Saran - PENGARUH CAR, DPK, BOPO, DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN FDR SEBAGAI VARIABEL IN

BAB V PENUTUP

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan pada penelitian ini, saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Perbankan Syariah

a. Untuk meningkatkan profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia harus memerlukan perhatian terhadap kepercayaan dari

masyarakat, karena bank yang profitable tidak harus dengan CAR 8%.

b. Perhatian terhadap jumlah DPK tentang kegiatani penyalurani

kredit yang seimbang karena jumlahi DPKi yangi tinggii namuni

tidak diimbangii dengani kegiatani penyalurani kredit yang seimbang makai bank akani mengalamii penurunani ataui

kerugiani profitabilitas karenai pendapatani bungai dani

penyalurani krediti kepada debitur tidak mencukupii untuki

menutupii biayai bungai yang harusi dibayarkani kepadai debitur. c. Bank juga harus menjaga tingkat BOPO agar tetap rendah karena BOPO yang rendah menunjukkan kemampuan manajemen bank yang baik, dalam memenuhi biaya-biaya operasional dengan menghasilkan laba yang optimal.

d. Dan menjaga tingkat NPF karena rendahnya pembiayaan macet dalam pengelolaan pembiayaan bank yang ditunjukkan dalam NPF maka akan meningkatkan pendapatan bank yang salah satunya tercermin melalui rasio ROA.

e. Serta menjaga FDR agar tetap rendah karena semakin rendah

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan semakin baik kondisi likuiditas bank, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin kecil.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun penelitian ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Dalam penelitian ini, hanya menggunakan empat variabel independen, padahal banyak variabel makro yang belum diteliti. Untuk itu, bagi peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan analisis pengaruh internal dan ekstrnal Perbankan Syariah serta dengan lebih banyak variabel makro yang belum diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Anthony Wijaya. 2013. Analisis yang Mempengaruhi Loan to Deposit Ratio Bank Swasta Nasional di Bank Indonesia. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil. Vol.3, No.02, Oktober, 2013.

Arifin, Moch. 2016. Analisis Pengaruh CAR, Efisiensi, FDR dan Quick Ratio Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia. Skripsi. Salatiga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. Arifin, Zainul. 2002. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: AlvaBet. Ariyanti, Indah, Patricia Dhiana P, Ari Pranaditya. 2017. Pengaruh CAR, NPF,

NIM, BOPO, dan DPK terhadap Profitabilitas dengan FDR sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Perbankan Umum Syariah Tahun 2011-2014). Jurnal Ekonomi–Akuntansi 2017. Universitas Pandanaran–

Semarang.

Astuti, Fitri. 2016. Pengaruh Efisiensi Usaha, Risiko Keuangan dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kemampuan Penyaluran Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di indonesia Tahun 2011-2014. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 2 No. 2, Juli 2016: 10-20.

Aziz, Habibul. 2016. Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Net Interest Margin (NIM), Financing To Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan

Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Di Indonesia.Artikel Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Barus, Andreani Caroline dan David Sulistyo. 2011. Hubungan Efisiensi Operasional dengan Kinerja Profitabilitas pada Sektor Perbankan yang Go Public di BEJ. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil. Vol.1, No.2, Oktober 2011. Bodroastuti, Tri, dkk. 2015. Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan ( Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan BUMD Jawa Tengah). Seminar and call for paper 2015, Madic 2015.

Christiano, Mario, dkk. 2014. Analisis Terhadap Rasio-Rasio Keuangan Untuk Mengukur Profitabilitas pada Bank-Bank Swasta yang Go Public di Bursa Efek Indonesia. Jurnal EMBA, Vol. 2 No. 4 Desember 2014, Hal. 817-830.

Ervina, Anindya Ardiansari. 2016. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financial, Capital Adequacy Ratio, dan Return on Asset terhadap Tingkat Likuiditas. Management Analysis Journal 5 (1) (2016).

Fadila, Dewi, Yuliani. 2015. Peran ROA sebagai Pemediasi CAR, NPL dan LDR Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol.13 No.2 Juni 2015.

Firmansyah, Ade. 2013. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Penyaluran Kredit, Dan Efisiensi Operasi terhadap Profitabilitas Bank (Studi Kasus Pada Bank Persero Periode 2009-2012). Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fitria, Leny Nur. 2017. Analisis Pengaruh Rasio Keuangan dan Dana Pihak

Ketiga Terhadap Profitabilitas melalui Financing to Deposit Ratio sebagai Variabel Intervening pada Perbankan Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015). Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Edisi Tujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harahap, Sofyan Syafri. 2002. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Harianto, Syawal. 2017. Rasio Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 7 (1), April 2017.

Hasanah, Elok Maulidatul. 2017. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Financing To Deposit Ratio (FDR) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah (Periode 2012-2016). Skripsi. Salatiga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga.

Harun, Usman. 2016. Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL terhadap ROA. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol 4 ,No.1, 2016: 67-82.

Hery. 2016. Financial Ratio For Business. Jakarta:PT Gramedia.

Hikmat, Mahi M. 2011. Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Huda, G. F. (2014). Pengaruh DPK, CAR, NPL Dan ROA Terhadap Penyaluran Kredit (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012). Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Kasmir. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.

Lestari, Yuni Tri Dan Nur Fadjrih Asyik. 2015. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan: Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4, No. 7 (2015).

Lukviarman, Niki. 2016. Corporate Governance. Solo:PT Era Adicitra Intermedia. Mawardi, Wisnu. 2005. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Dengan Total Assets Kurang Dari 1 Triliun). Jurnal Bisnis Strategi. Vol. 14, No. 1, Juli 2005.

