GBPP DAN SAP MANAJEMEN INVESTASI (MJN 375) DOSEN PENGASUH MATA KULIAH 1. IBAN SOFYAN 2. ZULKARNAEN

(1)

15 GBPP DAN SAP

MANAJEMEN INVESTASI

(MJN 375)

DOSEN PENGASUH MATA KULIAH

1. IBAN SOFYAN

(2)

GARIS-GARIS BESAR PEDOMAN PERKULIAHAN

(GBPP)

Mata Kuliah

: Manajemen Investasi

Kode Mata Kuliah

: MJN 375

SKS

: 3 (Tiga)

Waktu Pertemuan

:

Pengasuh

: Iban Sofyan dan TIM

Diskripsi Mata Kuliah :

Mata kuliah ini berisikan muatan tentang konsep-konsep manajemen investasidi mulai

dari tinjauan pasar uang dan investasi, pasar sekunder dan mekanisme perdagangan,

teori portofolio,teori pasar modal, model penetapan harga aktiva, peramalan

pendapatan, efisiensi pasar saham, pengaruh indeks saham futures dalam manajemen

investasi, manajemen portofolio dan skuritas penghasilan tetap dan penetapan harga

obligasi, penggunaan Swaps.

Tujuan Instruksi Umum

Setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat

memahami setiap konsep dan mampu menggunakan konsep-konsep ini untuk

menganalisis berbagai fenomena investasi, termasuk penerapan teori portofolio, dan

cara-cara mengurangi resiko investasi, serta pemahaman dan penerapan swaps.

No Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Waktu

01 Pendahuluan Proses Manajemen Investasi

2. Struktur Bisnis Pengelolaan Uang 150Menit 02 Tinjauan Pasar Keuangan dan Investasi Aktiva Keuangan

Pasar Keuangan Pasar Saham Pasar Obligasi

150 Menit 03 Pasar Sekunder dan Mekanisme

Perdagangan

Sistem Perdagangan Pasar Jenis-jenis Pesanan Indeks Saham

150 Menit 04 Teori Portofolio Beberapa Konsep Saham

2. Mengukur Return dari Portofolio Diversifikasi Portofolio

150 Menit

05 Teori Pasar modal Asumsi CAPM

2. Pasar Modal Memiliki Persaingan Sempurna dan Tidak Ada Biaya Teori Pasar Modal

150 Menit 06 Model Penetapan Harga Aktiva 1. Model CAPM Betanol Versi

Black

CAPM Multifator Merton 3. Beberapa Prinsip yang Dipergunakan

150 Menit

07 Peramalan Pendapatan

1. Analisis

2. Peramalan Pendapatan oleh

Analis

3. Peramalan Laba Persaham

(EPS)

150 Menit

(3)

2. Efisiensi Penetapan Harga Pasar Saham dam Implikasi Portofolio 3. Biaya Transaksi

Menit

09 Pengaruh Indeks Saham Futures

1. Kontraks Futures

2. Kontrak Indeks Saham Futures 3. Penetapan Harga Kontrak Futures 4. Aplikasi

150 Menit

10 Skuritas Penghasilan Tetap

1. Dasar Oblogasi 2. Obligasi Perusahaan 3. Sukritas Munisipal 4. Eurobonds 5. Saham Preferen 6. Hipotik 150 Menit

11 Penetapan Harga Obligasi dan

Strategi Portofolio Oblogasi

1. Penetapan Harga Oblogasi 2. Alat Ukur Hasil Konvensional 3. Alat Ukur Hasil Portofolio 4. Total Pengembalian 5. Strategi Portofolio Obligasi

150 Menit

12 Penilaian Oblogasi dengan Opsi

1. Callable Bonds (Obligasi dapat ditarik kembali)

2. Sekuritas Konvertibel

150 Menit

13 Penggunaan SWAPs

1. SWAP (Pertukaran Suku Bunga) 2. SWAP Ekuitas

3. Perjanjian suku bunga (Caps and Floors)

4. Caps and Floors Ekuitas

150 Menit

Buku Wajib :

Manajemen Investasi by Frank J. Fabozzi

Buku yang Dianjurkan :

1. Prinsiples of Financial Management by Keown cs

2. Fundamental of Financial Management by Van Horn

(4)

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

(SAP)

Pertemuan ke-I

Tujuan Instruksuional Khusus :

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memahami proses

manajemen investasi dan struktur bisnis pengelolaan uang.

Pokok dan Sub Pokok Bahasan

Kegiatan Dosen

Kegiatan Mahasiswa

Media Evaluasi Refrensi Keterangan

Pendahuluan 1. Proses Manajemen Investasi 2. Investas i Bisnis Pengelolaan Uang Ceramah/ diskusi/ Contoh/ba gan Memperhatikan/

Mencatat Wb/OHP Absensi 1. Manajemen investasi by Fabozzi

Pertemuan ke-II

Tujuan Instruksional Khusus :

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa dapat mengerti dan mampu menganalisis

aktiva keuangan, pasar keuangan, pasar saham, dan obligasi.

