PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP
PERMODALAN PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Manajeman
Oleh :
FAQIK ‘ ATUN 2014210725
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA
PENGARTJE LIKT,TDIIAS. KUAIITAS ASET,
SENSITTVTTAS.
EFISIENSI" DAN PROFITABILITAS
TER"EADAP
-PERMODALAN PADA BANK UMUM
SWAST'
NASIONAL Df,Vf,SA r::r ", -'' l' ' t 1:,1::, , (lIulftan l:::i:..i!:. .)r 'a:, , 'i.Lir-. .:: :t.: 11
SKRIPSI
PENGARTJII LIKTNDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS, EI'ISIENSI, DAN PRONTABILITAS TERIIADAP
PERMODALAN PADA BAIYK UMUM SWASTA NASI-ONAi DEItrSA
Disusun Oleh :
FAQIK'ATUN
NIM : 2014210725
Dipertaha*aa di d€pan Tim Penguji
dan dinydakan lulus
ttian
Skipsi pada tanggal 24 Agustus 2018Tim Pe4uji
Ketus
r Drs" Dr. Ec. Abdul Mungid MASekrelrris
: Drs. Ec, Herizon, M.SLAtrggot&
: Evi Sirtiyarfui, SE,MM
Nama
Pf,NGESAHAN SKRIPSI
: Faqik ' atun
Tempat, Tanggat Lahir : Sumenep, 01 Desember 1996
N.I.M
.,*-4.|")ijUZrctzs
:.1!' !,q, art,: ?
Progam
Studi
: lr/anaiemen'.f'
'r"\ '
{
ProgrqmPendidikah
-
'S"rl"4)
.:. -
,,i Ketua Progam S Tarrggal :E/nt
' '''t
t' (Dr. Muazaroh, SE., MT)v
MOTTO
in other words is the miracle of hard
work and if you failed today you still
have time to rise tomorrow
keajaiban adalah kata lain dari kerja
keras dan jika kau gagal hari ini kau
masih punya waktu untuk bangkit
besok
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN
Alhamdulillah sujud sukur kepada allah SWT yang sebesar – besarnya yang telah melimpahkan tahmat dan hidayahnya sehingga saya tetap iklas, tabah, kuat, dan selalu bersyukur dalam menghadapi setiap proses menuju kesuksesan. Dengan ridho serta kehendaknya segala sesuatu dapat dimudahkan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang telah ditetapkan. Persembahan ini saya tujukan untuk . . .
Bapak dan ibu, yang tak pernah berhenti mendoakan yang selalu mengerti dengan kesibukan dalam pengerjaan skripsi dan yang selalu memberi semangat, dan keyakinan bahwa sebenarnya saya mampu melakukan ini. Terima kasih sebesar – besarnya untuk ibu yang selalu mengiringi ku dengan doa sudah menjadi ibu penyabar di dunia yang tak perna kutemui. Yang diam nya penuh dengan doa dan sibuknya yang penuh dengan harapan yang walaupun ku beri bintang sebagai hadiah itu akan mengalahkan jasa mu sebagai malaikat kedua di bumi. Terima kasih buat bapak yang selalu memotivasi, meyakinkan ku saat aku tak yakin bahwa aku bisa, memberi semua yang aku inginkan seperti kasih tuhan terhadap ku dan bekerja keras hanya untuk menuruti permintan ku selama ini semoga nanti aku bisa menggantinya dengan hadiah yang indah. I love you mom and dad more than you know.
The family, buat unty ummi terima kasih sudah jadi ibu kedua dan menjadi bagian terpenting dalam hidupku, buat unty nteng terima kasih sudah jadi ibu ketiga hehe (banyak ibu) yang selalu peduli lebih dari apaun yang selalu khawatir seperti ibu sendiri, terima kasih buat semua keluarga Hj.Tirahma yang
vii
selalu memotivasi dan buat adik ku lina dan riyan semoga bisa menjadi lebih dari kakak mu I love you more than you know.
DOSEN KE2, terima kasih buat bak uul yang selalu rela- relain nggk tidur buat bantuin turnitin, terima kasih sebesar – besar nya untuk bumil indra maimuna yang sangat membantu dalam pengerjaan skripsi ini pokok nya bumil bagian terpenting dalam skripsi ini hehhe ( merayu ), terima kasih buat dokter yang cantik dan seksinya minta ampun kak oing tersayang yang rela nemenin ngerjain skripsi yang rela PP dukuh kupang – semolowaru pokok nya makasih ibu doktel, dan terima kasih buat bak lisa yang selalu memotivasi dan membantu pengerjaan skripsi yang bantuannya dr bangkalan – Surabaya nyampek makasih banget mbk cantik,
The gengs, tak lupa berterima kasih untuk CM Squad yang selalu menghibur,selalu ada tergokil, yang melengkapi kisah – kisah di Surabaya yang penuh dengan kekejaman mengajarkan ketangguhan menghadapi kehidupan wkwkwk pokok nya love guys cici, rifdah, si kai (diah), ci ciyul ( ina), bak tika, dan bak lin.
