i itdak berpengaruh postifi t erhadap itngka t
a
H 2 : β2 > 0 In lfas iberpengaruh postifi t erhadap itngka tsuku
. a i s e n o d n I i d m u m U k n a B a d a p a k g n a jr e b o ti s o p e d a g n u b .i
ii Ho3 : β3 ≥ 0 Captia lAdequacyRa ito ( CAR) itdak berpengaruh
a d a p a k g n a jr e b o ti s o p e d a g n u b u k u s t a k g n it p a d a h r e t f it a g e n
. a i s e n o d n I i d m u m U k n a B
a
H 3 : β3 < 0 Cap tia l Adequacy Raito (CAR) berpengaruh
a d a p a k g n a jr e b o ti s o p e d a g n u b u k u s t a k g n it p a d a h r e t f it a g e n
. a i s e n o d n I i d m u m U k n a B . v
i Ho4 : β4 ≤ 0Loant oDeposi tRaito( LDR) itdakberpengaruh
a d a p a k g n a jr e b o ti s o p e d a g n u b u k u s t a k g n it p a d a h r e t f it i s o p
. a i s e n o d n I i d m u m U k n a B
a
H 4 : β4 0> Loan t o Deposi tRaito ( LDR )berpengaruh posiit f
k n a B a d a p a k g n a jr e b o ti s o p e d a g n u b u k u s t a k g n it p a d a h r e t
. a i s e n o d n I i d m u m U .
v Ho5 : β5≥ 0ReturnonAssets( ROA ) itdakberpengaruh negait f
jr e b o ti s o p e d a g n u b u k u s t a k g n it p a d a h r e
t angka pada Bank
. a i s e n o d n I i d m u m U
a
H 5 : β5 < 0 Return on Asset s (ROA )berpengaruh negait f
k n a B a d a p a k g n a jr e b o ti s o p e d a g n u b u k u s t a k g n it p a d a h r e t
. a i s e n o d n I i d m u m U )
2 MenentukanLeve lo fSigniifcance( α)
if i n g i s t a k g n it n a k u t n e n e
M kans i sebesa r 5% dengan deraja t n
) f d ( n a s a b e b e
)
3 Membandingkan n lia i probablitia s thtiung (p ) dengan itngka t
.) α ( i s n a k if i n g i s )
4 Menentukankrtie irapenguijans ebaga ibe irku:t
Ho1, oH 2, oH 3, oH 4, oH 5 itdak dtiolak :nlia iprobab litia s> α
) 5 0 , 0
( .
Ho1, oH 2, oH 3, oH 4, oH 5dtiolak :nlia iprobablitia s≤ α( 0,05).
)
5 Menairkkesimpulan
.i Meneirma Ho1 beratr i bahwa Suku Bunga Serit ifka t Bank
a i s e n o d n
I itdak berpengaruh posiit f terhadap itngka t suku . a i s e n o d n I i d m u m U k n a B a d a p a k g n a jr e b o ti s o p e d a g n u b
k a l o n e m n a k g n a d e
S Ho1 d an meneirma Ha1 bera tr i bahwa
a i s e n o d n I k n a B t a k if it r e S a g n u B u k u
S berpengaruh posiit f
k n a B a d a p a k g n a jr e b o ti s o p e d a g n u b u k u s t a k g n it p a d a h r e t
. a i s e n o d n I i d m u m U .i
i Meneirma Ho2bera tr ibahwai n lfas i itdak berpengaruh posiit f
k n a B a d a p a k g n a jr e b o ti s o p e d a g n u b u k u s t a k g n it p a d a h r e t
o H k a l o n e m n a k g n a d e S . a i s e n o d n I i d m u m
U 2 dan meneirma
a
H 2beratr ibahwai n lfas iberpengaruh postifi t erhadap itngka t
a d a p a k g n a jr e b o ti s o p e d a g n u b u k u
s BankUmumdiI ndonesia.
.i
ii Meneirma Ho3 beratr ibahwa Captia lAdequacy Raito (CAR)
a g n u b u k u s t a k g n it p a d a h r e t f it a g e n h u r a g n e p r e b k a d it
n a k g n a d e S . a i s e n o d n I i d m u m U k n a B a d a p a k g n a jr e b o ti s o p e d
o H k a l o n e
c a u q e d
A y Raito (CAR) berpengaruh negait fterhadap itngka t . a i s e n o d n I i d m u m U k n a B a d a p a k g n a jr e b o ti s o p e d a g n u b u k u s . v
i Meneirma Ho4 beratr ibahwa Loan to Deposi tRaito (LDR)
o ti s o p e d a g n u b u k u s t a k g n it p a d a h r e t fi ti s o p h u r a g n e p r e b k a d it
m u m U k n a B a d a p a k g n a jr e
b diI ndonesia .Sedangkanmenolak o
H 4dan mene irma Ha4beratr ibahwa Loan to Deposi tRaito )
R D L
( berpengaruh posiit f terhadap itngka t suku bunga .
