يزﺎﺳﻮﮕﻟا ﻲﻄﺧﺮﻴﻏ
و ﺶﻴﭘ ﻨﻴﺑ رد ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ يﺎﻫﺪﻣآرد ﻲ
ناﺮﻳا دﺎﺼﺘﻗا )
ﻪﻜﺒﺷ دﺮﺑرﺎﻛ يﺎﻫ
ﺎﺑ نآ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ و ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ
ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ و ﻲﻄﺧ نﻮﻴﺳﺮﮔر يﺎﻫﻮﮕﻟا (
ﻲﺣﻼﻓ ﻲﻠﻋ ﺪﻤﺤﻣ
يدﺎﺼﺘﻗا و يرادا مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد رﺎﻳدﺎﺘﺳا دﺎﺼﺘﻗا هوﺮﮔ ،
ﺪﻬﺸﻣ ﻲﺳودﺮﻓ هﺎﮕﺸﻧاد ، .
Email: falahi@ferdowsi.um.ac.ir
هدازﻮﻟﺎﺧ ﺪﻴﻤﺣ
ﻲﺳﻮﻃ ﻦﻳﺪﻟاﺮﻴﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﻲﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد ،لﺮﺘﻨﻛ هوﺮﮔ ،قﺮﺑ ﻲﺳﺪﻨﻬﻣ هﺪﻜﺸﻧاد رﺎﻳدﺎﺘﺳا
Email: h_khaloozadeh@kntu.ac.ir
يراﺪﻤﻠﻋ يﺪﻴﻤﺣ هﺪﻴﻌﺳ
دﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷرا سﺎﻨﺷرﺎﻛ Email: Hamidi_Saeedeh@yahoo.com
ﺖﻓﺎﻳرد ﺦﻳرﺎﺗ :
23 / 8 / 84 ﺐﻳﻮﺼﺗ ﺦﻳرﺎﺗ :
4 / 11 / 84
ﭼ هﺪﻴﻜ
،ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا رد ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد فﺪﻫ ﺎﺑ
ﺶﻴﭘ ﻨﻴﺑ ﻲ يﺎﻫ ﻖﻴﻗد ،ﺮﺗ ﻪﺳ يﻮـﮕﻟا عﻮﻧ نﻮﻴـﺳﺮﮔر
ﻲـﻄﺧ ،
يﺮﺳ ﻲﻧﺎﻣز و ﻲﺣاﺮﻃ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ و درواﺮﺑ
ﺖﺳا هﺪﺷ .
يرﺎﺘﺧﺎـﺳ ﺖـﻴﻫﺎﻣ اﺪـﺘﺑا رد
يﺮﺳ يﺎـﻤﻧ نﻮـﻣزآ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ ندﻮـﺑ ﻲﻓدﺎﺼﺗ و ﻲﻄﺧﺮﻴﻏ ،ﻲﻄﺧ ﺖﻬﺟ زا ﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﻲﻧﺎﻣز
ﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ فﻮﻧﺎﭘﺎﻴﻟ ﺖﺳا ه
. نﺎﺸﻧ ﻢﺘﺴﻴﺳ رد ار ﻲﻔﻴﻌﺿ بﻮﺷآ دﻮﺟو ،نﻮﻣزآ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻲﻣ
ﺪﻫد
ياﺮﺑ ﻲﻄﺧﺮﻴﻏ يزﺎﺳﻮﮕﻟا زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻜﻣا ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ و ﺶﻴﭘ
ﻨﻴﺑ
ﺖـﺳا تﺪـﻣ هﺎـﺗﻮﻛ ﺮـﺗ ﻖﻴﻗد ﻲ .
رد
هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺪﻌﺑ ﻪﻠﺣﺮﻣ زا
ﻲﻄﺧ نﻮﻴﺳﺮﮔر
، و ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ يﻮﮕﻟا ﻪﻜﺒـﺷ
يﺎـﻫ
ﻲﻋﻮﻨﺼـﻣ ﻲﺒﺼـﻋ
،
مﺎﺠﻧا ﻦﻤﺿ ﺶﻴﭘ
ﻨﻴﺑ
ﻴﻟﺎﻣ يﺎﻫﺪﻣآرد ﻲ ﻲﻃ ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎ
ﻲﻧﺎﻣز هرود 1379
- 1383
، ﻦﻳا دﺮﻜﻠﻤﻋ
ﻪﺳ
ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ شور .
ﺞﻳﺎﺘﻧ درواﺮﺑ يﻮـﮕﻟا ﺮﺘﻬﺑ دﺮﻜﻠﻤﻋ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﺎﻫﻮﮕﻟا
ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ ﻲﻣ
ﺪﺷﺎﺑ .
ﻪﻘﺒﻃ JELيﺪﻨﺑ
E62; C53; C20; C45 :
ﺪﻴﻠﮐ ﻩﮊﺍﻭ :ﺎﻫ ،ﻞﻏﺎﺸﻣﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ ﺶﻴﭘ
ﻨﻴﺑ ،فﻮﻧﺎـﭘﺎﻴﻟ يﺎـﻤﻧ ،بﻮﺷآ ،ﻲ ر
ﻲـﻄﺧ نﻮﻴـﺳﺮﮔ
، يﻮـﮕﻟا
يﺮﺳ ﻲﻧﺎﻣز
، ناﺮﻳا ،ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ .
1 - ﻪﻣﺪﻘﻣ
تﺎﻴﻟﺎﻣ ﺖﻴﻤﻫا ﻪﺑ
رﻮﻃ ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ و مﺎﻋ ﻪﺑ
رﻮﻃ ﺶـﻘﻧ و ﻪﺟدﻮﺑ ﻦﻴﻣﺄﺗ رد صﺎﺧ
ﺐـﺟﻮﻣ يدﺎﺼـﺘﻗا نﻼـﻛ فاﺪـﻫا ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد ﺖﻬﺟ رد نآ يراﺰﺑا
ﻲـﻣ مﺎـﺠﻧا ﺎـﺗ ددﺮـﮔ
ﺶﻴﭘ ﻲﻨﻴﺑ يﺎﻫ ﻖﻴﻗد
رد ار ﺖﻟود ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﺮﺗ ﺑ ﻦﻳوﺪﺗ
ﻪﻣﺎﻧﺮ دﻮـﺧ فاﺪـﻫا ﻪـﺑ نﺪﻴﺳرًﻻĤﻣ و ﺎﻫ
ﺪﻧﺎﺳر يرﺎﻳ ﺮﺘﻬﺑ .
زا ﻲﻜﻳ ،ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺶﺨﺑ ﺶﺨﺑ
ﺎـﻫ ي ﻦﻴﻣﺄـﺗ
تﺎـﻴﻟﺎﻣ هﺪـﻨﻨﻛ
ﻲـﻣ
و ﺪـﺷﺎﺑ
ﻲﻣ
ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺖﻟود ﻲﺗﺎﻴﻟﺎﻣ يﺎﻫﺪﻣآرد ﻦﻴﻣﺄﺗ رد يدﺎﻳز ﻢﻬﺳ ﺪﻧاﻮﺗ .
ﺶﻴﭘ ـﻨﻴﺑ ناﺰـﻴﻣ ﻲ
ﻪـﻳور و دﻮـﺟﻮﻣ ﻲﺗﺎـﻴﻟﺎﻣ مﺎـﻈﻧ ﻪـﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺶﺨﺑ ﻦﻳا زا ﻲﺗﺎﻴﻟﺎﻣ يﺎﻫﺪﻣآرد ﻲﻟﻮﺻو يﺎـﻫ
رد ﻲـﻤﻬﻣ رﺎﻴﺴـﺑ ﺶـﻘﻧ ،ﻞﻏﺎﺸـﻣ ﺶـﺨﺑ هﻮﻘﻟﺎـﺑ ﺖـﻴﻓﺮﻇ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد نوﺪﺑ و ﻲﻳاﺮﺟا ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺰﻳر ي ﺎﻫ
دراد ﺖﻟود يدﺎﺼﺘﻗا ي .
ﺶﻴﭘ ـﻨﻴﺑ ﻲ ﺎـﻫ ي
ﺪـﻣآرد زا ﻖـﻴﻗد ﺎـﻫ
ﺮـﺑ تﺎـﻴﻟﺎﻣ ي
ﻚﻤﻛ ﺖﻟود ﻪﺑ ﻞﻏﺎﺸﻣ ﻲﻣ
ﺎﺗ ﺪﻨﻛ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺰـﻳر ي ﺎـﻫ ناﺰـﻴﻣ و هداد مﺎـﺠﻧا يﺮـﺗ ﻦﺌـﻤﻄﻣ ي
ﻪﻨﻳﺰﻫ ﻦﻴﻣﺄﺗ رد ﺶﺨﺑ ﻦﻳا ﺖﻛرﺎﺸﻣ
ﺎﻫ ي ﺖﻟود ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻪﺑ
رﻮﻃ دﻮﺷ ﺺﺨﺸﻣ يﺮﺗ ﻖﻴﻗد .
مﺎﺠﻧا ياﺮﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻟﺎﻘﻣ رد ﺶﻴﭘ
ﻨﻴﺑ ﺪﻣآرد ﻲ ﺎﻫ
زا ﻞﻏﺎﺸﻣﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ ي يﻮﮕﻟا
نﻮﻴﺳﺮﮔر
1ﻲﻄﺧ
ﺲﻛﺎـﺑ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ يﻮﮕﻟا ، -
ﺰـﻨﻴﻜﻨﺟ ) 2
ARIMA (
ﻲﻋﻮﻨﺼـﻣ ﻲﺒﺼـﻋ ﻪﻜﺒـﺷ و
3
) يﻮﮕﻟا ﻲﻄﺧﺮﻴﻏ (
ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا .
