SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Manajemen
Oleh :
SISILIA SEPTY PRATIWI NIM : 2011210077
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS
TERHADAP PASAR DAN EFISIENSI TERHADAP ROA BANK
i
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Manajemen
Oleh :
SISILIA SEPTY PRATIWI NIM : 2011210077
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2015
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS
TERHADAP PASAR DAN EFISIENSI TERHADAP ROA BANK
Diajukan Oleh :
SISILIA SEPTY PRATIWI 2011210077
Skripsi ini telah dibimbing dan dinyatakan siap diujikan
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS
TERHADAP PASAR DAN EFISIENSI TERHADAP ROA BANK
iii SK R I P S I
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS TERHADAP PASAR DAN EFISIENSI TERHADAP ROA
BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
Disusun Oleh :
SISILIA SEPTY PRATIWI
2011210077
Dipertahankan di depan Tim Penguji Dan dinyatakan Lulus Ujian Skripsi
Pada tanggal 12 Februari 2015
Tim Penguji
Ketua : Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M
Sekretaris : Drs. Ec. Herizon, M.Si
PENGESAHAN SKRIPSI
Nama : Sisilia Septy Pratiwi
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 September 1992
N.I.M : 2011210077
Jurusan : Manajemen
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Perbankan
Judul : Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas
Terhadap Pasar dan Efisiensi Terhadap ROA Bank
Umum Swasta Nasional Devisa
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto :
Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan perlu adanya perjuangan
dan untuk memperjuangkan apa yang sudah kita dapat perlu adanya pengorbanan.
“Hidup adalah belajar dan berjuang, nothing impossible if you want to try”.
Persembahan :
Skripsi ini saya persembahkan untuk orang – orang yang sangat
berarti dalam hidup saya. Orang – orang yang selalu ada untuk memberikan dukungan, semangat dan motivasi untuk saya :
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, karunia
serta hidayahnya kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini
dengan tepat waktu.
Untuk Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si. Terimakasih banyak bapak atas waktu
yang telah diberikan untuk membantu dan memberikan arahan kepada saya
khususnya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
Untuk orang tua ku tersayang. Sebuah anugerah terindah dalam hidup ku
memiliki orang tua yang hebat seperti kalian. Terimakasih banyak atas doa,
dukungan dan pengorbanannya selama ini. Entah Apa jadinya diri ku ini tanpa
kehadiran kalian. “Thanks god you give me the best father and mother”
Untuk adik-adik ku, dea dan silvi yang gak pernah lelah menghibur ku makasih
banyak sudah menjadi adik yang luar biasa. Kalian paling bisa membuat ku
dan tawanya. Semoga kakak mu ini bisa memenuhi keinginan kalian.
For My Boy Friend. Chandra Saifuddin, SE terimakasih banyak atas semua
yang sudah diberikan. Terimakasih atas dukungan dan pengorbanannya selama
ini. “You are the best”.
For Herizon Community. Keseruan, kekonyolan, dukungan dan
kekompakkannya selama bimbingan tidak akan pernah terlupa. Agil, Rommy,
Harun, Synto, Mas Dandy, Mbk Ama, Mbk Ica, Mega, Denty sukses ya buat
kalian semua. Tidak sia-sia perjuangan kita. Berkat usaha dan kerja keras kita
serta dukungan dan bantuan dari Bapak Herizon kini kita semua bisa lulus
sama-sama. Kalian luar biasa,,,!!!
Untuk teman-teman ku yang sedang memprogram skripsi. Iis, Bento, Joko,
vii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa
yang telah memberikan lindungan dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas Terhadap Pasar dan Efisiensi Terhadap ROA Bank Umum Swasta Nasional Devisa”.
Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari
dukungan pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Drs. Ec. Herizon, M.Si selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan,
masukan dan arahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Dr. Muazaroh, SE, MT selaku Ketua Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Lutfi, SE. M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya.
4. Seluruh staf pengajar, staf akademika dan staf perpustakaan STIE Perbanas
Surabaya yang telah membantu penyusunan skripsi ini.
Demikian skripsi ini dibuat semoga dapat berguna bagi semua pihak
pada umumnya dan bagi para penulis lain yang ingin meneliti obyek yang sama
pada khusunya.