a i s e n o d n I i d m u m U k n a B a d a p a k g n a jr e b o ti s o p e d .
v Meneirma Ho5 beratr ibahwa Return on Asset s(ROA) itdak
e p r e
b ngaruh negait f terhadap itngka t suku bunga depostio k a l o n e m n a k g n a d e S . a i s e n o d n I i d m u m U k n a B a d a p a k g n a jr e b
o
H 5dan meneirmaHa5beratr ibahwaReturn on Asset s(ROA)
o ti s o p e d a g n u b u k u s t a k g n it p a d a h r e t f it a g e n h u r a g n e p r e b
o d n I i d m u m U k n a B a d a p a k g n a jr e
r o t n a K n a d ) I B K ( a i s e n o d n I k n a B r o t n a K . n r e t n i n e m e j a n a m
a y n a u m e s e k g n a y ) w P K ( n a li k a w r e
P betranggung jawab kepada
. r u n r e b u G n a w e
D
.
B DataSampe lBank
.
a BankPersero o r e s r e P k n a
B adalah Bank yang sebagian atau seluruh sahamnya a
i s e n o d n I k il b u p e R h a t n ir e m e p h e l o i k il i m i
d .
1 . 4 l e b a
T Sampe lBankPersero
o
N NamaBank Alamat
1 PTBankNegaraI ndonesia( Persero) ,Tbk.
. l J I N B g n u d e G
n a m ri d u S . d n e J
a tr a k a J 1 v a K
0 2 2 0 1
2 PTBankTabunganNegara( Persero)
a r a n e M g n u d e G
h a j a G .l J N T B
1 o N a d a M
a tr a k a J
3 PT .BankMandi ir( Persero) ,Tbk.
l J ir i d n a M a z a l
P .
Gato tSubroto 6 3 . v a
K - ,38 a tr a k a J
.
b BankUmumSwastaNasional( BUSNDevisa) a
l a n o i s a N a t s a w S m u m U k n a
B dalah bank yang dalam kegiatan l a h m a l a d k i a b , g n i s a a t u l a v m a l a d i s k a s n a rt n a k u k a l e m t a p a d a y n a h a s u
a s a j n a ir e b m e p m a l a d a tr e s , a n a d n a r u l a y n e p n a d n a n u p m i h g n e
p -jasa
i k i m e d n a g n e D . n a g n a u e
k an , bank devisa dapa t melayan i secara i
s k a s n a rt g n u s g n a
2 . 4 l e b a
T Sampe lBankUmumSwastaNasional( BUSNDevisa)
o
N NamaBank Alamat
1 PTBa Bnk ukopin J5l1 .MJ akTa.Htraar1y2o7n7o0Kav50
-2 PTBankBum iA tra J . HNloK.234.WLaTh.1id-2HJ aaskyaimtra t
a s u P
3 PTBankCenrta lAsia ,Tbk J MLe.nMarHaB .TChAam ,JirankaNtroa.1
4 PTBankCIMBNiaga ,Tbk GSuradhriamNainagKaavJ .l .5J 8end . a
tr a k a J
5 PTBankDanamonI ndonesia ,Tbk NJ.loJ .4e5ndJ a .Skuadtrariman
6 PTBa Enk konomi Rahajra ,Tbk SGeedita .bGurdaih Sa Eelaktoannomi Jl . K va 7. -8
7 PTHimpunanSaudara1906 ,Tbk JBla .nBduuanhgBatuNo.58
8 PTBankI CBBumiputera ,Tbk WJenisdmSauBdurimmaipnuKtearavJ 7l5 . a
tr a k a J
9 PTBa Ink nternasional Indonesia kT b PTlhaazmaBirnIINJ lo ..5M1h ,W . isma a
tr a k a J I I B 0
1 PTBankMaspionI ndonesia 5 -Jl0 .B54asSuukr iaRbaahymaa tNo . 1
1 PTBankMayapadaI nternasional J28.lJ J eankdaStraudrimanKav
2
1 PTOCBCNISP ,Tbk CJ D .r Sla .sablanactair Jo N .akoa tr2a5 Selatan12940 3
1 PTBankPermata ,Tbk Jl. SPermuadtari B kmaa Tnn K vao.w2e7r I Jakatra
4
.
c BankPemeirntahDaerah( BPD) a h a r e a D h a t n ir e m e P k n a
B dalah b ka -n bank yang sahamnyadimiilk i .
