تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺔﻠﺠﻣ يدﺎﺼﺘﻗا
/ ةرﺎﻤﺷ 88 / ﺰﻴﻳﺎﭘ 88 / تﺎﺤﻔﺻ 24
- 1
و يزﺎﺳﻮﮕﻟا ﺶﻴﭘ
ﻲﻨﻴﺑ ﺎﺑ ناﺮﻳا يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر دﺮﻜﻳور
ﺔﻜﺒﺷ
ﻲﺒﺼﻋ
GMDH
ﺪﻴﻤﺣ ﻲﻤﺸﻳﺮﺑا
ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد دﺎﺼﺘﻗا ةﺪﻜﺸﻧاد دﺎﺘﺳا
abrihami@ut.ac.ir
ارآﺮﻬﻣ ﻦﺴﺤﻣ
ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد دﺎﺼﺘﻗا ةﺪﻜﺸﻧاد رﺎﻴﺸﻧاد
mmehrara@ut.ac.ir
راﺮﺣا يﺪﻬﻣ ي
يدﺎﺼﺘﻗا ﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ meahrari@yahoo.com
ﻲﻤﺳﺎﻗﺮﻴﻣ هدﻮﺳ
ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد دﺎﺼﺘﻗا ةﺪﻜﺸﻧاد دﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷرا سﺎﻨﺷرﺎﻛ Soudeh_mirghasemi@yahoo.com
ﺖﻓﺎﻳرد ﺦﻳرﺎﺗ :
26 / 1 / 87 شﺮﻳﺬﭘ ﺦﻳرﺎﺗ :
7 / 7 /
88
هﺪﻴﻜﭼ ا ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا رد ز
ﻲﺒﺼﻋ ﺔﻜﺒﺷ
،GMDH
ﻪـﺑ ناﻮـﻨﻋ و ﻲﺑﺎﻳﺮﻴـﺴﻣ رد ﻻﺎـﺑ ﺖـﻴﻠﺑﺎﻗ ﺎـﺑ يراﺰـﺑا
ﺪﻧور ﺺﻴﺨﺸﺗ ﻪﺑ ،هﺪﻴﭽﻴﭘ ﻲﻄﺧﺮﻴﻏ يﺎﻫ
هﮋﻳو و يزﺎـﺳﻮﮕﻟا ياﺮـﺑ ،دوﺪـﺤﻣ تاﺪﻫﺎـﺸﻣ داﺪﻌﺗ ﺎﺑ
ﺶﻴﭘ ﻲﻨﻴﺑ ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ناﺮﻳا رد ﺖﺑﺎﺛ ﺖﻤﻴﻗ ﻪﺑ ﻲﻠﺧاد ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺪﺷر .
ﻲﻳﻮـﮕﻟا اﺪـﺘﺑا
يدﺎﻴﻨﺑ ﻞﻣﺎﺷ 7 ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻗو
ﺔﻔ ر لوا ﻲﺣاﺮﻃ ﻲﻠﺧاد ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺪﺷ و
ﺲﭙﺳ هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎﺑ
يﻮﮕﻟا زا ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﻫ ﻦﺘﺷاﺬﮔرﺎﻨﻛ ﺰﻴﻧ و ﻲﺳﺎﻴﻗ ﺪﻨﻳآﺮﻓ زا يدﺎﻴﻨﺑ
، عﻮﻤﺠﻣ رد 18
اﺮـﺟا لﺪـﻣ ـﺷ
ﺪ .
ﻮﮕﻟا داد نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﻫ
ﺪﺷر و ﺖﻔﻧ تاردﺎﺻ ﺪﺷر ،ﻞﻛ تاردﺎﺻ ﺪﺷر ﻦﺘﺷاﺬﮔ رﺎﻨﻛ زا ﻞﺻﺎﺣ ي
يﻮﮕﻟا زا ترﺎﺠﺗ ﻢﺠﺣ يدﺎﻴﻨﺑ
ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ، ﺶﻴﺑ
ﺮﺗ يﺎـﻄﺧ ﺶﻫﺎـﻛ رد ار ﻢﻬﺳ ﻦﻳ ﺶﻴـﭘ
ﻲـﻨﻴﺑ اراد
ﺘﺴﻫ ﺪﻨ . ﻢﻫ ﻪﻨﻳﺰﻫ ﺪﺷر ﻒﻋﺎﻀﻣ ﺮﺛا ﻦﻴﻨﭼ ﺮـﻴﺧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺪﻳﺆﻣ ،فﺪﻫ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﺑ ﺖﻟود يﺎﻫ
ﺖﺳا ﻲﺘﻔﻧ ﺔﻌﺳﻮﺗ لﺎﺣ رد يﺎﻫرﻮﺸﻛ رد .
يﺮﺗﺮﺑ ﻲﺒﺼﻋ ﺔﻜﺒﺷ ﺖﻗد ردGMDH
ﺶﻴﭘ ﻲﻨﻴﺑ ﺪﺷر
شور ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يدﺎﺼﺘﻗا
ARIMA
ﺎﻄﺧ يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ ، ﺰﻴﻧ
ﺄﺗ درﻮﻣ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺪﻴﺋ .
ﻪﻘﺒﻃ يﺪﻨﺑ :JEL C22, C45, C53, O41
هژاو ﺪﻴﻠﻛ :
ﻲﺒﺼﻋ ﺔﻜﺒﺷ
GMDH
، ﻲﻠﺧاد ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺪﺷر ،
ﺶﻴﭘ ﻲﻨﻴﺑ ﻲﺳﺎﻴﻗ ﺪﻨﻳآﺮﻓ ، .
تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺔﻠﺠﻣ يدﺎﺼﺘﻗا
/ ةرﺎﻤﺷ 88 / ﺰﻴﻳﺎﭘ 88 / تﺎﺤﻔﺻ 24
- 1
1 - ﻪﻣﺪﻘﻣ
زا ﻲﻜﻳ ﻢﻬﻣ ﺮﺗ راﺰﺑا ﻦﻳ يﺎـﻫ
ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ ﺪـﻨﻳآﺮﻓ رد يرﺎـﻣآ يﺰـﻳر
و ﺖـﺳﺎﻴﺳ اﺬـﮔ
ير يﺎـﻫ
يدﺎﺼﺘﻗا
، هداد بﺎﺴﺣ يﺎﻫ ﻲﻠﻣ يﺎﻫ
ﺖﺳا . ﻴﻬﺗ ﺔ يﺎـﻫرﺎﻣآ بﺎـﺴﺣ
ـﺑ ﻲـﻠﻣ يﺎـﻫ ﻪ
ترﻮـﺻ
ﻔﺗ ﺼ ﻚﻳ ياﺮﺑ ﻲﻠﻴ ةرود
ﻚﻳ ﻳﺰﻫ و نﺎﻣز ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ ﻪﻟﺎﺳ ﺔﻨ
ﺖـﺳا ﻲـﻌﻴﺒﻃ و ﺖﺳا رﺎﻴﺴﺑ ﻪـﻛ
ﺗﺄ نآ ﺞﻳﺎﺘﻧ رﺎﺸﺘﻧا رد ﺮﻴﺧ
،
ًﻼﻤﻋ دﺎﻔﺘﺳا ة ﺑ ﻪ زا مﺎﮕﻨﻫ ﻦـﻳا
ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ ياﺮـﺑ ار ﺎـﻫراﺰﺑا ناﺰـﻳر
و
ﺖﺳﺎﻴﺳ اﺬﮔ ﻲﻣ ﻦﻜﻤﻣﺮﻴﻏ يدﺎﺼﺘﻗا نار ﻨﻛ
ﺪ . ور ﻦﻳا زا رد
ﺶﻴﺑ ﺮﺗ ﺎﻫرﻮﺸﻛ نﺎـﺼﺼﺨﺘﻣ ﻪـﺑ
ﺶﻴﭘ ﺪﻤﻋ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻲﻨﻴﺑ ة
هﺎـﺗﻮﻛ رد يدﺎـﺼﺘﻗا تﺪـﻣ
)
و ﻲﻠـﺼﻓ ،ﻪـﻧﺎﻫﺎﻣ ﻪﻧﻻﺎـﺳ
( ماﺪـﻗا
ﻲﻣ ﻨﻛ ﺪﻨ
، نﺎﻴﻣ ﻦﻳا رد ﻪﻛ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺪﺷر
زا ﻲﻠﺧاد ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﻢﻬﻣ
ﺮﺗ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﻳ يدﺎـﺼﺘﻗا يﺎﻫ
ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ نآ
ﻫ ﺖﺳﺎ .
ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﺮﺑ ﻲﻟﺎﻤﺟا روﺮﻣ ﻦﻤﺿ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد هﺪـﺷ
يرﻮـﺌﺗ ﻦﻳﺮـﺗ ﺎـﺑ ،يدﺎـﺼﺘﻗا يﺎـﻫ
هدﺎﻔﺘﺳا زا ﺔﻜﺒﺷ
GMDH ﻲﺒﺼﻋ
،1
لﺪﻣ ﺪﻳﺪﺟ عاﻮﻧا زا ﻲﻜﻳ ﻪﻛ ﻪﻜﺒـﺷ يﺎﻫ
ﻲﺒـﺼﻋ يﺎـﻫ
ﺖﺳا ، ﻲـﻠﺧاد ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺪﺷر )
ﺖـﺑﺎﺛ ﺖـﻤﻴﻗ ﻪـﺑ (
ﺶﻴـﭘ و يزﺎـﺳﻮﮕﻟا ار ناﺮـﻳا ﻲـﻨﻴﺑ
ﻲﻣ ﻢﻴﻨﻛ . ﻢﺘﻳرﻮﮕﻟا
،GMDH
،ﻂـﺑاور ﻒـﺸﻛ نﻮﭼ ﻲﻋﻮﻨﺘﻣ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ رد هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ
ﺶﻴﭘ لﺪﻣ ،ﻲﻨﻴﺑ يزﺎﺳ
ﻢﺘﺴﻴﺳ
،ﺎﻫ ﻪﻨﻴﻬﺑ و يزﺎﺳ ﻏ يﺎـﻫﻮﮕﻟا ﺖﺧﺎﻨﺷ
ﺖـﺳاراد ار ﻲـﻄﺧﺮﻴ .
ﺘﻜﻧ ﺔ لﺎﺑﺮﻏ و ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ،ﻲﺟﺎﺘﻨﺘﺳا ﻢﺘﻳرﻮﮕﻟا ﻦﻳا رد ﺖﻴﻤﻫا ﺰﺋﺎﺣ يﺎـﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ندﺮﻛ
ﻢﻛ رد يدورو ﺮﺛا ةرود
فﺬﺣ و ﻪﻜﺒﺷ شزﻮﻣآ نآ
ﺎﻫ ﻪﻴﺒـﺷ ﺪﻧور زا رود رد يزﺎـﺳ
ة نﻮـﻣزآ
ﺖﺳا . ﻲﻣ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺪﺑ ﻲﺳﺎﻴﻗ ﺪﻨﻳآﺮﻓ ﻚﻳ مﺎﺠﻧا ﺎﺑ ناﻮﺗ
ﺪﻨﭼ رد ،2
ﺔﻠﺣﺮﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ،راﺮﻜﺗ
ﻢﻛ فﺬﺣ ار ﺮﺗﺮﺛا ﺮﻛ
و د رد ﺶﻴﭘ ياﺮﺑ ﻪﻨﻴﻬﺑ لﺪﻣ ﺖﻳﺎﻬﻧ ﺮـﺑ ار ناﺮﻳا يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر ﻲﻨﻴﺑ
ﺮﻴﻈﻧ ﺎﻄﺧ لواﺪﺘﻣ يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ سﺎﺳا وRMSE
وMAPE
...
ار ﻪﺑ دروآ ﺖـﺳد .