Nasikin, Muhamad Kava. 2018. Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar terhadap Pembiayaan dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Intervening Perbankan Syariah di Indonesia 2013 – 2017. Skripsi. Salatiga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga.

Nugraha, Romadhoni Eka. 2014. Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional Pendapatan

Operasional (BOPO), Return On Asset (ROA) dan Net Interest Margin (NIM) Terhadap Loan To Deposit Ratio (LDR) (Studi Empiris pada

Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2012). Naskah Publikasi UMS.

Nurvarida, Nike. 2017. Analisis Pengaruh BOPO, CAR, NPF, FDR dan NOM Terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016. Skripsi. Salatiga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. Pangestika, C. Zelin Winda Ayu dan Musdholifah. 2018. Pengaruh DPK, CAR,

dan NPL melalui LDR sebagai Variabel Intervening terhadap Profitabilitas Bank (Studi pada Bank Terbesar di Asia Tenggara Periode 2012-2016).

Jurnal Ilmu Manajemen Volume 6 Nomor 3 – Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.

Pardede, Desi Natalia dan Irene Rini Demi Pangestuti. 2016. Analisis Pengaruh CAR, Dana Pihak Ketiga (DPK), NIM, dan LDR terhadap Profitabilitas Perbankan dengan LDR sebagai Variabel Intervening. Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, Halaman 1-13.

Prayudi, A. (2011). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan(NPL), BOPO, Return On Asset (ROA) dan Net Interest Margin(NIM) terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR). Master Degree Program - Magister Management, 1.

Sariasih, Ni Wayan dan Made Rusmala Dewi. 2013. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan dan Inflasi terhadap Kredit yang Disalurkan Oleh LPD Kabupaten Badung Periode Tahun 2008 – 2012. Jurnal Universitas Udayana Bali.

Sarwono, Jonathan. 2011. Mengenal Path Analysis: Sejarah, Pengertian dan Aplikasi. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis, Vol. 11, No. 2, November 2011: 285-296.

Satria, Dias, Rangga Bagus Subegti. 2010. Determinasi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia Periode 2006-2009. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 14, No.3, September 2010.

Sudiyatno, Bambang, Jati Suroso. 2010. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Periode 2005-2008). Dinamika Keuangan dan Perbankan. Vol. 2 No. 2, Nopember 2010.

Sujarweni, V Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Sukarno, Kartika Wahyu, dkk. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia. Jurnal Sudi Manajemen dan Organisasi, Volume 3 Nomor 2 Juli Tahun 2006.

Supriyanto, R.D. 2017. Pengaruh Kesehatan Bank terhadap Pertumbuhan Laba pada Perbankan Syariah di Indonesia dengan Variabel Moderasi Ukuran Bank. Skripsi. Salatiga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga.

Suryani, Anti, Suhadak, dkk. Pengaruh Rasio Capital Adequacy Ratio, Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional, Loan to Deposit Ratio, Net Interest Margin dan Non Performing Loan terhadap Return On Assets (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 33 No. 1 April 2016.

Susanto, Heri dan Nur Kholis. 2016. Analisis Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas pada Perbankan Indonesia. Jurnal EBBANK, Vol.7, No. 1, Hal.11-22, Juni 2016.

Suyono, Agus. 2005. Analisis Rasio-Rasio Bank yang Berpengaruh Terhadap Return On Asset (Studi Empiris: pada Bank Umum di Indonesia Periode 2001-2003). Tesis. Semarang: Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang.

Utari, Mita Puji. 2011. Analisis Pengaruh CAR, NPL, ROA dan BOPO terhadap LDR (Studi Kasus pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia Periode 2005-2008). Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Wibisono, Muhammad Yusuf. 2017. Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR terhadap ROA yang Dimediasi oleh NOM. Jurnal Bisnis & Manajemen Vol. 17, No. 1, 2017 : 41 – 62.

Winarno, Wing Wahyu. 2015. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Wityasari, Meryta. 2014. Analisis Pengaruh CAR, Dana Pihak Ketiga (DPK), NPL, dan LDR terhadap Profitabilitas Perbankan dengan LDR sebagai Variabel Intervening (Studi pada Bank Umum Konvensional Go Public di Indonesia Periode 2009-2013). Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Zulfikar, Taufik. 2014. Pengaruh CAR, LDR, NPL, BOPO dan NIM Terhadap Kinerja Profitabilitas (ROA) Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. Jurnal Universitas Katolik Parahyangan.