h a r e a D h a t n ir e m e P h e l
o
3 . 4 l e b a
T Sampe lBankPemerintahDaerah( BPD)
o
N NamaBank Alamat
1 BPDKailmantanTimur 3J3.lJ ,Senadm .aSuirnddriamanNo .
.
d BankAsing a g n i s a k n a
B dalah b kan -bank umum swasta yang merupakan k
n a b ) g n a b a c r o t n a k ( n a li k a w r e
p -bank induknya d i negara
. a y n l a s
a Bank-bank asing in i menjelaskan fungs i sebagaimana k
n a b a y n k a y a
l -bank umum swasta nasional ,dan mereka tunduk pula n
a u t n e t e k a d a
p -ketentuanyangdtietapkanolehBankI ndonesia.
4 . 4 l e b a
T Sampe lBankAsing
o
N NamaBank Alamat
1 TheHongkong&ShanghaiB .C. JWenodlr .dSTudraridmeaCnenKtaevr.J 2l9 . -a
0 5
V B A B
N A S A H A B M E P N A D S I S I L A N A
.
A Deskrips iData
m a l a
D peneilitan in iteknik pengamblian sampe lyang dliakukan n
a g n e d h a l a d
a purposive sampilng , yatiu pengamb lian sampe l dengan a
ir e ti r k n a k a n u g g n e
m -krtieira tetrentu .Berdasarkan krtieira yang peneilit k
n a b 0 2 1 i r a d n a d i k a d n e h e
k terdapat 91 bank yang t erpiilh sebaga isampe l n
a it il e n e
p selamat ahun2008s ampa idengant ahun2010.
1 . 5 l e b a
T Prose sPemiilhanSampe lPeneilitan
n a g n a r e t e
K Jumlah
. h t a i s e n o d n I k n a B i d r a tf a d r e t g n a y m u m U k n a B
8 0 0
2 -2010 1 20
k n a
B Umumyangmempubilkasikanl aporan 8
0 0 2 h t n a g n a u e
k -2010 6 5
n a r o p a l n i a l e s i s a m r o f n i n a k i s a k il b u p m e m k n a B
8 0 0 2 . h t n a g n a u e
k -2010 ( 64 )
n a g n a u e k n a r o p a l n a k i s a k il b u p m e m g n a y m u m U k n a B
o ti s o p e d a g n u b u k u s , M M P K , R / L , a c a r e
N 1 9
.
B Ana ilsi sData
a t a d i r a
D laporan keuangan pubilkasi bank yang tersedia ,maka n
a g n u ti h r e p l i s a h h e l o r e p i d t a p a
d Suku Bunga Seritifka tBank Indonesia ,
i s a lf n I , ) I B S
( Captia l Adequacy Raito (CAR) , Loan to Deposi t Raito
) R D L
( ,danReturnonAsset s(ROA)seperitt erilha tpadal amprian.
) n a t u j n a L ( R D L n a g n u ti h r e P l is a H : 4 . 5 l e b a T
o
N NamaBank 2008 LD2R00 )( 9% 2010 2
1 PTBankI nternasionalI ndonesia ,Tbk 7 .85 9 7 . 994 8 . 241 3
1 PTBankMaspionI ndonesia ,Tbk 7 .17 9 6 . 162 6 . 662 4
1 PTBankMayapadaI nternasional 1 . 5149 8 . 571 8 . 533 5
1 PTBankOCBCNISP ,Tbk 8 .52 9 7 . 423 7 . 878 6
1 PTBankPermata ,Tbk 8 . 797 8 . 462 8 . 259 7
1 PTBankSinarmas ,Tbk 8 .71 2 7 . 202 7 . 535 8
1 PTBankTheHongkong&Shanghai ,Tbk 8 .85 8 7 . 239 7 . 878 9
1 PTBankKailmantanTimur ,Tbk 7 . 157 6 . 883 7 . 331 a
t a
R -rataLoant oDepo is tRaito(LDR) 8 02. 2 7 . 758 7 . 579
h a l o i d g n a y r e d n u k e s a t a D : r e b m u S
4 .ReturnonAssets(ROA)
5 . 5 l e b a t n a k r a s a d r e
B ,dapa t diilha t bahwa perusahaan sampe l a m a l e s a y n n u h a t p a it e s l i c e k u l a lr e t g n a y A O R i a li n n a k li s a h g n e m
n e m t a p a d i n i l a H . n a it il e n e p e d o ir e
p gindikasikan bahwa kinejra
a y n n a u p m a m e k i r a d t a h il i d k i a b p u k u c k a d it l e p m a s n a a h a s u r e p
d g n a y t e s a n a k t a a f n a m e m n a g n e d a b a l h e l o r e p m e
m imiilk i oleh
. n a a h a s u r e
p Menuru tketentuan Bank Indonesia ,bank dikatakan baik b
e s A O R m u m i n i m i a li n a k
ij esa r1,5% .Berdasarkant abe l5.5 ,nlia iROA %
5 , 1 i a p a c n e m g n a
y pada tahun 2008-2010 hanya B ka n Cen rta lAsia .)