،هوﻼـﻋ ﻪـﺑ
ﻪﺒﺗر و ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻪﺑ ردﺎﻗ ﻢﺘﻳرﻮﮕﻟا ﻦﻳا يﺪﻨﺑ
ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻲـﻣ ﺰﻴﻧ ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻳﺮﺗراﺬﮔ ﺪـﺷﺎﺑ
. رد اﺬـﻟ
،ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا ﻚﻳ
ﺎﻴﻨﺑ لﺪﻣ ﺎﺑ يد
8 ﺮﻴﻐﺘﻣ
، ﺶﻴﭘ و يزﺎﺳﻮﮕﻟا ياﺮﺑ ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧرد ﻲﻨﻴﺑ
ﻪﻴﺒﺷ مﺎﺠﻧا ﺎﺑ ﺲﭙﺳ و يزﺎﺳ
ﻨﻴﻬﺑ يﻮﮕﻟا ،دﺪﻌﺘﻣ يﺎﻫ ﺔ
ﺶﻴﭘ ناﺮـﻳا يدﺎـﺼﺘﻗا ﺪـﺷر ﻲـﻨﻴﺑ
ﻪﺑ ﺪﻣآ ﺖﺳد .
ﻢﻫ ﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻴﻨﭼ يﺮﺗﺮﺑ زا ﻲﻛﺎﺣ هﺪﻣآ ﺖﺳد
ﻲـﻨﻌﻣ راد ﻢﺘﻳرﻮـﮕﻟا
GMDH
ﻮﮕﻟا ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﻲﻧﻮﻴﺳﺮﮔر ي
ARIMA
يﺎﻄﺧ ﺶﻫﺎﻛ رد ﻴﭘ
ﺶ ﺖﺳا ﻲﻨﻴﺑ .
ﺶﺨﺑ رد 2
، يﺎﻫرﺎﻛ ﺮﺑ يروﺮﻣ مﺎﺠﻧا
ﺖـﺷاد ﻢﻴﻫاﻮﺧ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ﻪﺘﻓﺮﮔ .
ﺶـﺨﺑ رد
3
، ﺔﻜﺒﺷ ﻲﺒﺼﻋ ﻲﻣ هداد حﺮﺷGMDH
دﻮﺷ . رد ﺶﺨﺑ 4
، و يزﺎـﺳ ﻮﮕﻟا زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ
1 - Group Method of Data Handling.
2 - Deductive.
ﺶﻴﭘ ﻲﻨﻴﺑ
هﺪـﺷ ﻪـﺋارا ﻲـﻠﺧاد ﺺﻟﺎـﺧﺎﻧ ﺪـﻴﻟﻮﺗ ﺪﺷر ﺖـﺳا
ﺶـﺨﺑ و 5
ﺪـﻧﺮﻴﮔﺮﺑ رد ﻪـﻛ ة
ﻪﺠﻴﺘﻧ ﺖﺳا يﺮﻴﮔ ،
ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺶﺨﺑ نﺎﻳﺎﭘ دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ
.
2 - ﻨﻴﺸﻴﭘ ﺔ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻲﻋﻮﻨﺘﻣ
ا ﺪـﺷر ﺢﻴـﺿﻮﺗ ياﺮﺑ ﻪـﺘﻓﺮﮔ ﺮـﻈﻧرد يدﺎـﺼﺘﻗ
هﺪﺷ ﺶﻴﺑ ﻪﻛ ﺪﻧا نآ ﺮﺗ
ﺎﻫ
زﺎـﺑ ناﺰـﻴﻣ ﺎﺑ
دﺎـﺼﺘﻗا رد ﺖـﻟود ﺶـﻘﻧ ،دﺎـﺼﺘﻗا ندﻮﺑ ﻂﻳاﺮـﺷ و
ﺎﻫرﻮﺸﻛ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا و ﻲﺳﺎﻴﺳ ﺪﻨﻄﺒﺗﺮﻣ
. ،ﺪﺷر ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ،ﺶﺨﺑ ﻦﻳا زا فﺪﻫ
ﮋﻳو ﻪﺑ ﺖﺳا ناﺮﻳا ﺎﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ يﺎﻫرﻮﺸﻛ رد ه .
رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻳﺪﺑ ﺮـﻴﺧا تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲـﺳرﺮﺑ ﻪﺑ اﺪﺘﺑا
لﺎﺣ رد رﻮﺸﻛ ﻦﻳﺪﻨﭼ يور ﺮﺑ ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﻪﻌﺳﻮﺗ
ادﺮﭘ ﻢﻳز ﺲﭙﺳ و تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮـﺑ يروﺮﻣ
ةرﺎﺑرد ﺮﻴﺧا ناﺮﻳا رﻮﺸﻛ
ﺖﺷاد ﻢﻴﻫاﻮﺧ .
2 - 1 - لﺎﺣ رد رﻮﺸﻛ ﺪﻨﭼ يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر ﺮﺑ ﻲﺑﺮﺠﺗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﻌﺳﻮﺗ
و وﺰﻧﺎﺘﺴﻛ رﺎﻜﻤﻫ
1نا ) 2004 (
، ﺶﻴﭘ ﻪﺑ ﻲﻄﺧﺮﻴﻏ شﺮﮕﻧ ﻚﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻲﻨﻴﺑ
ﺪـﺷر
ﻼﺋوﺰﻧو رد ﻲﻠﺧاد ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻪﺘﺧادﺮﭘ
و لﺪﻣ ﻚﻳ زا ﻲﺒـﺼﻋ ﺔﻜﺒﺷ
ﺶﻴـﭘ ياﺮـﺑ ﻲـﻨﻴﺑ
هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻧﺎﻴﻫﺎﻣ ﺺﺧﺎﺷ هدﺮﻛ
ﺪﻧا . رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻲﺒﺼﻋ ﺔﻜﺒﺷ ﻪﺑ
عﻮـﻧ زا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد ﻪﺘﻓر رﺎﻛ
هدﻮﺑ ﻲﻫوﺮﮔ
، ﻜﺒﺷ ﺖﺸﻫ و ﻲﻠﺻا ﻪﻜﺒﺷ ﻚﻳ ﻪﻛ ﺔ
راد ﻲﻋﺮﻓ د
. ياﺮﺑ ﻪـﺑ ﺖـﺳد ﻦـﻳا ندروآ
ﺺﺧﺎﺷ زا يداﺪﻌﺗ ،ﻼﺋوﺰﻧو يﺰﻛﺮﻣ ﻚﻧﺎﺑ ،ﻪﻧﺎﻴﻫﺎﻣ ﺺﺧﺎﺷ نﺎﺸﻧ ﻪﻛ ار ﻂﺒﺗﺮﻣ يﺎﻫ
ﺪـﻨﻫد ة
ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺢﻄﺳ ﺪﻨﺘﺴﻫ يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫ
،
ﺖـﺳا هدﺮـﻛ بﺎﺨﺘﻧا .
نآ زا ﻲﻳﺎـﺟ ﻦـﻳا زا ﻲـﺧﺮﺑ ﻪـﻛ
ﺺﺧﺎﺷ تﺪﻣ لﻮﻃ رد ﺎﻬﻨﺗ ﺎﻫ ﻚﻳ
ﻲﻨﻌﻣ لﺎﺳ اﺬﻟ ،ﺪﻨﺘﺴﻫ راد
نآ ﺎﻫ ﺺﺧﺎـﺷ ﻦﻴـﻤﺨﺗ رد
رد ﻪﻧﺎﻴﻫﺎﻣ ﺪﺸﻧ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ
ه ا ﺪﻧ .
ﻪﺑ يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ناﻮﻨﻋ
يدورو ﻪﻜﺒﺷ يﺎﻫ
، ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد ترﺎـﺒﻋ
ا ﺪـﻧ
زا : ﺖﻋﺎﺳ تاوﺎﮕﻴﮔ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ يژﺮﻧا فﺮﺼﻣ ،
سﺎﻛارﺎﻛ مﺎﻬﺳ ﺺﺧﺎﺷ ،
ماو خﺮﻧ مﺎـﺧ ﺖـﻔﻧ ،
،ﺪﻴﻔــﺳ فﺮــﺼﻣ ﻲــﺘﻤﻴﻗ ﺺﺧﺎــﺷ هﺪــﻨﻨﻛ
، ﺺﺧﺎــﺷ
S&P 500 T-bill ،
2
ــﺿﺮﻗ قاروا ﺔ
هﺎﺗﻮﻛ تﺪﻣ 90 هزور ، ﻃ ﺖﻤﻴﻗ ﻼ ،ﺲﻣ ﺖﻤﻴﻗ ، ورﻮﻳ ﺮﺑاﺮﺑ رد رﻻد يﺮﺑاﺮﺑ خﺮﻧ
، ﻻﺎﻛ ﺺﺧﺎﺷ
تﺎﻣﺪﺧ و و
ﺰﻧﻮﺟ واد ﺺﺧﺎﺷ
DW) .(
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻠﻣ نﺎﻣزﺎﺳ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻛ يا
لﺎﺳ رد ﻞ 2005
ﻪـﺘﻓﺮﮔ مﺎـﺠﻧا يدﻼﻴﻣ ﺖﻴﻌـﺿو ،
ﺎﻫرﻮﺸﻛ يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر ﺎﻴﺳآ بﺮﻏ ي
نآ ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ و
، ﺑ هﮋﻳو ﻪ ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﻞﻣﺎﻋ ود يراﺬﮔ
1 - Costanzo et al.
2 - Treasury Bill.
هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﺘﻟود جرﺎﺨﻣ و ﺪﻧا
. ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ لﺪﻣ ﻚﻳ زا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد
1PVAR
ياﺮﺑ
ﺶﻴﭘ ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﻞﻣﺎﻋ رﺎﻬﭼ ﺖﻛرﺎﺸﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻲﻨﻴﺑ ﻪﻨﻳﺰﻫ ،يراﺬﮔ
و ﻲﺘﻔﻧ ﺪﻣآرد ،ﻲﺘﻟود يﺎﻫ
ﺮﺑ تاردﺎﺻ ـﻨﻳﺰﻫ و ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﺑﺮﻏ يﺎﻴﺳآ يﺎﻫرﻮﺸﻛ ردGDP
ﺔ ﻪـﻨﻴﻬﺑ ﻲـﺘﻟود
ﺶﻴﭘ ﺰﻴﻧ ﻪﻨﻴﻬﺑ ﺪﺷر خﺮﻧ ﻪﺑ نﺪﻴﺳر ياﺮﺑ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻲﻨﻴﺑ
. ﺮﻴﻐﺘﻣ زا ترﺎـﺒﻋ ﻪﺘـﺴﺑاو يﺎـﻫ
تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲـﻘﻴﻘﺣGDP
t)
,
yi
(Δ تاﺮـﻴﻴﻐﺗ ،
ﻲـﺘﻔﻧ ﺪـﻣآرد
t)
,
ORi
(Δ ﺖﺒـﺴﻧ تاﺮـﻴﻴﻐﺗ،
ﻪﻨﻳﺰﻫ ﻪﺑ ﺖﻟود يﺎﻫ ﻲﻘﻴﻘﺣGDP
)
) Y / G ( i,t i,t
(Δ
ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﺖﺒﺴﻧ تاﺮﻴﻴﻐﺗ و ﻪـﺑ يراﺬﮔ
ﻲﻘﻴﻘﺣGDP
) ) Y / I
( i,t i,t (Δ
ﺪﻨﺘـﺴﻫ .
