Bab II Profil Risiko Perbankan
1. Risiko Kredit
Sep-16 Sep-17 Sep-16 Sep-17 1. Lancar 3,853 4,109 4,166 0.90% 1.38% 6.44% 8.13%
2. DPK 229 249 245 2.81% -1.77% -0.29% 6.82%
3. Kurang Lancar 26 28 25 4.23% -12.33% 17.79% -3.00%
4. Diragukan 16 21 18 -26.04% -14.15% -12.95% 12.90%
5. Macet 89 84 90 10.23% 7.95% 32.94% 1.37%
Nominal NPL 131 133 133 2.81% 0.10% 21.89% 1.95%
Rasio NPL % 3.10% 2.96% 2.93% 5 -3 39 -17
Nominal KKR 360 382 378 2.81% -1.12% 6.77% 5.05%
Rasio KKR % 8.54% 8.51% 8.32% 15 -19 2 -22
Total Kredit 4,212 4,491 4,544 1.06% 1.17% 6.47% 7.86%
Jun-17 ∆ qtq ∆ yoy
Sep-16 Sep-17
Kolektabilitas Kredit
48
Sep-16 Sep-17
BUMN 3.04 2.97 2.87 40 -17
BUSD 3.08 3.04 3.09 39 2
BUSND 3.93 3.94 4.10 156 17
BPD 3.82 3.54 3.49 -28 -32
Campuran 2.95 2.23 1.84 26 -111
KCBA 2.65 1.66 1.86 87 -78
Total NPL 3.10 2.96 2.93 39 -17
NPL Gross
% Jun-17 ∆ yoy (bps)
Sep-16 Sep-17
Grafik 19 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit (yoy)
Sumber: SPI September 2017
Dalam menyerap risiko kredit yang dihadapi, bank wajib membentuk atau menyisihkan dana untuk menutupi risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian dari penyaluran kredit. Dalam hal ini, risiko kredit dimitigasi dengan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Upaya perbankan memitigasi risiko kredit tercermin dari CKPN yang tumbuh lebih tinggi dibanding pertumbuhan nominal NPL. CKPN tumbuh 4,79% (yoy) atau naik Rp3,40T, sedangkan nominal NPL tumbuh 1,95% (yoy) atau naik Rp2,55T.
Grafik 20 Pertumbuhan CKPN (NPL) dan Nominal NPL (yoy)
Sumber: SPI September 2017
1.2 Risiko Kredit berdasarkan Peer Bank Pada periode laporan, secara umum kenaikan nominal NPL lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada September 2017, nominal NPL naik 1,95% (yoy) atau Rp2,55T dalam setahun terakhir, membaik dibanding September 2016 yang naik 21,89% (yoy) atau sebesar Rp23,48T. Penyumbang perbaikan NPL utamanya pada kelompok BUMN dan BUSN Devisa yang NPL-nya hanya naik masing-masing Rp2,47T dan Rp5,44T dalam setahun terakhir, jauh lebih rendah dibanding September 2016 yang naik mencapai Rp12,70T dan Rp 9,09T.
Sementara kelompok BUSN Non Devisa, BPD, Campuran dan KCBA mengalami penurunan nominal NPL. Dalam rangka memitigasi risiko kredit, secara umum perbankan telah meningkatkan proses monitoring kredit dan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit baru mengingat kinerja pada beberapa sektor ekonomi masih belum stabil.
