• Tidak ada hasil yang ditemukan

S1 2017 347970 title

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Achmad Rizki Baehaki

Academic year: 2024

Membagikan "S1 2017 347970 title"

Copied!
2
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 2 Halaman )

Teks penuh

(1)

SKRIPSI

ESTIMASI VALUE AT RISK (VaR) PORTOFOLIO MULTIVARIAT MENGGUNAKAN METODE GARCH STUDENT T-EVT-VINE COPULA

(ESTIMATING VALUE AT RISK (VaR) OF MULTIVARIATE PORTFOLIO USING GARCH STUDENT T-EVT-VINE COPULA METHOD)

Nadya Nirvanda Kichen 13/347970/PA/15406

PROGRAM STUDI S1 STATISTIKA DEPARTEMEN MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA 2017

Estimasi Value at Risk (VaR) Portofolio Multivariat Menggunakan Metode GARCH Student t - EVT - Vine

Copula

NADYA NIRVANDA KICHEN, Prof. Dr.rer.nat. Dedi Rosadi, M.Sc.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

(2)

2

SKRIPSI

ESTIMASI VALUE AT RISK (VaR) PORTOFOLIO MULTIVARIAT MENGGUNAKAN METODE GARCH STUDENT T-EVT-VINE COPULA

(ESTIMATING VALUE AT RISK (VaR) OF MULTIVARIATE PORTFOLIO USING GARCH STUDENT T-EVT-VINE COPULA METHOD)

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat Sarjana Sains Statistika

Nadya Nirvanda Kichen 13/347970/PA/15406

PROGRAM STUDI S1 STATISTIKA DEPARTEMEN MATEMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA 2017

Estimasi Value at Risk (VaR) Portofolio Multivariat Menggunakan Metode GARCH Student t - EVT - Vine

Copula

NADYA NIRVANDA KICHEN, Prof. Dr.rer.nat. Dedi Rosadi, M.Sc.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 2 Halaman - 310.24 KB )

Dokumen terkait

PENGUKURAN VALUE AT RISK (VAR) PADA PORTOFOLIO DENGAN METODE BACK SIMULATION: Studi Kasus InvestasiPortofolio DAPEN PT PINDAD.

Pengukuran value at risk (var) pada portofolio dengan metode back simulation (studi kasus investasiportofolio dapen pt pindad).. Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Penggunaan Metode Simulasi Monte Carlo Dalam Mencari Value At Risk (Var) Pada Portofolio

Di dalam mencari Value at Risk ( VaR ) menggunakan simulasi Monte Carlo return. aset-aset pembentuk portofolio harus mengikuti

S MTK 1006469 Table of Content

Pengukuran value at risk (var) pada portofolio dengan metode back simulation (studi kasus investasiportofolio dapen pt pindad).. Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

S MTK 1006469 Bibliography

Pengukuran value at risk (var) pada portofolio dengan metode back simulation (studi kasus investasiportofolio dapen pt pindad).. Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

ANALISIS RISIKO PADA PORTOFOLIO SAHAM SYARI AH MENGGUNAKAN VALUE AT RISK (VaR) DENGAN PENDEKATAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION (GPD)

Dalam penelitian ini akan menerapkan metode Analisis Risiko pada Portofolio Saham Syari’ah Menggunakan Value At Risk (VaR) dengan Pendekatan Generalized Pareto

Findings From Multivariate GARCH Conditional Value at Risk

* Corresponding author’s email: [email protected] Systemically Important Banks in Indonesia: Findings From Multivariate GARCH Conditional Value at Risk Usman Arief1* and Zäafri

Jelaskan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur risiko pasar

Jelaskan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur risiko pasar Value at Risk a Definisi Value at Risk VaR dari suatu portfolio didefinisikan sebagai suatu perkiraan

32806-71632-1-SM (1)[1]-5-10

Value at Risk VaR Jika diasumsikan obligasi dibeli dengan harga pasar 100 %, dengan durasi obligasi dan pada tingkat kepercayaan 95% maka nilai Value at Risk obligasi dan portofolio