نﺎـﺸﻧ ﺞﻳﺎـﺘﻧ ﻪـﻛ داد
ﺖﺒـﺴﻧ و ﻲـﺘﻔﻧ ﺪـﻣآرد
ﻪﻨﻳﺰﻫ ﻪﺑ ﻲﺘﻟود يﺎﻫ ﺮﺛاGDP
ﺮﺑ ﻲﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر
ﻲﻘﻴﻘﺣ ،ﺪﻧراد ،ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ﺎﻣا
ﻪﺑ ﻪﻔﻗو ﺎﺑ تاردﺎﺻ ﺖﺒﺴﻧ وGDP
ﻢﻫ ﻦﻴﻨﭼ ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑ يراﺬﮔ
ناﺪﻨﭼGDP
خﺮﻧ ﺮﺑ
ﻲﻠﻌﻓ ﺪﺷر ﺘﺴﻴﻧ ﺮﺛﺆﻣ
ﺪﻨ .
2 - 2 - ﻨﻴﻣز رد ﻲﺑﺮﺠﺗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺔ
ﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ناﺮﻳا يد
هدﺮﺘـﺴﮔ ﻒـﻴﻃ زا ﻲﻛﺎـﺣ ،ناﺮـﻳا يدﺎـﺼﺘﻗا ﺪﺷر تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﺑ يروﺮﻣ تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ زا يا
مﺎﺠﻧا هرود رد هﺪﺷ شور ﺎﺑ و ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻧﺎﻣز يﺎﻫ
ﺖـﺳا توﺎـﻔﺘﻣ يﺎـﻫ .
ﻪـﺑ ﺶـﺨﺑ ﻦـﻳا رد
ﺮﻴﺧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺪﻨﭼ ﻲﻟﺎﻤﺟا ﻲﺳرﺮﺑ مﺎﺠﻧا
ﻦﻳا رد ﻪﺘﻓﺮﮔ ﻪﻨﻴﻣز
ﻲﻣ ﻢﻳزادﺮﭘ .
ﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﺔ ﻲﻤﻳﺪﻗ و يﺮﻴﺸﻣ )
1381 ( لﺪﻣ ﻚﻳ ﻲﻳارﺎﻛ ، ﻲﺒـﺼﻋ ﺔﻜﺒﺷ
لﺪـﻣ ﻚـﻳ ﺎـﺑ
ياﺮﺑ نﻮﻴﺳﺮﮔر ﻲﻄﺧ ﺶﻴﭘ
ﻲﻨﻴﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ناﺮﻳا رد يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر خﺮﻧ
ﺖـﺳا هﺪـﺷ .
ياﺮـﺑ
رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻳا
، ياﺮﺑ ﺪﺷر نﻮﻴﺳﺮﮔر لﺪﻣ ﻚﻳ اﺪﺘﺑا ةرود
1315 - 1373 ﺎـﺑ ﺲﭙـﺳ و دروآﺮـﺑ
نﺎﻤﻫ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺎﻫرﻮﺳﺮﮔر
) يدورو يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ (
لﺪﻣ ﻚﻳ ﻲﺒﺼﻋ ﺔﻜﺒﺷ
ﻦﻴـﻤﺨﺗ و ﻲﺣاﺮﻃ
هدز ﺪﺷ ﺖﺳا ه .
لﺪـﻣ ﻲﺑﺎـﻳزرا مﻮـﺳﺮﻣ يﺎـﻫرﺎﻴﻌﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ،نآ زا ﺲﭘ ﺎـﻫ
،ﺐـﻴﻗر ي
ﻨﻴﻣز رد قﻮﻓ لﺪﻣ ود ﻲﻳارﺎﻛ ﺔ
ﺶﻴﭘ ﻲﻨﻴﺑ رد ناﺮـﻳا رد يدﺎـﺼﺘﻗا ﺪـﺷر خﺮﻧ ةرود
1374 -
1380 ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ هﺪﺷ ﺖﺳا . نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ داد
لﺪﻣ ﻪﻛ ﻲﺒﺼﻋ ﺔﻜﺒﺷ
ياﺮـﺑ ﺶﻴـﭘ ﻲـﻨﻴﺑ خﺮـﻧ
ﺧﺮﺑ يﺮﺗﻻﺎﺑ ﻲﻳارﺎﻛ زا ناﺮﻳا رد يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر ﺖﺳا رادرﻮ
.
ﺔﻟﺎﻘﻣ رد يﺮﻳﺪﻗ و ﻲﻫﺎﮔرد
) 1382 ( راﺮﻗ ﻪﺟﻮﺗ ﺰﻛﺮﻣ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ، ﻲﻣ
ﮔ ﺮﻴ رد ًﻻوا ﻪـﻛ ﺪﻧ
تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ نآ ﺶﻴﺑ
ﺮﺗ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ
ﻦـﻳا ،ًﺎـﻴﻧﺎﺛ و ﺪﻨـﺷﺎﺑ ﻪﺘـﺷاد رﻮـﻀﺣ ﺪـﺷر ﺮـﺑ راﺬـﮔ
ﺪﻧﺮﻴﮔﺮﺑرد ﻲﻋﻮﻧ ﻪﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ة
ﺪﺷر يﺎﻫﻮﮕﻟا نورد
از ﺪﻨـﺷﺎﺑ . هوﺮـﮔ ود رد تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـﻳا
ﻪﺘﻓﺮﮔ يﺎﺟ هﺪﻤﻋ ا
ﺪﻧ . ﺖﺴﺨﻧ
، رد ﻪﻛ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ نآ
ﺎﻫ هداد زا رﻮـﺸﻛ ﺪـﻨﭼ تﺎـﻋﻼﻃا و ﺎـﻫ
1 - Panel Vector Auto Regression.
ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ مود و ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا رﻮﺸﻛ ﻚﻳ يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر ﻂﻳاﺮﺷ ﻲﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ
صﺎﺧ مﺎﺠﻧا ﻪﺘﻓﺮﮔ ا ﺪﻧ . ﺞﻳﺎﺘﻧ نآ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﻫ
ﻲـﻣ نﺎـﺸﻧ ﺪﻫد
ﻪـﻛ زا ﺮﺛﺄـﺘﻣ يدﺎـﺼﺘﻗا ﺪـﺷر
زا ﻲﺸﺨﺑ ﺎﻬﻨﺗ ﺪﺷر تﺎﻳﺮﻈﻧ ﻪﻛ ﺖﺳا يدﺪﻌﺘﻣ ﻞﻣاﻮﻋ نآ
ﺎﻫ هدﺮﻛ نﺎﻴﺑ ار ﺪﻧا
. زا ﻲـﻀﻌﺑ اﺬﻟ
ﻪﺑ يدﺎﺼﺘﻗا نﻼﻛ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ لﺪﻣ ﻪﺑ ﻲﺑﺮﺠﺗ رﻮﻃ
دﺎﺳ يﺎﻫ ة
ﻪﻓﺎﺿا ﺪـﺷ و ه ﺐﺒـﺳ ﺢﻴـﺿﻮﺗ
هﺪﺷ يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر ﺮﺘﻬﺑ ﺪﻧا
. و ناﺮـﻳا ﻲـﻠﺧاد ﺺﻟﺎـﺧﺎﻧ ﺪـﻴﻟﻮﺗ ﻲﻳﺎـﻳﻮﭘ ﻲـﺳرﺮﺑ ﺎـﺑ ﺲﭙﺳ
هﺮﻬﺑ شور زا يﺮﻴﮔ ﻢﻫ
اﺮﮔ
ﻪـﻔﻗو ﺎـﺑ ﻲﺘـﺸﮔزﺎﺑدﻮﺧ ﻲـﻳ ﻞـﻣاﻮﻋ ﻲـﺳرﺮﺑ ﻪـﺑ ﻲﻌﻳزﻮـﺗ يﺎـﻫ
ﻴﻌﺗ ﻦﻴ ﺪﻨﻨﻛ ة ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺘﺧادﺮﭘ ناﺮﻳا دﺎﺼﺘﻗا رد ﺪﺷر .
ﺪـﺷر ﻞﻣاﻮﻋ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎﺘﺳار رد
ﺘﺷﺬﮔ رﺎﺘﺧﺎﺳ رد ﺔ
ﻪـﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا رد ،ناﺮﻳا دﺎﺼﺘﻗا زا
ﻮـﮕﻟا ود
هﺪـﺷ هدﺎﻔﺘـﺳا ﺖـﺳا
. يﻮـﮕﻟا
ﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻳﻮﮕﻟا ﺖﺴﺨﻧ ﻠﻴﺳو
ﺔ ﻪﻴﻟوا ﻞﻣاﻮﻋ ﺶﻘﻧ نآ ﺖﺳﺎﻴﺳ نﻮﭼ يا
و ﻲﻟﺎﻣ ،ﻲﻟﻮﭘ يﺎﻫ
ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﻔﻧ يزرا يﺎﻫﺪﻣآرد ﻲﻣ
ﺷ دﻮ . لﺎﺣ نآ ﻪﻛ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺶﻘﻧ ،مود يﻮﮕﻟا رد نورد
از
ﺮﻴﻈﻧ ﺔﻳﺎﻣﺮﺳ و ﻖﻴﻘﺤﺗ ،ﻲﻧﺎﺴﻧا ﺔﻌﺳﻮﺗ
هﺮﻬﺑ و راﺮـﻗ ﻲـﺳرﺮﺑ درﻮـﻣ يرو ﻲـﻣ
ﮔ دﺮـﻴ . ﺞﻳﺎـﺘﻧ
ﻪﺑ ﺖﺳد ،ﺖـﻔﻧ يزرا يﺎﻫﺪﻣآرد و ﺖﻟود جرﺎﺨﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا نآ زا ﻲﻛﺎﺣ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا زا هﺪﻣآ
ﻪﺑ ﺢﻴﺿﻮﺗ و ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﺎﻬﻨﺗ ناﻮﻨﻋ ﺪﻨﻫد
ة ناﺮﻳا يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر ﺪﻨﺣﺮﻄﻣ
ﺮﺛﺆـﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ و
ﺮﺑ ﺔﻳﺎﻣﺮﺳ ﺪﺷر يﺎﻫﻮﮕﻟا رد ﺚﺤﺑ درﻮﻣ ﻲﻧﺎﺴﻧا نورد
از و ﻖـﻴﻘﺤﺗ ،شزﻮﻣآ نﻮﭼ ﺔﻌـﺳﻮﺗ
و
هﺮﻬﺑ يرو ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺪﻧراﺪﻧ ناﺮﻳا يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر ﺮﺑ ﻲﻧاﺪﻨﭼ .
ﻪـﺘﻓﺮﮔ ﻪـﺠﻴﺘﻧ ﻪـﻟﺎﻘﻣ ﻦـﻳا رد اﺬـﻟ
ﻲﻣ دﻮﺷ ﻢﻫاﺮـﻓ ار ﻻﺎـﺑ و راﺪـﻳﺎﭘ يدﺎـﺼﺘﻗا ﺪـﺷر ﻖﻘﺤﺗ نﺎﻜﻣا يرﺎﺘﺧﺎﺳ ﻦﻴﻨﭼ مواﺪﺗ ﻪﻛ
ﻜﻧ ﺖﺤﺗ ار ناﺮﻳا دﺎﺼﺘﻗا يرﺎﺠﺗ راودا و هدﺮ ﺮﻴﺛﺄﺗ
كﻮﺷ
ﺖـﺳﺎﻴﺳ ﻲـﻠﺧاد يﺎﻫ ﻲﻟﺎـﻣ يﺎـﻫ
كﻮﺷ و ﺖﻟود ﻲـﻣ ﻞﻜﺷ ﺖﻔﻧ تاردﺎﺻ زا ﻞﺻﺎﺣ زرا ﻲﺟرﺎﺧ يﺎﻫ
ﺪـﻫد . ﻞـﻣاﻮﻋ ،ﻦﻳاﺮﺑﺎـﻨﺑ
ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺪﻨﻨﻛ ة ﺖﻴﻫﺎﻣ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ ناﺮﻳا دﺎﺼﺘﻗا رد ﺪﺷر نورد
از ﻪﺑ و ندﻮﺑ ﻞﻴﻟد
تﺎﻧﺎﺳﻮﻧ دﺎﺠﻳا
هﺎﺗﻮﻛ مﺪﻋ ﺐﺟﻮﻣ ،ﺪﻴﻟﻮﺗ رد تﺪﻣ ﻲﻣ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ يﻻﺎﺑ ﺪﺷر
ﺪﻧﻮﺷ .
