Analisis variabel leverage, profitabilitas dan variabel makro ekonomi terhadap portofolio optimal saham-saham perbankan di bursa efek Indonesia
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Saham – saham apa saja yang terbentuk dalam portofolio optimal pada saham indeks Bisnis-27 dan bagaimana proporsi dana yang diinvestasikan. Berapa tingkat pengembalian
Kemudian menilai kinerja dari portofolio saham setelah dilakukan investasi dengan menggunakan ketiga metode pengukuran kinerja portofolio, yaitu The Sharpe Index, The Treynor Index,
Penelitian ini mencoba menguji kinerja portofolio yang dikembangkan menggunakan model atau metode Sharpe measure, Treynor Performance measure, dan Jensen
Tugas Akhir yang berjudul “PENGUKURAN KINERJA PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MODEL BLACK-LITTERMAN BERDASARKAN INDEKS TREYNOR, INDEKS SHARPE, DAN INDEKS JENSEN (Studi Kasus
Penelitian ini bertujuan: (1) Menerapkan Single Index Model Sharpe secara empiris dalam rangka mengonstruksi portofolio optimal pada saham-saham LQ45 untuk tahun
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham-saham apa saja yang masuk dalam portofolio optimal, proporsi portofolio optimal tersebut dan tingkat keuntungan yang
2). Tidak terdapat perbedaan signifikan antara kinerja portofolio optimal pada indeks Sharpe, Treynor dan Jensen yang dibentuk dari kombinasi dua sektor antara
Keywords: Portofolio, LQ45, Sharpe, Treynor, Jensen ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja portofolio saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 yang