LAMPIRAN 1 DATA PENELITIAN

Periode CAR DPK BOPO NPF ROA FDR 01 Januari 2013 _15,29 _148731,00 _76,60 _2,49 _2,14 _100,63 01 Februari 2013 _15,20 _150795,00 _76,86 _2,72 _1,92 _102,17 01 Maret 2013 14,30 156964,00 81,64 2,75 1,95 102,62 01 April 2013 _14,72 _158519,00 _76,32 _2,85 _1,94 _103,08 01 Mei 2013 14,28 163858,00 81,50 2,92 1,58 102,08 01 Juni 2013 14,30 163966,00 79,86 2,62 1,65 104,43 01 Juli 2013 _15,28 _166453,00 _75,68 _2,75 _1,57 _104,83 01 Agustus 2013 14,71 170222,00 83,30 3,01 1,54 102,53 01 September 2013 _14,19 _171701,00 _81,52 _2,80 _1,43 _103,27 01 Oktober 2013 14,19 174018,00 84,11 2,96 1,48 103,03 01 November 2013 14,23 176292,00 83,88 3,08 1,43 102,58 01 Desember 2013 _12,23 _183534,00 _82,16 _2,62 _1,58 _100,32 01 Januari 2014 16,76 177930,00 89,25 3,07 1,01 100,07 01 Februari 2014 _16,71 _178154,00 _89,22 _3,53 _1,00 _102,03 01 Maret 2014 _16,20 _180945,00 _90,91 _3,21 _1,30 _102,22 01 April 2014 16,68 185508,00 84,50 3,48 1,09 95,50 01 Mei 2014 _16,85 _190783,00 _76,49 _4,02 _0,82 _99,43 01 Juni 2014 16,21 191470,00 70,82 3,90 0,76 100,80 01 Juli 2014 15,62 194299,00 94,56 4,30 0,69 99,89 01 Agustus 2014 _14,73 _195959,00 _95,80 _4,58 _0,55 _98,99 01 September 2014 14,54 197141,00 95,74 4,67 0,53 99,71 01 Oktober 2014 _15,25 _207121,00 _97,37 _4,75 _0,56 _98,99 01 November 2014 _15,66 _209644,00 _96,34 _4,86 _0,49 _94,62 01 Desember 2014 16,10 217858,00 96,97 4,33 0,41 91,50 01 Januari 2015 _14,16 _210761,00 _82,51 _2,90 _1,93 _110,40 01 Februari 2015 _14,38 _210297,00 _82,28 _3,05 _1,94 _109,73 01 Maret 2015 14,43 212988,00 78,76 2,93 2,39 111,72 01 April 2015 _14,50 _213972,00 _79,97 _3,04 _2,42 _109,50 01 Mei 2015 14,37 215339,00 79,79 2,95 2,40 109,63 01 Juni 2015 _14,09 _213478,00 _82,06 _3,76 _2,00 _109,25 01 Juli 2015 _14,62 _216082,00 _81,43 _3,78 _2,05 _110,02 01 Agustus 2015 15,05 216357,00 80,37 3,70 2,14 109,25 01 September 2015 _15,15 _219314,00 _80,06 _3,68 _2,15 _107,71

01 Oktober 2015 14,96 219478,00 79,96 3,66 2,22 107,01 01 November 2015 _15,31 _220635,00 _79,99 _3,46 _2,15 _108,92 01 Desember 2015 _15,02 _231174,00 _83,41 _3,03 _1,81 _104,88 01 Januari 2016 15,11 229095,00 95,28 5,46 1,01 87,86 01 Februari 2016 _15,44 _231820,00 _94,49 _5,59 _0,81 _87,30 01 Maret 2016 14,90 232657,00 94,40 5,35 0,88 87,52 01 April 2016 15,43 233807,00 94,71 5,48 0,80 88,11 01 Mei 2016 _14,78 _238367,00 _99,04 _6,17 _0,16 _89,31 01 Juni 2016 14,72 241336,00 95,61 5,68 0,73 89,32 01 Juli 2016 _14,86 _243184,00 _96,15 _5,32 _0,63 _87,58 01 Agustus 2016 _14,87 _244843,00 _96,96 _5,55 _0,48 _87,53 01 September 2016 15,43 263521,00 96,27 4,67 0,59 86,43 01 Oktober 2016 _15,27 _264679,00 _97,21 _4,80 _0,46 _86,88 01 November 2016 15,78 267549,00 95,91 4,68 0,67 86,27 01 Desember 2016 15,95 279335,00 96,23 4,42 0,63 85,99 01 Januari 2017 _16,99 _277714,00 _95,09 _4,72 _1,01 _84,74 01 Februari 2017 17,04 281084,00 93,35 4,78 1,00 83,78 01 Maret 2017 _16,98 _286178,00 _92,34 _4,61 _1,12 _83,53 01 April 2017 16,91 286178,00 92,31 4,82 1,10 81,36 01 Mei 2017 16,88 295606,00 92,26 4,75 1,11 81,96 01 Juni 2017 _16,42 _302013,00 _90,98 _4,47 _1,10 _82,69 01 Juli 2017 17,01 307228,00 91,56 4,50 1,04 80,51 01 Agustus 2017 16,42 309006,00 92,03 4,49 0,98 81,78 01 September 2017 _16,16 _318574,00 _91,68 _4,41 _1,00 _80,12 01 Oktober 2017 16,14 318574,00 94,16 4,91 0,70 80,94 01 November 2017 _16,46 _322715,00 _94,05 _5,27 _0,73 _80,07 01 Desember 2017 17,91 334719,00 94,91 4,77 0,63 79,65

LAMPIRAN 2 UJI STASIONERITAS

A. Uji Stasioneritas CAR

Null Hypothesis: D(CAR) has a unit root Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.723061 0.0000 Test critical values: 1% level -3.548208

5% level -2.912631 10% level -2.594027 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(CAR,2)

Method: Least Squares Date: 08/20/18 Time: 12:49

Sample (adjusted): 2013M03 2017M12 Included observations: 58 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(CAR(-1)) -1.281169 0.131766 -9.723061 0.0000 C 0.052396 0.107784 0.486121 0.6288 R-squared 0.628001 Mean dependent var 0.026552 Adjusted R-squared 0.621358 S.D. dependent var 1.333587 S.E. of regression 0.820608 Akaike info criterion 2.476332 Sum squared resid 37.71028 Schwarz criterion 2.547382 Log likelihood -69.81364 Hannan-Quinn criter. 2.504008 F-statistic 94.53791 Durbin-Watson stat 2.011300 Prob(F-statistic) 0.000000

B. Uji Stasioneritas DPK

Null Hypothesis: D(DPK) has a unit root Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.920392 0.0000 Test critical values: 1% level -3.548208

5% level -2.912631 10% level -2.594027 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DPK,2)