دﺮﮕﻧﺎﻬﺟ )
1383 (
، شور زا ﺪـﺷر يزﺎـﺳﻮﮕﻟا ياﺮـﺑ وVAR
هدﺎﻔﺘـﺳاVECM
ﺮـﻛ هد
ﺖﺳا . شور ﻦﻳا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻠﻋ ﻖﺋﺎﻓ ﺎﻫ
ﻲﺗﻼﻜـﺸﻣ ﺮﺑ نﺪﻣآ ﻢـﻫ
نﻮـﭼ ،يرﺎـﻣآ تﻼﻜـﺸﻣ
ﻢﻫ ﻧﺎﻣز و ﻲﻳﺎﺘﺴﻳاﺎﻧ ﻲ ﻢﻫ
ﻦﻴﻨﭼ ﺶﻴﭘ
ﺖـﺳا هﺪـﻨﻳآ ياﺮﺑ ﻲﻨﻴﺑ .
ﺮـﺑ هوﻼـﻋ ﻮـﮕﻟا دروآﺮـﺑ رد
وﺮﻴﻧ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﻴﻐﺘﻣ ود و ﺖﻟود ﻲﻌﻗاو جرﺎﺨﻣ زا ،ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﻲﻌﻗاو يدﻮﺟﻮﻣ و ﻞﻏﺎﺷ رﺎﻛ ي
ﮓﻨﺟ نارود يزﺎﺠﻣ بﻼﻘﻧا نارود وDW
DR
ﺖـﺳا هﺪـﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺰﻴﻧ .
ﻦﻴـﻤﺨﺗ ﺞﻳﺎـﺘﻧ
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ تﺪﻣﺪﻨﻠﺑ ﺔﻄﺑار ﺎﻣﺮﺳ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺐﻳﺮﺿ ﻪﻛ ﺪﻫد
ﻪﻳ
، 23 % رﺎـﻛ يوﺮﻴﻧ ﻞﻣﺎﻋ ﺐﻳﺮﺿ و
24 % ﺖﺳا . ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﻳا ﻦﻳا
ﻪﻛ ﻨﻣاد ﺔ وآﺮﺑ در ﺶﻴـﺑ ﺮـﺗ
ﻪـﺋارا تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ رد هﺪـﺷ
ﻦﻴﺑ رﺎﻛ يوﺮﻴﻧ ﻞﻣﺎﻋ درﻮﻣ رد ناﺮﻳا 47
% ﺎﺗ 82 % ﻦﻴﺑ ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﻞﻣﺎﻋ صﻮﺼﺧ رد و 20
% ﺎﺗ
52 % نﺎﺸﻧ ،هﺪﺷ دروآﺮﺑ ﺪﻨﻫد
ة ﻲﻨﻌﻣ و يرﺎﺘﺧﺎﺳ ﺮﻴﻴﻐﺗ مﺪﻋ ناﺮﻳا دﺎﺼﺘﻗا رد ﻞﻣاﻮﻋ يراد
ﺖﺳا . ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻮﮕﻟا ﻦﻳا رد ﺰﻴﻧ ﺖﻟود ﻲﻓﺮﺼﻣ جرﺎﺨﻣ
، لدﺎـﻌﻣ و ﺖﺒﺛ 31
% ﺖـﺳا . ﺮـﺑ سﺎـﺳا
ﺞﻳﺎﺘﻧ
، ﺶﻴﭘ ﻮﮕﻟا ﻲﻨﻴﺑ لﻮﻃ رد ﻪﻧﻻﺎﺳ ﺪﺷر ﻂﺳﻮﺘﻣ ،
ﺔﻣﺎﻧﺮﺑ مرﺎﻬﭼ ﻪﻌـﺳﻮﺗ لدﺎـﻌﻣ ار 3
/ 6 %
ﻲﻣ ﻦﻴﻤﺨﺗ ﺪﻧز
. ﻢﻫ ﻦﻴﻨﭼ ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ ، يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر ﺪﻧور ﻪﻛﺪﻫد
لﺎﺳ رد ﺮـﻴﺧا يﺎـﻫ
ﻢﻫ نﺎﻨﭼ ﻲﻣ ﻪﻣادا لﺎﺳ رد ﻲﻟو ،ﺪﺑﺎﻳ
ﺎﻫ ي 1384 و 1388 ﺪـﻫاﻮﺧ ﺖـﻓا ﻲـﻤﻛ ﺪـﺷر ﻦـﻳا
ﺖﺷاد . ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻦﻳا
ﻪﻛ د ر ﺔﻣﺎﻧﺮﺑ مرﺎﻬﭼ
،ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺶﻴﭘ ﺪـﺷر ﻲـﻨﻴﺑ 8
% ﻪـﺑ فﺪـﻫ ناﻮـﻨﻋ
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ رﻮﻛﺬﻣ يﻮﮕﻟا ،ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧﺪﻣ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رﺎﺘﺧﺎـﺳ حﻼـﺻا مﺪـﻋ ترﻮـﺻ رد ﺪﻫد
ﻪـﻛ ﺪـﺷ ﺪـﻫاﻮﺨﻧ ﻖـﻘﺤﻣ ﺪـﺷر ﻦـﻳا ،دﻮـﺟﻮﻣ ﻞﻣاﻮﻋ رﺎﺘﺧﺎﺳ حﻼﺻا و ﻂﺑاور و يدﺎﺼﺘﻗا ﻪﺑ دوﺪـﺣ دﺎـﺠﻳا ﺪـﻨﻧﺎﻤﻫ ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﻔﻴﻛ و ﻲﻤﻛ فاﺪﻫا ﺮﻳﺎﺳ نآ لﺎﺒﻧد 900
ﺖـﺻﺮﻓ راﺰـﻫ
ﺰﻴﻧ فاﺪﻫا ﺮﮕﻳد و ﻪﻧﻻﺎﺳ ﻲﻠﻐﺷ ﺗ
ﻧ ﻖﻘﺤ ﻲـﻤ ـﺑﺎﻳ ﺪ .
ﻪـﺠﻴﺘﻧ سﺎـﺳاﺮﺑ ﻦﻳاﺮﺑﺎـﻨﺑ ﻦـﻳا يﺮـﻴﮔ
ياﺮﺑ ،ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺖﺳد
ﻲﺑﺎﻳ و ﺎـﻫدﺮﻜﻳور رد يدﺎـﺼﺘﻗا عﻮﻨﺘﻣ تﺎﺣﻼﻄﺻا ﻪﺑ ،ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ فاﺪﻫا ﻪﺑ
ﺖﺳا زﺎﻴﻧ رﻮﺸﻛ يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫرﺎﺘﺧﺎﺳ .
شور دﺮﺑرﺎﻛ ﻲﮔزﺎﺗ ﻪﺑ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ
لﺪـﻣ ﻲـﻨﻴﺑ ﺶﻴـﭘ و دروآﺮﺑ رد ﻲﻄﺧ ﺎـﻫ
،يدﺎـﺼﺘﻗا ي
ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻲﻧوﺰﻓ .
ﻲﻤﻳﺪﻗ و يﺮﻴﺸﻣ )
2004 ( ﻪـﺑ دﻮـﺧ ﺔـﻟﺎﻘﻣ رد ،ﺮـﻈﻧ ﻦـﻳا سﺎـﺳا ﺮـﺑ ،
ﺶﻴﭘ ﻪﻜﺒﺷ ﻖﻴﻔﻠﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ناﺮﻳا رد يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر ﻲﻨﻴﺑ ﺎـﺑ ﻲﻋﻮﻨـﺼﻣ ﻲﺒـﺼﻋ يﺎـﻫ
ﻪﻜﺒﺷ شور ﺎﺑ ار نآ ﺞﻳﺎﺘﻧ و ﻪﺘﺧادﺮﭘ ﻚﻴﺘﻧژ ﻢﺘﻳرﻮﮕﻟا ﺮـﺑ ﻲـﻨﺘﺒﻣ ﻲﻋﻮﻨـﺼﻣ ﻲﺒـﺼﻋ يﺎﻫ
ﻢﺘﻳرﻮــﮕﻟا ﺶﻴــﭘ يﺮﻴﮔدﺎــﻳ يﺎــﻫ
و ﻲــﻟوﺰﻧ نﺎــﻳداﺮﮔ و رﻮــﺧ ...
ﻢــﻫ و لﺪــﻣ ﻦﻴــﻨﭼ يﺎــﻫ
يﺮﺳ ﻲﺠﻨﺳدﺎﺼﺘﻗا ﻞﻣﺎﺷ ،ﻲﻧﺎﻣز
ARMA, VAR
ﻪـﺴﻳﺎﻘﻣ ﺎـﻄﺧ يﺎـﻫرﺎﻴﻌﻣ سﺎـﺳا ﺮـﺑ
هدﺮﻛ ﺪﻧا . ﻪﺑ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺔﻜﺒـﺷ يﺮﻴﮔدﺎـﻳ ﺪـﻨﻳآﺮﻓ رد ﻚـﻴﺘﻧژ ﻢﺘﻳرﻮـﮕﻟا يﺮﻴﮔرﺎـﻛ
ﺶﻴﭘ يﺎﻄﺧ دﺮﻜﻠﻤﻋ زا ،ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ ﻲﺒﺼﻋ
شور ﺮﻳﺎـﺳ ﻪـﺑ ﺖﺒـﺴﻧ يﺮﺘﻬﺑ ﻲﻨﻴﺑ درﻮـﻣ يﺎـﻫ
ﺑ ﺖﺳا هدﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ رد ﻲﺳرﺮ .
يﺪﻤﺤﻣ و يﻮﻘﺗ )
1385 (
، ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺔﻳﺎﻣﺮﺳ ـﻳا رد يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر ﺮﺑ ﻲﻧﺎﺴﻧا ـ
ناﺮ درﻮـﻣ ار
هداد راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ ﺪﻧا
. ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫرﺎﻣآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد ةرود
81 - 1338
، ﻪـﺑ
ﻲﺳرﺮﺑ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺺﺧﺎﺷ ﺪﺷر فﺮﻌﻣ يﺎﻫ
ﺔﻳﺎﻣﺮﺳ اﺮﻳا رد يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر ﺮﺑ ﻲﻧﺎﺴﻧا ﻪـﺘﺧادﺮﭘ ن
ﻞﺻﺎﺣ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻦﻳا و ﺷ
لﺎﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺪﺷر ﺰﻴﻧ و نﻻﺎﺴﮔرﺰﺑ رد داﻮﺳ ﺢﻄﺳ ﺪﺷر ﻪﻛ هﺪ يﺎﻫ
رﺎﻛ يوﺮﻴﻧ ﻞﻴﺼﺤﺗ ،
ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ﻲﻠﺧاد ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺪﺷر يور يرادﺎﻨﻌﻣ و ﺖﺒﺜﻣ .
ﻲﻳﻻﻮﻣ و ﻲﻨﻴﺴﺣ )
1385 (
، ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ رد يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر ﺮﺑ ﻲﺟرﺎﺧ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ يراﺬﮔ
ناﺮﻳا ﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ار هداد را
ﺪﻧا . ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا زا فﺪﻫ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ يراﺬﮔ
ﻲﺟرﺎﺧ
(FDI)
ﺖﺳا يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر يور .