Tabel 21 Rasio NPL Gross per Kepemilikan
Sumber: SPI September 2017
Sep-16 Sep-17 Sep-16 Sep-17 Kredit 1,664,653 1,825,878 1,848,983 226,754 184,330 15.77% 11.07%
NPL 50,549 54,253 53,023 12,704 2,474 33.57% 4.89%
Kredit 1,674,040 1,825,634 1,841,075 98,143 167,035 6.23% 9.98%
NPL 51,480 55,498 56,919 9,096 5,439 21.46% 10.57%
Kredit 59,833 54,577 56,569 -73,149 -3,264 -55.01% -5.46%
NPL 2,351 2,151 2,317 -804 -34 -25.48% -1.44%
Kredit 354,953 371,780 380,997 30,150 26,044 9.28% 7.34%
NPL 13,547 13,172 13,313 226 -235 1.70% -1.73%
Kredit 214,407 211,669 218,310 3,439 3,904 1.63% 1.82%
NPL 6,334 4,722 4,019 647 -2,314 11.37% -36.54%
Kredit 244,491 201,647 197,653 -29,443 -46,838 -10.75% -19.16%
NPL 6,467 3,347 3,685 1,612 -2,782 33.19% -43.02%
Kredit 4,212,377 4,491,186 4,543,588 255,894 331,211 6.47% 7.86%
NPL 130,728 133,144 133,276 23,481 2,547 21.89% 1.95%
Sep-17
Sep-16 Jun-17 ∆ Nominal yoy ∆ yoy (%)
Rp Miliar
BUMN
BUSD
BUSND
BPD
Campuran
KCBA Total Kredit
Sep-16 Sep-17 KMK 1,971,580 2,103,048 2,130,383 4.23% 8.05%
KI 1,075,267 1,126,847 1,133,238 9.13% 5.39%
KK 1,165,529 1,261,291 1,279,967 7.96% 9.82%
Total Kredit 4,212,377 4,491,186 4,543,588 6.47% 7.86%
Sep-17
Kredit (Rp M) ∆ yoy
Sep-16 Jun-17
Tabel 22 Perkembangan Nominal Kredit dan NPL per Kepemilikan
Sumber: SPI September 2017
1.3 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan
Berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) tumbuh lebih cepat dengan disertai penurunan NPL. KMK tumbuh 8,05% (yoy), lebih tinggi dibandingkan September 2016 sebesar 4,23% (yoy). Kenaikan pertumbuhan KMK turut menyumbang penurunan NPL sebesar 27 bps (yoy) menjadi 3,47%, atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,73%.
Sementara itu, Kredit Investasi (KI) mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 5,39% (yoy), atau jauh lebih rendah dibandingkan 9,13% (yoy) pada September 2016. Meskipun pertumbuhan KI melambat
namun NPL KI juga turun 21 bps (yoy) menjadi 3,25%, membaik dibanding kenaikan NPL pada September 2016 sebesar 57 bps (yoy) menjadi 3,46%. Perbaikan NPL kredit produktif baik KMK dan KI tersebut mengindikasikan bahwa tanda–tanda tekanan pada debitur korporasi mulai mereda.
Sementara itu, Kredit Konsumsi (KK) tumbuh membaik, yaitu tumbuh 9,82%
(yoy), lebih tinggi dari 7,96% (yoy) pada September 2016. NPL kredit KK relatif rendah dan stabil yaitu sebesar 1,77% yang mengindikasikan kemampuan bayar debitur KK masih cukup baik ditengah adanya tanda-tanda penurunan konsumsi masyarakat.