هرود درواﺮﺑ
لﺎـﺳ ﻮـﮕﻟا ﻪـﺳ ﺮـﻫ رد ﺎـﻫ
ي 1347 -
1378 و ﺶﻴﭘ هرود لﺎﺳ ﻲﻨﻴﺑ
ﺎﻫ ي 1379 - 1383 ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ .
و ﻪﺋارا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻪﻨﻴﺸﻴﭘ ﻪﻣﺪﻘﻣ زا ﺲﭘ ﻪﺑ
لﺎﺒﻧد
ﺮـﻴﻐﺘﻣ نآ ﺎـﻫ
هﺪـﺷ ﻲـﻓﺮﻌﻣ ﻖـﻴﻘﺤﺗ ي
ﺖﺳا . بذﺎﻛ نﻮﻴﺳﺮﮔر هﺪﻳﺪﭘ زا ﺰﻴﻫﺮﭘ ياﺮﺑ
، ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻳا ﻲﻳﺎﻧﺎﻣ ﺎﻫ
ا ﺎﺑ نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳ ﺎﻫ
ي
ﻲﻜﻳد -
ﺖـﺳا هﺪﻳدﺮﮔ ﻲﺳرﺮﺑ نوﺮﭘ و ﺮﻟﻮﻓ .
ﺎـﻜﻣا ﻲـﺳرﺮﺑ ياﺮـﺑ ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ
ﺶﻴـﭘ ن ﻲـﻨﻴﺑ
ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ يﺎﻫﺪﻣآرد
، نﻮﻣزآ فﻮﻧﺎـﭘﺎﻴﻟ يﺎـﻤﻧ نﻮـﻣزآ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ بﻮـﺷآ يﺎﻫ
ﻪﺑ
ﺖﺳا هﺪﻣآ ﻞﻤﻋ .
هﺮﻬﺑ ﻦﻤﺿ نﺎﻳﺎﭘ رد
ﻪﺳ يﺎﻫﻮﮕﻟا زا يﺮﻴﮔ ﺖﻬﺟ قﻮﻓ ﻪﻧﺎﮔ
ﺶﻴﭘ ـﻨﻴﺑ ﻲ
،
نآ ﻲﻳارﺎﻛ ﺎﻫ
رﺎﻴﻌﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫ
ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ي .
2 - هﺪﺷ مﺎﺠﻧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﺑ يروﺮﻣ ناﺮﻳا رد
ﮓـﻨﻴﻟواد و ﻲﻧﺎﻬﺸـﻬﺷ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد )
1356 ( ﻲﻧﺎﻬﺸـﻬﺷ ، )
1357 ( ،
يﺪﻤﺤﻣ )
1363 (
، ﻲﺴﻴﻋ ﻦـﺷور هداز )
1376 ( ﻲﻳﺎـﻴﺤﻳ ﻢﻴـﻬﻓ ، )
1370 ( و رﻮـﭘ ﻲـﻳﻼﻣ و
1- Linear Regression.
2- Box- Jenkins.
3- Artificial Neural Network.
ﻲﻧﺎﺤﺘﻓ ) 1381 ( شور زا ﺎﻫ ياﺮﺑ ﻲﻄﺧ ي ﺶﻴﭘ
ﻨﻴﺑ ﺪﻣآرد ﻲ ﺎـﻫ
هﺪـﺷ هدﺎﻔﺘـﺳا ﻲﺗﺎـﻴﻟﺎﻣ ي
ﺖﺳا .
ﻣ ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺶﺨﺑ رد تﺎﻋﻼﻃا ﺖﻳدوﺪﺤﻣ رد هﺪﺷ مﺎﺠﻧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﺗ ﺖﺳا هﺪﺷ ﺐﺟﻮ
ﺪﺷﺎﺑ كﺪﻧا رﺎﻴﺴﺑ ﺶﺨﺑ ﻦﻳا .
و يزﺎﺳ ﻮﮕﻟا شور ﺶﻴﭘ
ﻨﻴﺑ ﺪﻣآرد ﻲ ﺎـﻫ
ﻦـﻳا رد ﻲﺗﺎـﻴﻟﺎﻣ ي
ﻮﮕﻟا ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﻫ
لواﺪﺘﻣ ي ﻲﻄﺧ نﻮﻴﺳﺮﮔر
ﺖﺳا .
3 - نآ ﻲﻳﺎﻧﺎﻣ ﻲﺳرﺮﺑ و ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ ﺎﻫ
ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺎﻫ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ي زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻟﺎﻘﻣ رد
:
: LTJ ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ ﻢﺘﻳرﺎﮕﻟ
: LR ﻲﻧﺎﮔرزﺎﺑ هوﺮﮔ هدوﺰﻓا شزرا ﻢﺘﻳرﺎﮕﻟ يراﺪﻠﺘﻫ و نارﻮﺘﺳر ،
ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﻛ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺎﻫ
ﻖﻴﻘﺤﺗ ي ﻪﺑ
ترﻮﺻ ﻪﺟرد ﻞﻜﺸﻣ ﺎﺑ ﻲﻤﺳا
1ﻲﻌﻤﺟ ﺮﺘﺸـﻴﺑ
زا 1
ﺷﺎﺑ ﻲﻣ وﺮﺑور ﻨ
ﺪ
،
ﺖﻳدوﺪـﺤﻣ و تﻼﻜﺸـﻣ زا ﺰﻴﻫﺮﭘ ياﺮﺑ اﺬﻟ ﺎـﻫ
ﺮﻴﺴـﻔﺗ ﺰـﻴﻧ و نآ ي
ﻢﺘﻳرﺎﮕﻟ زا ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺮﺗ ﻦﺷور ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻲﻌﻴﺒﻃ
ﺎﻫ ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا
2.
ﻲﻳﺎﻧﺎﻣ نﻮﻣزآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ) 3
ﻲﻜﻳد ﺪﺣاو ﻪﺸﻳر نﻮﻣزآ -
ﺮﻟﻮﻓ ( 4
يﺮـﺳ ﺎـﻫ ﻢﺘﻳرﺎـﮕﻟ ﻲﻧﺎـﻣز ي
ﺪﻣآرد ﺎﻫ
ﻲﻧﺎﮔرزﺎﺑ هوﺮﮔ هدوﺰﻓا شزرا ﻢﺘﻳرﺎﮕﻟ و ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ ي
يراﺪﻠﺘﻫ و نارﻮﺘﺳر ،
ﻲﻧﺎﻣز هرود ﻲﻃ 1347
- 1378 ) هرود درواﺮﺑ ( لوﺪﺟ رد 1
ﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ ﺖ
. ﺞﻳﺎﺘﻧ
لوﺪﺟ 1 - ﺪﺣاو ﻪﺸﻳر نﻮﻣزآ ﺮﻴﻐﺘﻣ
ﺎﻫ ﻖﻴﻘﺤﺗ ي هرود ﻲﻃ
1347 - 1378
ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺢﻄﺳ
ﻝﻭﺍ ﻪﺒﺗﺮﻣ ﻞﺿﺎﻔﺗ
ﺮﻴﻐﺘﻣ
ﻲﻧﺎﻣز ﺪﻧور نوﺪﺑ
ﻲﻧﺎﻣز ﺪﻧور ﺎﺑ
ﻲﻧﺎﻣز ﺪﻧور نوﺪﺑ
ﻲﻧﺎﻣز ﺪﻧور ﺎﺑ
4315 LTJ / 1 3537
/ 1 - 8790
/ 3 - 8564
/ 4 -
72515 LR / 0 0362
/ 2 - 0718
/ 4 - 1679
/ 4 -
ﻲﻧاﺮﺤﺑ راﺪﻘﻣ
9850 / 2 - 6027
/ 3 - 9907
/ 2 - 6119
/ 3 -
ﻊﺒﻨﻣ : ﻖﻴﻘﺤﺗ تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ
1-Integration.
2 ﺎﺼﺘﻗا ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ ﺎﺑ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷآ ﺖﻬﺟ- يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻲﺠﻨﺳ د
) 2 I( ﻪﺑ (1998) Neils Haldrup دﻮﺷ ﻪﻌﺟاﺮﻣ
. 3-Stationarity.
4- Dickey-Fuller Unit Root Test.
نﺎﺸﻧ
ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ ود ﻦﻳا ﻲﻳﺎﻧﺎﻣﺎﻧ هﺪﻨﻫد ﻲﻣ
ﺎـﻧﺎﻣ يﺮـﻴﮔ ﻞـﺿﺎﻔﺗ رﺎـﺑ ﻚـﻳ ﺎـﺑ ﻪـﻛ ﺪﺷﺎﺑ
ﻲﻣ ﺪﻧدﺮﮔ .
ﺰﺗراﻮـﺷ رﺎـﻴﻌﻣ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ ﻪـﻨﻴﻬﺑ ﻪـﻔﻗو راﺪـﻘﻣ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺮﻛذ ﻪﺑ مزﻻ -
ﻦﻳﺰﻴﺑ ﺖﺳا هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ،1 2.
نوﺮﭘ ) 3
1989 ( ﺳ ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺮﻃﺎﺧ دﻮﺟو يرﺎﺘﺧﺎﺳ ﺖﺴﻜﺷ رﺎﻈﺘﻧا ﻪﻛ ﻲﻄﻳاﺮﺷ رد دزﺎ
ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد
، لﺎـﻤﻋا ﺪـﺣاو ﻪﺸـﻳر نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻣز رد يا هﮋﻳو ﺖﺒﻗاﺮﻣ ﺖﺳا مزﻻ
ﻲﻜﻳد نﻮﻣزآ ﻪﻛ اﺮﭼ دﺮﻛ -
دراد ﺐﻳرا ﺪﺣاو ﻪﺸﻳر ندﺮﻜﻧ در ﺖﻬﺟ رد ﺮﻟﻮﻓ .