ﺎﺘـﺳار ﻦﻳا رد
،
هداد زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ يﺮـﺳ يﺎـﻫ
ﺎﻣز لﺎﺳ ياﺮﺑ ﻲﻧ يﺎﻫ
81 - 1357 ﺖﺳا هﺪﺷ دروآﺮﺑ ﻲﺠﻨﺳدﺎﺼﺘﻗا يﻮﮕﻟا ﻪﺳ ، .
ﻪـﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ،ﻲﺟرﺎﺧ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ يراﺬﮔ
اﺬﮔ ،ﻲﻠﺧاد ير ﺔﻳﺎﻣﺮﺳ
ﺪﺻرد و ﻲﻧﺎﺴﻧا
دﺎﺼﺘﻗا ندﻮﺑ زﺎﺑ
، ﻪﻳﺎﭘ ﻲﺠﻨﺳدﺎﺼﺘﻗا يﻮﮕﻟا ﻚﻳ
، ﻪﺑ مود يﻮﮕﻟا رد و ﻦﻳوﺪﺗ مأﻮﺗ ﺮﺛا ﺐﻴﺗﺮﺗ
ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﺎﺑ ﻲﺟرﺎﺧ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ يراﺬﮔ ،ﻲﻠﺧاد يراﺬﮔ
ﺔﻳﺎﻣﺮﺳ ﻲﺟرﺎﺧ ترﺎﺠﺗ و ﻲﻧﺎﺴﻧا
ﺖـﻟود جرﺎﺨﻣ و تﺎﻴﻟﺎﻣ ،مرﻮﺗ ﺮﺛا مﻮﺳ يﻮﮕﻟا رد و
، ﻪـﺑ
ﺺﺧﺎـﺷ ناﻮـﻨﻋ ا ﻲﻳﺎـﻫ
رﺎﺘﺧﺎـﺳ ز
ﺖﺳا هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ يدﺎﺼﺘﻗا .
ﺎﻴﺑ ﺎﻫﻮﮕﻟا ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ ن
ﺮﮔ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﺖﺒﺜﻣ ﻢﻴﻘﺘـﺴﻣ يراﺬﮔ
يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر يور ﺮﺑ ﻲﺟرﺎﺧ ﺖﺳا
و ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺪﻫد
ﻪـﻛ ﺔﻳﺎﻣﺮـﺳ ﺰـﻴﻧ ار نآ ﺮـﺛا ﻲﻧﺎـﺴﻧا
ﻲﻣ ﺖﻳﻮﻘﺗ ﺪﻨﻛ
. ﺪـﺷر ﺮـﺑ ﻲـﺘﻟود جرﺎـﺨﻣ و تﺎـﻴﻟﺎﻣ ،مرﻮـﺗ خﺮـﻧ ﺶﻳاﺰـﻓا ،ﺮﮕﻳد يﻮﺳ زا
رﺎﺛآ ناﺮﻳا رد يدﺎﺼﺘﻗا ي
ﺪﻧراد ﻲﻔﻨﻣ .
نارﺎـﻜﻤﻫ و ﻲﻤﻴﻤﺻ يﺮﻔﻌﺟ )
2007 (
ﻪـﺴﻳﺎﻘﻣ ،دﻮـﺧ ﻖـﻴﻘﺤﺗ رد شور ﻪـﺳ ﻦﻴـﺑ يا
يﺮﺳ ﻲﻳﺎﻤﻧ يزﺎﺳراﻮﻤﻫ ،ﻲﻧﺎﻣز يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ و 1
يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ياﺮﺑ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ
هداد مﺎﺠﻧا ناﺮﻳا رد ﺪﻧا
. هداد زا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد لﺎﺳ ﻲﻠﺼﻓ يﺎﻫ
يﺎـﻫ 1998 - 2003 ياﺮـﺑ ،
لﺎـﺳ و يزﺎﺳﻮﮕﻟا يﺎـﻫ
2004 - 2005
ﻪـﻧﻮﻤﻧ نورد ﻲـﻨﻴﺑ ﺶﻴـﭘ ياﺮـﺑ ، شور ﻪـﺳ ﺎـﺑ يا
هدﺮﻛ هدﺎﻔﺘﺳارﻮﻛﺬﻣ ﺪﻧا
. ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ رﺎـﻴﻌﻣ سﺎـﺳا ﺮﺑ ،ﻲﻌﻗاو ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﺎﺑ شور ﺮﻫ يﺎﻫ
هزاﺪﻧا يﺎﻄﺧ
هﺪـﺷ ﻪـﺴﻳﺎﻘﻣ ﻢﻫ ﺎﺑ ﺖﻳﺎﻬﻧ رد و ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ،يﺮﻴﮔ ﺪـﻧا
. نآ ﻪـﺠﻴﺘﻧ ﺔﻜﺒـﺷ ﻪـﻛ
درﻮﺧﺮﺑ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ رد يﺮﺘﻬﺑ دﺮﻜﻠﻤﻋ زا ﺮﮕﻳد شور ود ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑ ﻲﺒﺼﻋ ﺖﺳا هدﻮﺑ را
.
3 - ﻪﻜﺒﺷ ﻲﺒﺼﻋ يﺎﻫ عﻮﻧ زا
GMDH
ﺔﻜﺒﺷ
،GMDH
ﻪﻜﺒﺷ ﻪﻳﻮﺳ ﻚﻳ و هﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ دﻮﺧ يا ﺖﺳا
ﺮـﻫ و ﻪـﻳﻻ ﻦﻳﺪـﻨﭼ زا ﻪﻛ
ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻞﻴﻜﺸﺗ نوﺮﻧ ﻦﻳﺪﻨﭼ زا ﺰﻴﻧ ﻪﻳﻻ )
ﻮﻜﻨﻨﺧاﻮﻳا 19682
و 1995 .(
ﻲﻣﺎﻤﺗ نوﺮﻧ ﺎـﻫ
ﺪﻧرادرﻮﺧﺮﺑ ﻲﻬﺑﺎﺸﻣ رﺎﺘﺧﺎﺳ زا
، رﻮﻃ ﻪﺑ ي ﻪﻛ ﻲﺟوﺮﺧ ﻚﻳ و يدورو ود ياراد ﻫ
ﺪﻨﺘﺴ ﺮﻫ و
ﺎﺑ نوﺮﻧ 5 سﺎﻳﺎﺑ ﻚﻳ و نزو
،
هداد نﺎـﻴﻣ ار شزادﺮـﭘ ﻞﻤﻋ ﻲـﺟوﺮﺧ و يدورو يﺎـﻫ
ﺮـﺑ ار
و ﺮﻳز ﻞﻜﺷ سﺎﺳا ﺔﻄﺑار
) 1 ( ﻲﻣ راﺮﻗﺮﺑ ﺪﻨﻛ
:
1 - Exponential Smoothing.
2 - Ivakhnenko.
)
1 (
α β β
α
α β β
α
+ +
+
+ +
=
=
i i i k
i k k
k i i
k i k
* i ik
x x w x
w x
w
x w x
w b ) x , x ( N y
2 5 2 4
3
2
1
N ,...., , , i=123
نآ رد ﻪــــــﻛ N
هداد ﺎــــــﻫ و يدورو ي و ﻲــــــﺟوﺮﺧ
) C ,..., , , K
( =123 2m
و .ﺖﺳا ﻲﻠﺒﻗﺔﻳﻻ يﺎﻫنوﺮﻧ داﺪﻌﺗm ﺎﻫنآرد ﻪﻛ ،ﺖﺳا α,β∈
{
1,2,3,...m}
نزو ﺮﺑ ﺎﻫ شور سﺎﺳا ﺎﻫ
ي ﻢﻛ ﺮﺗ ﺎﻄﺧ تﺎﻌﺑﺮﻣ ﻦﻳ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ
ﺪـﺷ ﺲﭙـﺳ و ه ﻪـﺑ
ناﻮـﻨﻋ
نوﺮﻧ ﺮﻫ ﻞﺧاد رد ﺖﺑﺎﺛ و ﺺﺨﺸﻣ ﺮﻳدﺎﻘﻣ يﺎﺟ
ﺬﮔ ﻲﻣ يرا ﻮﺷ ﻧ ﺪ . زرﺎـﺑ ﻲﮔﮋﻳو ﻦـﻳا
ﻪﻜﺒـﺷ
ﻪﻛ ﺖﺳا نآ نوﺮﻧ
ﺎﻫ ي ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻳﻻ ﺎﻳ و ﻲﻠﺒﻗ ﺔ
ﻲﻠﺒﻗ
، و ﻞﻣﺎﻋ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺪﻟﻮﻣ نوﺮﻧ
ﺎﻫ ﺪﻳﺪﺟ ي ﻪﺑ
داﺪﻌﺗ 2
2 m(m 1)
Cm −
ﺘﺴﻫ = ﺪﻨ و نﺎﻴﻣ زا نوﺮﻧ ﺎﻫ زا يداﺪﻌﺗ ًﺎﻣوﺰﻟ ،هﺪﺷ ﺪﻴﻟﻮﺗ ي نآ
ﺎﻫ
فﺬﺣ هﺪﺷ ﺪﻧا ﻦﻳﺪﺑ ﺎﺗ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ﻪﻜﺒﺷ ﻲﻳاﺮﮔاو زا ﻪﻠﻴﺳو ﻮﺷ
د .
نوﺮﻧ ﺎﻫ ﻲﻣ ﻲﻗﺎﺑ ﻪﻜﺒﺷ شﺮﺘﺴﮔ و ﻪﻣادا ياﺮﺑ ﻪﻛ ﻲﻳ مﺮﻓ دﺎﺠﻳا ياﺮﺑ دراد نﺎﻜﻣا ،ﺪﻨﻧﺎﻣ
ﻢﻫ ﺮﮔ ا طﺎﺒﺗرا مﺪﻋ و ﻪﻜﺒﺷ ﻲﻳ نآ
ﺎﻫ ﻳﻻ نوﺮﻧ ﺎﺑ ﺔ
فﺬﺣ ﺮﺧآ ﻮﺷ
ﻪﻛﺪﻧ رد ﻪﺑ حﻼﻄﺻا نآ
ﺎﻫ
ﻲﻣ لﺎﻌﻓﺮﻴﻏ نوﺮﻧ ﺪﻨﻳﻮﮔ
. رﺎﻴﻌﻣ
ﻪـﻋﻮﻤﺠﻣ فﺬـﺣ و ﺶﻨﻳﺰﮔ زا يا
نوﺮـﻧ ﺎـﻫ
ﻪـﻳﻻ ﻚـﻳ رد
،
ﺖﺒﺴﻧ
ﺎـﻄﺧ تﺎـﻌﺑﺮﻣ عﻮﻤﺠﻣ )
r ( j2 ﻦﻴـﺑ ﺮﻳدﺎـﻘﻣ ﺧ ﻲـﻌﻗاو ﻲﺟوﺮ
) y ( i
نوﺮـﻧ ﻲـﺟوﺮﺧ و
ماj ) y ( *ij
ﻪﺑ ترﻮﺻ ﺔﻄﺑار ) 2 ( ﺖﺳا .
{
1,2,3,...,C2m}
j∈
∑
∑
=
=
−
= N
i i N i
*ij i j
y ) y y ( r
1 2 1
2 2
نآ رد ﻪﻛ
،m
داﺪﻌﺗ نوﺮﻧ ﺎﻫ ﻳﻻ رد هﺪﺷ ﺶﻨﻳﺰﮔ ي ﺔ
ﻲﻠﺒﻗ ﺖﺳا .
