PENGARUH RISIKO DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM (Study Kasus Seluruh Emiten Yang Go Public Di BEI Pada Tahun 2011 Di Indonesia) - Unika Repository

(1)

Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 43

DAFTAR PUSTAKA

Darmawi, Herman. 2004

. Manajemen Risiko.

Jakarta : Bumi Aksara

Friend, Irwin And Lang, Larry. 1988.

The Size Effect On Stock Returns It Is

Simply A Risk Effect Not Adequately Eflected By The Usual Measures.

Journal of Banking & Finance

Volume 12, Issue 1, March 1988, Pages

13 –

30. Philadelphia : University Of Pennsylvania

Gabriel Perez-Quiros Allan Timmermann. 1999.

Firm Size And Cyclical

Variations In Stock Returns

.

Journal of Finance - J FINAN , vol. 55, no. 3, pp. 1229-1262, 2000.

San Diego : University Of California

Ghozali.2001.

Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS

.

Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro

Halim, Abdul. 2003.

Analisis Investasi

. Jakarta : Salemba Empat.

Hoggy Parulian P, Yosua. 2011. Skripsi

Pengaruh Volume Dan Frekuensi

Perdagangan Terhadap Volatilitas Return Saham

. Semarang : Unika

Soegijapranata.

IDX Annual Report

Ika Rahutami, Angelina. 2011.

Modul Ekonometri Keuangan

. Semarang :

Unika Soegijapranata.

Indonesian Capital Market Directory

Indonesian Serkuritas Market Database

Isa, Abu Hassan Md; Puah, Chin-Hong § And Yong, Ying-Kiu. 2005.

Risk And

Return Nexus In Malaysian Stock Market:Empirical Evidence From

Capm

. Mpra Paper No. 12355. Malaysia : University Malaysia Serawak.

Jogiyanto H.M. 2000.

Teori Portofolio Dan Analisis Investasi

. Yogyakarta :

Universitas Gajah Mada

Kustituanto, Bambang. 1997.

Statistika Untuk Ekonomi Dan Bisnis

. Cetakan

Kedua. Yogyakarta : BPFE

(2)

Sawir, Agnes. 2001.

Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan

Perusahaan

. Jakarta : Gramedia

Solechan, Achmad. 2000.

Pengaruh Earning, Manajemen Laba, Ios, Beta,

Size Dan Rasio Hutang Terhadap Return Saham Pada Perusahaan

Yang Go Public Di Bei

. Semarang : STMIK HIMSYA

Solechan, Achmad. 2009. Tesis

Pengaruh Earning, Manajemen Laba, Ios,

Beta, Size Dan Rasio Hutang Terhadap Return Saham Pada

Perusahaan Yang Go Public Di Bei

. Semarang : STMIK HIMSYA.

Sumekar, Kertati. 2003. Tesis

Analisis Pengaruh Size, Beta Dan Price To Book

Value Terhadap Return Saham (Studi Pada Saham-Saham Lq-45 Di

Bursa Efek Jakarta

. Semarang : Universitas Diponegoro.

Tandelilin, Eduardus. 2001.

Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio

.

Yogyakarta : Universitas Gajah Mada

Universitas Kristen Duta Wacana

www.yahoofinance.com

(3)

(4)

Daftar Nama Emiten - Emiten Yang Go Public Di Bursa Efek

Indonesia Tahun 2011

(5)

(6)

Emiten Beta LN Size Return DUTI 0.09 28.89 -0.01 ESTI -0.02 26.13 0.06 FASW 0.19 29.68 0.04 FISH 0.05 27.48 0.08 FPNI 0.12 27.43 0.01 GDYR 0.07 26.74 -0.01

GEMA 0.1 25.27 0

GGRM 0.4 32.17 0.04 GJTL 0.24 29.85 0.04 GMTD 0.03 24.81 0.25 GSMF 0.17 20.03 0.04 GZCO 0.23 28.17 -0.03 HADE 0.18 26.52 0 HDTX 0.04 26.52 0 HERO -0.03 28.41 0.05 HEXA -0.06 29.44 0.02 HMSP 0.14 32.88 0.03 HOME 0.07 26.66 0.02 IDKM 0.23 30.2 0.12 IGAR -0.01 26.77 0.12 IIKP 0.26 28.53 0.05 INAF 0.04 27.55 0.09 INAI 0.1 24.96 0.03 INCI 0.06 24.51 0 INCO 0.08 24.42 -0.03 INDF 0.34 31.47 0 INDR 0.22 28.13 0.03

INPC 0 27.4 0

(7)

Emiten Beta LN Size Return JSPT 0.22 28.03 0 KAEF 0.1 27.87 0.09 KARW 0.16 25.17 0 KBLM 0.25 25.54 0.01 KDSI 0.04 25.21 0.03 KIAS 0.13 27.27 0.01 KICI 0.1 24 -0.02 KKGI 0.16 29.24 0.05 KLBF 0.11 31.08 0.01 KONI -0.03 23.28 0.07 KPIG 0.04 28.33 0.05 LAMI 0.04 26.16 0.02 LCGP -0.05 25.01 0.02 LION 0.08 26.25 0.01 LMAS 0.11 24.4 -0.01

LMPI 0.08 26.2 0

(8)

(9)

Emiten Beta LN Size Return SMCB 0.14 30.37 0.01 SMDR 0.02 27.18 0 SMGR 0.11 31.63 0.02

SMMT 0.1 25.88 0

(10)

(11)

Hasil Uji SPSS Tahap 1 untuk seluruh emiten yang Go Public di

Bursa Efek Indonesia Tahun 2011

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Emiten Beta LN Size Return Res_1

ZBRA -0.04 24.21 0

-0.02211

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 236

Normal Parametersa,,b Mean .0000000

Std. Deviation .04744594

Most Extreme Differences Absolute .118

Positive .113

Negative -.118

Kolmogorov-Smirnov Z 1.809

Asymp. Sig. (2-tailed) .003

a. Test distribution is Normal.

(20)

(21)

(22)

Hasil seleksi data dari SPSS Tahap 1

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

Uji Normalitas SPSS Tahap 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 224

Normal Parametersa,,b Mean .0000000

Std. Deviation .02956497

Most Extreme Differences Absolute .077

Positive .077

Negative -.043

Kolmogorov-Smirnov Z 1.158

Asymp. Sig. (2-tailed) .137

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Multikolinearitas SPSS Tahap 2

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

T Sig.

Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF

1 (Constant) .022 .020 1.087 .278

Beta -.034 .023 -.099 -1.453 .148 -.102 -.097 -.097 .961 1.041

LNSize .000 .001 -.013 -.186 .853 -.032 -.012 -.012 .961 1.041

a. Dependent Variable: Return

Uji Autokorelasi SPSS Tahap 2

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Change Statistics

Durbin-Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change

1 .102a _.010 _.002 _.02970 _.010 _1.172 _{2 221} _.312 _1.908

(29)

Uji Hetrokedastisitas dengan Glejser SPSS Tahap 2

Coefficientsa

Model

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) .043 .012 3.595 .000

Beta .005 .014 .026 .380 .704

LNSize .000 .000 -.109 -1.594 .112

a. Dependent Variable: abresid

Uji T SPSS Tahap 2

Coefficientsa

Model

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) .022 .020 1.087 .278

Beta -.034 .023 -.099 -1.453 .148

LNSize .000 .001 -.013 -.186 .853

(30)