ﺪﻧور ﻪﻈﺣﻼﻣ
يﺮﺳ ﻲﻧﺎﻣز ﺎﻫ
رادﻮﻤﻧ رد ﻪﻛ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻲﻧﺎﻣز ي ﺎﻫ
ي 1 و 2 هداد نﺎﺸﻧ زا ﺖـﻳﺎﻜﺣ ﺖﺳا هﺪﺷ
ﺪـﺒﻣ زا ضﺮـﻋ ﺮـﻴﻴﻐﺗ عﻮﻧ زا يرﺎﺘﺧﺎﺳ ﺖﺴﻜﺷ ﻚﻳ دﻮﺟو ) أ
يﻮـﮕﻟا A
نوﺮـﭘ ( لﺎـﺳرد
1355 دراد . ﺖﺳا ﻲﻧﺎﻣز ﺪﻧور هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ رادﻮﻤﻧ ود ﻦﻳا يور ﺮﺑ هﺪﺷ ﻢﺳر ﻂﺧ .
رادﻮﻤﻧ 1 - ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ ﻢﺘﻳرﺎﮕﻟ
1- Schwarz Bayesian Criterion.
2 - راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ Microfit 4.0
ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا .
3- Pierre Perron.
ﻧ زا يرﺎﺘﺧﺎﺳ ﺖﺴﻜﺷ نﻮﻣزآ ياﺮﺑ ﻮ
أﺪﺒﻣ زا ضﺮﻋ رد ﺮﻴﻴﻐﺗ ع نوﺮـﭘ لوا يﻮﮕﻟا زا ﺪﻳﺎﺑ
) يﻮﮕﻟا ( A
ﻪﺑ ترﻮﺻ دﻮﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﻳز :
) 1 (
t i t k
i i
t t t
t DU t dD(TB) y c y
y =µ+θ +β + +α + ∆ − +ε
−
∑
= 11
رادﻮﻤﻧ 2 - ﻲﻧﺎﮔرزﺎﺑ هوﺮﮔ هدوﺰﻓا شزرا ﻢﺘﻳرﺎﮕﻟ يراﺪﻠﺘﻫ و نارﻮﺘﺳر ،
: TB يرﺎﺘﺧﺎﺳ ﺖﺴﻜﺷ نﺎﻣز
D(TB) : نﺎﻣز رد ﻪﻛ ﺖﺳا يرﺎﺘﺧﺎﺳ ﺖﺴﻜﺷ يزﺎﺠﻣ ﺮﻴﻐﺘﻣ t = TB +1
يوﺎﺴـﻣ
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺮﻔﺻ ترﻮﺻ ﻦﻳا ﺮﻴﻏ رد و ﻚﻳ .
: DU نﺎﻣز رد و يزﺎﺠﻣ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺎﻫ
t > TB ي ﺮﻔـﺻ ترﻮﺻ ﻦﻳا ﺮﻴﻏ رد و ﻚﻳ يوﺎﺴﻣ
ﺖﺳا .
نوﺮﭘ شور رد ،
ﺪـﻧور ﻲـﻨﻌﻳ ﻞﺑﺎﻘﻣ ضﺮﻓ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺪﺣاو ﻪﺸﻳر دﻮﺟو ﻲﻨﻌﻳ ﺮﻔﺻ ضﺮﻓ
دﻮﻴﻗ ﺎﺑ ﺎﻧﺎﻣ ﺮﺑ هﺪﺷ لﺎﻤﻋا
ﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺎﻫ ﻮﮕﻟا ي ﻪﺑ ترﻮﺻ ددﺮﮔ ﻲﻣ نﻮﻣزآ ﺮﻳز :
) 2 (
0
0 0 1
0 0 0 1
1 0
=
≠ β
≠ θ
<
α
≠
= β
= θ
= α
d , , , : H
d , , , : H
لوﺪﺟ 2 ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺮﻴﻐﺘﻣ ود ياﺮﺑ ار نوﺮﭘ نﻮﻣزآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺪﻫد
:
لوﺪﺟ 2 - ﺮﻴﻐﺘﻣ رد يرﺎﺘﺧﺎﺳ ﺖﺴﻜﺷ ﻲﺳرﺮﺑ ﺎﻫ
نوﺮﭘ نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ ي
LTJ
LR ﺮﻴﻐﺘﻣ
ﺐﻳﺮﺿ ﺐﻳﺮﺿ
درواﺮﺑ ي هرﺎﻣآ ﺐﻳﺮﺿ t
درواﺮﺑ ي هرﺎﻣآ t
µ 068
/ 0 291
/ 1 969
/ 1 797
/ 4
θ 715
/ 0 - 865 / 4 - 331 / 0 - 480 / 3 -
β 141
/ 0 114
/ 5 146
/ 0 547
/ 4
198 d / 0 059
/ 1 166
/ 0 314
/ 1
α 510
/ 0 187
/ 5 439
/ 0 460
/ 3
c1
235 / 0 856
/ 1 -
-
R2
998 / 0 998
/ 0
R2
997 / 0 998
/ 0
837 D-W / 1 016
/ 2
432 F / 2130 940
/ 3207
ﻊﺒﻨﻣ : ﻖﻴﻘﺤﺗ تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ
ﻪﻴﺿﺮﻓ ﺖﺤﺻ سﺎﺳا ﺮﺑ نﻮﻣزآ هرﺎﻣآ راﺪﻘﻣ
H0
ﺎـﺑ ﺖﺳا ﺮﺑاﺮﺑ
ˆ) .(
e . s
ˆ α
−
= α
τ 1
راﺪـﻘﻣ و
ﺑ تاﺪﻫﺎﺸﻣ ﻞﻛ ﻪﺑ ﺖﺴﻜﺷ عﻮﻗو زا ﻞﺒﻗ تاﺪﻫﺎﺸﻣ داﺪﻌﺗ ﺖﺒﺴﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻲﻧاﺮﺤ
T
=TB λ
ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ .
ﻳ نﻮﻣزآ هرﺎﻣآ راﺪﻘﻣ ﻲﻨﻌ
ﺐﻳﺮـﺿ ياﺮـﺑ τ
درواﺮـﺑ هﺪـﺷ ﻮـﮕﻟا رد α
ﺎـﻫ ي
ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ و LTJ
LR ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ 976
/ 4 - و 405 / 4 - ﻲﻣ ﺪـﺷﺎﺑ . ياﺮـﺑ ﻲـﻧاﺮﺤﺑ راﺪـﻘﻣ
3 / 0
λ = ) ﻪﺑ ﺖﻴﻤﻛ ﻦﻳﺮﺘﻜﻳدﺰﻧ 28
/ 0
λ= ﺮﺿﺎﺣ درﻮﻣ رد (
ﺢﻄﺳ رد 1
ﺪﺻرد ، 5 / 2 ﺪـﺻرد ،
5 و ﺪﺻرد 10
ﻪﺑ ﺪﺻرد ﺮﺑاﺮﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ
39 / 4 - ، 03 / 4 - ، 76 / 3 - و 46 / 3 - ﺖـﺳا . ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ
ﻪﺑ ﻦﻳا زا ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﺮـﻴﻐﺘﻣ ود ﺮـﻫ رد نﻮﻣزآ هرﺎﻣآ ﺖﻴﻤﻛ هﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ راﺪﻘﻣ ﻖﻠﻄﻣ رﺪﻗ ﻪﻛ
رد ﻲﻧاﺮﺤﺑ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻖﻠﻄﻣ رﺪﻗ ﻲﻨﻌﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ
اﺬـﻟ ﺖﺳا ﺮﺘﮔرﺰﺑ ندﻮﺑ راد H0
ﻲﻣ در دﻮﺷ . ﻲـﻨﻌﻳ ﻚـﻳ ضﺮﻓ ﻂﻳاﺮﺷ ﺮﮕﻳد يراﺮﻗﺮﺑ ﻦﻳا ﺮﺑ هوﻼﻋ
0 0 0 β≠ =
≠
θ , ,d
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺮﻔﺻ ضﺮﻓ در ﺪﻳﺆﻣ ﺰﻴﻧ .
ﻲﻨﻌﻳ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ ود ﺮﻫ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ LTJ
LR و
ﺪﻧور ﻪﺠﻴﺘﻧ رد و ﺪﻨﺘﺴﻴﻧ ﺪﺣاو ﻪﺸﻳر ياراد -
ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺎﻧﺎﻣ .
4 - ﺪﻣآرد ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ رد بﻮﺷآ ﻲﺳرﺮﺑ ﺎﻫ
ناﺮﻳا رد ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ ي
نﺎﻜﻣا ﻲﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ ﺶﻴﭘ
ﻨﻴﺑ
ﺪـﻣآرد ﻲ ﺎـﻫ
ا رد ،ﻞﻏﺎﺸـﻣ ﺮـﺑ تﺎـﻴﻟﺎﻣ ي ﺖـﺳا مزﻻ اﺪـﺘﺑ
نﻮﻣزآ ﺎﻫ ي ﺪﻳآ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ بﻮﺷآ ﻪﻛ
فﻮﻧﺎـﭘﺎﻴﻟ يﺎـﻤﻧ نﻮـﻣزآ زا ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﻦـﻳا رد 1
هدﺎﻔﺘـﺳا
ﻲﻣ ددﺮﮔ .