Method: Least Squares Date: 08/20/18 Time: 12:49

Sample (adjusted): 2013M03 2017M12 Included observations: 58 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(DPK(-1)) -1.213477 0.136034 -8.920392 0.0000 C 3811.475 687.3457 5.545208 0.0000 R-squared 0.586940 Mean dependent var 171.3793 Adjusted R-squared 0.579564 S.D. dependent var 6496.404 S.E. of regression 4212.338 Akaike info criterion 19.56330 Sum squared resid 9.94E+08 Schwarz criterion 19.63435 Log likelihood -565.3356 Hannan-Quinn criter. 19.59097 F-statistic 79.57339 Durbin-Watson stat 1.914350 Prob(F-statistic) 0.000000

C. Uji Stasioneritas BOPO

Null Hypothesis: D(BOPO) has a unit root Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.289352 0.0000 Test critical values: 1% level -3.548208

5% level -2.912631 10% level -2.594027 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(BOPO,2) Method: Least Squares

Date: 08/20/18 Time: 12:48

Sample (adjusted): 2013M03 2017M12 Included observations: 58 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(BOPO(-1)) -1.102053 0.132948 -8.289352 0.0000 C 0.341911 0.643900 0.531000 0.5975 R-squared 0.550970 Mean dependent var 0.010345 Adjusted R-squared 0.542952 S.D. dependent var 7.239559 S.E. of regression 4.894328 Akaike info criterion 6.047905 Sum squared resid 1341.449 Schwarz criterion 6.118955 Log likelihood -173.3893 Hannan-Quinn criter. 6.075581 F-statistic 68.71336 Durbin-Watson stat 1.998616 Prob(F-statistic) 0.000000

D. Uji Stasioneritas NPF

Null Hypothesis: D(NPF) has a unit root Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.114461 0.0000 Test critical values: 1% level -3.548208

5% level -2.912631 10% level -2.594027 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(NPF,2)

Method: Least Squares Date: 08/20/18 Time: 12:50

Sample (adjusted): 2013M03 2017M12 Included observations: 58 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(NPF(-1)) -1.090446 0.134383 -8.114461 0.0000 C 0.039680 0.064535 0.614863 0.5411 R-squared 0.540398 Mean dependent var -0.012586 Adjusted R-squared 0.532191 S.D. dependent var 0.714989 S.E. of regression 0.489028 Akaike info criterion 1.441080 Sum squared resid 13.39231 Schwarz criterion 1.512130 Log likelihood -39.79133 Hannan-Quinn criter. 1.468756 F-statistic 65.84448 Durbin-Watson stat 2.011035 Prob(F-statistic) 0.000000

E. Uji Stasioneritas FDR

Null Hypothesis: D(FDR) has a unit root Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.788751 0.0000 Test critical values: 1% level -3.548208

5% level -2.912631 10% level -2.594027 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(FDR,2)

Method: Least Squares Date: 08/20/18 Time: 12:49

Sample (adjusted): 2013M03 2017M12 Included observations: 58 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(FDR(-1)) -1.037745 0.133236 -7.788751 0.0000 C -0.401656 0.502423 -0.799438 0.4274 R-squared 0.519992 Mean dependent var -0.033793 Adjusted R-squared 0.511420 S.D. dependent var 5.449899 S.E. of regression 3.809397 Akaike info criterion 5.546693 Sum squared resid 812.6444 Schwarz criterion 5.617743 Log likelihood -158.8541 Hannan-Quinn criter. 5.574368 F-statistic 60.66464 Durbin-Watson stat 2.013656 Prob(F-statistic) 0.000000

F. Uji Stasioneritas ROA

Null Hypothesis: D(ROA) has a unit root Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.867298 0.0000 Test critical values: 1% level -3.548208

5% level -2.912631 10% level -2.594027 *MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(ROA,2)

Method: Least Squares Date: 08/20/18 Time: 12:50

Sample (adjusted): 2013M03 2017M12 Included observations: 58 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(ROA(-1)) -1.046933 0.133074 -7.867298 0.0000 C -0.023382 0.040623 -0.575592 0.5672 R-squared 0.524999 Mean dependent var 0.002069 Adjusted R-squared 0.516516 S.D. dependent var 0.443522 S.E. of regression 0.308394 Akaike info criterion 0.518996 Sum squared resid 5.325979 Schwarz criterion 0.590046 Log likelihood -13.05089 Hannan-Quinn criter. 0.546671 F-statistic 61.89437 Durbin-Watson stat 1.986738 Prob(F-statistic) 0.000000

LAMPIRAN 3 UJI STATISTIK DESKRIPTIF

CAR DPK BOPO NPF FDR ROA Mean 15.40217 225358.7 87.98283 4.031333 95.90950 1.239833 Median 15.26000 216219.5 90.94500 4.160000 99.57000 1.065000 Maximum 17.91000 334719.0 99.04000 6.170000 111.7200 2.420000 Minimum 12.23000 148731.0 70.82000 2.490000 79.65000 0.160000 Std. Dev. 1.052175 49536.96 7.595043 0.987710 10.20507 0.617284 Skewness 0.029771 0.502206 -0.295833 0.118280 -0.154396 0.386089 Kurtosis 3.064622 2.291759 1.674375 1.815288 1.589228 1.898675 Jarque-Bera 0.019303 3.776117 5.268372 3.648759 5.214077 4.522937 Probability 0.990395 0.151365 0.071777 0.161318 0.073753 0.104197 Sum 924.1300 13521522 5278.970 241.8800 5754.570 74.39000 Sum Sq. Dev. 65.31722 1.45E+11 3403.396 57.55869 6144.466 22.48130 Observations 60 60 60 60 60 60

