Bab II Profil Risiko Perbankan
3. Risiko Likuiditas
Kondisi likuiditas perbankan secara umum masih cukup memadai. Hal tersebut tercermin baik dari rasio Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) maupun rasio AL/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) perbankan.
Pada akhir September 2017, kedua rasio tersebut tercatat masing-masing sebesar 105,47% dan 21,90% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya masing- masing sebesar 80,11% dan 16,65%.
Peningkatan rasio tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan alat likuid bank untuk
mengantisipasi penarikan dana nasabah masih sangat memadai.
Grafik 29 Perkembangan Likuiditas Perbankan
Sumber: OJK
56
Periode KCBA dan BUKU 4
Bank Asing non KCBA dan BUKU 3
Des 2015 70% -
Juni 2016 - 70%
Des 2016 80% -
Juni 2017 - 80%
Des 2017 90% 90%
Des 2018 100% 100%
Jun-17 Sep-17 Jun-17 Sep-17 Sep-16 Jun-17 Sep-17 BUKU 3 150,39 153,78 99,93 101,51 137,26% 150,50% 151,48%
BUKU 4 773,27 823,34 337,62 351,36223,97% 229,04% 234,33%
KCBA 63,89 73,49 31,98 33,78224,33% 199,78% 217,54%
Bank Asing
non KCBA 251,81 265,39 147,00 150,35161,70% 171,30% 176,51%
NCO (Rp T) LCR
Kelompok HQLA (Rp T)
Untuk menjaga kemampuan perbankan dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu segera (30 hari ke depan), BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing (KCBA dan Non KCBA) diwajibkan memelihara Liquidity Coverage Ratio (LCR)17 sebesar prosentasi tertentu (POJK Nomor 42/POJK.03/2015). Pemenuhan LCR dilakukan untuk memastikan bank memiliki kecukupan aset keuangan dengan kualitas tinggi untuk mengantisipasi arus kas keluar bersih selama 30 hari ke depan termasuk dalam kondisi stress. Pemenuhan LCR dilakukan secara bertahap untuk masing- masing kelompok bank sejak Desember 2015 (bank BUKU 4 dan KCBA) dan sejak Juni 2016 (bank BUKU 3 dan bank asing non KCBA).
Tabel 28 Minimal Pemenuhan LCR
Sumber: OJK
Tabel 29 Perkembangan LCR
Sumber: OJK
Hasil pelaporan LCR bank kepada OJK menunjukkan bahwa secara umum seluruh bank telah memenuhi ketentuan minimal pemenuhan LCR. Berdasarkan kelompok bank, BUKU 4 memiliki rasio LCR tertinggi
17 LCR=HQLA/NCO. HQLA=High Quality Liquid Assets;
NCO= Net Cash Outflow
sebesar 234,33%. Hal tersebut menunjukkan BUKU 4 memiliki HQLA yang sangat memadai untuk mengantisipasi terjadinya penarikan (arus kas keluar) karena memiliki cukup besar alat likuid kategori risk free asset dalam bentuk obligasi pemerintah dan instrumen Bank Indonesia.
Selanjutnya, alat ukur lain untuk mengetahui kemampuan bank dalam menjaga likuiditas adalah dengan melihat dari (i) Aset Likuid, (ii) Pendanaan, dan (ii) Pasar Uang Antar Bank (PUAB).
Aset likuid perbankan pada September 2017 cukup memadai. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya rasio Aset Likuid18 terhadap Total Aset, rasio Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek, rasio Aset Likuid terhadap Non Core Funding, dan rasio Aset Likuid Primer terhadap Pendanaan Jangka Pendek Non Core Funding dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Tabel 30). Hal ini menunjukkan bahwa Bank memiliki kemampuan pencairan likuiditas yang memadai apabila terjadi penarikan dana yang besar oleh nasabah sewaktu- waktu.
18 Setiap bank harus memelihara sejumlah aset likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo. Aset likuid antara lain meliputi kas, penempatan pada BI, penempatan antar bank, tagihan reverse repo, surat berharga, dll.
Sementara pendanaan jangka pendek antara lain meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan kewajiban jangka pendek lainnya.