A C B (
0 2 n u h a t a d a p i g g n it r e t A O R i a li
N 0 -8 2010 dicapa i oleh Bank a
i s A l a rt n e
C yatiu betrurut-turu t sebesa r 1,74% , 1,75% dan 1,80% . a i s e n o d n I a r e t u p i m u B k n a B h e l o i a p a c i d h a d n e r e t A O R i a li n n a k g n a d e S
t u r u tr e b u ti a
5 l e b a
T .5 :Ha is lPerhtiunganROA
o
N NamaBank 2008 RO2A00 )( 9% 2010 1 PTBankNegaraI ndonesia( Persero) ,Tbk. 0. 35 0. 38 1. 23 2 PTBankTabunganNegara( Persero) ,Tbk 0.80 0. 86 0. 79 3 PT .BankMandi ir( Persero) ,Tbk. 1. 73 1. 54 1.60 4 PTBa Bnk ukopin ,Tbk 0. 69 0. 28 0. 18 5 PTBa B ink u m Atra ,Tbk 1.00 1. 51 0 .72 6 PTBankCenrta lAsia ,Tbk 1. 47 1. 57 1 0 .8 7 PTBankCIMBNiaga ,Tbk 0.90 0. 59 1. 33 8 PTBankDanamon ,Tbk 1. 25 1. 60 1. 28 9 PTBankEkonom iRahajra ,Tbk 0. 99 1. 12 1. 71
0
1 PTBankHimpunanSaudara1906 ,Tbk 1. 17 0. 89 1. 34 1
1 PTBankBumiputeraI ndonesia ,Tbk 0. 90 0. 10 0. 91 2
1 PTBankI nternasionalI ndonesia ,Tbk 0. 18 0. 50 0. 86 3
1 PTBankMaspionI ndonesia ,Tbk 0. 63 0. 65 0. 15 4
1 PTBankMayapadaI nternasional ,Tbk 0. 87 0. 44 1. 20 5
1 PTBankOCBCNISP ,Tbk 0 .74 0. 68 0. 38 6
1 PTBankPermata ,Tbk 0. 59 0. 19 1. 21 7
1 PTBankSinarmas ,Tbk 0. 13 0. 43 0.70 8
1 PTBankTheHongkong&Shanghai ,Tbk 1. 11 0.80 1. 51 9
1 PTBankKailmantanTimur ,Tbk 0.20 0. 41 0. 21 a
t a
R -rataReturnonAssets(ROA) 0 .89 0 .79 1 .02
h a l o i d g n a y r e d n u k e s a t a D : r e b m u S
h i b e l A O R i a li n i k il i m e m g n a y n a a h a s u r e
P besa rdairpada nlia i
a t a
r -rataROApadamasing-masing perusahaan sampe lpadat ahun 2008 e
p 3 h a l m u jr e
b rusahaan yatiu Bank Cenrta lAsia ,Bank Danamon ,dan , n a a h a s u r e p 1 h a l m u jr e b 9 0 0 2 n u h a t k u t n U . a r a d u a S n a n u p m i H k n a B
3 h a l m u jr e b 0 1 0 2 n u h a t k u t n u n a k g n a d e S . a i s A l a rt n e C k n a B u ti a y
. n o m a n a D k n a B n a d , a i s A l a rt n e C k n a B , ir i d n a M k n a B u ti a y n a a h a s u r e p
.
C Uj iAsums iKlasik
a l e m m u l e b e
S kukan penguijan regres idata panel ,maka telrebih i ri d r e t k i s a l k i s m u s a n a ij u g n e P . k i s a l k i s m u s a n a ij u g n e p n a k u k a li d u l u h a d
.