LAMPIRAN 4 UJI STATISTIK

A. Persamaan Regresi ROA

Dependent Variable: D(ROA) Method: Least Squares Date: 08/20/18 Time: 19:32

Sample (adjusted): 2013M02 2017M12 Included observations: 59 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.060804 0.033300 1.825924 0.0735 D(CAR) -0.065483 0.030092 -2.176113 0.0340 D(DPK) -1.99E-05 7.25E-06 -2.742925 0.0083 D(BOPO) -0.008006 0.006104 -1.311690 0.1953 D(NPF) -0.384650 0.080786 -4.761365 0.0000 D(FDR) 0.009707 0.009998 0.970913 0.3360 R-squared 0.659190 Mean dependent var -0.025593 Adjusted R-squared 0.627038 S.D. dependent var 0.304457 S.E. of regression 0.185934 Akaike info criterion -0.430709 Sum squared resid 1.832281 Schwarz criterion -0.219434 Log likelihood 18.70591 Hannan-Quinn criter. -0.348236 F-statistic 20.50238 Durbin-Watson stat 2.454617 Prob(F-statistic) 0.000000

B. Persamaan Regresi FDR

Dependent Variable: D(FDR) Method: Least Squares Date: 08/20/18 Time: 19:34

Sample (adjusted): 2013M02 2017M12 Included observations: 59 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.038541 0.430671 2.411450 0.0193 D(CAR) -0.490104 0.404126 -1.212753 0.2305 D(DPK) -0.000363 8.54E-05 -4.247623 0.0001 D(BOPO) -0.117813 0.081517 -1.445258 0.1542 D(NPF) -4.963321 0.867726 -5.719919 0.0000 R-squared 0.576894 Mean dependent var -0.355593 Adjusted R-squared 0.545552 S.D. dependent var 3.754226 S.E. of regression 2.530826 Akaike info criterion 4.775907 Sum squared resid 345.8743 Schwarz criterion 4.951969 Log likelihood -135.8892 Hannan-Quinn criter. 4.844634 F-statistic 18.40687 Durbin-Watson stat 2.275801 Prob(F-statistic) 0.000000

LAMPIRAN 5 UJI ASUMSI KLASIK

A. Uji Normalitas

1. Uji Normalitas Persamaan Regresi ROA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Series: Residuals Sample 2013M02 2017M12 Observations 59 Mean -4.09e-18 Median -0.008501 Maximum 0.473464 Minimum -0.364259 Std. Dev. 0.177739 Skewness 0.395902 Kurtosis 2.952088 Jarque-Bera 1.546901 Probability 0.461418

2. Uji Normalitas Persamaan Regresi FDR

0 2 4 6 8 10 -4 -2 0 2 4 6 Series: Residuals Sample 2013M02 2017M12 Observations 59 Mean 7.53e-17 Median 0.104274 Maximum 6.625619 Minimum -5.309602 Std. Dev. 2.441997 Skewness 0.209128 Kurtosis 3.439882 Jarque-Bera 0.905734 Probability 0.635803

B. Uji Multikolinieritas

1. Uji Multikolinieritas Persamaan Regresi ROA Auxiliary 1

Dependent Variable: D(CAR) Method: Least Squares Date: 08/20/18 Time: 17:24

Sample (adjusted): 2013M02 2017M12 Included observations: 59 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.073659 0.150259 0.490213 0.6260 D(DPK) -1.57E-05 3.27E-05 -0.480733 0.6326 D(BOPO) -0.003822 0.027597 -0.138499 0.8904 D(NPF) 0.058911 0.365246 0.161291 0.8725 D(FDR) -0.054099 0.044609 -1.212753 0.2305 R-squared 0.064129 Mean dependent var 0.044407 Adjusted R-squared -0.005195 S.D. dependent var 0.838665 S.E. of regression 0.840841 Akaike info criterion 2.572110 Sum squared resid 38.17873 Schwarz criterion 2.748172 Log likelihood -70.87724 Hannan-Quinn criter. 2.640837 F-statistic 0.925062 Durbin-Watson stat 2.457503 Prob(F-statistic) 0.456281

Auxiliary 2

Dependent Variable: D(DPK) Method: Least Squares Date: 08/20/18 Time: 17:25

Sample (adjusted): 2013M02 2017M12 Included observations: 59 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 3134.711 456.8480 6.861605 0.0000 D(BOPO) 99.24294 113.7649 0.872351 0.3869 D(NPF) -6379.553 1243.221 -5.131470 0.0000 D(FDR) -690.0953 162.4663 -4.247623 0.0001 D(CAR) -270.9473 563.6132 -0.480733 0.6326 R-squared 0.366710 Mean dependent var 3152.339 Adjusted R-squared 0.319799 S.D. dependent var 4231.561 S.E. of regression 3489.950 Akaike info criterion 19.23410 Sum squared resid 6.58E+08 Schwarz criterion 19.41016 Log likelihood -562.4060 Hannan-Quinn criter. 19.30283 F-statistic 7.817232 Durbin-Watson stat 2.134181 Prob(F-statistic) 0.000048

Auxiliary 3

Dependent Variable: D(BOPO) Method: Least Squares Date: 08/20/18 Time: 17:25

Sample (adjusted): 2013M02 2017M12 Included observations: 59 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.387275 0.740577 -0.522937 0.6032 D(NPF) 3.827894 1.724188 2.220114 0.0306 D(FDR) -0.316097 0.218713 -1.445258 0.1542 D(CAR) -0.092904 0.670791 -0.138499 0.8904 D(DPK) 0.000140 0.000161 0.872351 0.3869 R-squared 0.315421 Mean dependent var 0.310339 Adjusted R-squared 0.264711 S.D. dependent var 4.834443 S.E. of regression 4.145484 Akaike info criterion 5.762855 Sum squared resid 927.9922 Schwarz criterion 5.938917 Log likelihood -165.0042 Hannan-Quinn criter. 5.831582 F-statistic 6.220150 Durbin-Watson stat 2.211619 Prob(F-statistic) 0.000343