ﻪﻛ ﻲﻃﺎﺒﺗرا
ﻪﻜﺒـﺷ زا عﻮـﻧ ﻦﻳا ﻂﺳﻮﺗ ﻲﺟوﺮﺧ و يدورو يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴﺑ ﻲﺒـﺼﻋ يﺎـﻫ
ﻲﻣ راﺮﻗﺮﺑ ﻞﻜﺷ ﻪﺑ دﻮﺷ
ﻊﺑﺎﺗ ﺮﻴﻏ اﺮﺘﻟو ﻲﻄﺧ ترﻮﺻ ﻪﺑ1
ﺖﺳا ﺮﻳز ﺔﻄﺑار :
) 3
∑ ∑ ∑
(∑ ∑
∑
= + = = + = = = ++
= m
i m j
m k
k j i ijk m
i m j
j i ij m
i i
ix a x x a x x x ...
a a
yˆ
1 1 1
1 1 1
0
1 - Volterra.
يرﺎﺘﺧﺎﺳ ياﺮﺑ ﻪﻛ
نوﺮﻧ ﺎﻫ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد هﺪﺷ
، ﻪﺑ ترﻮﺻ ﺪﺷ ﻪﺻﻼﺧ مﺮﻓ ة
هﺮـﻴﻐﺘﻣ ود
ﺔﺟرد مود ﻲﻣ هداد نﺎﺸﻧ دﻮﺷ
:
) 4 (
2
2 5 4
3 2
1 0 iq ip
iq ip iq
ip iq
ip i
x a x
a
x x a x a x a a ) x , x ( f y
+ +
+ +
+
=
=
fﻊﺑﺎﺗ لﻮﻬﺠﻣ ﺐﻳﺮﺿ ﺶﺷ ياراد ﺖﺳا
، ﻪﻛ يازا ﻪﺑ مﺎﻤﺗ جوز ﺎﻫ ي ﻪﺘـﺴﺑاو ﺮـﻴﻐﺘﻣ ود
ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻪﺑ
{
(xip,xiq),i=1,2,...,N}
، بﻮـﻠﻄﻣ ﻲﺟوﺮﺧ
{
(yi),i=1,2,...,N}
ار
ﺮﺑ دروآ ﻲﻣ ﻨﻛ ﺪ . ار ﺮﻳز ترﺎﺒﻋ لﺎﺣ سﺎﺳاﺮﺑ
ةﺪﻋﺎﻗ ﻢﻛ ﺮﺗ ﺎﻄﺧ تﺎﻌﺑﺮﻣ ﻦﻳ ﻲﻣ ﻞﻗاﺪﺣ
ﻢﻴﻨﻛ :
) 5
[ ]
(∑
= N −k
i kj ki,x ) y ) x
( f ( Min
1
2
سﺎﺳا ﻦﻳاﺮﺑ
، ﻪﻟدﺎﻌﻣ هﺎﮕﺘﺳد راد ﻪﻛ ار يا
و لﻮﻬﺠﻣ ﺶﺷ يا N
ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﺖـﺳا ﻞـﺣ ار
ﻲﻣ ﻢﻴﻨﻛ .
⎪⎪
⎪
⎩
⎪⎪
⎪
⎨
⎧
= +
+ +
+ +
= + + +
+ +
= + + +
+ +
N Nq Np
Nq Np Nq
Np
q p q p q p
q p q p q p
y x a x a x x a x a x a a
::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
::::::::::
y x a x a x x a x a x a a
y x a x a x x a x a x a a
5 2 4 2
3 2
1
2 2 2 2 5 2 4 2 2 3 2 2 2 1
2 1 1 2 5 1 4 1 1 3 1 2 1 1
o o o
ﻟدﺎﻌﻣ هﺎﮕﺘﺳد ﺔ
ار قﻮﻓ ﻲﻣ ﻲﺴﻳﺮﺗﺎﻣ مﺮﻓ ﻪﺑ ناﻮﺗ ﺮﻳز
داد ﺶﻳﺎﻤﻧ :
) 6 ( Y
Aa=
نآ رد ﻪﻛ :
) 7 (
{
a ,a ,a ,a ,a ,a}
Ta= 0 1 2 3 4 5
) 8 (
{
y,y ,y ,...yN}
y= 1 2 3
) 9
(
⎥⎥
⎥⎥
⎥
⎦
⎤
⎢⎢
⎢⎢
⎢
⎣
⎡
=
2 2
22 22
2 2 2
2
12 12
1 1 2
1
1 1 1
Nq Np
Nq Np Nq
NP
q p
q p q
p
q p
q p q
p
x x
x x x
x
: :
::
: :
:
x x
x x x
x
x x
x x x
x A
ﻪﻛ ﺖﺳا مزﻻ ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﻞﺣ ياﺮﺑ ﻪﺒﺷ
ﺲﻳﺮﺗﺎﻣ سﻮﻜﻌﻣ ﺮﻴﻏ
Aﻊﺑﺮﻣ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻮﺷ
د .
شور يﺎﻫ ﻲﻠﻣﺎﻜﺗ ﻚﻴﺘﻧژ ﻢﺘﻳرﻮﮕﻟا ﺪﻨﻧﺎﻣ 1
، ﻲـﺣاﺮﻃ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺣاﺮﻣ رد ﻲﻌﻴﺳو دﺮﺑرﺎﻛ
ﻪﻜﺒﺷ ﺎﻫ ﻲﺒﺼﻋ ي )
ﻪﺑ ﻞﻴﻟد ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﺎﻫ دﻮﺧ دﺮﻓ ﻪﺑ ﺮﺼﺤﻨﻣ ي و ﻪﻨﻴﻬﺑ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ندﺮﻛ اﺪﻴﭘ رد
يﺎﻫﺎﻀﻓ رد ﻮﺠﺘﺴﺟ نﺎﻜﻣا ﺮﻴﻏ
ﻞﺑﺎﻗ ﺶﻴﭘ ﻲﻨﻴﺑ ( ، ﺪﻧراد نارﺎـﻜﻤﻫ و هداز نﺎـﻤﻳﺮﻧ)
2002 ( .
ﻞﻜﺷ ﻲﺣاﺮﻃ ياﺮﺑ ،ﺮﺿﺎﺣ ﻖﻴﻘﺤﺗ رد
ﻲﺒـﺼﻋ ﺔﻜﺒـﺷ ﻢﺘﻳرﻮـﮕﻟا زا ،نآ ﺐﻳاﺮـﺿ ﻦﻴـﻴﻌﺗ و
ﻚﻴﺘﻧژ ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا .
لﺎﺳ رد ﺎﻫ ﻜﺒﺷ ﻲﺳﺎﻨﺷ شور ﺮﻴﺧا ي ﺔ
ﻲﺒﺼﻋ ﻪﺑ ناﻮﻨﻋ ياﺮـﺑ ﻲﺒﻴﻗر يژﻮﻟوﺪـﺘﻣ
ﺎـﻫ ي
ﺖﺳا هدﺮﻛ رﻮﻬﻇ يرﺎﻣآ ﻲﺘﻨﺳ .
ﺪﻳا ة ﻨﻴﻬﺑ لﺪﻣ ﻚﻳ ﻲﺣاﺮﻃ زا ﺖﺴﺗرﺎﺒﻋ شور ﻦﻳا ﻲﻠﺻا ﺔ
ﻳﺎﭘ ﺮﺑ ار لﺪﻣ ﻂﻘﻓ ﻪﻛ هﺪﻴﭽﻴﭘ ﺔ
هداد ﺎﻫ ﻲﺣاﺮﻃ تﺎﻋﻼﻃا و ﺮﻛ
ﭻﻴﻫ و هد ﻪـﻨﻴﻣز ﺶﻴﭘ ﻪﻧﻮﮔ
ﻮﺤﻧ زا يﺮﻈﻧ ة
هداد دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺎﻫ
ﻖﻘﺤﻣ يﻮﺳ زا مﺎﺠﻧا
ﻒـﺸﻛ سﺎﺳاﺮﺑ ﺎﻬﻨﺗ رﺎﻛ ﻦﻳا و دﺮﻴﮕﻧ
هدﺎﺳ طﺎﺒﺗرا ﺪﻴﭽﻴﭘ و
ة هداد نﺎﻴﻣ ﺎﻫ
ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻲﺟوﺮﺧ و يدورو ي
ﺮﻳﺬـﭘ مﺎـﺠﻧا د
، ﻦﻳاﺮﺑﺎـﻨﺑ
دﻮﺧ لﺪﻣ ﻚﻳ ﻞﺋﺎﺴﻣ ﻞﺣ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﻪﻛ ﺖﺧﺎﺳ ﺪﻫاﻮﺧ هﺪﻨﻨﻛ ﻢﻴﻈﻨﺗ
ﺶﻴﭘ ﻲﻨﻴﺑ ،ﺺﻴﺨـﺸﺗ ،
دراد ار هﺪﺷ هدﺮﺑ رﺎﻛ ﻪﺑ ﻲﻤﺘﺴﻴﺳ ﻞﺋﺎﺴﻣ ﺮﻳﺎﺳ و ﻲﻟﺮﺘﻨﻛ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ .
هﺪـﻳﺰﮔ يا يﺎـﻳاﺰﻣ زا
ﻪﻜﺒﺷ ﺎﻫ شور ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻲﺒﺼﻋ ي ﺎﻫ
حﺮﺷ ﻪﺑ ﻲﺘﻨﺳ ي ﻞﻳذ
ﺖﺳا :
1 - دﺮﻜﻳور ﻦﻳا لﺪﻣ
زﺎﺳ ﺪـﻴﻔﻣ يراﺰـﺑا ،ﻪـﺑﺮﺠﺗ ﻖـﻳﺮﻃ زا يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ي
ياﺮﺑ ﺖﺳد ﻲﺑﺎﻳ ﻲﻠﻤﻋ ﻞﺋﺎﺴﻣ زا يرﺎﻴﺴﺑ ﻪﺑ
،ﺖﺳا هداد ﻦﺘﺷاد تﺎﻗوا زا يرﺎﻴﺴﺑ ﻪﻛ اﺮﭼ ﺎﻫ
ﺖﺣار رﺎﻴﺴﺑ ﺮﺗ
ﻨﻴﻣز رد بﻮﺧ ﻲﻜﻳرﻮﺌﺗ تﺎﻴﺳﺪﺣ ﻦﺘﺷاد زا ﺔ
و ﻪـﻋﻮﻤﺠﻣ ﺮﺑ ﻂﻠﺴﻣ ﻦﻴﻧاﻮﻗ
ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻤﺘﺴﻴﺳ ﺎﻳ هداد
ﺎﻫ جاﺮﺨﺘﺳا نآ زا ﻲﻣ
ﻮﺷ ﻧ ﺪ .
2 - ﻪﻜﺒﺷ ﺎﻫ ﺪـﻧراد ﻲﻳﻻﺎﺑ رﺎﻴﺴﺑ ﻲﻫد ﻢﻴﻤﻌﺗ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﻲﺒﺼﻋ ي .
ﻂـﺳﻮﺗ ﻪـﻛ نآ زا ﺪـﻌﺑ
هداد زا ﻲﺘﻤﺴﻗ ﺎﻫ
) ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻚﻳ (
ﻪﻜﺒﺷ ﻦﻳا ،ﺪﻧﻮﺷ هداد شزﻮﻣآ ﺎﻫ
ﺶﻴﺑ ﺮﺗ تﺎﻗوا ﻲـﻣ ﺪـﻨﻧاﻮﺗ
ﺪﺸﻧ هﺪﻳد ﺖﻤﺴﻗ ة
ﻪﺑ ،ﺪﺷﺎﺑ يﺰﻳﻮﻧ تﺎﻋﻼﻃا ياراد ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣز ﻲﺘﺣ ار ﻪﻌﻣﺎﺟ ـﺧ
ﺑﻮ ﻲ
ﺪﻨﻧﺰﺑ سﺪﺣ .