بﻮﺷآ دﻮﺟو ﺪﻴﻳﺎﺗ ترﻮﺻ رد
، ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﻲﻄﺧﺮﻴﻏ يزﺎﺳﻮﮕﻟا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻢﺘﺴﻴﺳ
ﺶﻴﭘ ﻨﻴﺑ ﻲ هﺎﺗﻮﻛ تﺪﻣ
ﺖﺳاراد ار .
ﺖـﻴﻠﺑﺎﻗ ﺪـﺷﺎﺑ ﻚـﭼﻮﻛ فﻮﻧﻮﭘﺎﻴﻟ يﺎﻤﻧ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ ﻊﻗاو رد
ﺶﻴﭘ ﻨﻴﺑ ياﺮﺑ ﻲ هرود يا
دﻮـﺑ ﺪـﻫاﻮﺧ ﻦـﻜﻤﻣ ﺖـﺳا ﺐـﺳﺎﻨﺘﻣ فﻮﻧﻮﭘﺎﻴﻟ يﺎﻤﻧ ﺲﻜﻋ ﺎﺑ ﻪﻛ .
ﺶﻴﭘ ﻨﻴﺑ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ ﻲ ﻪﺑ
ﻞﻴﻟد
ﻢﺘﺴﻴﺳ ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ ﻲﮔﮋﻳو دﻮﺟو ﺎﻫ
بﻮﺷآ ي ﻪـﺑ ﺖﺒﺴـﻧ ﻪـﻧﻮﮔ
ﺎﻳ و ﻞﻜﺸﻣ رﺎﻴﺴﺑ ﻪﻴﻟوا ﻂﻳاﺮﺷ ﻲﻣ
رد ﺎـﻬﻨﺗ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳا ﻪﺑ و ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣﺮﻴﻏ ﻪﻛ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ
تﺪﻣ هﺎﺗﻮﻛ ﺶﻴﭘ
ﻨﻴﺑ ﺮﻳﺬﭘ نﺎﻜﻣا ﻲ ﻲﻣ
ﺪﺷﺎﺑ .
4 - 1 - فﻮﻧﺎﭘﺎﻴﻟ يﺎﻤﻧ ﻦﻴﻤﺨﺗ
ﻪﺋارا ﺎﻣ ﻪﺑ ﻲﻌﻗاو يﺎﻴﻧد زا ار يﺪﻳﺪﺟ ﺶﻨﻴﺑ بﻮﺷآ ﻪﻳﺮﻈﻧ ﻲﻣ
ﺪـﻫد . ﻪﻧﻮﮕﺑﻮـﺷآ رﺎـﺘﻓر
ﻢﺘﺴﻴﺳ رد ﺎﻬﻨﺗ ﺎﻫ
قﺎﻔﺗا ﺎﻳﻮﭘ ﻲﻄﺧﺮﻴﻏ ي ﻲﻣ
ﺪﺘﻓا .
ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻦﻴﻨﭼ رد ﺎﻫ
ﻲﻳ
، ﻚﻳ ﻲﺘﺣ عﻮﻗو
ﻢﺘﺴـﻴﺳ رﺎـﺘﻓر رد ﻲﺳﺎﺳا ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﻪﻴﻟوا ﻂﻳاﺮﺷ رد ﻲﺋﺰﺟ رﺎﻴﺴﺑ ﺮﻴﻴﻐﺗ
ﻲـﻣ ددﺮـﮔ
) ﻮﻴﻟرﺎﮔ
2سﺎﻜﺳ .(
يﺮﺳ رد بﻮﺷآ دﻮﺟو ﺺﻴﺨﺸﺗ ياﺮﺑ ﺎﻫ
نﻮـﻣزآ ﻲﻧﺎﻣز ي ﺎـﻫ
ﻲـﻔﻠﺘﺨﻣ ي
نآ ﻦﻳﺮﺘﻤﻬﻣ ﻪﻛ دراد دﻮﺟو ﺎﻫ
ﺖـﺳا فﻮﻧﺎـﭘﺎﻴﻟ يﺎـﻤﻧ ﻦﻳﺮﺘﮔرﺰﺑ ﻦﻴﻤﺨﺗ .
فﻮﻧﺎـﭘﺎﻴﻟ يﺎـﻤﻧ
ﺪﺷر خﺮﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻢﻫ
اﺮﮔ ﺮﻴﺴﻣ ﻲﻳاﺮﮔاو ﺎﻳ ﻲﻳ ﺎﻫ
ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ دﺎﺠﻳا يﺎﻀﻓ رد ﻢﻬﺑ ﻚﻳدﺰﻧ ي
رادﺮﺑ ﺎﻫ m ي ﺖﺳا ﻪﻈﻓﺎﺣ )
ﻖﻳﺪﺻ ﻲﻛﺎﺧ ﻟورﺎﻛ ،
و ﺲﻛﻮ هدازﻮﻟﺎﺧ .(
ﻦﺘـﺷاد ﺎﺑ ﻲﻤﺘﺴﻴﺳ ﺮﻫ
ﺖﺳا ﻪﻧﻮﮕﺑﻮﺷآ ﻲﻤﺘﺴﻴﺳ ،ﺖﺒﺜﻣ فﻮﻧﺎﭘﺎﻴﻟ يﺎﻤﻧ ﻚﻳ ﻞﻗاﺪﺣ .
شور ود ﺎـﺑ فﻮﻧﺎـﭘﺎﻴﻟ يﺎـﻤﻧ
ﻦﻴﻌﻣ ﻊﺑﺎﺗ ﻲﻧﺎﺸﻧﺎﺟ ﺪﻌﺑ و 3
ﻲﺑﺎﻳزرا و ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻞﺑﺎﻗ 4
ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ
5.
1-Lyapunov Exponents.
2- A. Garliauskas, 1999.
3-Deterministic Function.
4-Embedding Dimension.
5 - ﻪــﺑ ﻦﻴــﻌﻣ ﻊﺑﺎــﺗ شور زا ﺮﺘﺸــﻴﺑ عﻼــﻃا ياﺮــﺑ (1995)
Ellner and Turchin
Serletis and Shintani (2003) ،
Kendall (2001)و
ناﺮﮕﻳد و ﻖﻳﺪﺻ ﻲﻛﺎﺧ ﻪﺑ ﻲﻧﺎﺸﻧﺎﺟ ﺪﻌﺑ و )
1377 ( يراﺮﺣا ، ) 1381 (
ﺸـﻣو ﻲﻤﻳﺪـﻗ ، يﺮﻴ
) 1381 ( ،
ﻦﺗوﺮﻓ و يﺮﻴﺸﻣ )
1382 ( يﺪﻴﻤﺣ و ) 1384 ( ﺪﻴﻨﻛ ﻪﻌﺟاﺮﻣ .
ترﻮﺻ ﻲﻧﺎﺸﻧﺎﺟ ﺪﻌﺑ شور ﻪﺑ فﻮﻧﺎﭘﺎﻴﻟ يﺎﻤﻧ ﻲﺳرﺮﺑ ﺎﺠﻨﻳا رد ﻲﻣ
دﺮﻴﮔ . ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ياﺮﺑ
فﻮﻧﺎﭘﺎﻴﻟ يﺎﻤﻧ
،
ﺲﻳﺮﺗﺎﻣ اﺪﺘﺑا ﺎـﻫ
ياراد ﻪـﻛ ﻲﻳ m
ﺮﻄـﺳ N-m+1 و
ﺎـﺑ ﺪﻨﺘﺴـﻫ نﻮﺘـﺳ
زا هدﺎﻔﺘﺳا N
ﻞﻴﻜﺸﺗ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳﺮﻟﺎﻜﺳا هداد ﻲﻣ
ددﺮﮔ .
ﺲﻳﺮﺗﺎـﻣ ﻦﻳا نﺎﻴﻣ زا ﺎـﻫ
ﻲﻣﺎـﻤﺗ
رادﺮﺑ ﺖﻔﺟ ﺎﻫ
قﺪﺻ ﺮﻳز ﻪﻄﺑار رد ﻪﻛ ﻲﻳ ﻲﻣ
ﺺﺨﺸﻣ ،ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ
دﻮﺷ .
) 3
ε (
≤
−
=||x x ||
) j ,i
; m (
r0 i j
ﻚﻳ ε
ﺖﺳا ﺖﺒﺜﻣ ﻚﭼﻮﻛ راﺪﻘﻣ .
ﻲـﻃ قﻮـﻓ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ n
مﺎـﺠﻧا ﻲﻧﺎـﻣز ﻪـﻠﺣﺮﻣ
ﻲﻣ دﻮﺷ .
) 4 (
||
||
) ,
;
( i n j n
n m i j x x
r = + − +
ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻢﻫ ﻪﺑ ﻚﻳدﺰﻧ طﺎﻘﻧ ﻲﻳاﺮﮔاو ناﺰﻴﻣ ﺲﭙﺳ ﻲﻣ
ددﺮﮔ . ﻚـﻳدﺰﻧ طﺎـﻘﻧ ﺮﮔا
ءازا ﻪﺑ ﻢﻫ ﻪﺑ n
ﺎﻫ ي يﺎﻀـﻓ رد ﺮﻔﺻ زا ﺮﺘﮔرﺰﺑ ﺑ m
ﺪﻧﻮـﺷ اﺮـﮔاو ﺮﮕﻳﺪـﻜﻳ زا يﺪـﻌ
،
) j ,i
; m (
دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﻚﻳ زا ﺮﺘﮔرﺰﺑ d
.