Auxiliary 4

Dependent Variable: D(NPF) Method: Least Squares Date: 08/20/18 Time: 17:26

Sample (adjusted): 2013M02 2017M12 Included observations: 59 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.166441 0.051318 3.243310 0.0020 D(FDR) -0.076015 0.013290 -5.719919 0.0000 D(CAR) 0.008174 0.050677 0.161291 0.8725 D(DPK) -5.14E-05 1.00E-05 -5.131470 0.0000 D(BOPO) 0.021851 0.009842 2.220114 0.0306 R-squared 0.608713 Mean dependent var 0.038644 Adjusted R-squared 0.579728 S.D. dependent var 0.483127 S.E. of regression 0.313203 Akaike info criterion 0.597011 Sum squared resid 5.297205 Schwarz criterion 0.773073 Log likelihood -12.61181 Hannan-Quinn criter. 0.665738 F-statistic 21.00150 Durbin-Watson stat 2.097841 Prob(F-statistic) 0.000000

Auxiliary 5

Dependent Variable: D(FDR) Method: Least Squares Date: 08/23/18 Time: 21:39

Sample (adjusted): 2013M02 2017M12 Included observations: 59 after adjustments

2. Multikolinieritas Persamaan Regresi FDR Auxiliary 1

Dependent Variable: D(CAR) Method: Least Squares Date: 08/27/18 Time: 16:52

Sample (adjusted): 2013M02 2017M12 Included observations: 59 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.017951 0.143677 0.124938 0.9010 D(DPK) 4.01E-06 2.85E-05 0.140740 0.8886 D(BOPO) 0.002621 0.027197 0.096370 0.9236 D(NPF) 0.336341 0.285950 1.176223 0.2446 R-squared 0.038639 Mean dependent var 0.044407 Adjusted R-squared -0.013799 S.D. dependent var 0.838665 S.E. of regression 0.844432 Akaike info criterion 2.565084 Sum squared resid 39.21858 Schwarz criterion 2.705934 Log likelihood -71.66996 Hannan-Quinn criter. 2.620066 F-statistic 0.736852 Durbin-Watson stat 2.456408 Prob(F-statistic) 0.534557

Auxiliary 2

Dependent Variable: D(DPK) Method: Least Squares Date: 08/27/18 Time: 16:42

Sample (adjusted): 2013M02 2017M12 Included observations: 59 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 3225.918 522.2806 6.176599 0.0000 D(BOPO) 240.8686 124.4854 1.934914 0.0582 D(NPF) -3941.499 1262.133 -3.122887 0.0029 D(CAR) 89.74789 637.6869 0.140740 0.8886 R-squared 0.155117 Mean dependent var 3152.339 Adjusted R-squared 0.109032 S.D. dependent var 4231.561 S.E. of regression 3994.217 Akaike info criterion 19.48847 Sum squared resid 8.77E+08 Schwarz criterion 19.62932 Log likelihood -570.9099 Hannan-Quinn criter. 19.54345 F-statistic 3.365914 Durbin-Watson stat 2.098111 Prob(F-statistic) 0.024947

Auxiliary 3

Dependent Variable: D(BOPO) Method: Least Squares Date: 08/27/18 Time: 16:43

Sample (adjusted): 2013M02 2017M12 Included observations: 59 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.743233 0.705301 -1.053782 0.2966 D(NPF) 5.605537 1.220191 4.593985 0.0000 D(CAR) 0.064416 0.668420 0.096370 0.9236 D(DPK) 0.000265 0.000137 1.934914 0.0582 R-squared 0.288941 Mean dependent var 0.310339 Adjusted R-squared 0.250156 S.D. dependent var 4.834443 S.E. of regression 4.186315 Akaike info criterion 5.766908 Sum squared resid 963.8878 Schwarz criterion 5.907758 Log likelihood -166.1238 Hannan-Quinn criter. 5.821890 F-statistic 7.449802 Durbin-Watson stat 2.168661 Prob(F-statistic) 0.000284

Auxiliary 4

Dependent Variable: D(NPF) Method: Least Squares Date: 08/27/18 Time: 16:43

Sample (adjusted): 2013M02 2017M12 Included observations: 59 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.140508 0.064186 2.189062 0.0329 D(CAR) 0.072954 0.062024 1.176223 0.2446 D(DPK) -3.82E-05 1.22E-05 -3.122887 0.0029 D(BOPO) 0.049471 0.010769 4.593985 0.0000 R-squared 0.371640 Mean dependent var 0.038644 Adjusted R-squared 0.337366 S.D. dependent var 0.483127 S.E. of regression 0.393277 Akaike info criterion 1.036784 Sum squared resid 8.506672 Schwarz criterion 1.177634 Log likelihood -26.58512 Hannan-Quinn criter. 1.091766 F-statistic 10.84314 Durbin-Watson stat 2.025551 Prob(F-statistic) 0.000011

C. Uji Autokorelasi

1. Uji Autokorelasi Persamaan Regresi ROA

Dependent Variable: D(ROA) Method: Least Squares Date: 08/20/18 Time: 19:32

Sample (adjusted): 2013M02 2017M12 Included observations: 59 after adjustments

2. Grafik Uji Autokorelasi Persamaan Regresi ROA

3. Uji Autokorelasi Persamaan Regresi ROA Setelah Penyembuhan

Dependent Variable: D(ROA)