3 - ﻪﻜﺒﺷ ﺎﻫ شور ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﻲﺒﺼﻋ ي ﺎﻫ
ﻊﻣﺎـﺟ ﻲﻌﺑﺎﺗ لﺎﻜﺷا ،ﻲﺘﻨﺳ يرﺎﻣآ ي ﺮـﺗ
و
يﺮﻳﺬﭘ فﺎﻄﻌﻧا ﺶﻴﺑ
ﺮﺗ ﺪﻧراد ي . ﻲﮔﺪﻴﭽﻴﭘ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ ﺎﻫ
ﻢﺘﺴﻴﺳ ي ﺎـﻫ
شور ،ﻲـﻘﻴﻘﺣ ي يﺎـﻫ
ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﻲﺘﻨﺳ يرﺎﻣآ ﺎﻫ
ﺪﻧراد ﻂﺑاور ﻦﻳا ﻦﻴﻤﺨﺗ رد يدﺎﻳز ي .
ﻪﻜﺒﺷ نﺎﻴﻣ ﻦﻳا رد ﺎـﻫ
ي
ﻲﺒﺼﻋ ﻲﻣ ﻨﻳﺰﮔ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﻪ
يا ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻂﺑاور ﻦﻳا ﻦﻴﻤﺨﺗ ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ .
1- Evolutionary.
4 - ﻪﻜﺒﺷ ﺎﻫ شور فﻼﺧ ﺮﺑ ،ﻲﺒﺼﻋ ي ﺎﻫ
ي ﺠﻨﺳدﺎﺼﺘﻗا ﻮﮕﻟا ياراد ،ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ ﻲ
ﺎـﻫ ي
ﺮﻴﻏ ﻲﻄﺧ ا ﺪﻧ . ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻟﺎﺣ رد ﻦﻳا ﺶﻴﺑ
ﺮﺗ يﺮﺳ ﺎﻫ
،ﻲﻘﻴﻘﺣ ﻲﻧﺎﻣز ي ﺮﻴﻏ
ﻲﻄﺧ ﺘﺴﻫ ﺪﻨ .
5 - ﻨﻴﻤﻛ يﺎﻄﺧ و ﻻﺎﺑ ﻲﺑﺎﻳ ﺮﻴﺴﻣ و يﺮﻴﮕﻫر ترﺪﻗ ﺔ
ﺶﻴﭘ ﻲﻨﻴﺑ زا ﻲـﻜﻳ ،فﺪﻫ ﺮﻴﻐﺘﻣ
و ﻲﮔﮋﻳ ﺎﻫ ﺘﺴﺟﺮﺑ ي ﺔ
ﻪﻜﺒﺷ ﺎﻫ شور ﺮﻳﺎﺳ ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﻲﺒﺼﻋ ي ﺎﻫ
ﺖﺳا ﻲﻧﺎﻣز يﺮﺳ ي .
ﺪﻤﻋ توﺎﻔﺗ ﻪﺑ ﺪﻳﺎﺑ نﺎﻳﺎﭘ رد ﺎﻣا ة
ﻪﻜﺒﺷ ﺎﻫ شور و ﻲﺒـﺼﻋ ي ﺎـﻫ
رد يرﺎـﻣآ لواﺪـﺘﻣ ي
ﻖﻴﻘﺤﺗ شور نآ
ﺎﻫ ﻢﻴﻨﻛ هرﺎﺷا .
يﺎﻫﻮﮕﻟا ﺠﻨﺳدﺎﺼﺘﻗا
ﺮـﺑ ﻲـﻨﺘﺒﻣ تﻻاﺆـﺳ و تﺎﻴـﺿﺮﻓ ،ﻲ
نﻮﻣزآ ار ﻖﻴﻘﺤﺗ يﺮﻈﻧ ﻲﻧﺎﺒﻣ ﻲﻣ
ﻨﻛ ﺪﻨ . ﺒﻋ ﻪﺑ ﻳﺮﻈﻧ ﺮﮕﻳد ترﺎ ﺔ
نﻮﻣزآ درﻮﻣ ﻪﺑ
ناﻮﻨﻋ لﺪﻣ
ﻚـﻴﻨﻜﺗ سﺎـﺳا ﺮﺑ يﺮﻈﻧ ﻂﺑاور نﻮﻣزآ و ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ ﻪﺑ ﺎﻬﻨﺗ و هﺪﺷ ضﺮﻓ ،ﻲﻠﺻا ﺎـﻫ
ي
ماﺪﻗا يرﺎﻣآ ﻲﻣ
ﺷ ﻮ د . شور رد ﻲﺒﺼﻋ ﺔﻜﺒﺷ
لﺪـﻣ زﺎـﺳ
تاﺮـﻈﻧ و تﺎـﻳﺮﻈﻧ سﺎـﺳا ﺮـﺑ ي
،
ﻲﺟوﺮﺧ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺲﭙﺳ و ﻲﺣاﺮﻃ ﺎﻫ
جاﺮﺨﺘـﺳا ﻲﻳﺎﻬﻧ لﺪﻣ ،ﻪﻜﺒﺷ ي ﻲـﻣ
ﻮـﺷ د . تﺎـﻳﺮﻈﻧ
ﺼﺘﻗا يدورو ﺐﻟﺎﻗ رد ،هﺮﺒﺧ ﺶﻧاد و تاﺮﻈﻧ و يدﺎ ﺎـﻫ
نﺎـﻳﺮﺟ دراو ﻪﻜﺒـﺷ ي لﺪـﻣ
زﺎـﺳ ي
ﺮﻴﻏ ﻪﻠﺣﺮﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ و هﺪﺷ ﺎﻳﻮﭘ ﻲﻄﺧ يا
) ﻪـﻳﻻ تﻻدﺎﻌﻣ ﺎـﻫ
نﺎـﻬﻨﭘ ي (
ﻲـﺟوﺮﺧ و
ﺪﺷ شزاﺮﺑ ة
ﻚﻳ ﺖﺤﺗ ،ﻲﻳﺎﻬﻧ ﺮﻴﻏ ﺔﻟدﺎﻌﻣ
ﻲﻄﺧ
، ﺑ ﻪﻛ ﺎ ﺮﻳدﺎﻘﻣ يرﺎﺘﺧﺎﺳ و يرﺎﺘﻓر ﺖﻴﻌﻗاو
قﺎﺒﻄﻧا ،ﻲﺟوﺮﺧ ﺶﻴﺑ
ﺮﺗ لﺪﻣ ،دراد ي ﻲﻣ
ﺷ دﻮ .
4 - تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﺞﻳﺎﺘﻧ
ناﻮﻨﻋ ﺚﺣﺎﺒﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
رد هﺪﺷ ﺶﺨﺑ 2 ، ﻪـﺋارا يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ زا ﻮﮕﻟا دروآﺮﺑ ياﺮﺑ
هﺪـﺷ
لوﺪﺟ رد )
1 ( ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا .
ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﺑ ار رﻮﻛﺬﻣ يﺎﻫ يﺎـﻫﻮﮕﻟا ﺐـﻟﺎﻗ رد يدﺎـﺼﺘﻗا ﺪﺷر ةﺪﻨﻨﻛ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ناﻮﻨﻋ
ﺶﻴﭘ دﺮﻜﻠﻤﻋ و هداد راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺑ
نآ ﻲﻨﻴ ﻲﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ ار ﺎﻫ ﻢﻴﻨﻛ
.
لوﺪﺟ 1 - ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺎﻫ يﻮﮕﻟا ﻚﻳ رد ﻲﻠﺧاد ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺪﺷر ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ي يدﺎﻴﻨﺑ
يرﺎﺼﺘﺧا ﺖﻣﻼﻋ
ناﻮﻨﻋ ﻒﻳدر
CSf *ﺖﺑﺎﺛ ﺖﻤﻴﻗ ﻪﺑ ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ يدﻮﺟﻮﻣ ﺪﺷر خﺮﻧ 1
RGDP (-1)
*ﺖﺑﺎﺛ ﺖﻤﻴﻗ ﻪﺑ ﻲﻠﺧاد ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر خﺮﻧ لوا ﺔﻔﻗو 2
RX *ﺖﺑﺎﺛ ﺖﻤﻴﻗ ﻪﺑ ﻞﻛ تاردﺎﺻ ﺪﺷر خﺮﻧ 3
RM *ﺖﺑﺎﺛ ﺖﻤﻴﻗ ﻪﺑ ﻞﻛ تادراو ﺪﺷر خﺮﻧ 4
RIoil ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻪﺟدﻮﺑ رد زﺎﮔ و ﺖﻔﻧ ﺪﻣآرد ﺪﺷر خﺮﻧ 5
RTGE **ﺖﻟود يﺎﻫﻪﻨﻳﺰﻫ ﺪﺷر خﺮﻧ 6
RXoil ﺖﻔﻧ تاردﺎﺻ ﺪﺷر 7
RXM ***ترﺎﺠﺗ ﻢﺠﺣ ﺪﺷر خﺮﻧ 8
* ﺢﻴﺿﻮﺗ : ﻪﻳﺎﭘ لﺎﺳ 1376 ﺖﺳا .
**
ﺢﻴﺿﻮﺗ : ﻪﻨﻳﺰﻫ ﺮﺑاﺮﺑ ﺖﻟود يﺎﻫ ﻳﺰﻫ
ﻪﻨ ﺖﺳا ﻲﻧاﺮﻤﻋ و يرﺎﺟ يﺎﻫ .
***
ﺢﻴﺿﻮﺗ : ترﺎﺠﺗ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ ترﺎﺠﺗ ﻢﺠﺣ )
تادراو + تاردﺎﺻ (
GDP ﻪﺑ ﺖﺳا .
ناﺰﻴﻣ ﺶﺠﻨﺳ ياﺮﺑ ﺮﻴﺛﺄﺗ
مﺮـﻧ ،ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﻮﮕﻟا رد ﺮﻈﻧ درﻮﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ يراﺬﮔ راﺰـﻓا
ﻲﺗﺎﺒﺳﺎﺤﻣ راﺰﻓا مﺮﻧ ﺖﺤﺗ
MATLAB
،1
ﻪـﻨﻴﻤﻛ فﺪـﻫ ﺎﺑ
لﺪـﻣ يﺎـﻄﺧ ندﺮـﻛ و يزﺎـﺳ
ﺶﻴﭘ هﺪﺷ ﻲﺣاﺮﻃ ،ﻲﻨﻴﺑ ﺖﺳا
)
نارﺎـﻜﻤﻫ و يرﺎﻜـﺸﺗآ ،
2007 و
نارﺎـﻜﻤﻫ و دﺮـﻓ ﻲﻧﺎـﻣا
،
2007 ( . هداد زﺎﻴﻧ درﻮﻣ يﺎﻫ ياﺮﺑ
ﻪﺑ ،ﻮﮕﻟا ﻦﻴﻤﺨﺗ هداد زا ﻪﻧﻻﺎـﺳ ترﻮﺻ
يﺎـﻫ رﺎـﻣآ ﺰـﻛﺮﻣ
ناﺮﻳا لﺎﺳ ياﺮﺑ يﺎﻫ
85 - 1338
هﺪـﺷ جاﺮﺨﺘـﺳا ﺪـﻧا
. ياﺮـﺑ شور ود زا ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﻦـﻳا رد
لﺪﻣ و يزﺎﺳ ﺶﻴﭘ ناﺮﻳا رد يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﺷر ﻲﻨﻴﺑ ﻲﺒﺼﻋ ﺔﻜﺒﺷ دﺮﻜﻳور ﺎﺑ
حﺮﺷ ﻪﺑGMDH
ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﻳز ﻢﻴﻨﻛ
.