Pokok dan Sub

Pokok Bahasan Kegiatan Dosen MahasiswaKegiatan Media Evaluasi Refrensi Keterangan

Tinjauan Pasar Keuangan 1. Aktiva Keuangan 2. Pasar Keuangan 3. Pasar Saham 4. Pasar Obligasi Ceramah/ Diskusi/co ntoh-contoh Memperhatikan dan mencatat yang perlu Wb/

OHP Tugas 1.zi Faboz

2. Hand ourt-Van Horn Tugas 2 pertanyaan hal 31 No. 1-8

(5)

Pertemuan ke-III

Tinjauan Instruksional Khusus :

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami, menganalisis,

dan menggunakan teori Portofolio dalam melakukan investasi.

Kegiatan Dosen

Kegiatan Mahasiswa

Teori Portofolio : 1. Beberapa konsep dasar 2. Mengukur return Portofolio 3. Mengukur resiko portofolio Ceramah/ diskusi/m emberikan contoh Memperhatikan

dan Mencatat Wb/OHP 1. Fabozzi 2. Handou rt 2 by Weston 3. Handou t-Van Horn Tugas 3 Soal pada hal 31 soal 9-16

Pertemuan ke-IV

Tujuan Instruksional Khusus :

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan memahami,mampu menggunakan

dan menganalisis teori pasar modal, dan membuat keputusan investasi yang rasional.

Kegiatan Dosen

Kegiatan Mahasiswa

Tinjauan Pasar Modal 1. Asumsi CAPM 2. Pasar modal memiliki persaingan sempurna 3. Teori Pasar Modal Ceramah/ Diskusi/co ntoh-contoh Memperhatikan/ mencatat

Wb/OHP Tugas 1. Faboz zi 2. Hando urt-Van Horn Tugas 4 Kerjakan soal pada halaman 111 No. 1-14

(6)

Pertemuan ke-V

Tujuan Instruksional Khusus :

Mahasiswa diharapkan akan mampu menyelesaikan kasus atau soal sehubungan

dengan apa yang telah dipelajari pada pertemuan I-IV. Sehingga kuis I ini dapat

dijadikan ukuran dari kemajuan perkuliahan yang telah diadakan.

Pokok dan Sub

Kuis I : Materi kuis I adalah materi pertemuan I-IV Menyiap kan soal/ kasus

Wajib ikut kuis Utul Kejujuran, Kerapihan, Kemampuan Yang tdk ikut ujian tanpa pemberitahu an pd saat ujian tidak berhak mendapat ujian susulan

Pertemuan ke-VI

Tujuan Instruksional Khusus :

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami, menghitung

dan menganalisis Model CAPM beta nol-versi Black. Model multifaktor Merton, dan

beberapa prinsip yang digunakan.

Pokok dan Sub

Model Penetapan Harga Aktiva :

1. Model CAPM beta nol versi Black 2. CAPM Multifaktor Merton Ceramah/ Diskusi/co ntoh/gamb ar Memperhatikan

dan mencatat Wb/OHP Kuis I secara umum 1. Fab ozzi 2. Han dourt by Keown Tugas 5 Hal 130 No. 1-18

(7)

Pertemuan ke-VII

Tujuan Instruksional Khusus :

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan

menganalisis.

Pokok dan Sub

Peramalan Pendapatan 1. Analisis data 2. Peramalan pendapatan oleh analis

3.

Peramalan labaper saham (EPS) Ceramah/Di skusi/contoh perhitungan Memperhatikan dan mencatat Wb/ OHP Absensi 1. Fabozzi

2.

Handour t by vanhorn 3. Handout -Keown Tugas 6 Mengerjaka n soal latihan pada hal 242 No. 1-9

Pertemuan ke-VIII (MID)

Tujuan Instruksional Khusus :

Setelah mengikuti MID ini mahasiswa akan dapat mengukur kemampuannya dalam

mengikuti perkuliahan mulai dari pertemuan I s.d VII diharapkan mahasiswa akan

lebih giat lagi belajar.

Pokok dan Sub

MID Bahan dari pertemuan I s.d VII Menyiapk an soal ujian Mengerjakan ujian dengan tertib dan jujur

Utul Evaluasi konsep, kejujuran, kerapihan

(8)

Pertemuan ke-IX

Tujuan Instruksional Khusus :

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan akan dapat membuat,

melakukan, menerapak dan analisis konsep-konsep terutama dalam penetapan harga

dan melakukan portofolio investasi.