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH) Date: 08/21/18 Time: 05:41

Sample: 2013M02 2017M12 Included observations: 59

Convergence achieved after 11 iterations

Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.061793 0.029875 2.068377 0.0437 D(CAR) -0.059426 0.025742 -2.308507 0.0251 D(DPK) -1.99E-05 7.53E-06 -2.642091 0.0109 D(BOPO) -0.009694 0.005201 -1.863868 0.0681 D(NPF) -0.397965 0.063720 -6.245527 0.0000 D(FDR) 0.008464 0.008551 0.989752 0.3270 AR(1) -0.249991 0.153948 -1.623869 0.1106 SIGMASQ 0.029191 0.006088 4.794566 0.0000 R-squared 0.679656 Mean dependent var -0.025593 Adjusted R-squared 0.635687 S.D. dependent var 0.304457 S.E. of regression 0.183765 Akaike info criterion -0.423749 Sum squared resid 1.722250 Schwarz criterion -0.142049 Log likelihood 20.50059 Hannan-Quinn criter. -0.313784 F-statistic 15.45771 Durbin-Watson stat 1.971384 Prob(F-statistic) 0.000000

4. Grafik Uji Autokorelasi Persamaan Regresi ROA Setelah Penyembuhan

5. Uji Autokorelasi Persamaan Regresi FDR

Dependent Variable: D(FDR) Method: Least Squares Date: 08/20/18 Time: 19:34

Sample (adjusted): 2013M02 2017M12 Included observations: 59 after adjustments

6. Grafik Uji Autokorelasi Persamaan Regresi FDR

7. Uji Autokorelasi Persamaan Regresi FDR Setelah Penyembuhan

Dependent Variable: D(FDR) Method: Least Squares Date: 08/31/18 Time: 12:31

Sample (adjusted): 2013M03 2017M12 Included observations: 58 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.981396 0.435180 2.255150 0.0284 D(CAR) -0.489892 0.406239 -1.205921 0.2333 D(DPK) -0.000366 8.59E-05 -4.256061 0.0001 D(BOPO) -0.107315 0.082528 -1.300348 0.1992 D(NPF) -5.091593 0.878420 -5.796305 0.0000 D(FDR(-1)) -0.073244 0.089822 -0.815443 0.4185 R-squared 0.587376 Mean dependent var -0.388276 Adjusted R-squared 0.547700 S.D. dependent var 3.778538 S.E. of regression 2.541189 Akaike info criterion 4.800838 Sum squared resid 335.7972 Schwarz criterion 5.013987 Log likelihood -133.2243 Hannan-Quinn criter. 4.883864 F-statistic 14.80454 Durbin-Watson stat 2.161558 Prob(F-statistic) 0.000000

8. Grafik Uji Autokorelasi Persamaan Regresi FDR Setelah Penyembuhan

D. Uji Heteroskedastisitas

1. Uji Heteroskedastisitas Persamaan ROA

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.70E+24 Prob. F(44,14) 0.0000 Obs*R-squared 59.00000 Prob. Chi-Square(44) 0.0648 Scaled explained SS 44.59349 Prob. Chi-Square(44) 0.4467 Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 09/02/18 Time: 10:01 Sample: 2013M02 2017M12 Included observations: 59

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.029191 3.24E-13 9.02E+10 0.0000 GRADF_01^2 -9.53E-15 6.50E-15 -1.466843 0.1645 GRADF_01*GRADF_02 2.48E-15 3.57E-15 0.695753 0.4980 GRADF_01*GRADF_03 5.58E-19 1.20E-18 0.464516 0.6494 GRADF_01*GRADF_04 4.54E-16 1.43E-15 0.317601 0.7555 GRADF_01*GRADF_05 1.52E-16 5.73E-15 0.026601 0.9792 GRADF_01*GRADF_06 6.08E-16 1.52E-15 0.400194 0.6951 GRADF_01*GRADF_07 9.28E-15 8.50E-15 1.091406 0.2935 GRADF_01*GRADF_08 -6.04E-17 1.06E-15 -0.057168 0.9552 GRADF_01 -6.33E-15 1.96E-14 -0.323036 0.7514 GRADF_02^2 -3.81E-16 4.54E-15 -0.083762 0.9344 GRADF_02*GRADF_03 -2.98E-19 1.23E-18 -0.241496 0.8127 GRADF_02*GRADF_04 2.04E-17 1.75E-15 0.011652 0.9909 GRADF_02*GRADF_05 -6.52E-15 2.07E-14 -0.314342 0.7579