Guys, buat temen kampus indah fadjriani yang tanpamu apa jadinya akuu eaakkk yang sabar dengan sikap buru – buru ku yang selalu menjadi tempat aku berteduh ( saat hujan kali kwkw) yang menjadi segalanya bisa jadi ibu, sahabat, teman, dan saudara makasih bukk love you yaa..buat temen – temen perbanas reydho, tamara dkk terima kasih dengan kegokilan kalian yang selalu bikin ngakak, dan tak lupa buat temen seperjuangan skripsi siska, dieke, bak diani ,Carolina yang selalu membagi informasi tentang data – data yang bukan
viii
keahlianku yang entah kalian dapat dari mana pokoknya terima kasih, yunita dan albina yang selalu siap tak repotin maaf banget guys but thank you so much dan buat naim, murni, dan semua nya maaf ngk bisa nyebut satu – satu soal nya bisa jadi skripsi kedua kwkwwk
Defri Hermawan, terima kasih untuk angka 4 tahun yang sudah menemani dan melengkapi cerita ini yang sudah menjadi pacar, keluarga, temen dan terima kasih sudah mengajari arti sabar, dan selalu mau ku repot kan dalam berbagai hal yang harus dilakukan sesame wanita ( belanja) semoga aku dan kamu bisa baik – baik aja kedepannya dan semoga sabar ku tak berujung hehe
Dosen pembimbing skripsi dan seluruh civitas STIE Perbanas Surabaya, terimakasih sebesar – besarnya Drs.Ec.Herizon,M.Si. selaku dosen pembimbing saya yang dengan sabar mengajari tentang skripsi walau tidak di coret – coret yang mengajari bahwa saya harus lebih teliti dengan tidak di coret – coretnya laporan skrpsi walau kadang bikin stress sejagad raya tapi ilmu itu sangat bermamfaat buat saya kedepannya semoga bapak selalu dalam lindungan nya, dan buat dosen terfavorit bapak Drs.Dr.Ec abdul mungid MA terima kasih atas pengalamannya nya pak yang sangat bermamfaat yang bikin saya semangat mengikuti perkuliahan karna ilmu yang bapak berikan sangat bermafaaat dan untuk bapak juari terima kasih juga atas pengalaman dan ilmunya ,dan ibu Evi Sistiyarini, SE,MM yang dengan sabar dan telaten mengajari skripsi dan memberikan ilmu yang membuat saya lebih muda mengerjakan skripsi. Dan tak lupa untuk ibu Dra. Ec Sri Lestari Kurniawati, M.S selaku dosen wali saya, dan
ix
petugas akademik dan seluruh karyawan yang membantu selama proses pengerjaan skripsi sampai selesai.
Semua Orang yang sudah mendukung dan mendoakan dan memotivasi terima kasih banyak dan semoga doa dan dukungan kalian di balas setimpal oleh Allah SWT.
Akhir kata semoga skripsi ini bermamfaat Maaf tidak bisa nyebutin satu – satu soalnya bisa jadi skripsi kedua yang tak kunjung selesai.
Create by faqik ‘ atun ( vaqik ) :-d
x
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah STW yang telah meberikan rahmat dan karunia – Nya, sehingga penelitian dan penyelesaian skripsi yang berjudul “ Pengaruhlikuiditas, Kualitas Aset, Sensivitas, Efisiensi, Dan Profitabilitas Terhadap Permodalan Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa” dapat terselesaikan.
Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) kosentrasi manajeman perbankan STIE perbanas Surabaya.
Skripsi ini dapat diselesaikan dengan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada :
1. Drs.Ec.Herizon,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah berjasa memberikan bimbingan skripsi dan meluangkan waktu serta tenaganya untuk memberikan arahan dan masukan dari awal penulisan sampai dengan terselesaikan skripsi ini.