1 Uj iNormaltias s a ti l a m r o n i j
U be trujuanuntukmenguj iapakah datayangdigunakan k
a d it u a t a l a m r o n a r a c e s n a k i s u b ir t s i d r e
t . Dalam peneilitan in i uj i
n a k a n u g g n e m a t a d s a ti l a m r o
n Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan
s w o d n i w r o f S S P
S vers i15.0 .Dasa rpengamblian keputusan normaltia s y
, a t a
d atiu ijkanlia iAsymp .Sign>0,05makadatar esidua lberdistirbus i k a d it l a u d i s e r a t a d a k a m 5 0 , 0 < n g i S . p m y s A i a li n a k ij n a d l a m r o n
.l a m r o n i s u b ir t s i d r e b
6 . 5 l e b a t li s a h i r a
D O -neSampleKolmogorov-SmrinovTestdiketahu i > n g i S . p m y s A i a li n u a t a 5 0 , 0 i r a d h i b e l i s n a r e l o t n e i s if e o k s a ti li b a b o r p
k if i n g i s f a r a
t an (α) ,yatiu 0,946 > 0,05 ,maka dapa tdisimpulkan data .l
a m r o n i s u b ir t s i d r e b .
2 Uj iMulitkoilniertias e i n il o k it l u M i j
U rtia s dliakukan untuk menguj i apakah terdapa t i
s a l e r o
k anta r va irabe l bebas . Mode l regres i yang baik adalah non -.r
a e n il o k it l u
m Anailsisi n idtientukan oleh besarnyanlia iVIF (Variance
7 5
0 0 0 0 0 0 0 ,
5 1 2 6 3 1 6 7 ,
9 6 0 ,
9 6 0 , -,065
5 2 5 ,
6 4 9 , N
n a e M
n o it a i v e D . d t S s r e t e m a r a P l a m r o
N a,b
e t u l o s b A
e v it i s o P
e v it a g e N e
m e rt x E t s o M
s e c n e r e ff i D
v o r o g o m l o
K -SmrinovZ 2 ( . g i S . p m y s
A -talied)
l a u d i s e R
6 . 5 l e b a
T O -neSampleKolmogorov-Smirnov
.l a m r o N s i n o it u b ir t s i d t s e T . a
r o t c a F n o it a lf n
I ) dan nlia i tolerance . Krtieira penguijan gejala 5
9 : 6 0 0 2 , il a z o h G ( t u k ir e b i a g a b e s h a l a d a s a ti r e i n il o k it l u
M - )9 : 6
x Jika n lia itolerance > 10 persen dan nlia iVIF < 10 maka dapa t l e b a ir a v r a t n a s a ti r a e n il o k it l u m a d a k a d it a w h a b n a k l u p m i s i
d beba s
.i s e r g e r l e d o m m a l a d
x Jika n lia itolerance < 10 persen dan nlia iVIF > 10 maka dapa t s a b e b l e b a ir a v r a t n a s a ti r a e n il o k it l u m a d a a w h a b n a k l u p m i s i
d dalam
.i s e r g e r l e d o m
n a h a l o g n e p l i s a h n a k r a s a d r e
B SPSS 15.0 fo rwindows ,didapatkan F
I V i a li
n (VarianceI nlfa itonFactor)dantoleranceuntukmasing-masing b
a ir a
v e lbeba spadat abe lbeirkuti n:i
5 l e b a
T . 7Hasi lPenguijanMulitko ilneartias
l e d o
M ToleraCncoleilneartiyStaitsitcV sIF )t
n a t s n o C (
I B
S ,206 4,853
i s a lf n
I ,206 4,850
R A
C ,848 1,179
R D
L ,885 1,131
A O
R ,782 1,279
o ti s o p e D a g n u B : e l b a ir a V t n e d n e p e D . a
n a k r a s a d r e
B tabe l5.7 ,dapa tdiketahu ibahwa itdak ada vairabe l F
I V i a li n i k il i m e m g n a y s a b e
b (VarianceI nlfaitonFactor)lebihdar i10 . i
d a jr e t k a d it n a k l u p m i s i d t a p a d a g g n i h e
S mulitkoilneartias diantara
r a
a d a
P gamba r 5.1 terilha t ititk-ititk menyeba r secara acak tanpa .s
a l e j g n a y a l o p u a t a u t n e tr e t a l o p k u t n e b m e
m Hali n iberatr iitdakt ejrad i k u t n u n a k a n u g i d k a y a l i s e r g e r l e d o m n a d s a ti s it s a d e k s o r e t e h a y n a d a
. n e d n e p e d n i l e b a ir a v p a d a h r e t s a b e b l e b a ir a v h u r a g n e p t a h il e m .