Pokok dan Sub

Evisiensi Pasar Modal 1. Efisiensi pasar 2. Efisiensi penetapan harga pasar dan implikasi portofolio 3. Biaya transaksi Ceramah/ Diskusi/ contoh Memperhatikan dan mencatat Wb/ OHP Evaluasi umum tentang hasil ujian MID 1. Fabozzi

2.

Handourt by Vanhorn Tugas 7 Kerjakan soal pada hal 266 No. 1-14

Pertemuan ke-X

Tujuan Instruksional Khusus :

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan akan dapat memahami,

menghitung dan menganalisis pengaruh indeks saham futures dalam pemilihan

investasi.

Pokok dan Sub

Pengaruh Indeks Saham Futures 1. Kontraks futures 2. Kontraks indeks saham futures 3. Penetapan Ceramah/ Diskusi/ contoh Memperhatikan

dan mencatat Wb/OHP Evaluasi umum tugas 1. Fabozzi 2. Handourt by Keown Tugas 8 Mengerjaka n latihan pada hal 439 No. 1-16

(9)

harga kontraks futures 4. Aplikasi

Pertemuan ke-XI

Tujuan Instruksional Khusus :

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan

menggunakan skuritas penghasilan tetap sebagai alternatif pilihan dalam portofolio

investasi.

Pokok dan Sub

Skuritas Penghasilan Tetap 1. Dasar obligasi 2. Obligasi perusahaan 3. Skuritas munisipal 4. Saham preferen 5. Hipotik Ceramah/ Diskusi/ contoh Memperhatikan

dan mencatat Wb/OHP Evaluasi beberapa PR secara umum 1. Fabozzi

2.

Handourt by van horn/ Keown Tugas 9 Soal hal 537 No. 1-27

Pertemuan ke-XII

Tujuan Instruksional Khusus :

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami, mampu

membuat perhitungan dan menganalisis penetapan harga obligasi dengan baik.

Pokok dan Sub

Penetapan Harga Obligasi 1. Metode penetapan harga 2. Alat ukur hasil konvensional Ceramah/ Diskusi/ contoh Memperhatikan

dan mencatat Wb/OHP Evaluasi singkat tentang tugas 8 1. Fabozzi

2.

Handourt by Van Horn Tugas 10 Hal 563 soal 1-16

(10)

3. Alat ukur hasil portofolio 4. Total pengembalian

Pertemuan ke-XIII

Tujuan Instruksional Khusus :

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dengan baik

tentang cara penilaian obligasi dengan opsi, sehingga dapat menambah kemampuan

dalam melakukan pemilihan investasi pada obligasi.

Pokok dan Sub

Penilaian obligasi dengan opsi 1. Callable bonds (obligasi dapat ditarik kembali) Ceramah/ Diskusi/ contoh Memperhatikan dan mencatat Wb/ OHP Evaluasi singkat tugas 10 1. Fabozzi

2.

Handourt by Van horn Tugas 11

Pertemuan ke-IV (KUIS II)

Tujuan Instruksional Khusus :

Setelah mengikuti kuis II ini mahasiswa diharapkan akan dapat mengukur

kemampuannya dengan cara menjawab soal-soal ujian dan memberikan contoh yang

diminta oleh soal.

Pokok dan Sub

Kuis II :

Bahannya pertemuan ke-IX s.d ke-XIII

Menyiapkan

soal Mengerjakan ujian dengan tertib, jujur dan rapih Utul Penguasaa n konsep kejujuran , kerapihan Bahan kuliah IX-XIII

(11)

Pertemuan ke-XV

Tujuan Instruksional Khusus :

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan akan dapat memahami, mengerti

dan mampu menggunakan SWAPs untuk kepentingan investasi.

Pokok dan Sub

Pengguna SWAPs : 1. SWAPs(pert ukaran) suku bunga 2. SWAPs ekuitas 3. Perjanjian suku bunga (caps and floor) 4. Caps and floor ekuitas Ceramah/ diskusi/ contoh-contoh Memperhatika

n/ mencatat Wb/ OHP Evaluasi singkat tugas 9 1. Fab ozzi 2. Han dout Van-horn and Keown Tugas 12 Hal : No. 1-11

Pertemuan ke-XVI

Tujuan Instruksional Khusus :

Setelah mengikuti ujian akhirini diharapkan mahasiswa dapat mengukur

kemampuannya dalam penguasaan mata kuliah manajemen investasi, yaitu

penguasaan konsep-konsep dan teknik dan penerapannya dalam melakukan investasi

perusahaan yang optimal.

Pokok dan Sub

Ujian Akhir Semester :

Bahan dari pertemuan I s.d XV

Menyiapkan

soal ujian Mengikuti ujian dengan tertib, jujur dan rapih Utul Evaluasi hasil ujian akhir Bahan kuliah dari pertemuan I s.d XV Dosen menyerahkan nilai akhir ke BAK