Surabaya, Maret 2015
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL………...……….….. i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI...………….…… ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI………. iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI……… iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN……….. v
KATA PENGANTAR……… vii
1.2 Perumusan Masalah……… 8
1.3 Tujuan Penelitian……… 10
1.4 Manfaat Penelitian……….. 11
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi..……….. 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA………... 13
2.1 Penelitian Terdahulu……… 13
2.2 Landasan Teori……… 20
2.3 Kerangka Pemikiran……… 35
2.4 Hipotesis Penelitian………. 35
BAB III METODE PENELITIAN………... 37
3.1 Rancangan Penelitian……….. 37
3.2 Batasan Penelitian……… 38
3.3 Identifikasi Variabel………. 38
3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel…….. 39
3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel.. 42
3.6 Data dan Metode Pengumpulan data………... 44
3.7 Teknik Analisis Data……… 44
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA………... 52
4.1 Gambaran Subyek Penelitian……….. 52
ix
BAB V PENUTUP……….………. 104
5.1 Kesimpulan……… 104
5.2 Keterbatasan Penelitian………. 107
5.3 Saran……….………. 107 DAFTAR RUJUKAN
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Posisi ROA Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa…… 3
Tabel 2.1 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu……… 20
Tabel 3.1 Total Asset Bank Umum Swasta Nasional Devisa…………. 43
Tabel 3.2 Sampel Bank Umum Swasta Nasional Devisa……… 44
Tabel 4.1 Posisi LDR sampel penelitian………..………... 58
Tabel 4.2 Posisi LAR sampel penelitian……….……… 60
Tabel 4.3 Posisi IPR sampel penelitian……….. 62
Tabel 4.4 Posisi APB sampel penelitian……….……….... 63
Tabel 4.5 Posisi NPL sampel penelitian……….…….…... 65
Tabel 4.6 Posisi Devisa Netto sampel penelitian……….……... 66
Tabel 4.7 Posisi IRR sampel penelitian……….…. 68
Tabel 4.8 Posisi BOPO sampel penelitian……….…. 68
Tabel 4.9 Posisi FBIR sampel penelitian……….…... 71
Tabel 4.10 Posisi ROA sampel penelitian……….……… 73
Tabel 4.11 Koefisien Regresi Linier Berganda………….……… 74
Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Uji F………..…….…... 77
Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Uji Parsial (Uji T)... 81
xi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perhitungan LDR
Lampiran 2 : Perhitungan LAR
Lampiran 3 : Perhitungan IPR
Lampiran 4 : Perhitungan APB
Lampiran 5 : Perhitungan NPL
Lampiran 6 : Perhitungan PDN
Lampiran 7 : Perhitungan IRR
Lampiran 8 : Perhitungan BOPO
Lampiran 9 : Perhitungan FBIR
Lampiran 10 : Perhitungan ROA
Lampiran 11 : Hasil Analisis SPSS
Lampiran 12 : Tabel F
Lampiran 13 : Tabel T
Lampiran 14 : Tren Suku Bunga
xiii
The Influence Of Liquidity, Asset Quality, Sensitivity To Market Risk And Efficiency Toward Roa Of Foreign Exchange National
Private General Banks.
This research explains how the independent variables causing the dependent variable. Independent variables are LDR, IPR, LAR, APB, NPL, PDN, IRR, BOPO and FBIR while the independent variable is ROA. The method of sampling is purposive, where there are four foreign exchange national private general bank chosen as research samples are PT Bank Artha Graha International, Tbk, PT Bank Mayapada Internasional, Tbk, PT Bank Ekonomi Raharja, Tbk and PT Bank ICBC Indonesia. And the technique used in this research is multiple linier regression.
The result of this research are LDR, IPR, LAR, APB, NPL, PDN, IRR, BOPO and FBIR simultaneously have a significant influence toward ROA. Partially LAR, IPR, BOPO and FBIR have a significant influence toward ROA, but the other side happened to LDR, APB, NPL, PDN and IRR which don’t have a significant influence toward ROA. And the last result, the dominant variable which influencing ROA is BOPO.