4 - 1 - هدﺎﻴﭘ يﻮﮕﻟارد ﻲﺳﺎﻴﻗ ﺪﻨﻳآﺮﻓ يزﺎﺳ يدﺎﻴﻨﺑ
ﻢﺘﻳرﻮـﮕﻟا ﺖـﻴﻠﺑﺎﻗ ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ شور ﻦﻳا رد لﺎـﺑﺮﻏ ردGMDH
يزﺎـﺳ ﺺﻴﺨـﺸﺗ و
ﻲــﺳﺎﻴﻗ ﺪــﻨﻳآﺮﻓ ﻚــﻳ زا ،ﻲــﻄﺧﺮﻴﻏ يﺎﻫﺪــﻧور )
ﻮــﻜﻨﻨﺧاﻮﻳا
، 2000
a) (
،
b) ( و ﻲﻤــﺸﻳﺮﺑا و
،نارﺎﻜﻤﻫ 1387
( ﺳا ﺮﺑ ، يﻮـﮕﻟا ﻚﻳ سﺎ يدﺎـﻴﻨﺑ
زا ﻞﻜـﺸﺘﻣ 8
حﺮـﺷ ﻪـﺑ يدورو ﺮـﻴﻐﺘﻣ
لوﺪﺟ ) 1 ( ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﻢﻴﻨﻛ
. يﻮـﮕﻟا يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ شزاﺮﺑ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ يدﺎـﻴﻨﺑ
يور ﺮـﺑ
ﻂﺳﻮﺗ فﺪﻫ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻲﺒﺼﻋ ﺔﻜﺒﺷ
لوﺪﺟ حﺮﺷ ﻪﺑGMDH
) 2 ( ﺖﺳا :
1 - ﺶﻫوﮋﭘ ،ﻲﻨﻓ ةﺪﻜﺸﻧاد ،نﻼﻴﮔ هﺎﮕﺸﻧاد ﺖﻳﺎﺳ ﻪﺑ ﺪﻴﻨﻛ عﻮﺟر GEvoM،
.
لوﺪﺟ 2 - ﻲﺟوﺮﺧ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻲﺒﺼﻋ ﺔﻜﺒﺷ
يﻮﮕﻟا ياﺮﺑGMDH يدﺎﻴﻨﺑ
ﺎﺑ 8 يدورو ﺮﻴﻐﺘﻣ
ﺘﻣ فﺬﺣ يﺎﻫﺮﻴﻐ هﺪﺷ
CSf,RGDP(-1)
ﻒﻋﺎﻀﻣ ﺮﺛا ﺎﺑ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ RM, RTGE
1RMSE 0106
/ 0
2MAPE 027
/ 0
ﺶﻴﭘ يﺎﻄﺧ ﺪﺻرد ﻲﻨﻴﺑ
2
/ 10
ﺶﻴﭘ ﺖﻗد ﺪﺻرد ﻲﻨﻴﺑ
8
/ 89
ﻞﻳﺎﺗ يﺮﺑاﺮﺑﺎﻧ ﺐﻳﺮﺿ
41 / 0
زا ﻲﻜﻳ ﻢﻬﻣ ﺮﺗ ﻲﮔﮋﻳو ﻦﻳ ﻢﺘﻳرﻮﮕﻟا يﺎﻫ
،GMDH
يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ فﺬﺣ و ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ
ﺖــﺳا ﺪــﻳاز )
ﻮﻟرﺎــﻓ
،3
1984 ﺲﻴﻛﺎــﺳﺎﺘﺳﺎﻧآ ،
،4
2001 ﻦــﭼ و
،5
2006 .(
ﺐــﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺪــﺑ
لﺪﻣ نﺎﻳﺮﺟ رد ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﺛا يزﺎﺳ
ﻢﻛ ﺮﺗ ي ) نوﺪﺑ ﺎﻳ ﺮﻴﺛﺄﺗ ( د فﺪﻫ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﺑ ﻪﺘﺷا
ﺪﻧا ،
ﻲﻣ فﺬﺣ ﻮﮕﻟا زا ﺪﻧﻮﺷ
.
ﺖـﺑﺎﺛ ﺖـﻤﻴﻗ ﻪـﺑ ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ يدﻮﺟﻮﻣ ﺪﺷر خﺮﻧ
CSf) ( لوا ﺔـﻔﻗو و
ﺖﺑﺎﺛ ﺖﻤﻴﻗ ﻪﺑ ﻲﻠﺧاد ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺪﺷر لﺪﻣ ﺪﻨﻳآﺮﻓ رد
ﺎﺳ فﺬﺣ ﻮﮕﻟا زا يز و هﺪـﺷ
رد
ﻞﺑﺎﻘﻣ او ر د ﻪﻨﻳﺰﻫ و تا ﻒﻋﺎﻀﻣ ﺮﺛا ياراد ،ﺖﻟود يﺎﻫ
هدﻮﺑ6
ﺪﻧا . ﻒﻳدر يﺎﻫ ﻮـﺳ ﻫ ﺎـﺗ م ـﻔ ﻢﺘ
هزاﺪﻧا يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ ،قﻮﻓ لوﺪﺟ ﺶﻴﭘ يﺎﻄﺧ يﺮﻴﮔ
رد ﻲﻨﻴﺑ ﺔﻠﺣﺮﻣ
نﻮﻣزآ 7
ﻲﺒـﺼﻋ ﺔﻜﺒـﺷ ار
ﺺﺨﺸﻣ ﺮﻛ
د ه ﺪﻧا . نﺎﺸﻧ ،ﺎﻄﺧ يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﺪﻨﻫد
ة ﺶﻴﭘ ﺖﺤﺻ و ﻻﺎﺑ ﺖﻗد ﻲـﻨﻴﺑ
ا ﺪـﻧ .
ﻢﻫ ﻦﻴﻨﭼ راﺪﻘﻣ ، ةرﺎﻣآ ﻞﻳﺎﺗ ) ﻢﻛ ﺮﺗ زا 55 / 0 ( نﺎﺸﻧ ، ﺪﻨﻫد ة لﺪﻣ يﻻﺎﺑ ﺖﺤﺻ ﻂـﺳﻮﺗ يزﺎـﺳ
ﻲﺒﺼﻋ ﺔﻜﺒﺷ ﺖﺳاGMDH
. نآ زا ﺎﺟ ﻳ ﻲ داﺪـﻌﺗ ﻪﻛ زا يدﺎـﻳز
شزﻮـﻣآ ياﺮـﺑ تاﺪﻫﺎـﺸﻣ
ﻪﻜﺒﺷ هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﻧا
) 76 - 1338 ( ﺶﻴﭘ ةزﺎﺑ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ، ﻲﻨﻴﺑ
يا ﻪﻧﻮﻤﻧ نورد يﺎﻫ )
ﺔﻠﺣﺮﻣ
نﻮﻣزآ ( لﺎﺳ ﻞﺻﺎﻓ ﺪﺣ ، يﺎﻫ
86 - 1377 ا ﺖﺳ . ﺶﻴـﭘ لﺎـﺳ ﻲـﻨﻴﺑ 1387
ﻪـﺑ ﺰـﻴﻧ ناﻮـﻨﻋ
ﺶﻴﭘ ﺖﺳا هﺪﺷ دروآﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ زا جرﺎﺧ يﻮﻠﺟ ﻪﺑ مﺎﮔ ﻚﻳ ﻲﻨﻴﺑ .
رادﻮﻤﻧ ) 1 (
، و ﻲﻌﻗاو ﺮﻳدﺎﻘﻣ
ﺶﻴﭘ يﻮﮕﻟا ﻲﻨﻴﺑ يدﺎﻴﻨﺑ
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ار ﺪﻫد
.
1 -Root Mean Square Error.
2 -Mean Absolute Percentage Error.
3 -Farlow.
4 -Anastasakis.
5 - Chen.
6 - ﻒﻋﺎﻀﻣ ﺮﺛا ﺎﺑ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ
، يدورو ياﺮﺑ ﻲﺒﺼﻋ ﺔﻜﺒﺷ تﺎﻴﺑدا رد ﺎﻫ
GMDH
ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺎﺑ ﻲﺗوﺎﻔﺘﻣ يﺎﻨﻌﻣ ﺮﮔر يﺎﻫ
راد ﻲﻧﻮﻴﺳ ـﻧ ﺪ
ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﺑ و ﻳﺎﻫ ﺶﻴﺑ راﺮﻜﺗ داﺪﻌﺗ ﻪﻛ ﻲ ﻧاﻮﺘﺑ ﺎـﻳ ،ﻪﺘﺷاد ﻪﻜﺒﺷ ﺔﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﺟوﺮﺧ رد ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺗ
ـﻨ
ـﻳﻻ ﻚـﻳ زا ﺪ ﺔ
نﺎﻬﻨﭘ ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺔﻳﻻ ﻪﺑ ﻛ شﺮﭘ
ﻨ ﻲﻣ قﻼﻃا ،ﺪﻨ ﻮﺷ
ﻧ ﺪ . 7 - Test.
0.0668
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 لﺎﺳ
ﻲﻠﺧادﺺﻟﺎﺧﺎﻧﺪﺷر
ﻲﻌﻗاو ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ
رادﻮﻤﻧ 1 - ﺶﻴﭘ و ﻲﻌﻗاو ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﻲﻨﻴﺑ
ﺪﺷ ة يﻮﮕﻟا ياﺮﺑ ﻲﻠﺧاد ﺺﻟﺎﺧﺎﻧ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺪﺷر يدﺎﻴﻨﺑ
رد ﺮﻫ ﻠﺣﺮﻣ ﺔ ﻗ ﺪﻨﻳآﺮﻓ ﻲﺳﺎﻴ
، ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﺮﺛﺆﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ زا ﺔﻠﺣﺮﻣ رد هﺪﺷ
ﻞﺒﻗ ﻪﺑ ناﻮـﻨﻋ
يدورو يﺎﻫ ﻲﺒﺼﻋ ﺔﻜﺒﺷ ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا
ﻢﻴﻨﻛ .
،ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺪﺑ فﺬﺣﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﺘﺷاﺬﮔرﺎﻨﻛ ﺎﺑ
هﺪﺷ
يﻮﮕﻟا زا يدﺎﻴﻨﺑ
يﻮﮕﻟا ، ﻲﺳﺎﻴﻗ ﻲﻳﺎﻬﻧ ﻞﻣﺎﺷ
6 هدﻮﺑ ﺮﻴﻐﺘﻣ
، ﻪﺑ ﻪﻛ ﻞـﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ هاﺮﻤﻫ زا
لوﺪﺟ حﺮﺷ ﻪﺑ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﺟوﺮﺧ )
3 ( ﺖﺳا .
لوﺪﺟ 3 - ﻧ ﻲﺟوﺮﺧ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘ ﻲﺒﺼﻋ ﺔﻜﺒﺷ
يﻮﮕﻟا ياﺮﺑGMDH يدﺎﻴﻨﺑ
ﻲﻳﺎﻬﻧ ﺔﻠﺣﺮﻣ– ﻲﺳﺎﻴﻗ
ﻦﻳﺪﺑ زا ﻞﺻﺎﺣ ﻲﻳﺎﻬﻧ يﻮﮕﻟا ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻲﺳﺎﻴﻗ ﺪﻨﻳآﺮﻓ
ﻞﻣﺎﺷ رﺎﻬﭼ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺔـﻄﺑار حﺮـﺷ ﻪﺑ
) 1 ( ﺖﺳا :
) 1 ( RGDP=f (RTGE, RXoil, RM, RIoil)
ﻮﮕﻟا يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ RTGE, RXoil, RXM, RX, RM, RIoil,
فﺬﺣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ هﺪﺷ
RX, RXM
ﻒﻋﺎﻀﻣ ﺮﺛا ﺎﺑ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ RTGE, RM, RIoil,
0035 RMSE
/ 0
027 MAPE
/ 0
ﺶﻴﭘ يﺎﻄﺧ ﺪﺻرد ﻲﻨﻴﺑ
47 / 5
ﺶﻴﭘ ﺖﻗد ﺪﺻرد ﻲﻨﻴﺑ
53 / 94
ﻞﻳﺎﺗ يﺮﺑاﺮﺑﺎﻧ ﺐﻳﺮﺿ 22
/ 0