) 5 (
||
x x
||
||
x x
||
r ) r j ,i
; m ( d
j i
n j n n i
−
= −
= + +
0
ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺮﻳز ﻪﻄﺑار سﺎﺳا ﺮﺑ فﻮﻧﺎﭘﺎﻴﻟ يﺎﻤﻧ ﺖﻳﺎﻬﻧ رد ﻲﻣ
دﻮﺷ :
) 6
) (
j ,i
; m ( d ) log m N ( ) N n , m
( = − −
∑
nλ 1
1
ﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ ياﺮﺑ فﻮﻧﺎﭘﺎﻴﻟ يﺎﻤﻧ ﻦﻴﻤﺨﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ هرود ﻲﻃ ﻞ
ﻲﻧﺎﻣز 1347 - 1383 هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﻢﻫ
اﺮﮔ ياﺮﺑ فﻮﻧﺎﭘﺎﻴﻟ يﺎﻤﻧ ﻲﻨﻴﻤﺨﺗ ﺮﻳدﺎﻘﻣ راﺪﻳﺎﭘ ﻲﻳ
n
هرود ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ . ﻲﻧﺎﺸـﻧﺎﺟ دﺎﻌﺑا ياﺮﺑ هﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ فﻮﻧﺎﭘﺎﻴﻟ يﺎﻤﻧ 2
ﺎـﺗ 5
ﺮﻔـﺻ زا ﺮـﺘﮔرﺰﺑ
ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ ) لوﺪﺟ 3 رادﻮﻤﻧ و 3
1( . ﻪﺑ ﺮﺗﻻﺎﺑ ﻲﻧﺎﺸﻧﺎﺟ دﺎﻌﺑا رد ناﻮﺘﺑ ﻪﻛ رﺪﻘﭼ ﺮﻫ ﺖﺒﺜﻣ λ
ﻢﻛ ﺮﺗ
ﺖﻓﺎﻳ ﺖﺳد ي ﻲﻣ
ﻒﻴﻌـﺿ بﻮـﺷآ زا ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻪﻛ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ ناﻮﺗ ﺖﻴﺳﺎﺴـﺣ و ﺮـﺗ
ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ يﺮﺘﻤﻛ ﻪﻴﻟوا ﻂﻳاﺮﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ .
ﻪـﺠﻴﺘﻧ رد
ﻲـﻣ ﻪﺘـﺷﺬﮔ تﺎـﻋﻼﻃا زا ناﻮـﺗ
ﻪﺑ ناﺰﻴﻣ ياﺮﺑ يﺮﺘﺸﻴﺑ ﺶﻴﭘ
ﻨﻴﺑ
دﺮﻛ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲ .
دﻮـﺟو ترﻮـﺻ رد ﻪـﻛ ﺖـﺳا ﺮﻛذ ﻪﺑ مزﻻ
،ﻢﺘﺴﻴﺳ رد بﻮﺷآ ﺶﻴﭘ
ﻨﻴﺑ ﻲ ﺪﻨﻠﺑ ياﺮﺑ ﻧ ﺮﻳﺬﭙﻧﺎﻜﻣا تﺪﻣ
ﻲﻤ ﺎﺑ ﻂـﻘﻓ و ﺪﺷ ﻲـﻣ
ياﺮـﺑ ناﻮـﺗ
هﺎﺗﻮﻛ تﺪﻣ ﺶﻴﭘ ﻨﻴﺑ ﻲ يﺎﻫ داد مﺎﺠﻧا ار مزﻻ .
1 - راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ
Matlab
ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا .
لوﺪﺟ 3 - ﻲﻃ ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ يﺎﻫﺪﻣآرد ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ ياﺮﺑ فﻮﻧﺎﭘﺎﻴﻟ يﺎﻤﻧ نﻮﻣزآ ﺞﻳﺎﺘﻧ 1347
- 1383
ﺪﻌﺑ λ 2
3
4
5
ﺻا ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ ﻲﻠ
03 / 0 0165 / 0 0088 / 0 004 / 0
ﻪﺘﺨﻳر ﻢﻬﺑ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ
05 / 0 0363 / 0 015 / 0 009 / 0
ﻊﺒﻨﻣ : ﻖﻴﻘﺤﺗ تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ
ﻲﮕﺘﺨﻳر ﻢﻬﺑ نﻮﻣزآ زا فﻮﻧﺎﭘﺎﻴﻟ يﺎﻤﻧ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ رد نﺎﻨﻴﻤﻃا ياﺮﺑ ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا 1
.
ﻲﻠﺻا يﺮﺳ اﺪﺘﺑا شور ﻦﻳا رد ﻪﺑ
ترﻮﺻ
ﻪﺘﺨﻳر ﻢﻬﺑ ﻲﻓدﺎﺼﺗ ﻲﻣ
ﻚﻳ ﺎﺗ دﻮﺷ يﺮـﺳ
ﺪـﻳﺪﺟ
ددﺮﮔ دﺎﺠﻳا .
فﻮﻧﺎﭘﺎﻴﻟ يﺎﻤﻧ راﺪﻘﻣ ﺮﮔا ،ﺪﻳﺪﺟ يﺮﺳ ياﺮﺑ فﻮﻧﺎﭘﺎﻴﻟ يﺎﻤﻧ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺎﺑ ﺲﭙﺳ
)
ﺪﻳﺪﺟ يﺮﺳ ياﺮﺑ (
ﻲﻠـﺻا ﻲﻧﺎـﻣز يﺮـﺳ ،ﺪـﺷﺎﺑ ﻲﻠـﺻا يﺮـﺳ فﻮﻧﺎـﭘﺎﻴﻟ يﺎﻤﻧ زا ﺮﺘﮔرﺰﺑ
ﻦﻴﻌﻣ ،ﻲﻓدﺎﺼﺗﺮﻴﻏ 2
دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﻢﻈﻧ ياراد و .
و هﺪـﻴﭽﻴﭘ ﻊﺑﺎﺗ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ ﻢﻈﻧ ﻦﻳا ﻪﺘﺒﻟا
ﺗ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻄﺧﺮﻴﻏ ًﺎﻣﻮﻤﻋ شور ﻂﺳﻮ
ﺎـﻫ
ﺪـﺷﺎﺒﻧ ﻒﺸـﻛ ﻞـﺑﺎﻗ ﻚﻴـﺳﻼﻛ رﺎـﻣآ ﻲـﻄﺧ ي .
نﺎﻤﻫ رﻮﻃ لوﺪﺟ رد ﻪﻛ 3
هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻲﻣ
ﻢﻬﺑ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ ياﺮﺑ فﻮﻧﺎﭘﺎﻴﻟ يﺎﻤﻧ ﺮﻳدﺎﻘﻣ دﻮﺷ
ﻲﻠﺻا ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ زا ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﺘﺨﻳر ﻲﻣ
ندﻮـﺑ ﻦﻴـﻌﻣ و ﻲﻓدﺎﺼﺗﺮﻴﻏ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﻪﻛ ،ﺪﺷﺎﺑ
ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ ﻲﻣ
ﺪﺷﺎﺑ .
رادﻮﻤﻧ 3 - يﺎﻤﻧ ﺮﻳدﺎﻘﻣ دﺎﻌﺑا رد فﻮﻧﺎﭘﺎﻴﻟ
2 ﺎﺗ 6 ﺪﻣآرد ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ ياﺮﺑ ﺎﻫ
ﻞﻏﺎﺸﻣﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ ي
1-Shuffle Test.
2-Deterministic.
5 - ﻮﮕﻟا ﺶﻴﭘ و يزﺎﺳ ﺪﻣآرد ﻲﻨﻴﺑ
ﺎﻫ ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ ي
ﺞﻳﺎﺘﻧ فﻮﻧﺎﭘﺎﻴﻟ يﺎﻤﻧ نﻮﻣزآ نﺎﺸﻧ
ﻢﺘﺴـﻴﺳ رد ﻒﻴﻌﺿ بﻮﺷآ دﻮﺟو هﺪﻨﻫد
ﻲـﻣ ﺪـﺷﺎﺑ ،
ﻖﻳﺮﻃ زا ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ يزﺎﺳﻮﮕﻟا
ﻲﻣ ﻲﻄﺧﺮﻴﻏ
هﺎﺗﻮﻛ ياﺮﺑ ناﻮﺗ
ﺶﻴﭘ تﺪﻣ
ﻖﻴﻗد ﻲﻨﻴﺑ
ﺮﺗ مﺎﺠﻧا ي
داد .
ﺖﻤﺴﻗ ﻦﻳا رد ،فﻮﻧﺎﭘﺎﻴﻟ يﺎﻤﻧ نﻮﻣزآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺪﻴﻳﺄﺗ ياﺮﺑ
ﺶﻴﭘ ﻨﻴﺑ سﺎـﺳا ﺮﺑ ﻲ درواﺮـﺑ
ترﻮﺻ ﻲﻄﺧﺮﻴﻏ و ﻲﻄﺧ هﻮﻴﺷ ود ﻪﺑ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ يﻮﮕﻟا
ﻲﻣ ﻦﻳا دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺖﻳﺎﻬﻧ رد و دﺮﻴﮔ
ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻢﻫ ﺎﺑ شور ود ﻲﻣ
دﻮﺷ . رد زا يرﺎﻴﺴﺑ هﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ
نﻮـﭽﻤﻫ تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ
ﻮــﻛ ﻦــﻫروآ و فﻮــﻳرﻼﻓ
1ف ) 1999 ( ﻚــﻳﻮﭘﻮﭘ و ﺖــﻴﻟﺎﭘ ، ) 2
2000 ( ﻦﺒﻠــﺷﺮﻓ و ﻲــﻠﻳﺮﻳو ،
3
) 2000 ( يﺮﻴﺸــﻣ و ﻲﻤﻳﺪــﻗ ، )
1381 ( ﻲــﺷوﺎﭼ و ﻲــﻋار ، )
1382 ( ﻲﻛﺎــﺧ و هدازﻮﻟﺎــﺧ و
ﻖﻳﺪﺻ ) 1382 (
شور ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻲﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ شور يﺮﺗﺮﺑ ﺎﻫ
ﺖـﺳا هﺪﺷ هرﺎﺷا ﻲﻄﺧ ي .