Aset Likuid (Rp M) Sep-16 Jun-17 Sep-17 ∆ qtq ∆ yoy
Kas 97.911 160.818 96.884 -39,76% -1,05%
Penempatan pada BI 231.876 264.161 255.752 -3,18% 10,30%
Penempatan pada bank lain 211.611 262.193 246.632 -5,94% 16,55%
SBI, SDBI, dan SBBI 149.690 212.199 201.609 -4,99% 34,68%
Surat Berharga Pemerintah 335.317 372.089 427.186 14,81% 27,40%
Total 1.026.406 1.271.460 1.228.064 -3,41% 19,65%
Sep Jun Sep
Likuiditas Aset
1. Aset Likuid thd Total aset (%) 16,49 18,82 17,86
2. Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%) 23,03 26,18 24,74
3. Aset Likuid thd Non Core Funding (%) 27,37 30,94 29,39
4. Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core (%) 21,01 25,65 22,87
Nama Komponen 2016 2017
Tabel 30 Rasio Likuiditas Aset Perbankan
Sumber: SIP OJK
Peningkatan tersebut dipengaruhi tingginya pertumbuhan aset likuid bank yang mencapai 19,65% (yoy). Pertumbuhan aset likuid pada periode laporan terutama terdapat pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), dan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) yang tumbuh sebesar 34,68% (yoy) serta penempatan pada surat berharga pemerintah yang tumbuh 27,40% (yoy) (Tabel 31).
Grafik 30 Perkembangan Aset Likuid
Sumber: SIP OJK
Tabel 31 Komponen Aset Likuid
Sumber: SIP OJK
Selain itu, kondisi likuiditas bank juga dapat dilihat dari sumber pendanaannya, terutama dari proporsi dana volatile (pendanaan non inti). Dana volatile umumnya mudah berpindah dari satu bank ke bank lain
khususnya jika insentif (suku bunga ataupun non suku bunga misalnya hadiah langsung) kurang menarik sehingga mempengaruhi ketersediaan likuiditas di bank.
58
Sep Jun Sep
Likuiditas Kewajiban
1. Signifikansi Pendanaan Non Inti (%) 76,09 76,37 76,53
2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%) 52,42 51,77 52,26 3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pendek (%) 40,57 38,52 39,42 Trend & Pertumbuhan Likuiditas
Rasio Deposan Inti (%) 26,07 26,19 26,38
2016 2017
Nama Komponen
TW III TW II TW III Nilai Transaksi
(Rp T) 732,41 725,47 806,75
Suku Bunga
Rerata Tertimbang 5,00% 4,63% 4,35%
Maks. 7,75% 7,90% 7,10%
Min. 4,50% 4,00% 3,75%
PUAB 2016 2017
Tabel 32 Rasio Likuiditas Kewajiban Perbankan
Sumber: SIP OJK
Pada September 2017, porsi pendanaan non inti perbankan relatif stabil yang tercermin pada rasio Signifikansi Pendanaan Non Inti sebesar 76,53%. Selain itu, ketergantungan pada pendanaan non inti dan pendanaan non inti jangka pendek menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan turunnya ketergantungan bank dalam mendanai aset jangka panjang dengan pendanaan non inti yang cenderung tidak stabil.
Kondisi likuiditas bank secara industri juga dapat dilihat dari perkembangan kondisi Pasar Uang Antar Bank (PUAB)19. Pada triwulan III-2017, kondisi PUAB relatif cukup kondusif yang terlihat dari volume transaksi sebesar Rp806,75 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 725,47 triliun maupun terhadap triwulan III- 2016 sebesar Rp732,41 triliun. Hal tersebut juga diikuti dengan turunnya rerata suku bunga PUAB dari 5,00% (triwulan III-2016) menjadi 4,35%.
Hal ini menunjukkan akses pendanaan antar bank yang cukup mudah tercermin dari rerata suku bunga yang menurun dengan volume transaksi yang meningkat (Tabel 33).
19 Kondisi PUAB cenderung ketat bila volume transaksi relatif rendah namun suku bunga-nya meningkat dan sebaliknya.
Tabel 33 Rekapitulasi Transaksi PUAB
Sumber: Laporan Harian Bank Umum