4 Uj iAutokorelasi
k u t n u n a k u k a li d i s a l e r o k o t u a i j
U menguj iapakah terdapa tkorelas i k
a r a t n
a esalahan pengganggu pada peirode t dengan kesalahan t
e d o ir e p a d a p u g g n a g g n e
p -1 (sebelumnya) .Metode Durbin Watson
. i s a l e r o k o t u a a y n k a d it a d a i u h a t e g n e m k u t n u n a k a n u g i
d Krtieira
t u k ir e b i a g a b e s h a l a d a a y n n a ij u g n e
p (Algfia ir ,2000):
0 1 , 1 i r a d g n a r u K .
a = adaautokorelasi 4
5 , 1 d / s 0 1 , 1 .
b = tanpakesimpulan 5
5 , 1 .
c ds 6/ 2 ,4 = itdakadaautokorelasi d
/ s 7 4 , 2 .
d 02 ,9 = tanpakesimpulan 0
9 , 2 i r a d h i b e l .
e = adaautokorelasi
5 l e b a
T . 8Hasi lPenguijanAutokorelas i y r a m m u S l e d o
M b
B e
e
B rdasarkant abe l5.8, nlia iDurbin-Watsonadalah2,083( beradadiantara i k il i m e m k a d it i n i i s e r g e r l e d o m a w h a b i tr a r e b g n a y ) 6 4 , 2 d / s 5 5 , 1
.i s a l e r o k o t u a h a l a s a m
l e d o
M R RSquare
R d e t s u j d A
e r a u q S
e h t f o r o r r E . d t S
e t a m it s E
n i b r u
D
.
D PenguijanHipotesis
i j U . 1 F
.
a Merumuskanhipotesis :
o
H β1 ,β2 ,β3 ,β4 ,β5=0 ,yatiu Suku Bunga Suku BungaSeritifka tBank
a i s e n o d n
I (SBI) ,In lfasi ,Cap tia lAdequacy Raito (CAR) ,Loan to )
R D L ( o it a R t i s o p e
D ,Return on Assets( ROA)secarasimutlan itdak h
u r a g n e p r e
b postifi terhadap Tingka t Suku Bunga Depostio .
a k g n a jr e B : a
H β1 ,β2 ,β3 ,β4 ,β5≠ 0 ,yatiu Suku Bunga Suku BungaSeritifka tBank
a i s e n o d n
I (SBI) ,In lfasi ,Cap tia lAdequacy Raito (CAR) ,Loan to )
R D L ( o it a R t i s o p e
D , Return on Asset s (ROA) secara simutlan fi
ti s o p h u r a g n e p r e
b terhadap Tingka t Suku Bunga Depostio .
a k g n a jr e B .
b Menentukan itngkats igni ifkansi( α)s ebesa r=5% .
c Membandingkan nlia iprobab litia sFhtiung(p )dengan itngka tsigni ifkans i
.) α (
9 . 5 l e b a T
A V O N
A b
l e d o
M Sumo fSquares d f MeanSquare F S ig. 1 Regression 41,413 2 3 1,801 7,879 ,000a
l a u d i s e
R 7,541 3 3 ,229
l a t o
T 48,954 5 6
, 4 D , 6 D , 9 D , 0 1 D , 1 1 D , 2 1 D , 3 1 D , 4 1 D , 5 1 D , 6 1 D , 7 1 D , 8 1 D , F N I , 9 1 D , )t n a t s n o C ( : s r o t c i d e r P . a
R D L , R A C , A O R , I B S , 5 D , 7 D , 8 D , 2 D , 3 D
Berdasarkan tabe l5.9 nlia iprobab litia sFhtiungsebesa r0,000 lebih
5 0 , 0 r a s e b e s ) α ( i s n a k if i n g i s t a k g n it i r a d l i c e
k ,dengan Fhtiung(7,879 )>
Ftabel(2,553.)
.
d Mengambi lkesimpulan
Nlia iprobablitia svairabe lindependen sebesa r0,000 lebih keci l h a b n a k l u p m i s i d t a p a d a k a m 5 0 , 0 r a s e b e s ) α ( n a k if i n g i s t a k g n it i r a
d wa
d o
H tiolak ,yang beratr iSuku Bunga Seritifka tBank Indonesia (SBI) , ,
i s a lf n
I Captia lAdequacy Ra ito (CAR) ,Loan to Deposi tRaito (LDR) ,
) A O R ( s t e s s A n o n r u t e
R secarasimutlan berpengaruhsigni ifkan t erhadap .
a k g n a jr e B o ti s o p e D a g n u B u k u S t a k g n i T
0 1 . 5 l e b a T
y r a m m u S l e d o
M b
Dar itabe ltersebu tdapa tdisimpulkan bahwa mode lregres iyang u a t a i s k i d e r p m e m t a p a d r o t k i d e r p l e b a ir a v a w h a b i u h a t e k i d , t a p a d i d
e b a ir a v n a k s a l e j n e
m lt eirka tatauvairabelr espon R2 (AdjustedRSquare)
r a s e b e
s 0,739 atau 7 ,9%3 .Hal i ni beratr ibahwa keilma vairabel bebas , u
ti a
y Suku BungaSeritifka tBank Indonesia (SBI) ,In lfasi ,CAR ,LDR , A
O R n a
d mampu mempengaruh i itngka tsuku bunga depostiobejrangka m
u m U k n a B n a l u b a g
it secara bersama-samasebesa r7 %3,9 ,sedangkan r
a s e b e s a y n a s i
s 26,1%dipengaruh iolehvairabell ain . l
e d o
.