ﺖﻳاو ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ رد 4
ﻲـﻟ ﺪﻨﻧﺎﻣ وا نارﺎﻜﻤﻫ و او ،
ﺖـﻳ
ﺮـﺠﻧﺮﮔ و
5
) 1993 (
ﺖﻳاو و ﻦﺴﻧاﻮﺳ و ) 6
1997 (
شور يﺮـﺗﺮﺑ ﺎـﻫ
ﻪﻜﺒـﺷ ﻪـﻠﻤﺟ زا و ﻲـﻄﺧ ﺮـﻴﻏ ي
شور ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ ﺎﻫ
يﺮﺳ زا يرﺎﻴﺴﺑ رد ﻲﻄﺧ ي ﺎﻫ
نﺎﺸﻧ يدﺎﺼﺘﻗا ﻲﻧﺎﻣز ي
ﺖﺳا هﺪﺷ هداد .
5 - 1 - درواﺮﺑ يﻮﮕﻟا نﻮﻴﺳﺮﮔر ﺪﻣآرد ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ و ﻲﻄﺧ
ﺎﻫ ي ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ
ﺞﻳﺎﺘﻧ درواﺮﺑ
ﺮﮔر يﻮﮕﻟا ﺪﻣآرد نﻮﻴﺳ
ﺎﻫ لوﺪﺟ رد ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ ي 4
ﺖـﺳا هﺪـﻣآ :
نﺎﻤﻫ رﻮﻃ ﻪﻛ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻲﻣ ددﺮﮔ ﺐﻳﺮﺿ LRt
و دراد ار رﺎـﻈﺘﻧا درﻮـﻣ ﺖﻣﻼﻋ
ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ
ﺎﻣآ راﺪﻘﻣ ر
t ه ، ﻲﻨﻌﻣ ﻲﻳﻻﺎﺑ رﺎﻴﺴﺑ ﺢﻄﺳ رد ﺖـﺳا راد
. ﻦﻴـﻴﻌﺗ ﺐﻳﺮـﺿ R2
اﺮﺑ ﺮـﺑ 99 / 0 و
ﺢﻴﺿﻮﺗ ترﺪﻗ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ يﻻﺎﺑ رﺎﻴﺴﺑ ﻲﮔﺪﻨﻫد
ﻮﮕﻟا ﻲﻣ ﺷﺎﺑ ﺪ .
ـﺑرود هرﺎـﻣآ ﻴ
نﻮﺴـﺗاو ـ ﻦ
(D-W)
ﻲﭘﺎﻴﭘ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫدﻮﺧ ﻞﻜﺸﻣ دﻮﺟو مﺪﻋ و
هرﺎﻣآ F ﻲﻨﻌﻣ ندﻮﺑ راد ﻪـﻟدﺎﻌﻣ ﻞـﻛ
نﺎﻨﻴﻤﻃا ﺢﻄﺳ رد
ار ﻲﻳﻻﺎﺑ رﺎﻴﺴﺑ
ﺪـﻫد ﻲـﻣ نﺎﺸﻧ .
ﻊـﻓر ياﺮـﺑ ﻲﻟﺎﻳﺮـﺳ ﻲﮕﺘﺴـﺒﻤﻫدﻮﺧ
1 - G.F. Fllareiov and E.O. Averehenkov.
2- A.Palit and D. Popovic.
3- F. Virili and B. Freisleben.
4-Halbert White.
5-T-H Lee, H. White and C.W.J. Granger.
6- N. R. Swanson and H. White.
لﻼﺧا ياﺰﺟا
،
ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا مﻮﺳ ﻪﺒﺗﺮﻣ ﺖﺸﮔزﺎﺑدﻮﺧ يﻮﮕﻟا زا ﻪـﻃﻮﺑﺮﻣ ﺐﻳاﺮـﺿ
ﻲﻨﻌﻣ ﻲﮕﻤﻫ راد
ﺪﻨﺘﺴﻫ .
لوﺪﺟ 4 - درواﺮﺑ يﻮﮕﻟا نﻮﻴﺳﺮﮔر ﺪﻣآرد ﻲﻄﺧ ﺎﻫ
ي ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ هرود ﻲﻃ
1347 - 1378
ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺐﻳﺮﺿ
درواﺮﺑ ي هرﺎﻣآ
t
523 c / 3 - 825
/ 5 -
001 LR / 1 110
/ 14
AR(1) 064
/ 1 619
/ 5
AR(2) 667
/ 0 - 266
/ 2 -
AR(3) 352
/ 0 815
/ 1
R2= 0/992 R2= 0/991 D-W = 1/988 F = 776/781
ﻊﺒﻨﻣ : ﻖﻴﻘﺤﺗ تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ
لوﺪﺟ رد 5
و ﻲﻌﻗاو ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﺶﻴﭘ
ﻨﻴﺑ
ﺪﻣآرد هﺪﺷ ﻲ ﺎﻫ
زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ ﻞﻏﺎﺸـﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ ي
قﻮﻓ ﻲﻧﻮﻴﺳﺮﮔر يﻮﮕﻟا ياﺮﺑ
ﻲﻧﺎﻣز هرود 1379
ـ 1383 ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ .
لوﺪﺟ 5 - دﺎﻘﻣ ﺶﻴﭘ و ﻲﻌﻗاو ﺮﻳ هﺪﺷ ﻲﻨﻴﺑ
ﺪﻣآرد ﺎﻫ ي ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ نﻮﻴﺳﺮﮔر يﻮﮕﻟا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ
ﻲﻄﺧ ) 1379 - 1383 (
لﺎﺳ 1379
1380 1381 1382 1383
ﻲﻌﻗاو ﺮﻳدﺎﻘﻣ
981 / 7 132 / 8 278 / 8 337 / 8 573 / 8
ﺮﻳدﺎﻘﻣ درواﺮﺑ ي 745 / 7 901 / 7 103 / 8 282 / 8 483 / 8
ﺎﻄﺧ ﺪﺻرد ﻖﻠﻄﻣ رﺪﻗ
96 / 2 84 / 2 11 / 2 66 / 0 05 / 1
ﻊﺒﻨﻣ : ﻖﻴﻘﺤﺗ تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ
5 - 2 درواﺮﺑ ﻟا يﻮﮕ
ARIMA
ﺪﻣآرد ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ و ﺎﻫ
ي ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ
ﺲﻛﺎﺑ شور سﺎﺳا ﺮﺑ –
ﺰـﻨﻴﻜﻨﺟ
، ﻦﻴـﻴﻌﺗ ياﺮـﺑ و p
يﻮـﮕﻟا رد q ARIMA
ﻲـﻣ
ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫدﻮﺧ ﻊﺑﺎﺗ زا ناﻮﺗ (ACF)
ﻲـﺋﺰﺟ ﻲﮕﺘﺴـﺒﻤﻫدﻮﺧ ﻊﺑﺎﺗ و1
(PACF) ﻪـﻧﻮﻤﻧ 2
دﻮﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ .
يﺮﺳ ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ زا ﻲﻧﺎﻣزLTJ
ﻲﻣ ﺪﻧور ياراد ﺪﺷﺎﺑ
) رادﻮـﻤﻧ
1 ( اﺪﺘﺑا
دﻮـﺷ ﻲـﻳادز ﺪـﻧور ﺪﻳﺎﺑ .
رادﻮـﻤﻧ ﺎـﻫ ي 4 و 5 ACF ، PACF و
ﺪﻧﺎﻤﺴـﭘ ﺎـﻫ
ي
هﺪﺷ ﻲﻳادز ﺪﻧور يﻮﮕﻟا ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ار LTJ
.
رادﻮﻤﻧ 4 ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫدﻮﺧ ﻊﺑﺎﺗ - (ACF)
ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﺎﻫ هﺪﺷ ﻲﻳادز ﺪﻧور يﻮﮕﻟا ي LTJ
رادﻮﻤﻧ 5 ﻲﺋﺰﺟ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫدﻮﺧ ﻊﺑﺎﺗ- (PACF)
ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﺎﻫ هﺪﺷ ﻲﻳادز ﺪﻧور يﻮﮕﻟا ي LTJ
1-Autocorrelation Function.
2-Partial Autocorrelation Function.
رادﻮﻤﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺎﻫ
ﻲﻣ ﻪﻈﺣﻼﻣ قﻮﻓ ي ﻪـﻛ ددﺮﮔ
ﺪﻧﺎﻤﺴـﭘ ACF ﺎـﻫ
ﺪـﻧور يﻮـﮕﻟا ي
هﺪﺷ ﻲﻳادز LTJ
ﻪﺑ رﻮﻃ
ﻲﻣ لﺰﻨﺗ ﻲﻳﺎﻤﻧ راﺪﻘﻣ و ﺪﻳﺎﻤﻧ
ﺮﻴﺧﺄـﺗ ود زا ﺪـﻌﺑ PACF ﻗ
ﻊـﻄ
ﻲﻣ
ﺮـﻣا ياﺪـﺘﺑا رد رﺎﺘﻓر ﻦﻳا ﻪﻛ دﻮﺷ نﺎﺸـﻧ
ﺪـﻨﻫد مود ﻪـﺒﺗﺮﻣ زا ﺖﺸـﮔزﺎﺑدﻮﺧ يﻮـﮕﻟا ه
ﻲﻣ ﻲﻨﻌﻳ ﺪﺷﺎﺑ AR(2)
ﺎﻳ ﻪﺑ ترﺎﺒﻋ ﺮﮕﻳد ARIMA(3,0,0) ﻲﻣ
ﺪﺷﺎﺑ
1.
زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ درواﺮﺑ
يﻮﮕﻟا AR(2)
ﻲﻨﻌﻣ زا نﺎﺸﻧ ﻲﻳﻮـﻜﻴﻧ ﺎـﻣا دراد ﻮـﮕﻟا ﻦﻳا يراد
ﻲﻣ در شزاﺮﺑ دﻮﺷ
ﺲﻛﺎـﺑ ود ﻲﭼ هرﺎﻣآ راﺪﻘﻣ ﻪﻛ اﺮﭼ -
سﺮـﻳ ﻲـﭘ هﺪـﺷ حﻼـﺻا 2
4 / 29
ﻲﻣ
ﻘﻣ رد ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ
ﻲﻧاﺮﺤﺑ ﺢﻄﺳ ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎ )
ﺎﺑ ود ﻲﭼ 10
يدازآ ﻪﺟرد (
3 / 18 ﺮﻔـﺻ ضﺮـﻓ ،
ر شزاﺮﺑ ﻲﻳﻮﻜﻴﻧ ﺮﺑ ﻲﻨﺒﻣ ﻲﻣ د
دﻮﺷ ) ﺖﺳﻮﻴﭘ 1 .(
ﻦﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ اﺬﻟ راﺪﻘﻣ ﻪﻛ
رد PACF
رﺎﻴﻌﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و ﺖﺳا راد ﻲﻨﻌﻣ ﻪﻔﻗو ﻪﺳ ﺎﻫ
AIC ي و لوﺪﺟ رد ﻪﻛ SBC 6
يﻮﮕﻟا ،ﺖﺳا هﺪﺷ ﺮﻛذ AR(3)
ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد .
ﺘﻧ شزاﺮـﺑ ﻲﻳﻮـﻜﻴﻧ هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺞﻳﺎ
در ار ﻲﻤﻧ ﺪﻨﻛ ) ﺖﺳﻮﻴﭘ 2 .(
ﻲﺳرﺮﺑ و ACF
PACF
ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﺎـﻫ شﺎﺸـﺘﻏا ﻮـﮕﻟا ﻦـﻳا ي
نﺎﺸﻧ ار ﻲﺻﺎﺧ يﻮﮕﻟا و هدﻮﺑ ﺾﺤﻣ ﻲﻤﻧ
ﺪﻫد ) ﺖﺳﻮﻴﭘ 3 .(
ﻪـﺑ ﺐـﺳﺎﻨﻣ قﻮﻓ يﻮﮕﻟا اﺬﻟ
ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﺪﺳر
3.
لوﺪﺟ 6 - رﺎﻴﻌﻣ ﺎﻫ بﺎﺨﺘﻧا ي و AIC
يﻮﮕﻟا ﻪﺒﺗﺮﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ ياﺮﺑ SBC AR
رﺎﻴﻌﻣ نﻮﻣژآ
1 P
2
۴ 3
AIC 476
/ 0 - 690 / 0 - 290 / 0 - 590 / 0 -
SBC 344
/ 0 - 512 / 0 - 055 / 0 - 318 / 0 -
ﻣ ﻊﺒﻨ : ﻖﻴﻘﺤﺗ تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ
1 -
ﻮـﻴﻠﺑد ﻢﻠﻴـﻠﻳو ﻪـﺑ نآ ﻪـﺒﺗﺮﻣ و ﻲﻧﺎـﻣز يﺮـﺳ يﻮﮕﻟا عﻮﻧ ﺢﻴﺤﺻ ﺺﻴﺨﺸﺗ هﻮﺤﻧ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷآ ﺖﻬﺟ .
سا . يو ) 1376 ( ﺎـﻳ
Walter Enders (2004)
دﻮﺷ ﻪﻌﺟاﺮﻣ .
2-Box – Pierce.
3 - يﺎﻫرادﻮﻤﻧ و تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ و ACF
راﺰﻓا مﺮﻧ ﻚﻤﻛ ﺎﺑ PACF Minitab
ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا .
زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ درواﺮﺑ
يﻮﮕﻟا AR(3) ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ ياﺮﺑ لوﺪﺟ رد LTJ
7 هﺪـﻣآ
ﺖﺳا
1:
لوﺪﺟ 7 - درواﺮﺑ ﺪﻣآرد ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ يﻮﮕﻟا ﺎﻫ
ي ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ رود ﻲﻃ
ه 1347 - 1378
ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺐﻳﺮﺿ
درواﺮﺑ ي هرﺎﻣآ
t
672 c / 1 - 571
/ 0 -
292 t / 0 348
/ 3
AR(1) 461
/ 1 638
/ 7
AR(2) 914
/ 0 - 994
/ 2 -
AR(3) 366
/ 0 808
/ 1
R2= 0/994 R2= 0/993 D-W = 2/104 F = 1050/579
ﻨﻣ ﻊﺒ : ﻖﻴﻘﺤﺗ تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ
ﻲـﻨﻌﻣ يرﺎﻣآ ﺮﻈﻧ زا ﺐﻳاﺮﺿ ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻻﺎﺑ لوﺪﺟ رد جرﺪﻨﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ
ﺪﻨﺘﺴـﻫ راد .
ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺐﻳﺮﺿ R2
اﺮﺑ ﺮﺑ 995 / 0 ﺢﻴﺿﻮﺗ ترﺪﻗ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ و يﻻﺎـﺑ رﺎﻴﺴﺑ ﻲﮔﺪﻨﻫد
ﻮـﮕﻟا
ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ . ﺑرود هرﺎﻣآ ﻴ
نﻮﺴﺗاو ـ ﻦ
(D-W)
ﻲﭘﺎـﻴﭘ ﻲﮕﺘﺴـﺒﻤﻫدﻮﺧ ﻞﻜﺸـﻣ دﻮـﺟو مﺪـﻋ و
هرﺎﻣآ F ﻲﻨﻌﻣ راد نﺎﻨﻴﻤﻃا ﺢﻄﺳ رد ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﻞﻛ ندﻮﺑ
ﺪـﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ار ﻲﻳﻻﺎﺑ رﺎﻴﺴﺑ .
رد
لوﺪﺟ 8 و ﻲﻌﻗاو ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﺶﻴﭘ
ﻨﻴﺑ
ﺪﻣآرد هﺪﺷ ﻲ ﺎﻫ
زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ ﻞﻏﺎﺸـﻣ ﺮـﺑ تﺎـﻴﻟﺎﻣ ي
قﻮﻓ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ يﻮﮕﻟا ياﺮﺑ
ﻲﻧﺎﻣز هرود 1379
ـ 1383 ﺖﺳا هﺪﺷ ﺲﻜﻌﻨﻣ .
1 - راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ
Eviews
ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا .
لوﺪﺟ 8 - ﺶﻴﭘ و ﻲﻌﻗاو ﺮﻳدﺎﻘﻣ هﺪﺷ ﻲﻨﻴﺑ
ﺪﻣآرد ﺎﻫ ي تﺎﻴﻟﺎﻣ ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ يﻮﮕﻟا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ
) 1379 - 1383 (
لﺎﺳ 1379
1380 1381 1382 1383
ﻲﻌﻗاو ﺮﻳدﺎﻘﻣ
981 / 7 132 / 8 278 / 8 337 / 8 573 / 8
ﺮﻳدﺎﻘﻣ درواﺮﺑ ي 140 / 8 216 / 8 397 / 8 569 / 8 894 /
8
ﺎﻄﺧ ﺪﺻرد ﻖﻠﻄﻣ رﺪﻗ
99 / 1 03 / 1 44 / 1 78 / 2 74 / 3
ﻊﺒﻨﻣ : ﻖﻴﻘﺤﺗ تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ
5 - 3 - ﺮﺑ دروا و ﻲﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ يﻮﮕﻟا ﺶﻴﭘ
ﺪﻣآرد ﻲﻨﻴﺑ ﺎﻫ
ي ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ
ﻚﻳ ياﺮﺑ يا ﻪﻧﻮﻤﻧ نوﺮﺑ هرود
زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻲﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ
ﺮﺑ ﻞﻤﺘﺸﻣ
نﺎـﻬﻨﭘ ﻪـﻳﻻ ﻚﻳ
،1
كﺮـﺤﻣ ﻊﺑﺎـﺗ 2
ﻲـﻄﺧﺮﻴﻏ و
نوﺮﻧ داﺪﻌﺗ
3يﺎﻫ
ﻲﺟوﺮﺧ ﻪﻳﻻ رد ﻲﻄﺧ كﺮﺤﻣ ﻊﺑﺎﺗ ﻚﻳ و ﻪﻳﻻ ﻦﻳا رد ﻲﻓﺎﻛ
، ﻲﻣ ناﻮﺗ ﺮﻫ
ﺐﻳﺮﻘﺗ ار ﻲﻄﺧﺮﻴﻏ ﻪﻄﺑار دز
. ﻲﺣاﺮﻃ ياﺮﺑ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ يﻮﮕﻟا
ﺪﻣآرد يﺎﻫ ﻞﻏﺎﺸـﻣ ﺮـﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ
ناﺮﻳا رد
، يدورو يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ نﺎﻤﻫ ﺎﺑ ﻲﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ ﻚﻳ يﻮﮕﻟا رد
نﻮﻴﺳﺮﮔر ﻻﺎﺑ
،
ﺮﻈﻧ رد ﻪﺘﻓﺮﮔ ﻲﻣ دﻮﺷ .