2. Dr. Muazaroh, S.E, M.T. selaku program studi sarjana manajeman STIE Perbanas Surabaya periode 2014 - 2018.
3. Lutfi, S.E, M.Fin. selaku ketua STIE Perbanas Surabaya periode 2014 – 2018
4. Dra. Ec Sri Lestari Kurniawati, M.S selaku dosen wali yang dari awal masa kuliah hingga akhir masa kuliah telah memberikan semangat dan masukan untuk terus memberikan kinerja terbaik semasa kuliah sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan hasil terbaik.
xi
5. Seluruh bapak dan ibu dosen pengajar, staf akademika, dan staf perpustakaan STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan ilmu dan membantu penyusunan skripsi ini.
`Dengan skripsi ini dibuat semoga dapat berguna bagi semua pihak pada umumnya dan bagi penelitian selanjutnya yang menjadi obyek yang sama pada khususnya.
Surabaya , November 2018
xii DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PERSETUJUAN SIAP DIUJI ... ii
HALAMAN LULUS UJIAN SKRIPSI ... iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ... iv
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN ... v
KATA PENGANTAR ... x
DAFTAR ISI ... xii
DAFTAR TABEL ... xiii
DAFTAR GAMBAR ... xiv
DAFTAR LAMPIRAN ... xv
ABSTRACT ... xvi
ABSTRAK ... xvii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang Masalah ... 1
1.2 Rumusan Masalah ... 8
1.3 Tujuan Penelitian ... 9
1.4 Mamfaat Penelitian ... 10
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 13
2.1 Penelitian Terdahulu ... 13
2.2 Landasan Teori ... 20
2.3 Kerangka Pemikiran……….. 41
2.4 Hipotesis Penelitian……….. 42
BAB III METODE PENELITIAN ... 43
3.1 Rancangan Penelitian………. 43
3.2 Batasan Penelitian……… 43
3.3 Identifikasi Variabel………. 44
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel………... 44
3.5 Populasi Sample dan Teknik Pengambilan Sample………. 47
3.6 Data dan Metode Pengumpulan Data……….. 49
3.7 Teknik analisis Data………. 49
BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 4.1 Gambaran Subyek Penelitian ... 58
4.2 Analisis Data ... 63 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ... 97 5.1 Keterbatasan Penelitian ... 101 5.3 Saran ... 101 DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN
xiii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. 1 : Posisi CAR Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 3
Tabel 2. 1 : Perbandingan Dengan Persamaan atau Perbedaan Penelitian 20
Terdahulu Tabel 3. 1 : Populasi Penelitian 48 Tabel 3. 2 : Sample Penelitian Bank Umum Swasta Nasional Devisa 49
Tabel 3. 3 : Pedoman Interprestasi Koefisien Korelasi 53
Tabel 4. 1 : Posisi LDR Sampel Penelitian 63
Tabel 4. 2 : Posisi IPR Sampel Penelitian 65
Tabel 4. 3 : Posisi APB Sampel Penelitian 67
Tabel 4. 4 : Posisi NPL Sampel Penelitian 68
Tabel 4. 5 : Posisi IRR Sampel Penelitian 69
Tabel 4. 6 : Posisi PDN Sampel Penelitian 71
Tabel 4. 7 : Posisi BOPO Sampel Penelitian 72
Tabel 4. 8 : Posisi ROA Sampel Penelitian 74
Tabel 4. 9 : Posisi CAR Sampel Penelitian 76
Tabel 4. 10: Koefisien Regresi Linier Berganda 77
Tabel 4. 11: Hasil Analisis Uji F 80
Tabel 4. 12: Hasil Analisis Uji T Dan Koefisien Determinasi Parsial 82
Tabel 4. 13: Kesesuaian Hasil Penelitian Dengan Teori 88
xiv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 41
Gambar 3.1 : Daerah Penerima Atau Penolakan H0 Uji F 54 Gambar 3.2 : Daerah Penerima Atau Penolakan H0 Uji T Sisi Kanan 55 Gambar 3.3 : Daerah Penerima Atau Pemolakan H0 Uji T Sisi Kiri 56 Gambar 3.4 : Daerah Penerima Atau Penolakan H0 Uji T Dua Sisi 56 Gambar 4.1 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji F 81 Gambar 4.2 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji t Variabel LDR 82 Gambar 4.3 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji t Variabel IPR 83 Gamvar 4.4 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji t Variabel APB 84 Gambar 4.5 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji t Variabel NPL 84 Gambar 4.6 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji t Variabel IRR 85 Gambar 4.7 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji t Variabel PDN 86 Gambar 4.8 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji t Variabel BOPO 86 Gambar 4.9 : Daerah Penerimaan Dan Penolakan H0 Uji t Variabel ROA 87
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perhitungan LDR Bank Umum Swasta Nasional Devisa
Triwulan I tahun 2013 Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2017 Lampiran 2 : Perhitungan IPR Bank Umum Swasta Nasional Devisa