2 nA a ilsi sRegres iDataPanel
l e b a ir a v p a d a h r e t n e d n e p e d n i l e b a ir a v h u r a g n e p t a h il e m k u t n U
n a k a n u g i d n e d n e p e
d anailsisr egres idatapane ldengan pendekatan ifxed t
c e ff
e . Mode l anailsi s regres i data panel yang digunakan dalam :t u k ir e b i a g a b e s n a k i s a l u m r o fi d s i s e t o p i h p a d a h r e t n a ij u g n e p n a k u k a l e m
p e D B
S = α1 α+ 2 D2i α+ 3 D3i α+ 4 D4i α+ 5 D5i+. .. .+α19 D19i β+ 2SB I
β
+ 3In lfas i+β4CAR+β5LDR+β6ROA+e
: n a g n a r e t e K
α1: Intersep( konstanta)perusahaanpembanding
D2…. D1 :9 DummyVariabe luntuk19perusahaansedangkans isanya ,
u t a
s perusahaan D( 1) dipakais ebagais ebaga iperusahaan
i a g a b e s a n a m n a a h a s u r e p h il i m e m k u t n u s a b e b ( g n i d n a b m e p
) g n i d n a b m e p n a a h a s u r e p
β2- β6 : Koe ifsienRegresi e: Erro rTerm
f e o K l i s a H 1 1 . 5 l e b a
T isienAnailsi sRegres iDataPanel
l e d o M
d e z i d r a d n a t s n U
s t n e i c if f e o C
d e z i d r a d n a t S
s t n e i c if f e o C
t Sig.
B Std . r o r r E
a t e B )t
n a t s n o C
( 1,984 1,500 1,323 ,195
I B
S ,483 ,132 ,623 3,649 ,001
F N
I - 5,14 ,058 - 3,43 -2,485 ,018 R
A
C - 1,04 ,044 - 0,19 - 3,93 ,358 R
D
L ,026 ,014 ,434 1,791 ,082
A O
R - 8,15 ,397 - 0,08 - 9,39 ,692 2
D - 7,34 ,663 - 4,08 - 3,52 ,605 3
D ,124 ,473 ,030 ,262 ,795
4
D ,738 ,427 ,178 1,728 ,093
5
D 2,675 ,765 ,645 3,495 ,001 6
D 1,193 ,603 ,287 1,978 ,056 7
D ,105 ,511 ,025 ,205 ,839
8
D - 7,16 ,548 - 0,04 - 4,30 ,763 9
D 1,000 ,491 ,241 2,034 ,050
) n a t u j n a L ( l e n a P a t a D i s e r g e R s i s il a n A n e i s if e o K l i s a H 1 1 . 5 l e b a T
l e d o M
d e z i d r a d n a t s n U
s t n e i c if f e o C
d e z i d r a d n a t S
s t n e i c if f e o C
t Sig.
B Std . r o r r E
a t e B 0
1
D 1,239 ,575 ,299 2,154 ,039 1
1
D ,339 ,602 ,082 ,564 ,577
2 1
D - 1,69 ,462 - 6,16 -1,495 ,144 3
1
D 2,158 ,424 ,520 5,084 ,000 4
1
D ,821 ,593 ,198 1,384 ,176
5 1
D ,175 ,441 ,042 ,398 ,693
6 1
D - 4,51 ,474 - 4,12 -1,082 ,287 7
1
D 1,488 ,441 ,359 3,372 ,002 8
1
D 1,189 ,506 ,287 2,351 ,025 9
1
D 1,528 ,524 ,368 2,916 ,006
p e D B S : l e b a ir a V t n e d n e p e D . a
l e n a p a t a d i s e r g e r s i s il a n
A yang dihaslikan dengan bantuan SPSS 9
1 .0fo rwindows ,diperolehpersamaanr egresinyas ebaga ibe irku:t o
ti s o p e D B
S = 1, 49 8 + ,0 34 8 SB I– 0,145 INF – 0,041 CAR + 0,026 R
D
L – 0 8,15 ROA :
h a l a d a a y n a n k a M
1 n a h a a s u r e
P = 1,984 + ,0 34 8 SB I– 10 5, 4 INF – 00 1, 4 CAR + 0 6,02 R
D
L - ,0 81 5 ROA 2
n a a h a s u r e
P = (1,984 – 0,347) +0,483S – B I 0,145INF– 0,041 CAR +0,026LDR- ,0 81 5 ROA
= 1,637 + 0,483 SB I– 0,145 INF – 0,041 CAR + 0,026 R
D
L - ,0 81 5 ROA 3
n a a h a s u r e
P = (1,984 +0,124 )+ 0,483S – B I 0,145 INF – 0,041CAR +0,026LDR- ,0 81 5 ROA
= 2,108 + 0,483 SB I– 0,145 INF – 0,041 CAR + 0,026 R
D
L - ,0 81 5 ROA
g n i s a m k u t n u ) t p e c r e t n i( a t n a t s n o k n a a d e b r e
P -masing perusahaan
i a y n u p m e m n a k n a b r e p u a t a n a a h a s u r e p p a it e s a n e r a k r a j a w p a g g n a i d i n i
r o t k a
f yang berbeda-beda dalam menentukan itngka t suku bunga .