Tabel 23 Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
Sumber: SPI September 2017
50
Sep-16 Sep-17 NPL KMK 3.73 3.49 3.47 54 -27 NPL KI 3.46 3.36 3.25 57 -21 NPL KK 1.71 1.72 1.77 0 5 Total NPL 3.10 2.96 2.93 39 -17
Sep-17 Jun-17
Sep-16 ∆ yoy
NPL Gross %
Kredit Porsi Kredit
Thdp JP NPL Kredit Porsi Kredit
Thdp JP NPL Kredit Porsi Kredit
Thdp JP NPL
BUMN 836,495 45.24% 3.94% 490,518 26.53% 2.12% 521,970 28.23% 1.86%
BUSN Devisa 904,170 49.11% 3.10% 499,336 27.12% 4.01% 437,569 23.77% 2.02%
BUSN Non Devisa 33,348 58.95% 2.86% 11,876 20.99% 8.92% 11,345 20.05% 2.66%
BPD 75,187 19.73% 9.73% 40,256 10.57% 8.22% 265,554 69.70% 1.01%
Campuran 139,124 63.73% 1.83% 53,403 24.46% 1.69% 25,783 11.81% 2.19%
KCBA 142,059 71.87% 1.48% 37,849 19.15% 2.91% 17,745 8.98% 2.73%
TOTAL 2,130,383 46.89% 3.47% 1,133,238 24.94% 3.25% 1,279,967 28.17% 1.77%
Kredit JP berdasarkan peer
KMK KI KK
Tabel 24 NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan
Sumber: SPI September 2017
Di tengah perbaikan NPL secara industri, NPL segmen KMK dan KI pada kelompok BPD relatif tinggi yaitu masing-masing sebesar 9,73% dan 8,22%. Tingginya NPL KMK dan KI pada kelompok BPD antara lain karena umumnya BPD berkonsentrasi pada
penyaluran KK terutama penyaluran kredit kepada pegawai Pemda, sedangkan kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan analisis penyaluran KMK dan KI masih dalam tahap pengembangan.
Penyaluran KK pada kelompok BPD mencapai Rp265,55T atau 69,70% dari total kredit BPD, sedangkan penyaluran KMK dan KI masing-masing hanya sebesar 19,73%
dan 10,57%. Terkait hal tersebut, diperlukan optimalisasi peran BPD sebagai agen pembangunan daerah khususnya dalam penyaluran kredit produktif (KMK dan KI).
Tabel 25 NPL Gross Peer Bank berdasarkan Jenis Penggunaan
Sumber: SPI September 2017
1.4 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi
Berdasarkan sektor ekonomi, penyumbang terbesar melambatnya nominal NPL industri perbankan adalah sektor Industri Pengolahan yang turun menjadi Rp25,25T pada September 2017 dari Rp28,82T pada September 2016. Sementara itu, sektor
Perdagangan Besar masih merupakan penyumbang terbesar NPL perbankan yaitu sebesar Rp38,08T, atau naik dari Rp36,70T pada September 2016. Hal tersebut sejalan dengan penyaluran kredit ke sektor perdagangan yang juga memiliki porsi terbesar (18,84%) dalam total kredit perbankan.
Grafik 21 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi (Rp Triliun)
Sumber: SPI September 2017
Grafik 22 Tren Pertumbuhan Kredit Sektor Ekonomi (yoy)
Sumber: SPI September 2017 Sumber: SPI September 2017
Grafik 23 Tren NPL Gross Sektor Ekonomi
Sumber: SPI September 2017 Sumber: SPI September 2017
Kredit sektor pertanian masih tumbuh relatif tinggi yaitu 11,40% (yoy) menjadi Rp304,07T, meskipun sedikit melambat dibanding September 2016 yang tumbuh 14,66% (yoy). Porsi kredit terbesar sektor pertanian berada pada subsektor Buah- Buahan, Kelapa Sawit dan Rempah-Rempah sebesar 78,24% dari total kredit pertanian.
Tingginya pertumbuhan kredit sektor pertanian juga dibarengi dengan risiko kredit yang tergolong rendah dan stabil dengan NPL sebesar 1,82%.
Dalam pada itu, kredit sektor pertambangan masih terkontraksi yang dibarengi kenaikan NPL. Kredit ke sektor ini turun 5,15% (yoy) menjadi Rp110,11T. NPL
sektor pertambangan masih relatif tinggi dan naik 175 bps (yoy) menjadi 8,13%.
Peningkatan NPL sektor pertambangan mengindikasikan bahwa debitur pada sektor ini masih tertekan akibat permintaan komoditas yang masih belum cukup kuat.
Secara khusus, penyumbang kenaikan NPL sektor ini utamanya berasal dari subsektor pertambangan batubara yang naik 394 bps (yoy) menjadi sebesar 13,27%.