رﻮﺨﺸﻴﭘ ﻲﺒﺼﻋ ﻪﻜﺒﺷ ﻚﻳ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﻪﻜﺒﺷ 4
نﺎﻬﻨﭘ ﻪﻳﻻ ﻚﻳ ﺎﺑ داﺪﻌﺗ و
3 رد نوﺮﻧ
ﻲﻣ نﺎﻬﻨﭘ ﻪﻳﻻ
ﺪﺷﺎﺑ .
ﻻ كﺮﺤﻣ ﻊﺑﺎﺗ
ﺪﻴﺋﻮﻤﮕﻴـﺳ ﺖـﻧاﮋﻧﺎﺗ ﻲﻄﺧﺮﻴﻏ ﻊﺑﺎﺗ ،نﺎﻬﻨﭘ ﻪﻳ ﻊﺑﺎـﺗ و 5
ﻲﻄﺧ ﻊﺑﺎﺗ ،ﻲﺟوﺮﺧ ﻪﻳﻻ كﺮﺤﻣ ﻦﻴﻟرﻮﻴﭘ
ﻲﻣ6
ﺪﺷﺎﺑ .
ﺎـﻄﺧ رﺎﺸـﺘﻧا ﺲﭘ ﻢﺘﻳرﻮﮕﻟا زا ﺰـﻴﻧ 7
ﻦﻳا ﻪﺑ ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻜﺒﺷ شزﻮﻣآ ياﺮﺑ
ﺶﻴـﭘ يﺎـﻄﺧ ﻪـﻛ ترﻮﺻ
ﺮـﻫ ياﺮـﺑ ﻲـﻨﻴﺑ
،هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﺑ
ﻪﻠﻴﺳو
ا فﺪﻫ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ شزرا ﺎﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻲﺟوﺮﺧ فﻼﺘﺧا ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ هزاﺪﻧ
يﺮـﻴﮔ
ﻲﻣ
ﻪﻳﻻ ﻦﻴﺑ ﺲﭙﺳ ،دﻮﺷ
ﻲـﻣ ﻊـﻳزﻮﺗ رﺎﺸﺘﻧا ﺲﭘ ﻂﺑاور ﻖﺒﻃ دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ
ددﺮـﮔ . ﻦـﻳا ﻪـﺑ
1- Hidden Layer. 2- Activation Function . 3- Neurons.
4- Feed Forward Neural Network. 5- Tansig.
6- Purelin.
7- Error Backpropagation.
0 5 10 15 20 25 30 35 40
0 2000 4000 6000
year
Actual and Estimation Occupational Income Tax Values Actual Occupational Income Tax Values Estimation Occupational Income Tax Values
0 5 10 15 20 25 30 35 40
-10 -5 0 5
year
Relative Error
Relative Error
نزو ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺎﻫ
ﻪﺑ ﻪﻜﺒﺷ ي ﻪﻧﻮﮔ
ﻲـﻣ ﻞﻳﺪﻌﺗ يا
ﺎـﻄﺧ تﺎـﻌﺑﺮﻣ عﻮـﻤﺠﻣ ﻪـﻛ دﻮـﺷ ﻞﻗاﺪـﺣ 1
ﻲﻣ دﻮﺷ .
ﺖﺳا هﺪﺷ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ود زا ﻪﻜﺒﺷ ﺎﺠﻨﻳا رد .
شزﻮﻣآ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﺎـﺒﻳﺮﻘﺗ 2
83
ﺪﺻرد ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ تﺎﻋﻼﻃا زا
لﺎـﺳ ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ و هداد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ ار ﺎـﻫ
ي 1347 -
1378 ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ . زا ﺪﻌﺑ ﻪﻜﺒﺷ شزﻮﻣآ ﻦﻳا ﺎﺑ
يﺮﺳ زا تﺎﻋﻼﻃا
،
ﺶﻳﺎـﻣزآ ﻪـﻋﻮﻤﺠﻣ ﻪـﺑ 3
ﻪﻓﺎﺿا نآ ﻲﻣ
ددﺮﮔ . هﺎﮕﻧآ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻪﻜﺒﺷ يﺎﻄﺧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ و
ﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ ي ياراد ﻪﻛ يا
ﻢﻛ ﺮﺗ
ﺖﺳﺎﻄﺧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻦﻳ
، هﺮﻴﺧذ ﻲﻣ ددﺮﮔ . ﻂﻳاﺮﺷ ﻦﻳا رد ﺶﻴﭘ
ﻨﻴﺑ ﺪﻌﺑ هرود ﻚﻳ ياﺮﺑ ﻲ
ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا .
رادﻮﻤﻧ 6 ﺶﻴﭘ ﻨﻴﺑ و ﻞﻏﺎﺸـﻣ ﺮـﺑ تﺎـﻴﻟﺎﻣ يﺎﻫﺪـﻣآرد ﺪـﻌﺑ هرود ﻚـﻳ ﻲ
يﺎﻄﺧ ﻲﻨﺤﻨﻣ ﺶﻴﭘ
ﻨﻴﺑ نﺎﺸﻧ ار ﻲ ﻲﻣ
ﺪﻫد .
ادﻮﻤﻧ ر 6 - ﺶﻴﭘ ﻚﻳ ﻲﻨﻴﺑ هرود ﺪﻣآرد ﺪﻌﺑ يﺎﻫ
ﺶﻴﭘ يﺎﻄﺧ ﻲﻨﺤﻨﻣ و ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ ﻲﻨﻴﺑ
1- Sum of Squared Errors.
2- Training Set.
3- Testing Set.
5 - 4 - درواﺮﺑ ﻋ ﻪﻜﺒﺷ يﻮﮕﻟا و ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼ
ﺶﻴﭘ ﻲﻨﻴﺑ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ ﺪﻣآرد
يﺎﻫ
ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﺑ تﺎﻴﻟﺎﻣ
ﺶﻴﭘ رد ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﻲﻨﻴﺑ ﻻﺎﺑ
ﻚﻳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ هرود
ﺖﺳا ﺪﻌﺑ .
ﺶﻴﭘ ياﺮﺑ
ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﻨﻴﺑ
ﻚﻳ زا هرود
ﺶﻴﭘ ﺮﻳدﺎﻘﻣ زا ،
هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﻌﻗاو ﺮﻳدﺎﻘﻣ يﺎﺟ ﻪﺑ هﺪﺷ ﻲﻨﻴﺑ
ﻲـﻣ دﻮـﺷ . ﻦـﻳا ﻪـﺑ
ﻠﺘﻫ و نارﻮﺘﺳر ،ﻲﻧﺎﮔرزﺎﺑ هدوﺰﻓا شزرا اﺪﺘﺑا رﻮﻈﻨﻣ يراﺪ
ﺶﻴـﭘ ـﻨﻴﺑ ﻲ ﻲـﻣ ددﺮـﮔ . ﻦـﻳا رد
ﻲﻣ لوا ﻪﺒﺗﺮﻣ ﺖﺸﮔزﺎﺑ دﻮﺧ عﻮﻧ زا ﻪﻜﺒﺷ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﺖﻟﺎﺣ
داﺪـﻌﺗ و ﺪـﺷﺎﺑ 3
ﻪـﻳﻻ رد نوﺮـﻧ
دراد دﻮﺟو نﺎﻬﻨﭘ .
ﻲـﺟوﺮﺧ ﻪـﻳﻻ كﺮﺤﻣ ﻊﺑﺎﺗ ،ﺪﻴﺋﻮﻤﮕﻴﺳ ﺖﻧاﮋﻧﺎﺗ نﺎﻬﻨﭘ ﻪﻳﻻ كﺮﺤﻣ ﻊﺑﺎﺗ
ﻲﻄﺧ
ﺖﺳﺎﻄﺧ رﺎﺸﺘﻧا ﺲﭘ نﻮﻧﺎﻗ سﺎﺳاﺮﺑ ﻪﻜﺒﺷ يﺮﻴﮔدﺎﻳ و .
ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺶﻴﭘ ﻨﻴﺑ ﻚـﻳ ياﺮـﺑ ﻲ
ﺪﻌﺑ هرود ﻪﻜﺒﺷ ﻦﻳا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ
رادﻮﻤﻧ رد 7
ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ .
رادﻮﻤﻧ 7 - ﺶﻴﭘ ﻲﻧﺎﮔرزﺎﺑ هدوﺰﻓا شزرا ﻲﻨﻴﺑ نارﻮﺘﺳر ،
يراﺪﻠﺘﻫ و ﺎﻄﺧ راﺪﻘﻣ و
ي ﺶﻴﭘ ﻚﻳ ياﺮﺑ ﻲﻨﻴﺑ
هرود
نزو زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺲﭙﺳ ﺎﻫ
سﺎﻳﺎﺑ و
1يﺎﻫ ﻪﺑ ﺖﺳد هﺪﻣآ
ﺶﻴـﭘ ،ﻪـﻠﺣﺮﻣ ﻦـﻳا رد ﻲـﻨﻴﺑ
ﺑ ياﺮﺑ ترﻮﺻ تﺪﻣﺪﻨﻠ ﻲﻣ
دﺮﻴﮔ ﻦـﻳا ﻪﺑ ترﻮـﺻ هرود ﺮـﻫ ﻲـﺟوﺮﺧ زا ﻪـﻛ
ﻪـﺑ ناﻮـﻨﻋ
1- Bias.