GRADF_02*GRADF_06 -6.16E-16 2.55E-15 -0.241332 0.8128 GRADF_02*GRADF_07 9.11E-16 2.33E-14 0.039124 0.9693 GRADF_02*GRADF_08 4.04E-16 1.54E-15 0.261755 0.7973 GRADF_02 7.77E-15 2.20E-14 0.353078 0.7293 GRADF_03^2 -4.82E-23 1.73E-22 -0.278714 0.7845 GRADF_03*GRADF_04 -1.66E-19 4.51E-19 -0.368401 0.7181 GRADF_03*GRADF_05 3.05E-19 2.37E-18 0.128616 0.8995 GRADF_03*GRADF_06 -9.92E-20 4.11E-19 -0.241552 0.8126 GRADF_03*GRADF_07 -2.22E-18 2.96E-18 -0.752427 0.4643 GRADF_03*GRADF_08 -2.98E-20 4.03E-19 -0.073813 0.9422 GRADF_03 1.30E-18 7.42E-18 0.174791 0.8637 GRADF_04^2 3.34E-17 1.72E-16 0.193750 0.8492 GRADF_04*GRADF_05 7.85E-16 2.45E-15 0.320881 0.7530 GRADF_04*GRADF_06 4.94E-17 3.46E-16 0.142544 0.8887 GRADF_04*GRADF_07 3.89E-15 5.43E-15 0.716071 0.4857 GRADF_04*GRADF_08 3.20E-17 5.39E-16 0.059395 0.9535 GRADF_04 5.59E-16 7.17E-15 0.078031 0.9389 GRADF_05^2 6.72E-15 1.32E-14 0.509970 0.6180 GRADF_05*GRADF_06 -1.73E-15 4.16E-15 -0.416695 0.6832 GRADF_05*GRADF_07 1.01E-14 1.64E-14 0.612888 0.5498 GRADF_05*GRADF_08 8.70E-16 1.65E-15 0.528550 0.6054 GRADF_05 3.53E-14 2.14E-14 1.650593 0.1211 GRADF_06^2 -2.57E-16 4.19E-16 -0.613971 0.5491 GRADF_06*GRADF_07 5.20E-16 6.89E-15 0.075361 0.9410 GRADF_06*GRADF_08 2.79E-16 7.19E-16 0.387367 0.7043 GRADF_06 7.01E-15 1.14E-14 0.612611 0.5500 GRADF_07^2 -8.54E-15 3.05E-14 -0.279730 0.7838 GRADF_07*GRADF_08 -8.32E-16 3.80E-15 -0.219252 0.8296 GRADF_07 4.18E-14 4.77E-14 0.875234 0.3962 GRADF_08^2 -1.94E-17 1.47E-16 -0.132037 0.8968 GRADF_08 0.001704 1.96E-14 8.68E+10 0.0000 R-squared 1.000000 Mean dependent var 0.029191 Adjusted R-squared 1.000000 S.D. dependent var 0.041876 S.E. of regression 3.69E-14 Sum squared resid 1.91E-26 F-statistic 1.70E+24 Durbin-Watson stat 2.028090 Prob(F-statistic) 0.000000

2. Uji Heteroskedastisitas Persamaan FDR

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 7.187455 Prob. F(20,37) 0.0000 Obs*R-squared 46.12719 Prob. Chi-Square(20) 0.0008 Scaled explained SS 44.20352 Prob. Chi-Square(20) 0.0014 Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 09/02/18 Time: 10:02 Sample: 2013M03 2017M12 Included observations: 58

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.719777 1.422724 0.505915 0.6159 D(CAR)^2 0.810963 1.104657 0.734131 0.4675 D(CAR)*D(DPK) -0.000597 0.000467 -1.277854 0.2093 D(CAR)*D(BOPO) 0.019088 0.676738 0.028206 0.9776 D(CAR)*D(NPF) -6.926603 6.994823 -0.990247 0.3285 D(CAR)*D(FDR(-1)) -0.428052 1.157358 -0.369852 0.7136 D(CAR) -1.110159 2.041918 -0.543684 0.5899 D(DPK)^2 6.49E-08 6.91E-08 0.938695 0.3540 D(DPK)*D(BOPO) -9.03E-05 0.000127 -0.710580 0.4818 D(DPK)*D(NPF) 0.003494 0.001169 2.989651 0.0049 D(DPK)*D(FDR(-1)) 2.59E-06 0.000161 0.016101 0.9872 D(DPK) 0.000157 0.000686 0.228302 0.8207 D(BOPO)^2 0.088526 0.036139 2.449599 0.0192 D(BOPO)*D(NPF) -4.878150 1.464953 -3.329901 0.0020 D(BOPO)*D(FDR(-1)) 0.033379 0.164894 0.202429 0.8407 D(BOPO) -0.055440 0.568951 -0.097442 0.9229 D(NPF)^2 38.19461 7.459707 5.120121 0.0000 D(NPF)*D(FDR(-1)) 3.595846 1.480588 2.428660 0.0201 D(NPF) -6.086634 5.523337 -1.101985 0.2776 D(FDR(-1))^2 -0.006702 0.019895 -0.336892 0.7381 D(FDR(-1)) -0.289471 0.485835 -0.595820 0.5549 R-squared 0.795296 Mean dependent var 5.789607 Adjusted R-squared 0.684646 S.D. dependent var 9.018104 S.E. of regression 5.064244 Akaike info criterion 6.356900 Sum squared resid 948.9229 Schwarz criterion 7.102922 Log likelihood -163.3501 Hannan-Quinn criter. 6.647490 F-statistic 7.187455 Durbin-Watson stat 1.735989 Prob(F-statistic) 0.000000

3. Uji Heteroskedastisitas Persamaan FDR Setelah Penyembuhan

Dependent Variable: D(FDR) Method: Least Squares Date: 09/02/18 Time: 10:03

Sample (adjusted): 2013M03 2017M12 Included observations: 58 after adjustments

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.981396 0.485712 2.020533 0.0485 D(CAR) -0.489892 0.440371 -1.112454 0.2711 D(DPK) -0.000366 0.000113 -3.231189 0.0021 D(BOPO) -0.107315 0.129013 -0.831817 0.4093 D(NPF) -5.091593 1.666735 -3.054831 0.0035 D(FDR(-1)) -0.073244 0.064865 -1.129181 0.2640 R-squared 0.587376 Mean dependent var -0.388276

Dalam dokumen PENGARUH CAR, DPK, BOPO, DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN FDR SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2013-2017 SKRIPSI (Halaman 102-142)