Sementara itu, kredit ke sektor konstruksi tumbuh signifikan seiring dengan meningkatnya pembiayaan proyek infrastruktur Pemerintah. Kredit ke sektor konstruksi tumbuh 21,00% (yoy) menjadi Rp248,10T, lebih tinggi dari pertumbuhan
52
September 2016 sebesar 19,66% (yoy).
Sejalan dengan tren positif pertumbuhan kredit, NPL sektor konstruksi turun -76 bps (yoy) menjadi 3,50%. Meskipun demikian, prinsip kehati-hatian tetap perlu diperhatikan oleh perbankan mengingat terdapat subsektor konstruksi dengan NPL relatif tinggi, yaitu subsektor Penyelesaian Konstruksi Gedung (16,25%) dan penyiapan lahan (4,70%).
Sektor industri pengolahan/manufaktur merupakan penerima kredit perbankan kedua terbesar setelah sektor perdagangan.
Kredit ke sektor ini naik 6,50% (yoy) menjadi Rp791,85T, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontraksi sebesar 0,08% (yoy) pada September 2016. Kenaikan kredit sektor industri pengolahan mendorong perbaikan NPL sektor ini yang turun 69 bps (yoy) menjadi 3,19%. Adapun subsektor industri pengolahan yang menjadi penyumbang penurunan terbesar NPL adalah NPL subsektor industri tekstil dan industri pakaian jadi yang turun masing-masing 440 bps dan 438 bps (yoy) menjadi 4,11% dan 2,50%.
Sektor perdagangan besar dan eceran masih merupakan sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit terbesar, yaitu
sebesar Rp856,05T atau 18,80% dari total kredit. Kredit sektor ini tumbuh 3,01% (yoy), jauh lebih rendah dari September 2016 yang tumbuh 7,13% (yoy). Dengan melambatnya pertumbuhan kredit sektor ini mengakibatkan kenaikan NPL sebesar 3 bps (yoy) menjadi 4,45%. Tingginya NPL sektor ini disumbang oleh subsektor perdagangan besar dalam negeri hasil pertanian yang naik 28 bps (yoy) menjadi 4,24%.
1.5 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)
Secara spasial, NPL pada hampir setiap wilayah di Indonesia mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, kecuali pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara serta Papua dan Maluku. NPL terbesar berada di Kalimantan meskipun telah turun 40 bps (yoy) menjadi 4,53%. Tingginya NPL di Kalimantan utamanya disumbang oleh NPL pada sektor Pertambangan (26,98%) dan Transportasi (9,35%), terkait dengan intensitas pertambangan yang cukup besar di Kalimantan. Sementara, NPL kredit di wilayah Jawa turun 17 bps (yoy) menjadi 2,86%. Meskipun demikian, NPL sektor pertambangan di Jawa masih cukup tinggi yaitu 7,70%.
Grafik 24 Tren NPL Gross Berdasarkan Lokasi (Spasial)
Sumber: SPI September 2017 Sumber: SPI September 2017
Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan
Listrik, Gas
dan Air Konstruksi Perdaga
ngan Besar Transportasi Lainnya Total
Jawa 2.03% 7.70% 3.36% 1.37% 2.65% 4.25% 3.80% 1.87% 2.86%
Sumatera 1.94% 11.63% 1.84% 5.09% 8.13% 5.01% 2.73% 2.05% 2.93%
Kalimantan 0.35% 26.98% 3.56% 5.40% 8.47% 6.42% 9.35% 3.13% 4.53%
Sulawesi 1.64% 2.39% 3.29% 1.27% 6.27% 4.47% 3.29% 2.02% 2.92%
Bali & Nusa Tenggara 2.58% 0.12% 2.73% 2.05% 5.10% 3.70% 1.70% 2.20% 2.71%
Papua & Maluku 2.07% 0.09% 1.78% 0.19% 10.53% 4.54% 5.41% 1.85% 2.62%
Total 1.82% 8.13% 3.19% 1.47% 3.50% 4.45% 3.93% 1.97% 2.93%
Tabel 26 NPL Gross Lokasi (Spasial) Berdasarkan Sektor Ekonomi
Sumber: SPI September 2017