. 3 U ijt
.
a Pengu ijanHipotesi sPe trama )
1 PenentuanFormulas iHipotesis o
H 1: β1 ≤ 0 Suku Bunga Seritifka tBank Indonesia (SBI) itdak
h u r a g n e p r e
b posiit f terhadap itngka tsuku bunga depostio .
n a l u b a g it a k g n a jr e b a
H 1: β1 > 0 Suku Bunga Serit ifka t Bank Indonesia (SBI )
h u r a g n e p r e
b posiit f terhadap itngka tsuku bunga depostio .
n a l u b a g it a k g n a jr e b )
2 Menentukan itngka tsigni ifkans i(α )sebesa r5% dengan deraja t n
) f d ( n a s a b e b e
k -k-1=57-5-1=51. )
3 Dar ihasi lanailsi sdiperoleh nlia iprobablitia s(p )sebesa r0,001 < a
t a 5 0 , 0 ) α
( up<0,05dengant htiung (3,649 )>t tabel(2,008 .)
)
4 Mengambi lkesimpulan
Karena nlia iprobablitia ssebesa r0,001 lebih keci l dar i itngka t 5
0 , 0 r a s e b e s ) α ( i s n a k if i n g i
s , maka dapa tdisimpulkan Ho dtiolak . a
y n it r
A Suku Bunga Serit ifka tBank Indonesia (SBI )berpengaruh . n a l u b a g it a k g n a jr e b o ti s o p e d a g n u b u k u s t a k g n it p a d a h r e t fi ti s o p
b . Pengu ijanHipotesi sKedua )
1 PenentuanFormulas iHipotesis o
H 2: β2≤ 0I n lfas i itdakberpengaruh postifit erhadap itngka tsuku
jr e b o ti s o p e d a g n u
a
H 2: β2> 0I n lfas iberpengaruhpostifit erhadap itngkats ukubunga
. n a l u b a g it a k g n a jr e b o ti s o p e d )
2 Menentukan itngka tsigni ifkans i(α )sebesa r5% dengan deraja t n
) f d ( n a s a b e b e
k -k-1=57-5-1=51. )
3 Dar ihasi lanailsi sdiperoleh nlia iprobablitia s(p )sebesa r0,018 < p
u a t a 5 0 , 0 ) α
( < 0,05dengant htiung (-2,485 )> ttabel (-2,008 .)
)
4 Mengambi lkesimpulan
Karena nlia iprobablitia ssebesa r0,018 lebih kecli dar i itngka t 5
0 , 0 r a s e b e s ) α ( i s n a k if i n g i
s , maka dapa tdisimpulkan Ho dtiolak . a
y n it r
A in lfasi berpengaruh negatfi terhadap itngka tsuku bunga .
n a l u b a g it a k g n a jr e b o ti s o p e d
c. Pengu ijanHipotesi sKeitga )
1 PenentuanFormulas iHipotesis o
H 3: β3 ≥ 0 Captia lAdequacy Raito (CAR ) itdak berpengaruh
fi t a g e
n terhadap itngka tsuku bunga depostio be jrangka itga .
n a l u b a
H 3: β3 < 0 Captia lAdequacy Raito (CAR )berpengaruh negatfi
. n a l u b a g it a k g n a jr e b o ti s o p e d a g n u b u k u s t a k g n it p a d a h r e t )
2 Menentukan itngka tsigni ifkans i(α )sebesa r5% dengan deraja t n
a s a b e b e
k (df )n-k-1=57-5-1=51. )
3 Dar ihasi lanailsi sdiperoleh nlia iprobablitia s(p )sebesa r0 8,3 5 > t
n a g n e d 5 0 , 0 > p u a t a 5 0 , 0 ) α