Triwulan I tahun 2013 Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2017 Lampiran 3 : Perhitungan APB Bank Umum Swasta Nasional Devisa
Triwulan I tahun 2013 Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2017 Lampiran 4 : Perhitungan NPL Bank Umum Swasta Nasional Devisa
Triwulan I tahun 2013 Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2017 Lampiran 5 : Perhitungan IRR Bank Umum Swasta Nasional Devisa
Triwulan I tahun 2013 Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2017 Lampiran 6 : Perhitungan PDN Bank Umum Swasta Nasional Devisa
Triwulan I tahun 2013 Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2017 Lampiran 7 : Perhitungan BOPO Bank Umum Swasta Nasional Devisa
Triwulan I tahun 2013 Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2017 Lampiran 8 : Perhitungan ROA Bank Umum Swasta Nasional Devisa
Triwulan I tahun 2013 Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2017 Lampiran 9 : Perhitungan CAR Bank Umum Swasta Nasional Devisa
Triwulan I tahun 2013 Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2017 Lampiran 10 : Hasil Perhitungan SPSS
Lampiran 11 : Tabel Uji F Lampiran 12 : Tabel Uji t Lampiran 13 : Tren Nilai Tukar Lampiran 14 : Tren Suku Bunga
xvi
THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY, EFFICIENCY, AND PROFITABILITY OF THE BANK
CAPITAL AGAINST PUBLIC NATIONAL PRIVATE FOREIGN EXCHANGE
Faqik’ Atun STIE Perbanas Surabaya
2014210725@students.perbanas.ac.id
JL.Nginden Semolo 34 -36 Surabaya
ABSTRACT
This study aims to analyze the influence of liquidity, asset quality, sensitivity, efficiency, and profitability of capital in national private banks foreign exchange. This research is made because there is still difference of research result between research one with other research .. Dependent variable in this research is represented by CAR, while independent variable is LDR, IPR, NPL, APB, PDN, BOPO, IRR and ROA. Technique of sampling in this research using purposive sampling method. The sample in this research consists of 3 Private Foreign Exchange National Banks. This research uses multiple linear regression statistic analysis tool. The type of data used is secondary data obtained from data already published by the financial services authority (OJK). The results of this study indicate that simultaneously liquidity, asset quality, sensitivity, efficiency, and profitability jointly have a significant influence on CAR at Foreign Exchange National Private Banks in Indonesia in the first quarter of 2013 until the fourth quarter of 2017. Meanwhile, partial liquidity risk as measured by LDR, asset quality measured by APB, sensitivity can be measured by PDN, and efficiency can be measured by BOPO, negatively significant to CAR and others such as IPR, NPL, IRR and ROA have no significant significant effect CAR.
Keywords: Financial ratios, Liquidity, Sensitivity, efficiency, Asset Quality and
xvii
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERMODALAN PADA
BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA
Faqik’ Atun STIE Perbanas Surabaya
2014210725@students.perbanas.ac.id
JL.Nginden Semolo 34 -36 Surabaya
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, kualitas aset, sensitivitas, efisiensi, dan profitabilitas terhadap permodalan pada bank umum swasta nasional devisa. Penelitian ini dibuat karena masih terdapat perbedaan hasil penelitian antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya.. Variabel dependen dalam penelitian ini di wakili oleh CAR, sedangkan variabel independent adalah LDR, IPR, NPL , APB, PDN ,BOPO, IRR dan ROA. Tekhnik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 3 Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Penelitian ini menggunakan alat analisis statistik regresi linear berganda. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data yang sudah dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan likuiditas, kualitas aset, sensivitas, efisiensi, dan profitabilitas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap CAR pada Bank Swasta Nasional Devisa di Indonesia periode triwulan I tahun 2013 sampai dengan triwulan IV tahun 2017. Sedangkan secara parsial resiko likuiditas yang diukur dengan LDR, kualitas aset yang diukur dengan APB, sensivitas dapat diukur dengan PDN, dan efisiensi dapat diukur dengan BOPO, berpengaruh negative tidak signifikan terhadap CAR dan yang lainnya seperti IPR, NPL, IRR dan ROA berpengaruh positif tidak signifikan tehadap CAR.
Kata Kunci : Rasio Keuangan, Likuiditas, Sensitivitas, Efisiensi, Kualitas Aset dan Profitabilitas.
